卖沽赚贴水（实盘）

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策略：把资金分成等量的二份，一份长卖时间价值最高的认沽合约；一份用于择时。
目标：月收2%
策略理解：盈收=（时间价值+择时收益）- 指数下跌导致的亏损。认沽时间价值里包含期指当合约贴水收益。择时收益实际上是加仓收益，会成为达成目标的关键要素。
20231024:逢市场大跌，择时大幅亏损。期间操作费神费力，本实盘会找个合适时机退出择时部分的仓位，本实盘也将变成一个单卖裸沽的连续记录，会更加的枯燥乏味，哈哈！

发表时间 2022-08-28 10:43 最后修改时间 2023-10-24 07:11 来自湖南

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yysongge

@xyz6435

合约末平仓，交给中金所去结算，下周一再开仓。按6200合约收盘价37.5计算，盈收23点，2308月份累计亏损164点，指数下跌284点，期指下跌245点，理论贴水39点
本实盘自2209合约开始，已满一年，不计算未平仓的2309月份6800合约（至今日帐面浮亏），指数下跌1116点；按轮动期指计算，下跌695点；理论贴水422点；实盘盈收71点。据此结论推出，卖沽赚不到贴水呀。好伤心！

请教楼主，没有理解为什么说赚不到贴水呢?实盘相对指数的超额1187点，是不是可以分解成422点的贴水+时间价值收益+加机动仓择时收益？

2023-09-16 23:13 来自四川引用

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