策略:把资金分成等量的二份,一份长卖时间价值最高的认沽合约;一份用于择时。
目标:月收2%
策略理解:盈收=(时间价值+择时收益)- 指数下跌导致的亏损。认沽时间价值里包含期指当合约贴水收益。择时收益实际上是加仓收益,会成为达成目标的关键要素。
20231024:逢市场大跌,择时大幅亏损。期间操作费神费力,本实盘会找个合适时机退出择时部分的仓位,本实盘也将变成一个单卖裸沽的连续记录,会更加的枯燥乏味,哈哈!
目标:月收2%
策略理解:盈收=(时间价值+择时收益)- 指数下跌导致的亏损。认沽时间价值里包含期指当合约贴水收益。择时收益实际上是加仓收益,会成为达成目标的关键要素。
20231024:逢市场大跌,择时大幅亏损。期间操作费神费力,本实盘会找个合适时机退出择时部分的仓位,本实盘也将变成一个单卖裸沽的连续记录,会更加的枯燥乏味,哈哈!
1
赞同来自: winqueen
@风雨无阻80712
楼主用此策略有没有得出结论是否能跑赢滚股指期货吃贴水策略?刚才统计了至2402月止的18个月,期指累计下跌1632点,实盘下跌808点,指数下跌2203点。期间572点的贴水虽没有看到正收益,但是在抵抗下跌中应该是发挥了作用。下跌市中单卖沽肯定是跑赢期指的,上涨中一般会跑输期指。待哪天指数回到7200点再看吧,目前是没有结论。不过可以肯定比持有期指波动幅度更小。个人持有体验会有不同。
0
hzhdj - 2001年9月开始股票交易,03年外汇,04年期货,一路亏到2007年,2008年期货开始持续盈利,2014年开始垃圾债券交易,2019重点可转债!2020从重仓可转债转到股票,2021对于投资股票我已经投降了,不得已加入垃圾债!也许,投资最后拼的只有信仰
@失落星空
我干过这活,长期预期正收益,但是碰上大波动,持仓的这档行没时间价值了,只能加张数换档保换月证权利金为正,一单连续2次判断失误,杠杠就要爆了。资金够的话,还是持有期货,没事搞搞虚值卖购,做成备兑类型的,相比裸卖沽,也不少挣钱,持仓心态会好的多。这个也试过,,,,也不能稳定盈利的,后面发现,直接上裸买权利方,或裸卖权利方,这样更省心,,,,对了翻倍,错了归零,,,,每天都有在赌的感觉,,,,比打麻将打牌什么的有意思多了,,呵呵
0
hzhdj - 2001年9月开始股票交易,03年外汇,04年期货,一路亏到2007年,2008年期货开始持续盈利,2014年开始垃圾债券交易,2019重点可转债!2020从重仓可转债转到股票,2021对于投资股票我已经投降了,不得已加入垃圾债!也许,投资最后拼的只有信仰
感谢楼主分享,,,看了些交易单,楼主卖方的单子是根据什么平仓,是不是平直期权的时间价值非常少就平仓了,,还是主观平仓的,,,如果主观平仓而没有规则,估计会搞出最差的结果,,,,,中证1000期权每月的时间价值大概2%--3%之间,,,也就是做错了,每月少亏2%左右,,,做对了,只能赚2%,,,如果每月卖几次,这个不好控制,赚和亏都要增加了,
2
赞同来自: hzhdj 、williamaa911
我干过这活,长期预期正收益,但是碰上大波动,持仓的这档行没时间价值了,只能加张数换档保换月证权利金为正,一单连续2次判断失误,杠杠就要爆了。资金够的话,还是持有期货,没事搞搞虚值卖购,做成备兑类型的,相比裸卖沽,也不少挣钱,持仓心态会好的多。