也谈IC吃贴水的姿势

IC贴水长期存在，什么原因我是至今没搞明白，但我们吃的是鸡蛋，管它是哪只老母鸡下的蛋。
长期持有当月IC无脑移仓，或者长远期不断来回追求高效率，这种种姿势都很好，收益大多都是不错的，远远跑赢了指数，长期坚持下来的童鞋生活质量有了明显的提高。
作为一直关注IC贴水的我，却因为长期持有极具投资价值（不争气）的银行痛失了这么好的躺赢机会，深深的感到自责与不安，痛定思痛，终于下定决心抛弃长相厮守的银行，留下心中永远的痛了。
目前指数，有说现在是半山腰还要跌它50%，有说又到了牛市之初翻倍指日可待，坚信牛市总归会在那一天来临的我，早已失去以往的坚持。
但看着IC这么诱人的贴水，仿佛是位斜躺着穿着薄纱隐约可见轻扭美妙胴体的美女在不断地低唤着来啊来啊并一汪清眸忽闪忽闪的，再不扑上去找个姿势寻找欢乐，怕是若干年之后回忆起来又是满满的懊悔。但要是就这么从了，万一吃了个仙人跳，想我并不殷实的家底恐怕又不够赔了。究竟用什么姿势上了风险又不是不可承受呢，苦思冥想，终于想到了一个：
回测这几年的50与500，发现500并不弱于50，为何不多500空50对冲，安逸的把贴水给吃了呢？心动不如行动，今天就开出仓位，省了移仓麻烦，直接开了IC2212，同时卖6月2800购买2800沽替代空50。
说明，1，IC2202贴水300点，扣除除息后大约贴水是200点+，2、IH表面看是贴水的，实际扣掉除息因素是略升水，3、卖购买沽，可以吃到ETF跟踪50的误差，大致为1%每年，应该可以覆盖移仓滑点了。另外需要说明的是，已经开仓卖2800沽几个月了，卖购买沽，正好是平一部分沽，同时卖购与原来卖沽组合保证金，平沽得到的保证金正好用于IC的保证金，相当于0资金占用就把套利策略开出。
希望500强于50！