最近突发奇想,左侧交易和右侧交易能否做到动态平衡?
左侧交易适用于确定性强的标的,越跌越买降低成本套一段时间后,享受后面的上涨。左侧交易跟网格交易也是天然的朋友,对于长线看涨的品种,左侧交易可以用底仓+网格的方法降低成本,锁定收益。左侧交易适用于确定性很高的股票、交易型基金、可转债摊大饼等。左侧交易主要是做阿尔法收益。
右侧交易适用于波动率大的品种,比如业绩爆发超预期的股票,炒作题材概念,带杠杆的衍生品等。右侧交易一般遵循突破买入,严格止损,移动止损,破位卖出的法则。右侧交易主要捕捉贝塔收益。
左侧右侧没有对错之分,适用的对象不同,做得精益求精都能挣钱。由于左侧右侧交易在大部分情况下优缺点互补,因此理论上很多情况下左侧交易表现好的时候右侧交易表现不好,左侧交易表现不好的时候右侧交易表现好。
本帖首先在理论上跟大家讨论研究左侧右侧交易动态平衡的方法,讨论成熟后实盘论证方法的可行性,欢迎大家踊跃提出宝贵的有建设性的建议。
左侧交易适用于确定性强的标的,越跌越买降低成本套一段时间后,享受后面的上涨。左侧交易跟网格交易也是天然的朋友,对于长线看涨的品种,左侧交易可以用底仓+网格的方法降低成本,锁定收益。左侧交易适用于确定性很高的股票、交易型基金、可转债摊大饼等。左侧交易主要是做阿尔法收益。
右侧交易适用于波动率大的品种,比如业绩爆发超预期的股票,炒作题材概念,带杠杆的衍生品等。右侧交易一般遵循突破买入,严格止损,移动止损,破位卖出的法则。右侧交易主要捕捉贝塔收益。
左侧右侧没有对错之分,适用的对象不同,做得精益求精都能挣钱。由于左侧右侧交易在大部分情况下优缺点互补,因此理论上很多情况下左侧交易表现好的时候右侧交易表现不好,左侧交易表现不好的时候右侧交易表现好。
本帖首先在理论上跟大家讨论研究左侧右侧交易动态平衡的方法,讨论成熟后实盘论证方法的可行性,欢迎大家踊跃提出宝贵的有建设性的建议。