22-23年投资记录_塔格奥

一直在想22年的策略。从论坛的各位大佬的文章中学习了很多思路。由于平时要上班,没有太多时间盯盘,需要很懒的策略,最好是一周操作一次。
筛选下来的想法是两个:1.寻找优秀的行业躺赢;2.寻找风险不对称/折价的机会;
  1. 躺赢是学习自”账号已注销“老师的思路,寻找长牛行业买入并持有。
    比较简单的是消费红利定投策略,低位多投,高位少投。医疗器械行业需要花更多时间学习,暂时还没有构建指数的思路。ps:目前雪球和理杏仁指数估值里消费红利已经偏高,中证的估值比较低,个人认为理杏仁的估值方式更合理一些。
  2. 对于上班族来说,风险不对称/折价的策略可以有:单低/双低可转债、IC滚动贴水、折价封闭基金轮动、九债一购等。
    IC滚动贴水我已经开始实盘了,最近年化折价率只有5%左右。可转债有点恐高,准备再等等。折价基金我在做测试,发现一些问题,暂时没有实盘的打算。九债一购要配债,我看论坛上选择的债的标的是可转债,希望有机会能写一个回测看看效果。

关于折价ETF/LOF基金轮动测试:
1. 测试方案:每周轮动,计算当天折价率(不是年化折价率),收盘时买入折价排名前20,卖出排名掉出前30的品种。前期担心买在高点就用了慢启动(不是一笔全买进,而是单次买入2%,每个品种上限10%),手续费万三,滑点千1。
2. 现在发现最大的两个问题:1.科创类型的封闭基金占比很高;2.流动性比较低,大多数一天一百万左右成交金额。回测结果看着还行,大概有但是滑点很大,实盘效果未必好。
3. 为啥没有专门测封闭基金?聚宽的数据没有单独拆分封闭式基金,我不知道该怎么过滤。
4. 为啥没用年化折价率?聚宽数据里的end_data都是空的,没法算。
5. 为啥不控制科创类封闭式基金的占比?这个其实可以考虑下,我最后的持仓里一大把这种产品,感觉就是买了个折价的科创板ETF。

回测周期是19年1月-21年12月,回测结果见图。图形很美好,实盘需谨慎。回测结果如下:

历史持仓前十

历史盈利前十


代码如下,我不是原创作者,作者的帖子链接:https://www.joinquant.com/view/community/detail/dfda732a49257687433470337e3cc633,请给作者点赞
聚宽平台可以运行:链接: https://pan.baidu.com/s/1Pc8hl_7GyM2-lozZU0JQxw 提取码: 2vf8
发表时间 2022-01-13 19:37     最后修改时间 2023-07-01 22:28

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塔格奥

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mark一下今天,个人单日最大跌幅,主要原因是最近半年增加了小市值策略的仓位,23年小市值的盈利已经亏完,现在开始亏损。博弈的钱很难赚,以后每当自己想要获得暴利去all 小市值的时候就提醒下自己回忆下24年2月5日的情况。



2024-02-05 13:35 来自北京 引用

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