22-23年投资记录_塔格奥

一直在想22年的策略。从论坛的各位大佬的文章中学习了很多思路。由于平时要上班，没有太多时间盯盘，需要很懒的策略，最好是一周操作一次。
筛选下来的想法是两个：1.寻找优秀的行业躺赢；2.寻找风险不对称/折价的机会；

1. 躺赢是学习自”账号已注销“老师的思路，寻找长牛行业买入并持有。
   比较简单的是消费红利定投策略，低位多投，高位少投。医疗器械行业需要花更多时间学习，暂时还没有构建指数的思路。ps：目前雪球和理杏仁指数估值里消费红利已经偏高，中证的估值比较低，个人认为理杏仁的估值方式更合理一些。
2. 对于上班族来说，风险不对称/折价的策略可以有：单低/双低可转债、IC滚动贴水、折价封闭基金轮动、九债一购等。
   IC滚动贴水我已经开始实盘了，最近年化折价率只有5%左右。可转债有点恐高，准备再等等。折价基金我在做测试，发现一些问题，暂时没有实盘的打算。九债一购要配债，我看论坛上选择的债的标的是可转债，希望有机会能写一个回测看看效果。

关于折价ETF/LOF基金轮动测试：
1. 测试方案：每周轮动，计算当天折价率（不是年化折价率），收盘时买入折价排名前20，卖出排名掉出前30的品种。前期担心买在高点就用了慢启动（不是一笔全买进，而是单次买入2%，每个品种上限10%），手续费万三，滑点千1。
2. 现在发现最大的两个问题：1.科创类型的封闭基金占比很高；2.流动性比较低，大多数一天一百万左右成交金额。回测结果看着还行，大概有但是滑点很大，实盘效果未必好。
3. 为啥没有专门测封闭基金？聚宽的数据没有单独拆分封闭式基金，我不知道该怎么过滤。
4. 为啥没用年化折价率？聚宽数据里的end_data都是空的，没法算。
5. 为啥不控制科创类封闭式基金的占比？这个其实可以考虑下，我最后的持仓里一大把这种产品，感觉就是买了个折价的科创板ETF。

回测周期是19年1月-21年12月，回测结果见图。图形很美好，实盘需谨慎。回测结果如下：

历史持仓前十

历史盈利前十


代码如下，我不是原创作者，作者的帖子链接：https://www.joinquant.com/view/community/detail/dfda732a49257687433470337e3cc633，请给作者点赞
聚宽平台可以运行：链接: https://pan.baidu.com/s/1Pc8hl_7GyM2-lozZU0JQxw 提取码: 2vf8