半伽马薅羊毛策略（ETF+实值PUT+delta对冲)实盘验证

Talk is Cheap! 我弄个小实盘验证以下。
采用ETF+市值PUT+delta对冲完成期现套利，我认为这是目前做期现套利的最优解！欢迎提出质疑。

合计投入金额：1636500
当前权益：1642440
净值：1.0036

2021-12-21持仓：
510300（300ETF）300000份 成本4.960
IO2203-P-5400: 3张 成本495

试试看做三个月delta对冲能有多少收益。暂时没做回测，希望有能力的朋友集思广益，找到2个变量的最优解，主要涉及2个变量：
1. 对冲平衡频率
2. delta对冲阈值

交易手续费按万1，滑点按万4算。

目前ETF属于超配的状态，我会在今天开盘卖出5%,然后第一次平衡时间节点做到delta = 0。我目前拍脑袋决定每个交易日平衡2次，中午收盘和下午收盘各一次，delta阈值为0.01，也就是对应ETF份额3000股。