工作创业主业+资产配置副业

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个人经验总结：提高收入，配置资产，开发策略，提高信用

1.首要目标提高每月现金流（短时间工作/低成本创业，进入2）

2.现金结余配置大类资产（股债商房波汇定期平衡，进入3）

3.超额收益需要开发策略，中性对冲套利策略，高频交易策略，申购打新策略，法律套利策略（策略年化收益率＞融资利率，进入4）

4.提升个人信用评级，用配置资产去融资零负利率、长久期、高杠杆、无保底要求的资金，用杠杆去执行超额收益策略，用利润配置大类资产（国家+银行+企业+个人融资途径依赖高信用体系，返回2，执行下一个优化的流程）

发表时间 2021-11-20 08:32 最后修改时间 2022-01-16 11:01

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总227194.73/226716.92-1=0.00210
总227194.73-226716.92=477.81元
沪深300：4.165 +1.05％
沪深VIX：16.1 -5.74％
净值227194.73/223354.85=1.01719
操作：轮动黄金、转债，平衡商品reits股票转债仓位，做T2次。目前reits下跌*厉害，净值上不去。

2022-02-23 15:25 引用

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总226716.92/228217.98-1=-0.00657
总226716.92-228217.98=-1501.06元
沪深300：4.567 -1.3％
沪深VIX：16.87 +2.73％
净值：226716.92/223354.85=1.01505
操作：卖商品，买股票，换转债，杠杆做T测试一次

2022-02-22 20:38 引用

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赞同来自: 大y阿飞

https://mp.weixin.qq.com/s/rj6JMEj5hqaFwroYA2Ec6A
突发事件：俄罗斯石油+广州买房利率
https://mp.weixin.qq.com/s/E9l_Tp-nfcmohUgvdfZqqw
中概互联的观点：反垄断VS商业模式
https://mp.weixin.qq.com/s/nasSr7I6gRatHfgosSNzgg

2022-02-22 08:57 引用

1

赞同来自: biso

总228217.98/227947.85-1=0.00118
总228217.98-227947.85=270.13元
沪深300：4.627 -0.37％
沪深VIX：16.25 -4.11％
净值228217.98/223354.85=1.02177
操作：今天统计数据，发现一个十分有意思的低风险品种，通过杠杆可以和其他品种组合起来。

2022-02-21 16:00 引用

1

赞同来自: biso

总227947.85/226130.75-1=0.00803
总227947.85-226130.75=1817.1
沪深300：4.644 +0.52％
沪深VIX：16.32 -4.29％
净值227947.85/223354.85=1.02056

2022-02-18 21:33 引用

1

赞同来自: biso

总226130.75/227415.52-1=-0.00564
总226130.75-227415.52=-1284.77元
沪深300：4.62 +0.22％
沪深VIX：16.93 +0.04％
净值：226130.75/223354.85=1.01242

2022-02-17 22:02 引用

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赞同来自: biso

股票219776.2+8220.45=227996.65
期货8221.45-8220.45=1（账户暂时不用）

总227415.52/227996.65-1=-0.00254
总227415.52-227996.65=-581.13元
沪深300：4.61 +0.46%
沪深VIX：16.74 -2.67%
净值227415.52/223354.85=1.01818
操作：平衡股票，转债，商品。今日商品亏损，reits亏损，转债盈利，股票盈利，期权盈利。明日尝试细化资产涨跌幅与净值。

2022-02-16 15:57 引用

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股票190776.2+29000=219776.2
期货37347.67-29000=8347.67

股票219455.03/219776.2-1=-0.00146
期货8221.45/8347.67-1=-0.01512
总227676.48/228123.87-1=-0.00196
总227676.48-228123.87=-447.39元
沪深300：4.589 +0.92%
沪深VIX：17.28 -2.15%
净值227676.48/223354.85=1.01934
操作：平衡每日仓位，目前资金小，把商品期货转为商品基金有利于资金管理。转债下跌导致今日净值下滑。今日价值下跌，成长上涨，看看明天是否反过来。

2022-02-15 15:33 引用

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华泰账号

2022-02-14 16:05 引用

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请问一下这个期权持仓汇总是哪里可以查询到，很直观啊，可以把所有io算进去吗？etf期权可以包含吗

2022-02-14 15:46 引用

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股票190776.2/190939.21-1=-0.00085
期货37347.76/37527.76-1=-0.00479
总228123.96/228466.97-1=-0.00150
总228123.96-228466.97=-343.01元
沪深300：4.547 -1.07%
沪深VIX：17.59 +6.61%
净值228123.96/223354.85=1.02135
操作：达到止盈金额，平仓空头期权一份。

2022-02-14 15:36 引用

1

赞同来自: biso

股票190939.21/190236.29-1=0.00369
期货37527.76/37907.76-1=-0.01002
总228466.97/228144.05-1=0.00141
总228466.97-228144.05=322.92元
沪深300：4.596 -0.78%
沪深VIX：16.6 -1.37%
净值228466.97/223354.85=1.02288
操作：买卖转债7次，买卖股票4次，买卖REITs1次，买卖商品基金1次。

2022-02-11 18:53 引用

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事件：美国cpi上涨+中国社会融上升

个人主观预测
1.权益类+reits（看成交金额变化）
美国：能源+消费（不太清楚美股风格）
中国：基建+金融（偏低估值高分红股）
2.债券（看利率变化）
美债下跌
中债上涨
3.商品（看cpi+ppi）
农产品上涨（豆类，果类）
工业品下跌（动力煤，铁矿石被fgw打压）
4.波动率(看振幅变化)
美国VIX上升，下跌恐慌
中国VIX下降，震荡走低

2022-02-11 08:13 引用

3

赞同来自: chrisharn 、好奇心135 、biso

股票入账189762.11+1000=190762.11
总账入账222354.85+1000=223354.85

股票190236.29/190762.11-1=-0.00275
期货37907.76/37822.76-1=0.00224
总228144.05/228584.87-1=-0.00192
总228144.05-228584.87=-440.82元
沪深300：4.632 -0.24%
沪深VIX：16.83 -2.72%
净值228144.05/223354.85=1.02144
操作：平衡reits1个与股票3个，轮动转债5个，做T转债1个。

2022-02-10 15:24 引用

2

赞同来自: littlepower 、tongzhangji

目前我理解的所有策略，频率从高到低。
1.资产配置（ETF轮动，转债轮动，商品轮动，reits轮动，期权轮动）
2.日内交易（无利息杠杆+流动性+波动率）
3.中性对冲（正相关性+均值偏离）
4.新品申购（线上+线下）
5.现金选择权（要约+合并+私有化）

2022-02-10 01:12 引用

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股票189762.11/188293.07-1=0.00780
期货37822.76/38357.57-1=-0.01394
总227584.87/226650.64-1=0.00412
总227584.87-226650.64=934.23元
沪深300：4.643 +0.85%
沪深VIX：17.32 -4.52%
净值227584.87/222354.85=1.02352
操作：平衡股票与转债仓位，无做T。

2022-02-09 15:21 引用

1

赞同来自: biso

股票188293.07/186763.88-1=0.00818
期货38357.76/38212.76-1=0.00379
总226650.83/224976.64-1=0.00744
沪深300：4.604 -0.48%
沪深VIX：18.06 -3.85%
净值226650.83/222354.85=1.01932
操作：平衡reits与股票，做T转债4次

2022-02-08 15:12 引用

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股票186763.88/184450.31-1=0.01254
期货38052.76/38346.66-1=-0.00766
总224816.64/222796.97-1=0.00906
沪深300：4.626 +1.58%
沪深VIX：19.67 -21.94%
净值：224816.64/222354.85=1.01107
操作：平衡仓位，小T 2个品种。午盘后波动越来越小。

2022-02-07 15:12 引用

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1年期望值+相关性排名

2022-02-06 10:34 引用

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实体经营要素
买家压价：政府采购＞企业采购＞个体采购
卖家提价：技术优势＞行政优势＞原料涨价
订单稳定：政府合同＞企业合同＞个体合同
成本压缩：人工成本＞广告成本＞装修成本＞设备成本＞税务成本＞水电成本＞土地成本

一家企业具备技术优势，个体采购为主，政府采购为辅，长期合同与短期合同组合，人力成本低，品牌知名度高，装修成本低，设备自有，税务减免，水电补贴，土地自有。

2022-02-05 12:58 引用

1

赞同来自: 大y阿飞

有意思的回测，ETF+转债+商品+reits+期权波动率为基础资产，异类资产比较高期望值与负相关性，同类资产比较高折价率+高股息率。reits，转债，期权数据不充分，如果可以弥补好数据，应该可以做到年化15％左右。

2022-02-04 11:37修改引用

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整理沪深300日内策略，进行数据回测。对日内方向策略有了更深的了解。
振幅与成交量不变的前提下，需要参考
预测性：时间+背离+缺口
实时型：买卖档口+成交量+成交金额柱
后置型：MACD+KDJ

目前还在摸索缺口动量策略，背离反转策略

四种卖出条件下的期望值（-1/100，1/33.33，2/33.33，3/33.33）0.3333*0.23+1.3332*0.17+1.9998*0.1-1*0.5=0.003283

2022-02-02 01:36 引用

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股票184450.31/183130.4-1=0.00720
期货38526.66/38315.5-1=0.00551
总222976.97/221445.9-1=0.00691
沪深300 -1.54％ VIX25.19
净值222976.97/222354.85=1.00279787
操作：疯狂做T，平衡仓位。小盘可转债与商品期货年后再加仓。净值终于回来了。

2022-01-28 15:20 引用

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记录一下，A股下跌，北向资金流出140亿，A股收盘后道琼斯期货3点开始反弹上涨，4点英德法指数开盘低开拉升。资金永不眠呀。估计10点半开盘纳斯达克与道琼斯上涨。

2022-01-27 20:00 引用

1

赞同来自: 大y阿飞

股票183130.4/184692.58-1=-0.00845
期货38090.5/38855.5-1=-0.01968
总221220.9/223548.08-1=-0.01041
沪深300 -1.72％
净值221220.9/222354.85-1=-0.00509
操作：加大空头震荡期权仓位，保护净值，
T出股票，债券，商品利润，
reits不动。
今天净值终于跌破1了，可惜啊。这也说明加大现金流才是最重要的主菜，我果然还是喜欢农民思维，手中有粮，心中不慌。配置+杠杆+套利都是点心123。我的心情如同最后一张图片。

2022-01-27 15:28 引用

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股票184692.58/184750.94-1=-0.00031
期货39070.5/38260.5-1=0.02117
总223763.08/223011.44-1=0.00337
饲料上涨，老天爷赏饭吃。今日有事，无做T，无平衡。年底把所有品种的仓位平衡一次就休息吧。
思考一下年后的稳定现金流在哪里，品种配置是否需要更新，低风险融资渠道在哪里，套利/做T技巧如何提升。

2022-01-26 15:16 引用

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尾盘偷袭

2022-01-25 16:56 引用

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股票184750.94/186273.46-1=-0.00817
期货38610.5/38215.5-1=0.01033
总223361.44/224488.96-1=-0.00502

操作：加仓低于1％仓位的股权品种，小盘转债卖出，折价转债强赎轮动

2022-01-25 15:22 引用

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https://mp.weixin.qq.com/s/PqTzJgT7dIRuaUdjFeLSOg
猪肉上涨靠饲料推动。
https://mp.weixin.qq.com/s/coEqHjSk82iN_GINSP9emw
集采压力上升
https://mp.weixin.qq.com/s/L9sj3ackKEun-6NEcDp2Vw
机会：农产品＞工业品

个人基于信息的猜测
股票：金融＞周期＞科技＞消费
债券：10年国债＞5年转债＞1年内票据
reits：利率敏感性资产＞利率迟钝性资产
商品：能源＞农产品＞工业品
期权：升波＞降波

个人未来实践
老业务失业了。未来拓展数字货币，开拓新的负相关正期望值策略。

2022-01-24 22:58 引用

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期货38400.5/37940.5-1=0.01212
股票186273.46/184567.48-1=0.00924
总账户224673.96/222507.98-1=0.00973
通过融资融券账号划转方式，仓位分配可以进一步优化。

持仓盈亏结构
股票-567.24，债券-112.57，reits+3942.1，商品+2157.37，波动率+132.03

2022-01-24 15:51 引用

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股票转出189024.14-4901.6=184122.54

期货37950.5/37765.5-1=0.00489
股票184567.48/184122.54-1=0.00241
总账号222517.98/221888.04-1=0.00283

股票平衡仓位
REITs平衡仓位
转债不动
商品平衡仓位
期权可以再提高1手组合仓位。

2022-01-21 15:51 引用

0

楼主，你贴图里EXCEL表格获取持仓信息，用的是VB做的吗？零基础能学不?

2022-01-20 17:05 引用

2

赞同来自: liehuo008 、biso

期权转入：12251.7+176831.21=189082.91

期货37790/37715.5-1=0.00197
股票189024.14/189082.91-1=-0.00031
总账号226814.14/226798.41-1=0.00000

今日盈亏+500.41，股票+61.6，reits+395.65，商品+506.1，转债-311.76，波动率-151.18，今日清仓品种总盈亏-334.14。
华泰计算有问题，今天我是盈利的。

2022-01-20 16:35 引用

0

分红后，合约行权价改变，重新调整铁鹰震荡策略的合约。

2022-01-19 22:55 引用

1

赞同来自: biso

期货37715.5/37065.5-1=0.01753
股票176831.21/177416.59-1=-0.00329
总账号214546.71/214482.09-1=0.0003
操作：做T新能源失败，钢铁成功
总结：债券亏475，股票亏263，不动产挣1641.52，商品挣1368.47，波动率挣97。

2022-01-19 16:07 引用

0

股票转出189103.29-11100.57=178002.72
期货转入26399.93+11100.57=37500.5

期货37065.5/37500.5-1=-0.01159
股票177416.59/178002.72-1=-0.00329
总账号214482.09/215503.22-1=-0.00473
操作：污水处理厂大波动做T2次，再平衡3次

2022-01-18 15:16 引用

1

赞同来自: 大y阿飞

https://mp.weixin.qq.com/s/bAnK0iozni0sMIEX8MR1TA

https://mp.weixin.qq.com/s/8akuGsG9fSbiaqsJv88NVw
老观点：1-3月降息信息刺激地产基建企业，3月-6月财报预告信息刺激光伏新能源企业。
https://mp.weixin.qq.com/s/YpVjx055dMJsTz9NvduGFA

https://mp.weixin.qq.com/s/YwPXkFjFKcBOsqjkvJ7tkQ
突发事件：火山爆发的二氧化硫需要200万吨才会导致气候变冷。目前是40万吨，除非再来5次以上的火山爆发。对冲突发事件品种，农产品+传统石化能源

2022-01-17 23:58 引用

0

股票转出206348.12-18591.26=187756.86
期货转入8020.52+18591.26=26611.78
期货账号预计配置3.75万

期货：26279.93/26611.78-1=-0.0124
股票：189103.29/187756.86-1=0.0071
总：215383.22/214368.64-1=0.0047
今日转债做T+轮动，获利300左右。
今日触发平衡点卖出6个品种的部分金额。

2022-01-17 15:36 引用

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2020-2022年商品相关性分析

2022-01-16 11:32修改引用

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https://mp.weixin.qq.com/s/VPxAS5EXxpapIVAUwPdR8g
从光伏产业优势思考我理解的3种投资产业优势：资产组合符合4原则下的仓位管理，高频数据+内幕消息+软硬件配置下的短线择时，零负利率+无亏损保底条款+本金2倍以上的杠杆资金。

资产组合优势：负相关+高期望+高折价+高分红的资产配置，从仓位等权分配过渡到仓位年化波动率倒数分配。
1.货币汇率：选择GDP排名靠前，汇率相关性弱的国家货币（美国中国日本印度德国）
2.大宗商品：选择各国贸易顺差优势大，相关性低的大宗商品，宏观轮动（农产品轻工有色金属化工能源）
3.不动产：利率与GDP排名下，写字楼/产业园（高利率高GDP）+数据中心/高速公路（低利率高GDP）+住宅/仓库（低利率低GDP）+林场/购物中心（高利率低GDP）轮动
4.债券：利率与折价率排名下，低价+双低 +折价+双高小盘的债券轮动（条款里有抵押担保，转股下修，高利率）
5.股票：CPI与GDP排名下，金融地产（高cpi高GDP）+消费医疗（低cpi低GDP）+科技（低cpi高GDP）+周期（高cpi低GDP）行业ETF轮动，海外宽基ETF辅助。
6.波动率：带保护措施的期权波动率回归现象，股票波动率+商品波动率+不动产波动率+债券波动率+外汇波动率

2022-01-15 15:54修改引用

1

赞同来自: llllpp2016

期货计算后发现负相关资产配置后，10倍杠杆的前提下保证金与权益资金比例在1:3比较好，可以抵御38%的下跌而不爆仓。10倍杠杆的前提下保证金与权益资金比例在1:2，可以抵御25%的下跌而不爆仓。

我目前的想法是1/3配置负相关资产定期平衡，1/3用于日内交易/中性对冲（目前期货日内平仓手续费太贵了。尽量找波动大，流动性大，手续费低，保证金低，最小交易单位低的品种），1/3保证金做T+0银行货币基金。

预算5/3=1.666666万

2022-01-15 14:26修改引用

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转出余额214427.21-7594.02=206833.19
期货入金430+7594.02=8024.02元
1.慢慢从商品基金转到配置商品期货，长线配置一手最低保证金负相关品种，保证金维持充足，手续费需要减少，保证金比率需要下调。
2.股票重新调整完成，（金融+周期+消费+科技+海外宽基）16细分行业+4宽基，18个融资融券基金，5个T+0基金，下跌减弱。
3.转债一周轮动完成，4个策略下跌。
4.不动产：垃圾场+污水处理厂上涨。
5.波动率下降，铁鹰震荡发挥作用。

期货净值7990.52/8024.02-1=-0.00417
股票净值206348/206833-1=-0.002344
总净值214338.52/214857.02-1=-0.00241
净值曲线数据有误，新能源汽车分拆1/3导致的。

2022-01-14 17:18 引用

1

赞同来自: 大y阿飞

214427/215482-1=-0.004896000594
股权资产相关性分析，重新调整配置股权，在可以融资融券的基础下，股权指数平均相关性控制在0.32。（标普500/深证100换成富时100与印度指数）
股权指数与中证800指数的平均相关性最接近0.47，与沪深300的相关性0.46，与中证500的相关性0.45。相当于一个加强版的中证800。

商品资产增加农产品类的合约，减少相关性。

金融资产核心思路：本金配置长线正期望值/负相关/高分红/高折价策略，杠杆交易短线日内/打新/对冲/事件策略

2022-01-13 23:09 引用

0

215482/213306-1=0.01020130704
做T：湖广，华统
平衡：油气，南方，化工，有色，印度，医疗

2022-01-12 15:15 引用

0

213306/213899-1=-0.002772336477
做T：湖广，同和，盛路，溢利，星帅（全部获利）

2022-01-11 15:34 引用

0

https://m.10jqka.com.cn/20220110/c635847993.shtml?fontzoom=yes&client_userid=dOyrZ&share_hxapp=gsc&share_action=&back_source=hyperlink
爆发医药与器械集采的突发情况，明天医药类ETF预期下跌。准备做T

2022-01-10 23:04 引用

0

信息记录与猜测
https://mp.weixin.qq.com/s/n-7CBXh4hqqFs595K7Ithg
配置长线策略：通过梳理部委工作会议透露的政策取向和产业支持方向，可以总结为四大关键词：5G新能源汽车、种业农机、基础设施投资、光伏风电。
https://mp.weixin.qq.com/s/gP9HWEC0hMvhS3cnVZRywg
2022年第一周，公募募资不足作为前提导致资金有限的分配，催化剂新增消息为美国加息+房地产并购贷款不作为三线要求，短期成交量放大从新老景气行业-高低估值-大小市值切换。

2022年上半年是低估值+地产产业链+大盘白马的上涨时间，2022下半年是超跌品种的政策导向行业上涨

2022-01-10 18:45 引用

0

213899/213398-1=0.002347725846
卖出飞凯，买入华统
湖广转债做T,农业ETF做T

2022-01-10 15:14 引用

0

记录信息
【亏钱滚雪球，奈飞与资本的博弈起家路【曹小灵】-哔哩哔哩】 https://b23.tv/kHqt7G0
中国传媒商用模式有高管回扣+高价片酬+虚报物资的漏洞，钱都花在非影视制作上了。导致投资人亏钱，消费者不爽。
https://mp.weixin.qq.com/s/3EkwwW-6cEbD_rz8ufQhYA
中国行业ETF春季轮动

美股2021年大类资产回报率排行

https://mp.weixin.qq.com/s/gE7-BeCAQ9alf5Z6H6CJXg
新reits项目申报
https://mp.weixin.qq.com/s/l4DtiRrCwbbR5-RAaXVOJw
老reits项目的对比（所有权特征，不利因素，持有人比例）
https://mp.weixin.qq.com/s/IlFQgifRERURma3DyJYJyg
reits轮动周期，偏股型REITS对经济增长更为敏感，而偏债型REITS则对利率变化更为敏感。

https://mp.weixin.qq.com/s/86eF8PDopNVxXpqXsp7Iqw
债券宽信用影响社会融资同比增长率+实体经济pmi。
https://mp.weixin.qq.com/s/-OOz0TCgewocj-sChIrHtg
可转债一周消息

https://mp.weixin.qq.com/s/4QJ4bhzO2-h6uJRrV9gcdw
哈沙克斯坦内乱对大宗商品的影响偏弱
https://mp.weixin.qq.com/s/QJ-ZHpbeC-CUR1EUBDwP-w
玉米，南美持续干旱导致多头持仓增加
https://mp.weixin.qq.com/s/2tJ2uLt2rfe_WHfsuZwhJw
白糖，波动率下降

https://mp.weixin.qq.com/s/jPqIKqtK8LYYyRvrnbzMfA
铁鹰策略的优劣，品种筛选，仓位管理，如何开仓，如何平仓

2022-01-09 13:23 引用

0

213398/214274-1=-0.00408822349

2022-01-07 20:09 引用

0

https://mp.weixin.qq.com/s/pxJHP7B7nclL5mcHmD8Jiw
原油记录：供给方与消费方的关系越紧张，油价越贵；供给方与消费方的供需差值影响油价（资本开支与同比增量XX万桶/日）；货币信贷量与利率
https://mp.weixin.qq.com/s/XW7-11fiza2Y-9RCtvChdg

2022-01-07 05:15 引用

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https://mp.weixin.qq.com/s/Ez_twB1MENYSbO12lldLMg
资产配置观点：大宗商品的配置

https://mp.weixin.qq.com/s/9bFL4Hyrs2sNkv_Fgfd30g
达里奥的观点不断变化的世界秩序：新范式

2022-01-06 21:24 引用

0

214274/214545-1=-0.001263138269
小涨大跌

2022-01-06 15:23 引用

0

信息记录：
https://mp.weixin.qq.com/s/hiTBNdNEcuFdK8hvazPl1Q
1月行业景气度的分歧，银行地产农业传媒VS锂光军芯。主力相互砸盘，分歧导致成交量放大，直到新的龙头行业出现，观点重新一致，成交量才会下滑。

https://mp.weixin.qq.com/s/5l7-DGuQlom7eUIxg5bmSw
催化剂时间点：1月的央行信贷公告，3月的年度业绩预告会改变人的观点。1-3月地产产业链核心消费行业+疫情恢复后的交通旅游行业上涨，3-4月业绩预告公布后高端制造行业重新上涨。

动量策略：每月踢出涨幅不断下滑的行业，重新买入不断上涨的行业。

2022-01-05 21:20 引用

0

214545/215620-1=-0.004985622855
配置：再平衡上涨与下跌品种，今日大涨小跌，看明天是不是反过来。
交易：日内做T转债。

2022-01-05 15:17 引用

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【中、俄、美、英、法共同声明：核战争打不赢也打不得【逸语道破】-哔哩哔哩】 https://b23.tv/c4eQKgS
1月3日五国发布核武器扩散与军备竞赛裁军声明，继续观察一下对军工板块的反应。

2022-01-04 17:18 引用

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215620/214751=1.004046547
1月预期214751*1.04=223341.04
开门红

2022-01-04 18:40修改引用

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信息记录
https://mp.weixin.qq.com/s/3_yGjriS60BOuHa1EDIJJw
未来概念：虚拟世界元宇宙+物理世界碳中和
双因子：政策动量+企业质量

https://mp.weixin.qq.com/s/iurY7AH_AEXkr2diMxvl_A
2022年宽基预测

https://mp.weixin.qq.com/s/xAm0tGxJAPeIiODn0pVW0A
商品配置与波动率倒数仓位配置

https://mp.weixin.qq.com/s/KzBGz-iEDzUkqUxZkfmfBA
财务分析

https://mp.weixin.qq.com/s/U8ngR0eHgXJqupD2nqTzdA
https://mp.weixin.qq.com/s/9NsqwOdnUdrEw-6zedN2rw
全球视野

https://mp.weixin.qq.com/s/QBlJiH9VtdocqBxYAjBCLQ
赌场思维（胜率*赔率的期望值为正）

2022-01-01 12:13 引用

0

基本上是本金配置的大部分了，除了美国reits+全球reits+富时100是场外配置+期权铁鹰配置没写入文件。
总盈亏：商品亏，股票亏，债券挣，不动产挣，期权波动率挣。
利润分析：每月轮动优质资产配置排名，每月轮动折价金融工具排名，每月负相关资产再平衡，每年分红再投入。
实际上目前还是工作的收益更高，投资只是辅助作用。未来看投资优势不可复制才是最重要的的，独一无二的稀缺品种搭配优势，高频的买卖数据+一手消息优势，巨大的本金+无息杠杆资金优势。

以下策略加强学习
资产全部划转到融资融券账号，同类资产尽量换成可融资融券品种，通过开仓当日不计利息规则，尽力做到无息杠杆+日内做T。
新品申购，线上账号（普通个人账号+融资融券个人账号+亲戚朋友个人账号）*单账号申购额度+线下申购额度（公司账号申购）=总申购资金，一般用逆回购资金申购，如果用无息杠杆资金那么利润更高，例如港股配资打新。
中性对冲：正相关资产的多空对冲，获取同类资产偏离后的稳定利润。期现套利（机构户），跨期套利，期权期货套利，转债融券套利，中港期权套利（没实践过，未来加强学习）
事件套利：通过法律途径，对企业发起净资产兑现要求。要约收购（大小股东），吸收合并换股（新老股东），业绩补偿（对赌方与股东），实物回馈股东（客户与股东），私有化（大小股东），可转债下修（债主与股东）

2022-01-01 09:00 引用

1

赞同来自: 好奇心135

本金+无息杠杆才能提高收益率

本金执行的策略
1.优质资产排名轮动
2.分红资产再投入
3.负相关资产再平衡
4.高折价金融工具排名轮动

无息杠杆执行的策略
1.高频交易
2.中性对冲
3.事件套利：要约合并私有化补偿实物
4.新品申购

2021-12-31 20:48 引用

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214751/214189=1.002623851
新账户慢慢来吧，明年猜测大宗商品不及预期原材料降价，A股医疗游戏家电类上涨，新能源消费类下跌美股下跌，不动产类预计上半年上涨，利率债券上涨，期权双卖优于双买。

2021-12-31 15:24 引用

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@看价格冲冲冲
华泰的。你开通华泰证券期权APP，更新华泰股票APP。它会有总账户，好计算与管理资金。

2021-12-30 17:03 引用

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看价格冲冲冲

请问楼主这个APP是华泰吧，为什么还有期权。我在华泰开期权客户经理让我下载一个别的APP

2021-12-30 16:53 引用

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214189/214324=0.9993701125-1=-0.0006298875今日净值涨跌幅
大家都好，就我一个在挨揍。

2021-12-30 15:59 引用

0

1.配置策略：期权铁鹰震荡4腿，5类不动产10个，5类商品10个，4类债券16，4类股票20，各20%仓位，今日涨跌幅214324/215284=0.995540774-1=-0.004459226。
2.超额策略：日内交易2次获利，酒ETF正T，华统转债倒T。

2021-12-29 15:16 引用

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大宗商品更新数量

2021-12-28 15:18 引用

0

今天把资产数量重新调整了，尽量1%一个资产。
资金转出一部分。

2021-12-27 20:19 引用

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周末太冷了，躲被窝里想想。

当前股票资产策略分类思考：
1.海外宽基4个，20%（纳斯达克100，日经255，德国40，富时100，每年根据GDP 排名）
2.动量ETF4个，20%（新能源，芯片，光伏（与新能源相关性太强排除），煤炭，军工，每月根据涨跌幅+相关性排名）
3.折价封基4个，20%（广发，博时，科创，富国，每月根据总折价率+年化折价率+成交量排名）
4.质量个股20个，40%（药酒游戏计算机家电建材，每月根据主力持仓量+毛利率+净利率+roa+扣非roe+现金利润比+分红融资比排名）

当前债券资产策略分类思考，每周更新
1.短期利率，20%
2.长期利率，20%
3.高收益率转债+赌下修，20%
4.双低转债，20%
5.公告不赎回+高折价转债，20%

当前商品资产分类思考
1.贵金属（相关性独立）
2.工业金属（与能源相关性接近）
3.农产品豆粕（相关性独立）
4.能源石油
5.化工产品（与能源相关性接近）

当前不动产资产分类思考
1.污水处理厂
2.垃圾处理厂（污水处理厂相关性接近）
3.高速公路
4.产业园（沪深300相关性接近）
5.物流仓库

当前沪深300波动率资产策略分类思考
1.卖出远期低行权价购，盈利
2.买入远期高行权价购，保护
3.卖出远期高行权价沽，盈利
4.买入远期低行权价沽，保护
如果认沽牛市价差的亏损＜认购熊市价差的盈利，那么盈亏平衡点就只有一个，赔率1比1，胜率＞70%。

大类资产估值统计配置仓位，优质资产配置再平衡策略（宽基行业pe+10年国债利率+cpi通胀率+租售比+每月平均振幅）
股+债+商+不动产+波动率（20+20+20+20+20=100）

超额收益问题（如何分析，如何执行，没思路）
低息杠杆：提高信用
日内交易：做空波动率
申购新品：新品上市
中性对冲：期现，跨期，跨市场
事件套利：要约，合并，补偿，配债，摘帽

2021-12-25 11:34 引用

0

军工换封闭式基金
转债轮动更新
汇入18600期权账号当保证金，组合完成后转出。
244052.18-18600=225452.18元

2021-12-24 16:32 引用

0

资产策略配置清单（风格主力策略+再平衡辅助策略）
1.股票：月末更新数据，轮动高动量ETF，高折价ETF，高质量ETF。（优化了一下）
2.债券：折价转债，双低转债，下修转债，长期利率，短期利率。每周更新数据轮动一次。
3.商品：黄金，豆粕，原油，有色，能源（目前就这些也换不了），折溢价套利策略辅助。
4.不动产：同类资产轮动策略（溢价太多，广发美国房地产ETF关注一下）。
5.期权：远月认购熊市+远月认沽牛市（偏空，偏低波动），约等于实值双卖盈利+虚值双买保护（合约选择折价期权）。一个季度换一次。

超额交易策略清单
6.日内交易：正T/反T
7.申购新品：资金排名申购/账号数量申购
8.中性对冲：期现、跨期
9.事件套利：要约、合并、业绩补偿、配债

2021-12-23 23:16修改引用

0

回血中

2021-12-23 15:14 引用

0

回血中

2021-12-22 15:27 引用

0

净值回血中，reits拖后腿，耐心等待平衡日。
工作太累了，今天早点休息吧。

2021-12-21 21:02 引用

0

预计全面回撤1.5%，这个月看来亏定了。

2021-12-20 18:03 引用

0

周末策略配置总结
1.债券：折价转债，双低转债，下修转债，长期+短期利率
2.股票：动量行业+质量行业+海外宽基
3.商品：农产品，有色金属，贵金属，能源，化工，弱相关资产配置。未来再优化用期货策略或者期权策略。
4.不动产：污水处理厂，垃圾处理厂，高速公路，仓库，产业园，弱相关资产配置。目前挑选同类资产最优策略，未来再优化用到美国REITs+中国REITs。
5.期权：4腿铁鹰盘整（偏空头盈利），做空波动率，做空方向。

2021-12-17 21:18 引用

0

工作顺风顺水，12月单子做了60万
投资逆风苟活，12月坚持策略，不亏就行了。

2021-12-17 15:04 引用

1

赞同来自: 丢失的十年

2021-12-16 21:44 引用

0

新资金注入35000元

药酒跌，5万
不动产大跌，5万
债券持有，5万
商品上涨，5万
波动率上涨，1.5万
持仓浮盈1900元
慢慢熬吧。

2021-12-16 16:57 引用

0

越秀reits

2021-12-15 21:39 引用

0

不动产卖出一手，今日抗大梁。
股跌
债平
商跌
期权涨

2021-12-15 15:35 引用

0

新资金10000元

白酒卖
不动产买
石油跌
债券持有
期权持有

2021-12-14 17:07 引用

0

工作顺利，大单完成，预计新资金流入。

豆粕卖出，买入能源化工
股票持有
不动产持有
债券持有
期权持有

2021-12-13 21:44 引用

0

GDP前5主权货币国家
中元20：股票4债券4商品4不动产4波动率4
美元20：股票4债券4商品4不动产4波动率4
日元20：股票4债券4商品4不动产4波动率4
马克20：股票4债券4商品4不动产4波动率4
英镑20：股票4债券4商品4不动产4波动率4

策略
股：高动量+高质量
债：高折价+高利率
商：必需品（水肉菜盐）+贵金属（黄金翡翠）
楼：住宅+交通节点
波动率：双卖+双买

2021-12-12 20:38 引用

0

忙主业，每天早上看一眼决定买卖。

2021-12-10 23:04 引用

0

白酒卖一手
豆粕卖一手
REITs持有
债券持有
期权下滑

2021-12-09 18:04 引用

0

注入新资金2000元加仓reits。

老资金分配
卖出白酒一手
卖出REITs污水处理厂一手
持有债券
持有商品
期权下跌
净值继续熬时间

2021-12-08 19:06 引用

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2021-12-07 22:37 引用

0

股权下跌，目前医疗最惨，新能源最好
商品下跌，目前油最惨，农产品上涨
债券上涨，转债花王轮动卖出，稳定盈利
不动产上涨，构建与沪深300负相关资产
期权下跌，构建4腿策略

今天注入7000元，接下来几个月估计靠工作挣钱，提供外部资金，内部资金接着熬。

2021-12-06 19:29 引用

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金融资产配置阶段性目标
1.完善股债商楼波的资产配置，减低波动率
2.完善资产策略的策略配置，提高收益率
3.完善主权货币的货币配置，提高资金容量
4.开发短期超额收益策略，提高收益率
5.开发低利率杠杆资金，提高收益率

2021-12-05 11:08 引用

1

赞同来自: VictoryChen

配置GDP前4强国货币的一种间接方式（胡思乱想，不用货币对）

（股权，债券，不动产，大宗商品，波动率是一种另类资产其相关性接近债券）
中元25：股5债5商5楼5期权5
美元25：股5债5商5楼5期权5
日元25：股5债5商5楼5期权5
马克25：股5债5商5楼5期权5

2021-12-01 20:55 引用

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股票撤后腿
转债轮动了一次

2021-12-01 16:13 引用

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大小盘股偏差加大，军工上涨。
商品下跌，金属，能源，农产品一起跌。
债券稳定上涨
不动产上涨
期权空头上涨

2021-11-30 18:13 引用

1

赞同来自: 好奇心135

股权配置再思考：上涨多看行业景气度，下跌多看企业业绩稳定性。（25%股权配置=5%高景气度行业+20%高质量企业），相当于股权动量策略+股权质量策略的组合。

2021-11-30 00:35 引用

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军工新能源反弹再平衡+新债上市卖出后重新配置转债

2021-11-29 18:18 引用

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流动性压力等级（主力压力之下卖什么）
1.股权：个股>行业>宽基
2.不动产：商业>工业>农业>公共>住宅
3.商品：能源>化工>有色金属>农产品>贵金属
4.债券：可转债>信用债>地方债>国债
5.外汇：人民币超高息>美元高息>日元低息

股权>不动产》大宗商品>债券>外汇

明天我猜测压力指标最多1.3+2.1+3.2+4.1=10.7

2021-11-28 13:54 引用

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赞同来自: 丢失的十年

股债商汇房（个人主观臆断，国家贸易顺差的优势产业）
股：美国信息科技，中国医疗消费
债：日本长期国债，中国可转债
商：南非黄金/缅甸翡翠，澳大利亚有色金属，美国农产品/美国能源化工
楼：中国不动产，美国不动产
汇：美元兑人民币，人民币兑日元，日元兑美元

2021-11-28 09:58 引用

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2021年11月本月模拟盘个股配置明细
通化东宝：2代胰岛素中标，对手甘李药业3代胰岛素中标。其余外企无果。下跌中有资金进入通化东宝。

2021-11-27 18:42修改引用

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债券，不动产是大梁
股，商拖后腿
卖购买购价差策略持续盈利中（波动率下滑）

回撤0.7%

2021-11-26 16:02 引用

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