纯碱是玻璃的主要原材料,大概占比30%左右,历史数据看玻璃和纯碱走势相关性高达80%以上。
纯碱远期合约长期升水,玻璃长期贴水,也就给了空纯碱多玻璃组合提供了稳定的升贴水套利机会。
目前01合约价差在50左右,05合约价差在300+,我已经逐步建仓,对冲期货波动,简单测算预计长期收益率能在20-60%左右。
欢迎各位大佬讨论
纯碱远期合约长期升水,玻璃长期贴水,也就给了空纯碱多玻璃组合提供了稳定的升贴水套利机会。
目前01合约价差在50左右,05合约价差在300+,我已经逐步建仓,对冲期货波动,简单测算预计长期收益率能在20-60%左右。
欢迎各位大佬讨论