请教一个期权到期的问题

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本人手上有8月50etf期权沽3100若干张。假如本周三，50etf收在平值，或者略微实值，如3.098。按照以往经验，我被指派行权的概率大吗？
我主要担心遇到这种情况，被指派行权很多，来不及调头寸。

发表时间 2021-08-23 15:07

8 个回复

序号合约代码合约名称证券代码期权类别持仓类别行权价格行权数量
1 10003424 50ETF沽7月3200 510050 认沽 3.2000 8.00
2 10003455 50ETF购7月3100 510050 认购 3.1000 13.00

上个月认购全被行权了，认沽有2张没被行权。
根据我经验，如果实际价值在30以内很多都不会行权的

2021-08-23 19:03 引用

ygrdgd5

赞同来自: 安享投资

我只知道有人没准备好钱或股票被罚了钱

2021-08-23 17:23 引用

mingmingniu

谢谢各位。

2021-08-23 17:00 引用

浩瀚红鹰

这种情况一般都是等到周三的下午一到两点钟，这段时间时间价值会变负。找个机会平仓吧。
当然有时候时间价值不一定转负，也一样平就好了。
50平仓不用太担心，流动性很好的。

2021-08-23 16:58 引用

blacsheep

卖沽？我是你对手盘，要不我行权了通知你，哈哈开玩笑了。正经的，重点不是被指派的概率和调头寸！实值被指派本来就是小概率，而且还有1天时间筹钱，慌啥，真正慌的是最后收盘不确定是实还是虚！也就是这个3.098你没法确定！所以行情不确定的情况下，还是平掉最稳！

2021-08-23 16:51修改引用

Lbcylgf

一般经验，实一档，不管认购认沽，指派率基本100%。浅实的认购，行权指派率也是95%以上，浅实的认沽，行权指派率略低，但一般也在70%上，平值指派一般不多。

风险防范角度，市场15:00收盘，但行权时间延迟到15:30。如果这个时间段有突发大事件，也可能有大量虚值期权被行权可能（虽然概率不大）。加上临近到期往往要加收保证金，提前平仓移到下个月是更常见的做法。卖方的终结点，一般就是一个突然的大事件。

2021-08-23 16:41 引用

jsjrr

这种情况不利于计算头寸，在对冲时你不知道风险敞口多大，原则上是提前平仓，而不是将仓位大小寄托于对手方的行权数量。个人想法，仅供参考。

2021-08-23 16:29 引用

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