高换手率转债模拟盘

最近一直在围绕换手率高的转债做尝试,双低债也在做,但是并不是满仓。
想尝试一下新的策略,先用持仓功能做个模拟仓。

目标转债:130以下,30%溢价率以下
买入信号及规则
- 转债当日换手10%以上,进一次榜单就买一份;
- 每天最多买入1份
- 单只持仓最多5%

卖出信号及规则
- 130以上卖出
- 每天最多只卖出1份
- 盘中脉冲卖出一份(没时间看盘,先放着)
- 转债掉出当日换手10%榜单,卖出一份(掉出榜单,但是价格不下跌的保留观察)
- 连续一周未能突破,周末轮动卖出

一份:目前设定为100张,后面再根据情况调整
回撤大了怎么办?之前135买的特一转债还在呢,学一下鸵鸟吧,好歹这是转债啊

不知道有没有哪位大神可以回测一下。

我觉得换手率高,大概率是正股波动引起的,正股大涨是一个积极信号,预期是赚正股上涨的溢价。
但是有一种情况,正股或者转债大跌的时候也有换手率高的情况存在,如何应对?不知道!!

从6月21日开始买入20%以上换手转债
从6月22日修改下条件,继续买入10%以上换手转债,大部分是重复的。

此贴仅供个人记录,各位看官看看就好,没啥水平的,有空的指导一下非常欢迎。

#
2021年6月底净值:1.0029 月涨幅:0.29%
2021年7月底净值:1.0897 月涨幅:8.65%
2021年8月底净值:1.1753 月涨幅:7.86%
2021年9月底净值:1.1667 月涨幅:-0.73%
2021年10月底净值:1.1688 月涨幅:0.18%
2021年11月底净值:1.2849 月涨幅:9.93%
最大回撤:
2021-9-8 (1.2132)至2021-10-13 (1.1493),-5.27%
2021-7-23(1.1053)至2021-7-28(1.0521),-4.81%
发表时间 2021-06-22 21:34     最后修改时间 2021-11-30 20:04

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东方龙2014

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关注
2021-06-22 21:52
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老韭菜neo

赞同来自: ppppp74

加个限制条件吧:

单个转债最大仓位:5%
慎重购买离130比较近的转债

6.22 午盘卖出万顺新材148.75
净值 1.0031

6.23 无卖出操作
净值 1.0061 仓位67.84%
尾盘买入:23只转债,每只100张,全都是130以下,30%溢价以内
其中有9只转债继续增仓到3%以上(连续三天买入),除了嘉泽变绿,其余全都是红的。

对了,集思录可以共享个人的模拟仓给大家看么?大饼太多,截图太长不好看吧~
2021-06-23 19:43修改
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jsl886

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关注 看到持仓就好了
2021-06-23 20:08
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老韭菜neo

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为什么要扩大范围至10%换手,同时增加单个转债的仓位?
都是为了轮动嘛,天天买岂不是要耗光头寸啊
2021-06-23 21:29
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老韭菜neo

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今日没有空看盘,道氏转债涨的不错,没有轮动卖出。

净值1.0081,今日涨幅0.19%,
尾盘继续买入,目前持仓42只,其中9只连续买入到400张,两只浮亏。

不过闹心的事,100万花完了。
怎么办?

该考虑一下怎么卖出的事情了。
买入换手榜前二十的票,目的就是希望在比较短的时间能够赶上一波正股的拉升,如果持有7天没有持续在高换手榜上面待着,是否可以考虑每周轮动一次,卖掉持仓量最少的票。
ps:130以上卖出的事情也可以考虑一下了

我怎么觉得有点儿像之前XG老师的作风呢?
就这么干吧~
2021-06-24 19:39
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jsl886

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看到持仓了 来学习
2021-06-24 19:47
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老韭菜neo

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今日卖出130以上的转债,钧达,道氏,百川,运达等。

同时按照之前约定的,轮出一周持仓量在100的其他票,如利德,一品,朗科等
尾盘继续买入今日换手率10%以上的票,部分达到500张封顶了。

目前持仓27只,持仓净值1.0054,总仓位96.49%,今日涨幅-0.27%。
2021-06-25 19:34
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老韭菜neo

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今日转债市场分化比较厉害,高价转债眼看着从110,120出头蹭蹭蹭跃上了150以上,例如道氏转债,华自转债,双环转债,斯莱转债等等;低价格转债似乎都趴着不怎么动。

卖出超过5%仓位的部分转债仓位,以及继续买入换手10%以上的转债,发现有很大一部分是老面孔。
今日持仓35只,净值1.0086,今日涨幅0.32%。

新增一个规则:每次卖出和每次买入都规定为100张,当日单只票最多只买卖一次。
2021-06-28 21:24
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阿学

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关注
2021-06-28 22:55
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老韭菜neo

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今日大盘跌得这叫一个酸爽,看好明后天的反弹。
高换手的目标转债明显减少,只有14个,且只有四只是当日收益为正的。
继续卖出:飞鹿,联得,雷迪,应急,正丹,美联,飞凯等
继续买入:大禹,北方,沪工各一份。
今日持仓36只,净值1.0018,今日涨幅-0.68%

规则调整:转债跌出10%换手榜单,卖出一份。
2021-06-29 21:45
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qgj8848

赞同来自: 李李李李李冬梅

关注,我觉得是否考虑连续多日,或周为单位等
2021-06-29 22:05
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老韭菜neo

赞同来自: 不眠眠眠

今日大盘反弹,可转债整体似乎不是特别好。

继续按照规则调出榜单外的转债,买入榜单上的转债。

总计持仓20只,感觉有点儿越来越集中的趋势。仓位68%,今日涨幅0.12%。
之前分析了一部分的转债,基本上从低换手突然切换到换手率高就意味着大涨,当然大涨后可能也有大跌形成的换手。这种搞法有点儿像转债版的追涨杀跌,其实一开始进入到榜单的时候,肯定是有了第一波的大涨,但是我们要的是后面的涨幅。

所以未来看怎么优化这个规则,希望更多的道氏,华自这一类的转债能够留住,吃到鱼身。
2021-06-30 22:37
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老韭菜neo

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今天实盘亏成狗,上半年好不容易有点盈利,一下子打回原型了。

今日模拟盘无操作,涨幅-0.58%,破发了。
2021-07-01 21:19
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老韭菜neo

赞同来自: 晃晃悠悠ya Oliver815

代码 名称 入选日 入选价格 当前价格

1 113528 长城转债 2021/6/21 109.32 115.1 5.29%

2 123087 明电转债 2021/6/23 111 107 -3.60% 换手只维持两天在10%以上
3 123024 岱勒转债 2021/6/24 112.55 108.781 -3.35% 换手只维持两天在10%以上
4 128094 星帅转债 2021/6/24 120.6 118.6 -1.66% 换手只维持两天在10%以上
5 113593 沪工转债 2021/6/29 109.87 106.48 -3.09% 换手一天
6 128108 蓝帆转债 2021/6/25 121.6 119.853 -1.44% 换手一天
7 123113 仙乐转债 2021/6/25 120 118.152 -1.54% 换手一天
8 123092 天壕转债 2021/6/21 118.722 114.656 -3.42% 换手一天
9 128101 联创转债 2021/6/25 123.78 121.8 -1.60% 换手只维持两天在10%以上
10 128114 正邦转债 2021/6/28 107.049 106.519 -0.50% 换手一天
11 128037 岩土转债 2021/6/28 107.111 106.79 -0.30% 换手一天
12 128051 光华转债 2021/6/21 120.8 123.698 2.40%

13 123088 威唐转债 2021/6/28 104.389 102.809 -1.51% 换手一天
14 128105 长集转债 2021/6/28 108.465 106.306 -1.99% 换手一天
15 113568 新春转债 2021/6/28 112.23 111.78 -0.40% 换手一天
16 128057 博彦转债 2021/6/25 123.88 119.4 -3.62% 换手一天
17 110070 凌钢转债 2021/6/25 115.15 113.82 -1.16% 换手一天
18 113030 东风转债 2021/6/22 113.19 110.58 -2.31% 换手一天
19 123100 朗科转债 2021/6/21 126 135.52 7.56% 多次换手高
20 113565 宏辉转债 2021/6/22 109.01 107.02 -1.83% 换手一天
21 128090 汽模转2 2021/6/22 110.502 108.5 -1.81% 换手一天
22 123089 九洲转2 2021/6/21 119.5 120 0.42% 三次换手,但是率不高
23 128040 华通转债 2021/6/21 107.11 108.16 0.98% 两次换手,都低
24 123079 运达转债 2021/6/23 127.295 129.2 1.50% 换手一次
25 128018 时达转债 2021/6/23 113.886 116.9 2.65% 换手两次,中间有空档,跌
26 113624 正川转债 2021/6/23 102.73 101.86 -0.85% 换手一次
27 123035 利德转债 2021/6/23 127 125.5 -1.18% 换手一次
28 123007 道氏转债 2021/6/23 118.889 157 32.06% 连续换手超百,强
29 128050 钧达转债 2021/6/21 128.9 173 34.21% 连续7日换手,但前面一周未超百
30 123082 北陆转债 2021/6/23 113.5 109.9 -3.17% 换手一次
31 128093 百川转债 2021/6/21 125.1 131.4 5.04% 连续换手
32 110033 国贸转债 2021/6/24 117.68 114.65 -2.57% 换手一次
33 113014 林洋转债 2021/6/24 111.73 107 -4.23% 换手一次
34 128051 光华转债 2021/6/24 122.862 123.698 0.68% 相对活跃,连续换手,但频率不高
35 127033 中装转2 2021/6/24 103.44 105.999 2.47% 换手一次,双低
36 123071 天能转债 2021/6/21 116.086 112.4 -3.18% 换手两次,中间有空档,跌
37 128143 锋龙转债 2021/6/24 113.737 110.288 -3.03% 换手一次
38 123098 一品转债 2021/6/24 125.3 129.988 3.74% 换手较频繁,突然变大从0.4到11%
39 123012 万顺转债 2021/6/21 143.03 130.31 -8.89% 非首次换手上10%
40 113039 嘉泽转债 2021/6/16 124.08 112.11 -9.65%

41 123033 金力转债 2021/6/22 122.7 141.588 15.39%

42 123038 联得转债 2021/6/15 114.305 116.4 1.83%

43 123045 雷迪转债 2021/6/22 116.2 113.89 -1.99%

44 123048 应急转债 2021/6/21 117.21 113.51 -3.16%

45 123051 今天转债 2021/6/30 116.02 113.001 -2.60%

46 123052 飞鹿转债 2021/6/21 127.33 124.379 -2.32%

47 123057 美联转债 2021/6/22 108.905 110.81 1.75%

48 123061 航新转债 2021/6/22 122.03 112.908 -7.48% 并非第一次换手率高
49 123062 三超转债 2021/6/22 113.565 114.006 0.39% 同上
50 123063 大禹转债 2021/6/22 116.01 112.634 -2.91%

51 123069 金诺转债 2021/6/22 106 113.609 7.18%

52 123074 隆利转债 2021/6/22 112.8 110 -2.48%

53 123078 飞凯转债 2021/6/25 126.647 120.001 -5.25%

54 123085 万顺转2 2021/6/22 111.33 114.5 2.85%

55 123106 正丹转债 2021/6/22 110.307 112.41 1.91%

56 127014 北方转债 2021/6/25 112.951 109.6 -2.97%

57 128025 特一转债 2021/6/22 116.607 117.644 0.89% 并非第一次换手率高
58 128074 游族转债 2021/6/21 117 117.918 0.78% 并非第一次换手率高
59 128091 新天转债 2021/6/21 120.9 124 2.56%

刚刚给进行一周多的策略复了一下盘,发现买入的59只票中,只有23只到目前为正,平均收益5.8%;36只为负,平均亏损-2.86%。

正在找一些经验规律,例如:
  • 换手达到10%以上后,不再继续换手的票,大概率是涨不动的
  • 连续换手达到10%的,相对来说涨的概率大一些
  • 首次换手达到10%以后买入的成功概率更高一些

所以,有什么好的想法?
2021-07-04 22:39
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vickydai

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不回测直接上实盘?勇士啊
2021-07-04 23:31
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老韭菜neo

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痛定思痛,怎么才能留住曾经的道氏,钧达,华自?

10%的换手率完全不够看的!
目前准备修订规则:
具备10%以上的换手率的先买一个观察仓,1份,等待3~5天,有爆发的继续买入;否则,卖出;
关于卖出规则,不再局限于130,换手率不明显下降就不出。
2021-07-05 21:29
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老韭菜neo

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今天大盘从生死线上被拉了回来,高换手转债表现其实还不错,早盘有美联,盘中有金诺,尾盘倒是下来了不少,前期大涨的票例如华自,道氏之类今天被锤得不少。

尾盘继续买入15%换手的票,轮出部分换手不到10%的票,还是一天只买或者只卖一份。
最大持仓还是4份,目前持有比较看好的票:

航新转债
特一转债(存疑)
三超转债
金诺转债
万顺转2
正丹转债
新天转债
嘉泽转债

有一个台华转债今天突然放量,换手突然达到50%,买入观察;另外,昨天买入的永安今天大跌,继续买入一份。
2021-07-06 21:32修改
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老韭菜neo

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今天买入的多,卖出的少,翻来覆去都是一些老面孔,净值继续回升。
隆利,金力和光华都比较给力,可惜上周把隆利给卖出了。

既然涨回来了,那么继续买入~~
感觉现在的思路和以前比完全不同了,以前是拿着不动等脉冲,现在是看谁冒头就买,标准的追涨杀跌。

拉长了看到底收益如何,拭目以待!
2021-07-07 22:32
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老韭菜neo

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今天这个市场看起来好奇怪的感觉啊,大金融完全不想起来的样子啊。
继续买入,今天有不少新的转债涌上换手榜。

市场每天还是有万亿成交,可转债成交量已经连续一周都在缓慢增长了。
2021-07-08 20:29
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老韭菜neo

赞同来自: lxj123456 小小野鹤

大盘死里逃生,盘后央妈又说要降准,盘中证券动了一下,期待下周的行情。
今日金诺转债发飙了,目前还没有想好啥时候卖,还有一些金力,光华等都涨的不错。净值今天小幅上涨1.15%,尾盘继续买入新入榜的转债,卖出少量不活跃的转债。
2021-07-09 22:57修改
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老韭菜neo

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今天表现最靓的仔是金诺转债,我觉得已经到了我的心理上限附近,卖出一份。
净值继续上涨1.63%,今日无其他操作。

拓尔转债,明日观察一下。应急转债和众兴转债在观察一下,目前已经掉出10%以上榜单。
2021-07-12 23:05
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老韭菜neo

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我对这个组合越来越有信心了,净值继续上涨1.26%。

弘信转债是7月8日进入榜单然后买入的,今天收获涨停。
继续坚定追涨杀跌,卖出部分不活跃的转债,买入新的活跃转债。

目前合计持仓34只,其中有十只已经满额,越来越集中的趋势。
2021-07-13 20:00
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老韭菜neo

赞同来自: lily990104

据说今天双低大军跟着凌波老师使劲砸了一把转债大盘啊,我还是很佩服牛人的,不过我看不懂择时,现在还是满仓干(反正是模拟盘,哈哈)。

今天收盘净值继续上涨0.46%,目前持仓35只,卖出金诺,万顺转2和游族,买入众兴转债,奇正,联得等,接近满仓。
2021-07-14 19:28
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老韭菜neo

赞同来自: 晃晃悠悠ya

看到账户天天涨的时候,就要做好挨打的准备。
今天账户里面有39只转债,其中接近30只是下跌的,净值-0.95%,至1.0538。

继续买入新上榜的转债:

海兰转债
博彦转债
蓝帆转债
凯中转债

满仓干~~
2021-07-15 23:07修改
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老韭菜neo

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神奇的两点半,过了就是砸盘的时间,7月14日那天如此,今天也是如此。
这市场,天天上蹿下跳的,让人实在摸不着头脑,还是给那天减仓的双低大军点个赞,你们真是太幸福了,有人领着手把手教你买入卖出。

我就只能躺平了,好在今天39只转债,收盘还是有22只红盘的。继续持有,今日无操作。
2021-07-16 20:00
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老韭菜neo

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这个市场就是这么神奇,一天19倍的票都出来了!但是总体来看,似乎不乐观。集思录上也有人已经认为可转债已经到顶了,是对是错咱也不知道。
好像有一句话叫做“不预测,只跟随”

可转债呢,九典暴雷了,一天跌了23%,我好像没有这个持仓(主要是价格太高了,下不去手)。

本人的持仓还好,得益于华峰,拓尔,台华等债的大涨,今天整体上涨0.63%。
尾盘调仓换债,卖出涨不动的:景20,三祥,大禹,广汽,凯中,哈尔等
买入:拓尔,宏信,高澜,仙乐,众兴等。
2021-07-19 21:27
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老韭菜neo

赞同来自: ppppp74

今天进入130以内,溢价率30%以下,换手10%以上的转债只有16只票。感觉市场确实有点儿萎靡了,成交额下降到649亿了。得益于隆利,航新,众兴,台华等票的上涨,净值继续上扬0.66%。

今日卖出:近期横盘的金诺,隆利;万讯,万兴,嘉泽,特一等表现不好的票
今日买入:新上榜的天壕,华玉,鸿达,以及之前就有的拓尔,高澜,奇正,应急等

台华虽然近期跌出10%以上换手榜,但是价格一直维持没有下跌,继续观察。

持仓已经有一个月了,净值稳步上扬,做好后面回撤的准备。
2021-07-20 21:15修改
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老韭菜neo

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怕高都是苦命人,老实说如果不是一部分的高价转债能够拿得住,哪里来一个月接近7%的收益。
继续调仓换票,亏损的涨不动的通通卖掉,留下的都是红彤彤的,这样才有盼头啊~

持仓38只,持仓最多的前15个票里面只有两只是绿的,再叠加今年的小票行情,不挣钱才怪了。

昨天专门去听了一下封基老师的直播,深切感叹,做了这么多年的韭菜还真是只有可转债才是真的能全仓也能让人安心睡觉的品种!
2021-07-21 20:46修改
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麦子肖

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个人感觉要加一点限制条件,比如暴雷,比如前日暴涨的,都要谨慎买入
2021-07-22 12:56
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老韭菜neo

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今日集思录转债等权指数上涨0.79%,成交量也攀升至947亿,情绪似乎反转了。

我的组合继续上涨1.28%,整体盈利超过10%了,我觉得收益大部分源自于今年以国证2000为代表的中小盘股票的持续行情,所以坚定看多满仓持有。

卖出隆利,新春,金力,光华等债,买入清水,海兰,三力,岱勒,凌钢等票,维持接近满仓状态。
2021-07-22 20:29
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老韭菜neo

赞同来自: 别看就是你啦

继续满仓中,今天发现用换手率来跟踪牛票的启动还是有不错的成效的:
1 鸿达转债 ,从20日起连续三天买入;
2 三力转债,昨天买入的;

我们只留下涨的票,不涨的会找机会出掉。
今天大盘虽然跌了,转债指数也绿了。我的组合净值继续增长,还是不错。
尾盘继续调仓换票
2021-07-23 22:13修改
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老韭菜neo

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今天这个剧情大家都看到了,无力吐槽。
卧倒中,今日无操作。
2021-07-26 23:09
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老韭菜neo

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现在我特别佩服那些能逃顶的人,所以说咱是老韭菜呢。

净值跌到1.0783,今日跌了1.69%,算是近期比较大的回撤了。
卧倒中,等后面好好想一下怎么来完善一下遇到大跌时应该怎么办
2021-07-27 21:45
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老韭菜neo

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补上昨天的收盘,竟然没有上传成功。

有句话叫做:不预测,只跟随。大跌来临之际,躺平了,但是要思考的是后面该怎么做,今天看换手榜上32只票,只有8只是上涨的,同时跌的还都是3~4%的跌幅。

回顾前几个交易日,市场行情好的时候,至少也是一半以上的票是红的。
考虑把这一条写入卖出规则中?

目前还是躺平状态,后面根据反弹的情况再看吧
2021-07-29 19:34
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老韭菜neo

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反弹日,涨幅榜上面10%以上的都是高价转债,强者恒强啊。
集思录等权转债指数大涨2.06%,低价和双低债涨幅倒是不大。目前看还是反弹中,继续持仓不动,明天看情况再说。

整体持仓情况,37只转债,其中5只130以上,20只120以下的,整体还是不高
2021-07-29 19:41
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老韭菜neo

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7月份最后一个交易日,大盘虽然绿了但是个股相对来说还好,低溢价转债整体表现还是不错的。27只目标换手榜上的转债只有六个是绿的。

组合整体涨幅1.17%,净值回到1.0897.
卖出近期低迷,也没有反弹的转债:清水,博彦,永安,大禹,奇正,众兴。

七月份整体收益8.65%,大幅领先沪深300。
2021-07-30 22:01
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老韭菜neo

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茅指数大涨,今天是反弹还是反转,谁知道?

净值回升到前期高点附近,继续操作,卖出部分不活跃的转债,目前持仓40只,仓位93%,明天看3500点,站稳了就继续持有,否则减仓。
2021-08-02 19:51
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老韭菜neo

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大盘没有站上3500,下午好多票都回落了。今日进入榜单的38只转债,涨跌各半,行情不好啊。
减仓到七成,耐心等待加仓时机。

净值来到1.1066,终于又超越了前期高点,回头看沪深300,还趴着呢。
今日买入汉得转债,正川转债。
2021-08-03 20:42
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老韭菜neo

赞同来自: 别看就是你啦 ppppp74

净值继续创新高,来到1.1128,今日涨幅0.55%,大幅跑输集思录可转债等权指数。主要是高价转债昨天被爆锤后今天又雄起了,130以上转债涨幅3+%,无所是从啊!

大盘还是没有能站到3500点,继续减仓部分,买入正川,汉得。

回顾一下整体的调仓情况,超额收益基本都是来自于重仓了大涨的品种,亏损的品种都是小仓位或者慢慢出掉了。
2021-08-04 22:29
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老韭菜neo

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继续小幅减仓至六成,卖出部分转债,买入濮耐转债,海兰转债,沪工转债;
今日可转债130以上的跌幅最大,-0.60%。连着三天,上蹿下跳的,看明天是不是能给个痛快呢!!

组合净值来到1.1156,适时加仓~
2021-08-05 21:10
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老韭菜neo

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周末集思录关于转债的讨论比较热烈,看多看空的各有各的道理,另外关于双低转债也有python回测,正好想学习一下,先让我消化消化大神们的编程源码。

目前还是持仓六成,周五由于没有跌下去,目前不好判断到底市场会怎么走。
还是持仓不动吧

8月6日的10%换手率榜,基本都是老面孔,而且17只里面只有六只是绿色的,看起来市场比较健康啊~~就是入榜的票少了一些。

放一张收益曲线图,妥妥跑赢沪深300。
2021-08-08 21:44
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老韭菜neo

赞同来自: 清风不染1

随着银地保的大涨,大盘终于来到了3500点位。尽管尾盘有一点回落,不过是个好现象。

今日加仓到7成,目前净值来到1.1242,涨幅0.53%。

买入:汽模转2,众兴转债,锋龙转债,美联转债,三力转债,沪工转债,龙大转债
,三超转债,新天转债,华钰转债,永安转债,岱勒转债,雷迪转债

风格切换了么?明天再看~
2021-08-09 20:45
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老韭菜neo

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今天这个走势有点儿出乎意料,上午大盘还在跌,下午居然在银行、证券、消费之类的带动下实现了大反转,快要接近7月26日大跌的上沿位置,有点儿超出预期。

跟~~~
继续买入,持仓八成,净值来到1.1292.
今日买入三力,鸿达,汽模2,岱勒转债等,卖出弘信,健友,拓尔等。
2021-08-10 22:16
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老韭菜neo

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130以上的低溢价转债继续大涨,涨幅1.686%,相对来说低价转债涨幅都不高。
可转债确实来到了一个相对比较高的位置,未来会到哪里相信谁也说不准。

全市场130以上的转债达到了131个,总体转债才374只。

组合今日涨幅1.55%,还是坚持130以下买入,涨就持有,跌就卖出。目前持仓八成多点,看明天中证500的表现。
2021-08-11 20:17
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老韭菜neo

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今日主要受到海兰和灵康两只转债大跌的影响,净值下跌0.44%,目前来看突破了3500稍微调整一下,没什么好担忧的。

今天换手率榜上面有一些新的面孔:中天,金轮等,统统收入囊中。
持有85%仓位,继续看好可转债~
2021-08-12 20:56修改
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跬步致远 - 不积跬步无以至千里

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楼主,通达信看不到转债的换手率,每个都要自已算,太麻烦了。
2021-08-12 21:27
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老韭菜neo

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其实,这个策略的最关键的地方并不是什么你选不到未来涨幅惊人的转债,而是你怎么来守住这些涨得好的转债。
利用换手率的爆发来发现正股波动,看它是否是爆发前夜,当然也很大可能不是。
剩下的就很简单也很难,涨的票,你就继续买入,并持有;跌的票,你就卖出就是。

今天,120~130 53个 ↑+0.42% ≥130 127个 ↑+0.39%
奇怪,平常都是130以上的涨的凶,跌得凶。风格真的在切换么?

换手榜转债数量进一步下降到只有14只,继续调仓,卖出新天,汉得,弘信,节能,灵康,海波等,买入嘉泽,凌钢,沪工,华钰,中天。

持仓77%,净值1.1497,今日涨幅0.69%。主要得益于华钰,众兴,沪工,高澜等票的大幅上涨。
2021-08-13 20:40
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老韭菜neo

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8月16日 可转债整体表现不太好,指数微跌,成交额下降得厉害,120~130 下跌0.22%,130以上的下跌0.48%。

今日减仓,卖出今天跌幅超过1%的转债,买入新面孔:昌红,德尔等转债。
得益于华钰,众兴,鸿达的大涨,净值继续涨0.80%,到1.1589,目前持仓30只转债,仓位69%。
2021-08-16 21:45
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老韭菜neo

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8月17日 股债双杀日,看看这张图就知道:


没啥说的,换手率榜上19只债,只有搜特,永东,汽模转2是红的,其他都是绿的。妥妥的减仓日,继续卖出大部分跌幅超过1.8%(这个1.8%没别的意思,反正就是闭着眼卖,卖到这里觉得差不多仓位到了)的转债,买入汽模转2,永东。目前持仓52%,26只转债。

今天止盈一份华钰转债,得益于华钰转债的超预期表现,今天录得整体-0.45%的跌幅,远好于集思录等权指数表现。


吸取上次大跌净值大幅回撤的教训,减仓应对,同时继续观察在弱势情况下组合的整体表现。
2021-08-17 20:22
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老韭菜neo

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8月18日,多吉利的日子,可就是不挣钱,你说闹不闹心!
持仓中有美联大涨18%,架不住还有个华钰天地板啊。

当前持仓25只,继续卖掉下跌的转债。市场似乎在进行风格切换,前一段大涨的转债都是奋力奔着强赎的走势越来越强,不需要等这一波强赎完成,下一波已经在酝酿中了。
2021-08-18 20:35
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老韭菜neo

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0819 昨天卖掉华钰的人今天是什么心情?昨天买入美联的人今天是不是想骂街?
没啥,摊大饼,就是为了降低单只票的暴雷影响。

今天换手率榜16只里面只有4个红的,减仓,所有跌1.5%以上的都减一份,买入林洋,嘉泽,广汽,明电,持仓降到47%。

净值回撤不大~
2021-08-19 19:27
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老韭菜neo

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20210820

今天以茅台为首的酒崩了,还有医药也崩了。指数大跌,但是其实其他的板块还好。
可转债继续降温,今天加仓少许,持仓到50%,净值1.1479
2021-08-20 19:10
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老韭菜neo

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20210823
今日各大指数大涨,不过权重似乎没有动静。可转债再次起飞,持仓组合中除了众兴微跌,其他都是红的,整体表现涨1.60%,这还是半仓的结果。

换手率榜上面又来了几个新面孔,看是否能成妖呢?
买入:润健,东缆,红相,威唐,弘信等转债,卖出一份华钰。
2021-08-23 22:23
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老韭菜neo

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20210824
大盘顽强的站上了3500点,等待短期的调整后再蓄势上涨。今日有一些证券大票开始动了,是个好现象啊。

今日组合盈利不多,0.15%,但是净值已经再创新高,1.1680
仓位66%,卖出华钰,高澜,美联,沪工,买入迪森,威唐,弘信,明电,哈尔,正丹等。

明后天预计继续加仓。
2021-08-24 22:24
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老韭菜neo

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20210826

权重大跌,今日转债成交量跌到近一个月的最低点,跌破700亿了。
整体的转债都不是特别好,有点儿高位的意思了。

昨日组合涨幅0.54%,今日组合微跌,-0.29%,持仓净值来到1.1708.
今日继续加仓,买入新进换手榜的:未来,同和,法兰等债,卖出手里泛绿的转债。
2021-08-26 20:55
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老韭菜neo

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20210827

赛道股又疯了,可转债除了130以上的,其他都萎了。成交量略有回升,今日减仓少许,卖出跌幅1.5%以上的转债,买入:拓尔转债,未来转债,同和转债,法兰转债,胜达转债,银信转债。

这段时间观察了一下,基本上130以上的低溢价转债涨起来猛得很,当然跌也不含糊。
2021-08-27 20:51
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老韭菜neo

赞同来自: 清静莲花开

20210830

今日多空大战了几个回合,带头大哥是金融系,是不是昨天华融巨亏引起的?
东方证券早早跌停,但是不妨碍光伏、资源、锂电继续嗨啊~

今日换手榜22只转债,6只绿的,没有提醒减仓。继续买入:三星,未来,濮耐,法兰,太极,同和,胜达等,卖出众兴,海波。



模拟盘已经三个月了,小结一下。

2021-08-30 20:30
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老韭菜neo

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谢谢@可转债量化分析 的回测,把他的图贴上来,大家可以看一下
2021-08-31 00:03
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山脚下的石头

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谢谢分享,好文章,继续关注,天天登录居然才发现这个帖子。
楼上的选择每天换手率最高的有bug,就是价格太高的转债,一旦下跌,那个幅度惊人。
相比较而言,楼主这个130以下更合理,毕竟离地平线100更近,风险相对更小。
2021-08-31 01:05
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老韭菜neo

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20210831

八月份结束,今天这个多空战斗打得,原谅我语文学得不好,一个字爽!

八月盘点

八月流通转债(不包含可交换债)共计374个:
月涨幅(不含八月上市的20只)平均值为6.29%
月涨幅(不含八月上市的20只)中位数为4.00%
284只转债实现月涨幅为正,超过80%;

七月底130以下的转债,共计254只:
85%(217 in 254)实现了八月份的盈利;
涨幅平均值为5.34%;
涨幅中位值为3.91%;

闭着眼睛买都能有一半的概率获利4%,精选一下收益肯定更牛!

涨幅榜前五:华自转债73%,华钰转债60%,滨化转债58%,金诺转债49%,长城转债43%
跌幅榜前五:晶瑞转债-12%,彤程转债-15%,长信转债-15%,尚荣转债-16%,隆利转债-21% (加粗的都是组合持有的)

组合表现
7月30日净值:1.0897
8月31日净值:1.1753,涨幅7.86%
同期沪深300:-0.12%,跑赢7.98%
同期可转债等权指数:6.31%,跑赢1.55%(低溢价转债太猛了!)

主要收益来自:华钰转债,华峰转债,高澜转债,美联转债

总体来说,基本上抓住了转债由弱转强势的初始进攻段,也错失了一些票例如晶科,长城等。
九月份继续战斗。

*由于数据是用excel自己编辑公式计算得到结果,如果有误也实属正常,无法确保100%准确哈。
2021-08-31 21:32修改
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老韭菜neo

赞同来自: 山脚下的石头

20210901

风格切换,转债的冬天来了么?
天知道,按照规则来就是。

今日换手榜18只票,只有五个红的,妥妥的减仓日。
卖出所有持仓中跌幅1.5%以上的,买入天路,太极,北方,众兴。

目前持仓76%,34只票,连续两日回撤,看风格切换后小票的走势如何。
明后天大盘调整一下,期待小票继续爆发。
2021-09-01 19:44修改
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老韭菜neo

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20210902

看起来最危险的时候已经过去,而且风格已经发生了明显的变化。
创业板继续调整,上证指数继续向前期的压力位置发起冲击。可转债今天继续狂飙,成交额来到875亿。

今天没有卖出,只有买入:蒙电,清水,岱勒,未来等票。
2021-09-02 21:01
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老韭菜neo

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20210903

证券又来骗人啦,“把钱还给我,我不玩了行不行?”

虽然今天低溢价转债坑人得比较惨,但是今天我居然加仓到九成多,有点儿不敢相信。
照例卖出跌幅超过-1.5%的票,买入上换手榜的票,今天还挺多,一些新面孔又冒出来了,似乎正在向着强赎之路吹响号角。

拭目以待~
2021-09-03 22:05
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老韭菜neo

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20210906

创业板今天终于一扫阴霾,大涨了一番,证券,医药,酒大涨。
近期可转债大家都在讨论是不是已经到顶了,可是我今天满仓了~

牛市不言顶嘛,你看封基老师的可转债操作,多稳啊!
目前持仓99.8%,44只转债,所有持仓的成本都是130以下的,如果后续继续涨那就拿着,跌得狠了就一点点出掉。
2021-09-06 21:04
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老韭菜neo

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20210907

今天很无奈,市场先生是如此强势,猜跌的我被啪啪打脸。
实盘清仓了,模拟盘确跑得飞快,看来择时真的是一门技术活~~

今日满仓,买入观察仓:宝通转债,万兴转债,威派转债
2021-09-07 21:43
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老韭菜neo

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20210908

近期入榜的宝通,万兴,蒙电,搜特等转债,表现不错,说明这种选债方式确实是可以跟踪到短期爆发的票的。

大盘最近涨的太凶,我还是坚信会跌下来的。
卖出跌幅-1.5%以上的转债,如弘信,太极,广汽等,买入:正丹,法兰等
维持97%仓位,静待回落
2021-09-08 21:32
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老韭菜neo

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20210909

今天这个行情看着有点儿涨不动了,90~100的低价转债今日都跌了0.824%,低溢价转债也不好过。前两天的明星宝通,万兴,今天直接一根大绿柱。

转债换手榜11只票,只有三个红的。减仓减仓,减到84%,明天再跌再减。
2021-09-09 19:56
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老韭菜neo

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20210910

教师节,娃儿被老师投诉,转债也被锤的很惨,祸不单行啊。
别看今天指数涨的欢快,看看自己的账户就知道这日子可不好过。

继续减仓,卖出所有跌幅-1.0%以上的转债。
今日没有买入~
2021-09-10 19:08
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老韭菜neo

赞同来自: 清静莲花开

20210913

可转债成交额来到了937亿,市场参与人多了,钱多了,自然就有的捞,就看你在牌桌上是什么角色了。

继续调仓,卖出跌幅多的票,买入新入榜的可转债。
目前净值回落到1.1991,持仓62.8%。
2021-09-13 21:04
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老韭菜neo

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20210914

终于等到跌的那一天了,继续减仓,等待恐慌的到来就是加仓的时候。
不过一个好现象就是,可转债成交额今天上一千亿了,成交越来越活跃,好事好事。

目前只有四成仓位~ 涨就加,跌就减
2021-09-14 21:07修改
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老韭菜neo

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20210915

今天转债成交继续保持在千亿规模,但是除了130以上的涨幅明显,在0.87%,其他价格区间的转债都是跌的。

我的模拟仓位今天也是跌的,目前少量加仓中,仓位不满五成。
2021-09-15 21:46
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老韭菜neo

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20210916

今天这个市场跌得是不是很酸爽,感觉调整来得迟不代表会缺席啊。
集思录可转债等权指数跌了1.98%,跌幅最深的是以华自转债为代表的低溢价转债。

市场就是个轮回,一遍一遍重复同样的鬼故事或者收割的故事。
耐心等待节前的杀跌,然后买入即可。

继续减仓中。。。
2021-09-16 21:32
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老韭菜neo

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20210917

通过个债的涨跌来控制仓位,今天卖出1%跌幅的转债,买入换手榜上所有的正涨幅转债。
最近换手率榜转债明显增多,昨天今天都达到了26~27只。

市场大环境不好,控制好仓位,耐心等待再次恐慌大跌时上仓位。
2021-09-17 21:23
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老韭菜neo

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20210920

中秋过节变过劫,鬼故事又来了?今天的盘面给出了答案~
既然没有跌下去,那就加仓吧。
2021-09-22 21:19
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老韭菜neo

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20210923

今日可转债普涨,进入目标换手榜的票有25只,其中只有四只是绿的,还包括强赎的债。
川恒转债成了今日之星,看明天正股的表现~



昨日加仓,今日继续大幅加仓,仓位来到接近7成。
感觉最近新的一批转债开始继续强赎之路了

2021-09-23 21:50
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老韭菜neo

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20210924

今天跷跷板效应比较明显,50和300早盘强势,500弱势,但是下午50和300也下来了。
转债被锤得厉害,继续调仓换债。
2021-09-24 22:21
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老韭菜neo

赞同来自: 崔佛

20210927

茅台涨停了,其他大多都是陪葬的。
50起,500下,可转债继续被锤。老实说今天是想要加仓的,两天前加仓的时候,怎么会想到这几天的走势是如此的犀利,还是悠着点儿吧。
卖出2%跌幅的转债。

节前会考虑加仓。。。
2021-09-27 21:52修改
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老韭菜neo

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20210928

今天市场成交量大幅萎缩,可转债也到了700亿成交额。
是不是有节前效应,多数人宁愿持币过节规避风险呢?

市场回暖,继续加仓,希望不要左右打我的脸。
回到五成仓位
2021-09-28 22:01
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老韭菜neo

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20210929

左右开弓,piapia打脸。
行情超出预期,停止操作一天。
2021-09-29 22:05
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老韭菜neo

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20211008

过完整个国庆节日,忽上忽下的外围行情让人忐忑,大盘今日在大金融的带领下走得还是不错的。
今日有32只转债进入换手榜,绝大部分都是红的,加仓~
仓位由五成加到七成五,期待后面的行情

目前持仓只有新星转债表现还不错~
2021-10-08 22:09
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老韭菜neo

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20211013

最近可转债行情是如此的萎靡,以至于有点儿怀疑这个模拟盘还是不是需要继续了。
目前是处于卧倒状态,也不想加仓了~

以东财转3为例,论坛有大V已经多次讨论杀溢价的问题了。
今天市场虽然触底反弹,但是可转债成交量更冷了,只有五百多亿。
2021-10-13 21:23
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老韭菜neo

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20211019

今日加仓,大盘成交回暖虽然还没有上万亿,但是可转债量能还是没有明显起来。
最近好长一段时间没有打新债了,打了几个新三板的票,不知道北交所开市后的情况到底如何,只能试着打打玩一下。
2021-10-19 20:54
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老韭菜neo

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20211025

周末被房地产税的消息刷屏了,各种看空和看跌的声音都有,一开盘,哈,就这~~~~!!
继续买入转债,仓位接近9成

今天清水和起步表现不俗,不过我都没有持仓;北交所横空出世后的第一支新三板票:锦好医疗,成交1.56亿,我挣了1000块,比起破发的N中自和N可孚,还是比较知足,期待后面的三板票上市表现。

另外,打新不败神话破坏后,门票股走势会怎么办呢?
2021-10-25 20:25修改
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老韭菜neo

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20211110

双十一,股市跟着一起打折
好在转债不打折扣,憋了两周不能说话,先上一下近期的收益曲线



今日接近满仓,大家都在提示可转债进入高位,且战且退吧。

2021-11-10 20:03
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老韭菜neo

赞同来自: xiaoxiao阳光

20211111

今年这个双十一没有坑人,证券银行地产大反攻,终于不用提心吊胆,又可以好好买转债了。



仓位接近满仓,看我的持仓,几乎都是红的,因为亏损的都被我及时卖掉了。
可转债等权指数创了新高,转债目前交易额1100亿,已经接近历史最高记录,市场又没有崩,继续玩就是。
2021-11-11 21:00
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老韭菜neo

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20211112

十一月过半,不管是涨上天的可转债(或者还在升天的路上),还是行业ETF都收获颇丰。
至于择时的问题,唉,没这个本事。

目前持仓41只转债,其中18只都涨到130以上,收益不错。
继续按照规则持有~
2021-11-12 22:19
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老韭菜neo

赞同来自: 小韭菜团子 低风险价值投资

20211115

赢麻了
可转债今天继续振臂高呼,等权指数上涨0.52%,不过成交额倒是有略微下降,到了955亿。我觉得今天市场最靓的仔无疑是北交所新上市的这些N字头大哥们,我是集合竞价就出完了,大腿拍肿了都。

继续说说可转债的高估问题,我也不清楚未来涨到什么程度,什么时候开始跌,瞎猜一下,量能是一个重要的参考,没有人接盘了的话这么高的价格谁来护?

<90 0个90~100 5个 ↑+0.93%
100~110 48个 ↑+0.44%
110~120 91个 ↑+0.83%
120~130 70个 ↑+0.34%
≥130 156个 ↑+0.42%

以往都是130以上的波动最大,今天似乎有一些不一样。

照例上传自己的持仓收益截图:



看到持有封基老师的持仓,我也晒一下自己的:




差别还是有不少,封基老师有自己的一整套方法论;我的选债策略就很简单:
<130; 溢价率<30%; 换手率>10%
赶上了转债好年头,收益还不错。

假如下跌了,怎么办?
卖掉下跌幅度大的(自己设定标准),留着还在上涨的,就这样执行纪律就好。
2021-11-15 21:05
0

老韭菜neo

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20211116

昨天赢麻了,今天就大跌了一跤,轮回啊。

卖出所有跌幅1.5%以上的转债一份,今天买入君禾,汉得,奇正,卖出20个转债。
看分价格的涨跌幅,基本都一致,并不像之前130以上的波动比较大,目前初步判断是杀整体的溢价行为。



减仓至接近八成。

2021-11-16 20:20
1

老韭菜neo

赞同来自: 小卡拉米

20211117

赛道股重振雄风,可转债究竟到顶了没有?
今日卖出:利民转债,荣晟转债,精研转债,奇正转债,世运转债,汽模转2

今日买入:岱勒转债,宏辉转债,哈尔转债,永安转债

仓位基本维持在8成,减掉了一部分高价的仓,继续轮动平衡。

2021-11-17 19:35
0

老韭菜neo

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20211118

今天这个盘面多空大战, 银行或证券都一路向下,午盘好不容易拉起来,下午又没有资金跟进。
可转债今天成交再上千亿,但是进入榜单的目标债跌多涨少,今日只卖不买。

持仓收益照例如下:



今日换手榜单:

2021-11-18 15:29
0

老韭菜neo

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20211119

大金融今天发威,今天的转债又继续大涨。转债高估么?
成交额维持在近1100亿,继续加仓今日换手榜上面的转债。



收益再创新高

2021-11-19 19:48
0

老韭菜neo

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20211122

市场站稳脚跟后,起舞的还是新能源光伏电池半导体这些老面孔。今日转债热度主要集中在130以上的标的上,涨幅达到2.33%,其他价格区间的涨幅并不是很突出。

可转债成交额也没有明显的放大,946亿。

今日换手榜如下:


持仓继续正收益,今日主买入,卖出三星转债和健友转债。

2021-11-22 20:04
0

老韭菜neo

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20211123

大盘连续大涨几日,总要休息一下调整一下。
转债有一个现象需要注意,量能持续阴跌,今日不到900亿了。

控制下仓位,注意观察年末50/300和国证2000是否有跷跷板效应。

今日换手榜单:


持仓收益再创新高:
2021-11-23 20:41
1

老韭菜neo

赞同来自: 狂奔的奶牛

20211124

今天这个波动有点儿看不上啊,卖出部分跌幅超过1.5%的转债,买入部分换手榜上面的转债,总体仓位升高。
2021-11-24 22:13
0

老韭菜neo

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20211125

今天可转债成交额骤减到800亿量级,感觉不是个好兆头。
虽然盘中还有新天之类的涨到停牌,但是总体感觉有点儿力竭的意思了。

今天继续调了仓位,总体保持在八成多一点。


今日换手榜单:

2021-11-25 20:27
0

老韭菜neo

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20211126

不知不觉仓位又上来了,尽管大盘表现比较弱,但是持仓里面还是有不少好的标的。
今日的换手率榜:



今日持仓和盈利情况,再创新高。



十一月快要过完了,这个月不管实盘还是模拟盘收益都很满意,要求也不高,知足常乐。

随着可转债参与人的大幅增多(看下打新的户数:1000万+),虽然很多可能是拖拉机账户,但是至少也代表着越来越多的人在了解和熟悉这个品种,每天的成交量是真金白银在做这个品种的交易。
2021-11-26 19:54
0

dg13711888439

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你家的转债有个超级大的缺点,碰上转债风控,全盘封杀的时候,没法走
2021-11-26 20:42
0

俺永不言败

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什么时候买入,谢谢
2021-11-27 16:50
1

老韭菜neo

赞同来自: bossnk

今天整理了一下可转债等权指数的涨跌情况:
比较尴尬的事:

组合收益跟等权指数比,收益也没有多很多,自六月份运行以来,只有六月和十月的组合收益略低于等权指数,其他都是收益高于等权指数的,但是高的非常不明显。



这不得不让我思考,我的组合收益其实并不是来源于精选了转债,找准了什么圣杯。完全就是因为找到了一条好赛道,瞎子随便买都有可能挣到更多的钱。

继续观察看吧~~
2021-11-27 22:49
0

跬步致远 - 不积跬步无以至千里

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我都更惨,这个月都才7%,远输等权。原因我认为是我的仓位下降的快,所以跟不上等权,这也会让我在回撤时也幅度更小。如果楼主一直是满仓操作的话,那策率是否有问题?
2021-11-28 15:30

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