改进的双低轮动实盘记录,2021.6.8 起

2021/6/30 更新

补充说明双低修正公式为:

P = 双低 + (0.022-YTM)*80 + (规模-8)*0.4 + (占比-0.15)*20 + (最新价-108)/3 + (0.42-正股波动率)*10 - 已在轮动池中 * 0.5

没错,公式就是拍脑袋出来的:
  1. YTM 修正,0.022,即 2.2%,所有轮动候选转债的YTM均值
  2. 规模修正,8亿,所有轮动候选转债的剩余规模均值
  3. 占比,0.15, 15%,所有轮动候选转债的转债占比均值
  4. 价格修正,108,大约是20个轮动标的均价
  5. 正股波动修正,42% 是轮动候选转债的正股波动率均值

此外还有一个候选池机制,只有池中的标的才可能参与轮动。本意是排除一些不喜欢的标的。例如,孚日不在我实操的候选池中。

数据格式说明:

代码         名称         价格          修正双低   双低        True/False 代表是否持仓
128127  文科转债    98.340  111.59  108.47  True


轮入轮出的标的:
SwapInOut: 2/2
濮耐转债     105.980
塞力转债     101.560
大禹转债    -113.930
高澜转债    -109.280


Round=9, 收益:-5.10 收益率:-0.23% 总收益:89.82 总收益率:4.24% 总轮换:47 基准收益率:1.51%

第九次轮动,本次收益 -5.10 个单位,收益率 -0.23%, 总收益: 89.82个单位 总收益率:4.24% 总轮换: 累计执行了47 次轮换操作(包括建仓的20次)  基准收益率:1.51% 若不进行任何轮换,按照首次建仓至今的收益率


三周小结:正式运行三周,整体基本满意。公式有一次大的调整,候选池有小变化。

亮点,修正因子抓住了华通的毕业行情,嘉泽来回吃了两次,选中了正丹目前看来也比较正确。总之,稍领先于双低对比模拟盘
槽点,目前手动操作,代入主观因素。此外,好像操作频繁的些???

2021.6.8 开篇

开贴记录自己的双低轮动。写完程序,简单测试了几天,迫不及待开始上实盘,觉得自己已经错过了几个亿,然而现实是无情的,刚好开单在高点上,下午收盘小亏0.3%!!!

简单说明下:

  1. 基本就是双低,根据个人喜好加入一点修正。为了对比和正牌双低的差异,同时记录对比纯双低轮动的数据
  2. 简单起见,轮动池设定为 20个,轮入的买入200张,轮出卖光
  3. 候选池去掉了几个雷,准雷,ST,巨无霸,高价债(>135)。也就是说怎么也不会轮到这些标的。新债过了观察期再考虑加入候选。目前不到300 个
  4. 目前手动执行,一周一动或双动。其实可以自动执行天天轮,但不确定每天都轮有啥必要,计划以后每周五下午2点定时执行
  5. 128127 文科转债 99.10 106.01 109.77 : 代码/名称/当前价/修正双低/双低
  6. 每次轮动后发一次执行的LOG,如下:

首发第一轮:买入20个

*** Day 159, 2021/6/8 10:14:27, Round=0 **********

轮动后持仓:

128127 文科转债 99.10 106.01 109.77 True
113610 灵康转债 107.12 106.49 117.18 True
127033 中装转2 101.30 107.41 111.85 True
113568 新春转债 108.78 107.50 118.55 True
123080 海波转债 110.10 108.21 117.70 True
128066 亚泰转债 103.01 108.30 119.38 True
113039 嘉泽转债 105.02 109.58 115.94 True
113033 利群转债 100.06 109.66 112.29 True
123106 正丹转债 107.51 109.75 121.70 True
123087 明电转债 106.00 109.96 119.20 True
128040 华通转债 108.23 110.15 122.30 True
123097 美力转债 109.56 110.60 117.73 True
110080 东湖转债 104.25 110.66 111.82 True
128090 汽模转2 109.59 110.71 121.84 True
113601 塞力转债 101.27 110.76 122.37 True
113599 嘉友转债 110.28 110.94 119.99 True
113578 全筑转债 99.90 111.25 124.89 True
110071 湖盐转债 108.77 111.37 119.75 True
127028 英特转债 111.50 111.41 116.64 True
123086 海兰转债 108.20 112.02 119.57 True
113565 宏辉转债 110.14 112.04 124.01 False
113600 新星转债 98.03 112.30 125.86 False
128106 华统转债 113.18 112.58 119.78 False
113570 百达转债 104.45 112.60 124.51 False
113549 白电转债 102.97 112.61 120.35 False
123063 大禹转债 110.92 112.64 120.49 False
123112 万讯转债 107.60 112.70 123.79 False
127027 靖远转债 100.11 112.77 108.99 False
123068 弘信转债 106.13 113.14 124.52 False
128082 华锋转债 116.32 113.24 118.73 False

SwapInOut: 20/0

128127 文科转债 +99.101
113610 灵康转债 +107.120
127033 中装转2 +101.297
113568 新春转债 +108.780
123080 海波转债 +110.102
128066 亚泰转债 +103.012
113039 嘉泽转债 +105.020
113033 利群转债 +100.060
123106 正丹转债 +107.507
123087 明电转债 +105.995
128040 华通转债 +108.230
123097 美力转债 +109.561
110080 东湖转债 +104.250
128090 汽模转2 +109.588
113601 塞力转债 +101.270
113599 嘉友转债 +110.280
113578 全筑转债 +99.900
110071 湖盐转债 +108.770
127028 英特转债 +111.500
123086 海兰转债 +108.200
均价:105.98 双低:118.02 评分:109.64
市值变化: 上次:0 本次:2119.543 => 2119.543
轮换损益: 个数:20, 买入:2119.543 卖出:0 => -2119.543
+++ Day 159, 2021/6/8 10:14:27, Round=0 ++++++++++

下午试着轮一把:

*** Day 159, 2021/6/8 14:04:57, Round=1 **********

轮动后持仓:

113610 灵康转债 106.08 104.03 115.07 True
128127 文科转债 98.90 105.96 110.10 True
123080 海波转债 109.11 105.98 115.82 True
127033 中装转2 101.05 106.93 111.72 True
113568 新春转债 109.00 106.99 118.25 True
128066 亚泰转债 102.52 107.54 119.00 True
123106 正丹转债 107.00 108.68 120.97 True
123097 美力转债 109.05 108.74 116.14 True
113039 嘉泽转债 104.72 108.95 115.65 True
123087 明电转债 105.00 109.24 119.01 True
128040 华通转债 107.90 109.27 121.75 True
113033 利群转债 99.99 109.37 112.32 True
110071 湖盐转债 108.23 109.64 118.32 True
113578 全筑转债 99.84 110.05 123.90 True
127028 英特转债 110.89 110.09 115.68 True
128090 汽模转2 109.37 110.20 121.67 True
113601 塞力转债 101.04 110.56 122.55 True
123086 海兰转债 108.30 111.08 118.84 True
110080 东湖转债 104.32 111.16 112.69 True
123063 大禹转债 110.00 111.16 119.10 True
113565 宏辉转债 109.69 111.66 123.71 False
128106 华统转债 112.98 111.69 118.85 False
113570 百达转债 104.30 111.73 123.59 False
113549 白电转债 102.73 111.82 119.53 False
123112 万讯转债 107.90 111.96 122.88 False
110070 凌钢转债 113.78 112.44 123.57 False
113600 新星转债 97.90 112.69 126.33 False
128082 华锋转债 116.10 112.82 118.32 False
113591 胜达转债 106.52 112.83 116.79 False
123002 国祯转债 109.05 113.01 125.81 False

SwapInOut: 1/1

123063 大禹转债 +110.000
113599 嘉友转债 -110.970
前: 均价:105.98 双低:118.02 评分:109.64 => 后: 均价:105.62 双低:117.43 评分:108.78
市值变化: 上次:2119.543 本次:2112.304 => -7.239
轮换损益: 个数:1, 买入:110.000 卖出:110.970 => 0.970
Round=1, 收益:-6.28 收益率:-0.30% 总收益:-6.38 总收益率:-0.30% 总轮换:21 基准收益率:-0.30%
+++ Day 159, 2021/6/8 14:04:57, Round=1 ++++++++++
发表时间 2021-06-09 17:17     最后修改时间 2021-06-30 23:27

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2023-03-06 11:05 来自安徽 引用

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