有没有人滚IF的,我想知道滚IF的后果

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发表时间 2021-04-14 09:58

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交割日买下月,下月到期卖出,滚动
20200117-今天,27轮

指数涨109点,IF涨400。
计算过,期间总贴水498点,真正到手的400点,减去指数本身的涨幅109点。增强291;

或者说拿到手的是实际贴水=名义贴水*60%。
2022-04-06 22:45 引用

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