谁能解释一下为什么深证300期权流动性这么差？

按理说深圳的期权交易制度更加优越，期权流动性应该好才对。但事实上全都是做市商在报价，实际成交的很少，这是为什么？
我只能想到一个原因就是标的的本身规模小些50亿（510300是82亿），成交量也小很多（只有510300的20%）。放到期权这边成交量就只有510300的10%还不到。
我想问问在基金规模相差不大的情况下，除了成立时间早，510300是否还有其他制度导致其成交量比159919大很多？