wentin

@快乐的快1 > 你的思路没有任何问题，我就是这么干的，收益也比较满意。你是否实践过呢，赚取权利金，需要静静的等待到期，持仓等待的寂寞，是需要克服的。 想请问你： 你这样操作，有多长时间了？ 有一年以上时间了吗？

@打新交朋友 > 这部分我写的时候不严谨，是应该加上杠杆类型对冲套利。而不是等权益的对冲套利。杠杆类型对冲是利用期货或者期权做对冲，本身就是自带杠杆的。著名的长期资本公司的倒闭就来源这样的风险。 > 对冲套利本质是做回归，举一个通俗易懂的例子，比如...

第77页，“但对冲套利有近因效应，容易忽视风险，无形中放大风险敞口而不知“ 这句话，两位老师，能展开讲一下吗？ 谢谢！

@suliang > 刚读了一半。。。 > 过时了？ 今年的可转债市场，出现了明显的现象： 1：出现了 随正股退市的转债。 2：今年就到期的转债中，很少看到公司有努力强赎的迹象。 今年一年， 到期赎回的转债数量，可能要超过 以往几年的...

“年轻时候爱穿爱戴，老了爱吃油炒咸菜” 这大概就是人类的规律吧。