thtf2001

@yzyylfywl >这办法如果日内做一次OK，但N次做T就需要N笔保证金，还是很坑的 这么强烈需要做T，改用mo吧…

@luffy27 >远期深实值购有折价，体现为外在价值是负的，我的理解是这个折价并不完全等同于指数贴水，而是卖方给买方的流动性补偿。可以采用买入远期深实值购，卖出近期虚值购，就是Poor Man’s Covered Call策略，挣远期深实值购的折价 ...

@luffy27 >一手1000指数期权合成多头相当于0.5手股指期货，适合相对小一些的资金操作。另外，我认为期权也更灵活，可以根据行情做更多维度的调整 期权确实玩法灵活多变…之前只知道持有期货吃贴水，接触期权后会了一些虚值卖购或者卖沽增加收益…也用实...

@鸩羽千夜 >对的，没毛病。当购价108，沽价95，合成多头7513，相对现货7560贴水47个点。从80个点到47点，可不就是赚了33点贴水。 这种合成吃贴水，比直接持有期货有啥特殊的优势？除了保证金少点还有什么别的吗？或者直接买入深度实值的购，也可...

@zaoyb >唯一感觉困惑的就是中金所收的期权保证金太高，备兑卖购和裸卖购收一样多的保证金，还有期权保证金的算法也很复杂，理论上算出来的结果跟实际账户占用的保证金老也对不上，增加了记账的困难 对期权总是一知半解的感觉(实值虚值不同价位的涨跌非线性的，...