sky473

@建淞 >反过来讨教一下，如果是你来决策，该怎么上下移仓？ 12月份时间还有一段，因为我买购买沽续值，大量沉积在12月份，如果是我，我选择7250c向下移仓一个台阶，当然是在控制好沽购比的前提下。如果向下月移仓，我考虑到的是移仓成本，要买新的虚构或者虚...

@建淞 >你去看一下12M7250C的价格，已经没有多少利润空间了，因此提前平仓避免夜长梦多。可是，市场偏偏要来一波超强反弹，那就顺势重新开仓新合约，避免了资金回撤，又提高了行权价，继续对冲多头仓位。也就是说，事后看是做T漂亮，实际完全是市场自己在提供机...

@建淞 >7.075元，空单又获利减仓了！ 这里减仓是对的，因为有均线支撑。

@建淞 >不用怕！这个策略只有一种情况可以打败我们----单边牛市。前面几个月我们刚刚体验过，可以做总结（比如铁鹰重构）。除此之外即使是单边熊市也属于策略增强，会有超额别人的水平。 即使单边牛市，且以为在不断上涨中择机卖沽摊薄亏损，应该牛回头的时候会收...

@鸩羽千夜 >这应该挺好理解的吧。期权价格＝内在价值+时间价值。低波只影响时间价值，用卖实值期权的方式通过股价的波动去收割期权的内在价值。我反而觉得这样是把卖期权变得更简单了呐，研究重点放在指数标的上了，不会被期权一堆的希腊字母参数给绕进去了，复杂问题简...