nbranger

@右前花儿 > ITM的近月平移ITM的远月，如果是交易所的保证金水平，那么你近月远月开仓后占用的保证金是一样多的，即使他们两个的合约价格不一样。另外，只要是ITM实值合约，实1档，和实5档，实10档，他们占用的保证金都是一模一样的。 > 但如果是...

@Skyzh1 >借楼请教一下大家，这是我在帖子‘200万资金5%收益如何实现’中的一个回复，作为一个保守组合的操作，默认没有能力做择时，没有能力做技术分析，大家看看有哪些更加好的优化，进一步提高收益，多谢。https://www.jisilu.cn/q...

@Skyzh1 >借楼请教一下大家，这是我在帖子‘200万资金5%收益如何实现’中的一个回复，作为一个保守组合的操作，默认没有能力做择时，没有能力做技术分析，大家看看有哪些更加好的优化，进一步提高收益，多谢。https://www.jisilu.cn/q...

@kaicat > 个人的经验刚好相反最喜欢做临期合约，称呼为：“交割套利”，当然要满足一定的前提条件。 > 前提条件：1、牛市背景或目前国家队兜底干预情况下，大跌也底部较高； > 2、杠杆很低或干脆不上杠杆...

@右前花儿 > theta指的就是时间价值流逝速度。时间价值的大小与时间价值流逝速度并无正或负相关，两者基本独立。 好吧，一时没反应过来。其实你说的『中虚合约的theta值最大并不在最后月尾的1-2周，往往在月头的3-4周』，就是中虚值合约在前2-3周...