haoyangmao123

@luffy27 > 这个理解有误，错误在于混淆了历史波动率HV和隐含波动率IV的概念。隐含波动率和历史波动率无关。已发生的实际波动率属于HV，并不影响未来可能发生的IV。 > 你看到今天的实际波动率为零，绝不代表未来的IV一定也会向零移动。但IV...

就现在买入1万股现货50ETF备兑，3129元，现在备兑，怎么考虑：是只赚权利金，是实值一档还是虚值一档，后面下跌了，苏然赚权利金，但现货要亏损，要是涨了，那就是少赚了。（都是暂时的）你要是卖实值两档，隐性波动率是0。01。OK实值也可以卖，但要明确目的是什么...

@建淞 > 看来，就是一个最简单最基础的备兑策略都会成为“月例”帖子，说来说去都没有共识----备兑跑输牛市成为大众印象已经根深蒂固了，而备兑最多跑输一个月却无人共鸣。 > 所以我现在感觉，很多网友没有连续性交易的体验，完全照搬书本教科书，把月末平...

算了，我还是不回答了。。嘿嘿。。您们说的都有道理。完全正确。。

@晴天于尚楠 > 可能我过于较真了，因为波动为0，那价格就是一条直线，就不存在浮亏和浮盈。 > 至于yiyi 姐说的分红，有分红...也不是波动为0了。 > 而资金是有机会成本的，如果资产收益为0，哪怕去存活期也是好过持有为0的。活期的净值波...