darksage

@lw0w > 上证50确实是21年以来稳定跑赢，但是在21年之前一丁点的超额都没有，回测和指数两条线一模一样。 我没有前面的数据，请问你是从哪一年开始回测的，能贴一下前面的图吗。另外我在尝试优化模型，取跌幅最大的4只而不是10只，并且排除80%以上负...

@豫章秋水 > 楼主除了上证50还回测了哪些指数的“过度反应”？ 300,500都试了，效果不太好。你可以回测试试。这个模型参数很少，感觉还有很大的调优空间。

@tangyin88 > 被调出指数的算上了吗? 按照当时是成分股来选的

原来雪球上早就有人统计了，上证50指数确实不太行，被调出的成分股总体是跑赢指数的。** 插入的附件 **

@lw0w > 指数成分股每年变2次，跌幅最大的市值变小，直接被剔除指数了吧。这是第三方回测平台测的吗？自己抓数估计可信度高一点。 是第三方平台，这个策略交易频率极低，应该还是比较准的。数据是从2021年初回测到现在。收益曲线发不出来，因为有网址水印。