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@yzyylfywl >没有啊，初步准备这个备兑基本组合拿到指数再次走牛市 楼主是持有im，卖实值购嘛？ 吃贴水情况下，又能抵抗一些下跌？

@happysky >好吧，新手自然要多琢磨一下。我理解你想说的是合成期货多头： 行权价+购价=当期IM价+沽价IM贴水，自然影响了沽价，9～10月贴水差70，10～11月的贴水差81（算术平均）PUT 6600 的9～10月沽价差41，10～11沽...

@happysky >你这个理解从数据上不太对：看看IM合约今天的收盘价：9月合约7443，10月7373，12月7210，3月6990，这个价差里面，它们的月贴水价差是：70，81.5（算术平均），73（算术平均）差异性没有43-》7x这么一个明显突然...

@happysky >感谢楼主的耐心详细回答再向楼主请教一个问题，目前我用的车轮策略，10月的MO 6600 PUT,今天收盘43.2，但是11月合约收盘116.8，两者差73.6，这就有点奇怪了，为什么10月剩31天的时间价值为43.2，而11月剩66...

@不怕更不悔 >其实国证价值100，熊市抗跌，牛市也不差，比红利指数长期收益率更高 价值100指数的公布时间不长