折溢价套利是一个错误的方法论

memoriesaier朋友谈到这次套利华宝油气失败,并归结为运气不好。这次华宝套利的坑我也踏中了,我来说说我的反思。
6月6日看到华宝油气溢价3.8%,冲进去套了。当晚XOP就涨了2.5%,昨晚XOP又大跌5%,连挨两记耳光,份额都没看到,7.5%已经没了。今天还有一天,明天份额出来看最后亏多少吧。所幸我这次比较谨慎,申购的时候手抖了一下,减掉了一个零。
我彻底想明白了,这种折溢价套利是错误的方法论。
做套利,挣谁的钱?应该是挣对手犯错的钱。我的对手盘应该是大资金。溢价3.8%,我看到了,难道大资金没看到吗?在对油价的短期预判上面,难道我比大资金更聪明?所以,我必输无疑。
JSL里的朋友一说起套利来绘声绘色,但我的实践与坛友们的经历相反,从一个较长时间的维度来看,从未在套利上取得过整体正收益。为什么反差会那么大?这件事我也想明白了,套利的人好不容易偷到一只鸡,出来嘚瑟嘚瑟呗。当然他偷鸡被人打的时候,是不会出来嘚瑟的,所以别人看到的是套利者都能挣钱,实际上并不是这么回事。
跟大资金做对手盘,不是一个能赢的游戏。套利,拜拜。
发表时间 2017-06-08 15:24

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资水
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弱弱少年郎,徘徊江边岸,水急人声远,一跃渡资江!

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