我的看家指标:BIAS4.0——持有封基说股市之五

大概在10到11年的两年中,我用沪深300疯狂的测试了几乎所有的技术指标在模型中的表现,最后留下了一个不太常用的指标:BIAS,中文名字叫乖离率。

我们先来看一下BIAS的定义:bias(N)=(当天收盘价-MA(N)/MA(N),其中MA(N)代表N天的收盘价平均值。在通常情况下,bias代表股价偏离一段时间的均值的程度,一般而言,我们认为bias是正值,是买入或者持有的信号,反之是卖出或者空仓的信号。为了和下面的定义有所区别,我们把它叫做bias1.0.bias的最大值是100%,最小值是-100%。

当我们使用了一段时间后发现,当bias到达一个相当大的值后,股价反而会下跌,而反之股价反而会上升。一直到去年3月份,我在鼎级上发表了我对bias第一次改造的结果(http://bbs.toplicai.cn/read.php?tid=101463),请允许我摘录一段主要的内容如下:

股市里的技术指标有很多种,有人说有用,有人说没用。其实我觉得所有的技术指标,都是概率统计的结果,因为K线图不是自然规律,是人和人交易得到的,不同的时间,不同的品种,使用参数不同得到不同的结果。比如说均线,到底是5日、10日、20日还是60日好,不同的品种在不同的时候是不同的。实践是检验真理的唯一标准,至少要用数据回算一下历史的结果,如果历史回算的结果好,那至少有成功的可能,但如果连历史数据回算都不好的方案,实盘是不会好的。

我用的是BIAS(乖离率)参数,定义了其中的三个参数:A1、A2、A3,分别对应四个区间:
1、大于A1,已经过涨,跌的概率比较大,空仓。
2、在A2到A1区间,是上升区间,满仓。
3、在A3到A2区间,是下降区间,空仓。
4、小于A3,过跌,反弹的概率比较大,满仓。

一般A1在5%到15%之间,A2在0%到5%之间,A3在-5%到-15%之间。打个比方,就像我们往空中抛球,刚开始是上升阶段,到了某个高点,由于受地心引力的原因,开始下落,直到落到地上反弹。如果没有其他外力的话,反弹几次后最后还是落到地上。但抛的高度,反弹的高度等,和人的力气、皮球的弹性等都有关。另外还有一个大环境,就是地球的引力,如果你不是在地球上而是在月球或者火星上抛球,那这个结果又是不同的。我们优化的目的就是要找到每个品种在某段时间内的最佳A1、A2、A3的最佳值。这只有通过回算历史数据优化才能得到。

Bias2.0的核心思想是三线四区域,我们可以用中国哲学思想来描述这四个区域:
A1以上区域:过强变弱
A2到A1区域:强者恒强
A3到A2区域:弱者恒弱
A3以下区域:过弱转强
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先顶再看
2015-12-26 08:20 0 条评论
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fjtl123

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3.0和4.0呢
2015-12-26 08:26 0 条评论
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kykdu

赞同来自: 天书 南山小区

新手们一定看完原贴,了解封基大师是在什么模型下如何使用的这个指标,别打开软件捡个股一测发现不管用就来喷。
2015-12-26 08:28 0 条评论
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冲出重围 - 乱买就剁手

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听课
2015-12-26 08:29 0 条评论
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diamond_king - 懒人一个

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受教了
2015-12-26 08:30 0 条评论
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tidezhang - 唯迤是畏

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先赞封基老师,每次都无私分享。
乖离指标是概率统计,黑天鹅时候如只看单一指标会被埋的,比如说此次股灾,乖离已到了变态的程度。
以此类推,我对跨品种套利态度也偏保守。
2015-12-26 08:32 0 条评论
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持有封基 - 公众号:持有封基

赞同来自: 清风秋月

BIAS2.0在一个区域中表现不错,但如果目标是几个指数,又如何来量化比较同样在A2到A1区中的强弱呢?后来又升级到了bias3.0,为了比较几个指数的强弱,我又引进了强弱指数这个概念。强弱指数(不是RSI)是一个分段函数,定义如下:

A1以上区域:=-bias+A1
A2到A1区域:min(A1-bias,bias-A2)
A3到A2区域:max(A3-bias,bias-A2)
A3以下区域:-base+A3

这样就可以很方便的比较基金池里几十个基金在某一个时刻的相对强弱,便于满仓轮动。

BIAS3.0的帖子发表在去年年底鼎级论坛上(http://bbs.toplicai.cn/read.php?tid=125252&fpage=0&toread=&page=1),用了上证50、中信转债、分级A指数、中证500、创业板等五个相关度比较小的标的按照biae3.0在轮动,其中今年上半年我生病期间,草莓、glasses等网友一直坚持着贴数据,并对模型做了进一步的优化,在此一并感谢!病愈后我的主要精力从原来的etf换到了分级基金上了,不过这个帖子还是按照14年年底的参数坚持每周贴出到今天。
2015-12-26 08:39 1 条评论
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caishen88 - 80后的迷茫者

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才2.0,后面有3.0和4.0 吗?
2015-12-26 08:43 0 条评论
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持有封基 - 公众号:持有封基

赞同来自: xineric newbison

回顾今年一年用bias3.0轮动五个标的,从结果来看,今年整体收益率是49.75%,跑输了五个标的中最好的创业板指数(89.89%),跑赢了其他四个指数(上涨50是-3.46%,中证转债是-24.41%,A指数是5.94%,中证500是46.39%)。只能算及格,其结果有几个问题:

1、回撤过大,发生在股灾期间的回撤,从6月5日到9月2日的回撤高达43%,而
而五个标的的最大回撤是:上证50:44.7%,中证转债:51.1%,A指数:29.5%,中证500:50.6%;创业板指数:54.9%。bias3.0模型并没有减少回撤。

2、频繁的来回操作,冲击成本巨大。在最近一个月里就操作了9次换仓,来回等于要操作18次,几乎平均每天要操作一次。
2015-12-26 08:55 0 条评论
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持有封基 - 公众号:持有封基

赞同来自: 横琴岛100 huss99 luckzpz 翡翠湖

所以最近又把bias3.0升级到4.0了:

Bias4.0=(ma(n1)-ma(n2))/ma(n2)其中n1是短天数,n2是长天数。和3.0比,最大的变化是用ma(n1)替代了当天的收盘价,这样数据更加平滑了,解决了操作过于频繁的问题,按照我在16年最新的模型四轮驱动(操作同步在雪球上:http://xueqiu.com/6146592061#)中的测算,空仓满仓切换降低到几乎只有一个月一次。另外一个改变是不是指数本身的,而是仓位管理上的,即当某个品种的bias值出现负数的时候,不完全空仓用其他的替代,而是用保留部分仓位,其他部分再用bias强弱指数高的去替代。这样回撤也大大降低。同样的四轮驱动模型,经过上述改造,最大回撤从原来的17.94%下降到7.78%。
2015-12-26 09:11 4 条评论
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undertakera - 耐心钓鱼,大小通吃

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关注
2015-12-26 09:16 0 条评论
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抄顶逃底

赞同来自: lee_yung

统计规律

有人用控制仓位方法:

资金分5份,买指数基金,每跌10%,加仓一份,赚钱就跑。多年下来,百战百胜。
2015-12-26 09:29 2 条评论
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sinkay

赞同来自: milanye lsx1763

请问,
1.bias4采用man1代替close,通过均值牺牲灵敏度,换取光滑和低回撤。那么造成的迟滞如何处理?收益率应该有所降低才对。
2. 通过技术指标来控制仓位,把事件概率映射成仓位比重,比简单的满仓空仓进化了很大一步,这才是基于bias4交易系统更优秀的原因吧。
2015-12-26 09:37 1 条评论
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glasses - 追寻量化之路

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谢谢老师。真的是叫做天冷就有人送棉袄哈。我也正在想这个问题,因为12月以来模型完全是被打脸的节奏,所以也在思考是否要采纳一些老一套的技术分析方法,比如5日线上穿下穿20日线金叉死叉的做法。但是多了个指标,解决了一部分问题,必然会带来新的问题。
2015-12-26 10:29 1 条评论
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glasses - 追寻量化之路

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有时候我在想,所谓模型的不同的参数指标不同的套路,是不是最后都是万法归宗,在某个时段某个模型优胜,但把时间拉得足够长,最后都是差不多的。我觉得冥冥之中似乎有这个规律。
2015-12-26 10:32 2 条评论
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tangkunyi

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感谢分享
2015-12-26 10:55 0 条评论
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积跬步至千里

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感谢封基老师每次的无私奉献。
2015-12-26 11:03 0 条评论
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cken - 70后

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老师的短天数n1和长天数n2,一般取多少天呢?
2015-12-26 11:06 3 条评论
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starhill - IT

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顶一下楼主,其实战胜指数是很困难的。
市场中绝大多数人都是跑输指数的,包括很多专业的基金经理。
好标的更重要,而这个又是我们的弱项。
2015-12-26 11:06 0 条评论
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dkuser - 70后IT男

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mark
2015-12-26 13:16 0 条评论
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kgqbooks

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学习
2015-12-26 13:36 0 条评论
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易尔奇 - 保本第一,常识为主;盈亏同源,利润本化。

赞同来自: shysky123 newbison fock

虽然对封兄的模式不甚了解,
但从其满仓而不止损的操作,
可知兄已达趋道弃术的层面,
不在乎一城一池之得失,难。
2015-12-26 14:06 0 条评论
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luckzpz - 像爱惜自己生命一样保护本金

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短天数n1和长天数n2,一般取多少天呢?
2015-12-26 16:40 1 条评论
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edogawa803 - 进可攻,退可守,满招损,谦受益

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感谢老师的无私分享!

虽然我从不看K线和绝不相信技术分析,但封基老师的执着和热爱鼓舞和影响着我!

谢谢:)
2015-12-26 17:09 0 条评论
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新鲜土豆

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技术贴,留个印
2015-12-26 17:21 0 条评论
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luckzpz - 像爱惜自己生命一样保护本金

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我建议集思录将这个相关性比较小的ETF轮动也弄上线。
2015-12-26 17:22 0 条评论
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delightful

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封基老师收徒弟不?
2015-12-26 18:06 1 条评论
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a1881

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mark,学习
2015-12-26 19:26 0 条评论
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量化投机者 - 技能书点错的码农,雪球同名ID

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mark
2015-12-26 19:54 0 条评论
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画眉 - 戒不足则多言;定不足则多怒;慧不足则多虑

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同意
2015-12-26 20:02 0 条评论
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luckzpz - 像爱惜自己生命一样保护本金

赞同来自: 初出茅庐 newbison

我认为最大的困难是优化的参数太多了,A1,A2,A3,n1,n2
2015-12-26 21:18 0 条评论
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urfatu - 80后IT男-话不投机一律拉黑,jsl现在垃圾信息多了,拉一个清静一个

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感觉和波动率很像。美股投资者恐慌指数VIX的有效性已经被多年验证了
2015-12-26 21:40 0 条评论
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felix_2008

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感谢老师分享
2015-12-26 22:46 0 条评论
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clovertowner

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留名留名
2015-12-27 02:49 0 条评论
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shysky123 - 自性圆觉,破障实修,心似陀螺,本心中枢不动如山,遇劫借势借力借法,善心不改,慈悲为怀,力强者胜,顺之者昌,逆之者亡,真空妙有,阴阳圆通

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感谢老师的分享,让我又看懂了一个技术指标,单指标其实不能明确很多东西,bias能表明下一个短时间周期的价格总体运动方向
2015-12-27 07:59 0 条评论
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rered

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旅游刚回来, 赶紧补补封基老师的课。感谢无私分享!
2015-12-27 09:01 0 条评论
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初出茅庐 - 通过低风险投资,争取早日实现有限的财务自由。

赞同来自: shysky123 newbison milanye fj6518

回撤过大的原因是,一般情况下指数的乖离率到不了你设置的 A1线。
我放弃了你的A1逃顶理论,而是运用MACD的DIF (12日 EMA 均线),12日EMA均线由上升转为走平,MACD柱低于前MACD的高度,卖出。

这是借鉴 《以交易为生》一书对趋势的认识。
2015-12-27 10:34 1 条评论
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xineric

赞同来自: newbison qdwceep 咪大福

过段时间,4.0不好用,只能改成5.0...
绝不是讽刺LZ,其实用任何一个指标,只要合适的参数,肯定可以在某段超越大市。
问题就在合适的参数,是根据历史数据拟合出来的。
2015-12-27 10:41 4 条评论
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翡翠湖

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老师的四轮驱动模型太完美啦
2015-12-27 11:18 0 条评论
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glasses - 追寻量化之路

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为什么我用短期MA(如3日 或5日 )简单替代CLOSE,收益率预料中有所下降,可是回撤却并没有显示减少。哪里错了吗?
2015-12-27 14:49 1 条评论
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wlovep - 安全,自由,快乐

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谢谢分享介绍,请问对股市的回测统计的准确率E怎么样啊?
2015-12-27 15:22 0 条评论
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dwgx - 靡不有初,鲜克有终;不忘初心,方得始终

赞同来自: 易尔奇

感谢分享,好好研究。
顺便问下:楼主的轮动标的是什么?
2015-12-27 15:35 0 条评论
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zhong4536188 - 顺势而为

赞同来自:

有点意思,建议考虑一下仓位控制,你会发现更多
2015-12-27 22:30 0 条评论
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gztom

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谢谢封基老师推荐的格隆汇,很喜欢格隆,相遇恨晚。
2015-12-28 00:45 0 条评论
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oistim3616

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没看懂,唉
2015-12-28 02:39 0 条评论
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股海遨游100 - 执着

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学习
2015-12-28 10:54 0 条评论
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zmnh0302

赞同来自: lzq8919283

没有过滤器,指标可能会一天大于A2,一天小于A2,如此反复开平仓。
2015-12-28 11:17 1 条评论
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icremember

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请问这个指标除了应用到ETF,是否可以尝试回测其他品种,比如B类或母基,实现行业轮动呢?
2015-12-28 11:23 0 条评论
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深宇

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学海无涯
2015-12-28 11:27 0 条评论
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heretic - 小赌怡情

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这个不就是动量指标么,通过历史数据拟合的参数不可靠。
2015-12-28 11:31 0 条评论
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lkeys - 低风险爱好者

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学习啦
2015-12-28 12:20 0 条评论
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shuifeng2009 - 修身齐家

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留着慢慢看
2015-12-28 12:28 0 条评论
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liang2111716

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我最喜欢用的是rsi,比较直观
2015-12-28 14:17 3 条评论
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初出茅庐 - 通过低风险投资,争取早日实现有限的财务自由。

赞同来自: jxcjean yangjinwan

东方证券金融工程团队曾发表过一篇研究报告:《 MACD指标深度报告:发现经典的威力》

2015-12-28 14:46 0 条评论
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初出茅庐 - 通过低风险投资,争取早日实现有限的财务自由。

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很多技术指标、趋势指标,都有金融工程团队优化过了,我们直接拿来主义就行。
2015-12-28 14:48 1 条评论
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chy0820

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学习
2015-12-28 15:09 0 条评论
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genepcr

赞同来自: dogon

N我用的一般是30,或者50
但是误报很多。
不是特别好用的一个指标,而且好麻烦
2015-12-28 17:42 0 条评论
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BullMarket

赞同来自: jxcjean bluesea982

楼主先是在几个标的基金之间轮动,现在似乎改成指标轮动了,开始从BIAS指标轮动到MACD指标上了。
楼主的 Bias4.0=(ma(n1)-ma(n2))/ma(n2)
期中n1取值12,n2取值26看看,其实就是个准MACD指标了。

MACD 指标公式如下
DIFF : EMA(CLOSE,SHORT) - EMA(CLOSE,LONG);
DEA : EMA(DIFF,M);
MACD : 2*(DIFF-DEA), COLORSTICK;
期中:short取值12,long取值26,M取值9

如果把楼主的公式写成如下大家再对比MACD指标看看,几乎和MACD一样了,因此是个准MACD公式,下面公式中添加斜体两行是为了和MACD对比。

A1:(MA(C,12)-MA(C,26))/MA(C,26);
A2: MA(A1,9);
A3: 2*(A1-A2), COLORSTICK;


如果把平均函数MA改成移动平均函数EMA,那就是完全意义上的MACD公式了。

下图中上面一个副图为MACD公式,下面一个副图为楼主的准MACD公式。

2015-12-28 19:15 2 条评论
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BullMarket

赞同来自: jxcjean 阿学 盛开自来 zijinghuakai yizhouhit 不不 画眉 wusunny更多 »

楼主的BIAS1.0~BIAS3.0就是个准CCI指标,CCI指标如下
TYP := (HIGH LOW CLOSE)/3;
(TYP-MA(TYP,N))/(0.015*AVEDEV(TYP,N));

如果把TYP改成CLOSE后,指标的形状基本和上面的没多大区别,修改后的指标如下
(CLOSE-MA(CLOSE,14))/(0.015*AVEDEV(CLOSE,14));

指标中的分母部分(0.015*AVEDEV(CLOSE,14))是考虑到最近股价波动对乖离率的影响,如果把分母部分去掉就是一个标准的乖离公式BIAS了。但加上分母部分更为科学,因为看乖离的时候还考虑到了最近股价的波动情况,而分母的中的0.015就是个系数,是为了能更方便的使用CCI指标加上的。

而根据CCI使用的规则,CCI的数值大于100【相当于楼主的A1值】属于上涨区域,是应该持股的不动的,而楼主认为超涨卖出,因此会造成踏空大牛股的情况发生;CCI的值为0相当于楼主的A2,CCI的值-100相当于楼主的A3。我感觉楼主使用BIAS1.0~3.0这个准CCI公式的方法是错误的使用了CCI使用规则。
有关CCI的使用方法大家可以百度。

我看到楼主非常努力,经常开着多台电脑进行各种计算,但我觉得如果没用对公式的话会事倍功半的,就像大学C程序设计课程中的冒泡排序算法,如果对100万个数排序,用冒泡法排序电脑开1年也排不好,但如果用数据结构中学的的快速排序法,估计几秒就搞定。
2015-12-28 20:02 3 条评论
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韭菜 - 与狼共舞,概率和统计,韭菜三分钟

赞同来自:

学习
2015-12-28 21:09 0 条评论
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Equator - IT男

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关注,准备学习
2015-12-28 21:46 0 条评论
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jackhsucn - 稳定投资40年

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没有学习过任何指标,所以这篇看不懂……
2015-12-28 23:07 0 条评论
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持有封基 - 公众号:持有封基

赞同来自: 深林 盛开自来 dwgx malajisi

@BullMarket 多谢!你的描述非常专业,我只不过是一个小散户,没经过专业的学习,受教了!不过我还是想多说一点。其实所有的技术指标没什么好坏之分的,所有的技术指标都是归纳法而不是演绎法的结果。我自己在过去测试过无数个类似的指标在实战中的结果,发现实际上并不像教科书上说的那样,包括类似CCI大于100属于上涨期之类的话,这只是一个统计概率的结果,专家们在电视里可以举出一个两个证明CCI大于100在上涨期的实例,我永远可以举出反面的例子,只是一个概率的大小,而且这个概率的大小在不同的指数(个股更很难运用),不同的阶段的概率大相径庭。我举个例子,同样的指数和策略,在10年前和10年后就完全不一样,虽然我无法证明,但在我们做量化的圈子里几乎已经一致公认是股指期货导致的。实战中我们会对历史的回测分段计算或者干脆放弃10年前特别是07、08年的数据。这些实战的经验告诉我,专家的话,经典的教科书上的话只能参考不能全信,否则你只能用你自己的真金白银在最残酷的市场里去证明你的正确还是错误。
千万不能相信所谓的“CCI大于100在上涨期”这样的话,太多这样的话在实战中一败涂地了。我还是这句话,如果大家都相信了他,对手盘哪里去了?所以你会发现,在股市里真的有一些特别灵的指标,一旦大家都公认了,就很快失效了,道理就是这个。包括现在轮A的模型趋同,导致效果变差,是最近大家有目共睹的事实。
2015-12-29 03:48 1 条评论
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Twenty - 我家的基金经理

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受教了
2015-12-29 05:17 0 条评论
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shysky123 - 自性圆觉,破障实修,心似陀螺,本心中枢不动如山,遇劫借势借力借法,善心不改,慈悲为怀,力强者胜,顺之者昌,逆之者亡,真空妙有,阴阳圆通

赞同来自: jxcjean

老师,非常感谢你的无私奉献精神!
打算买几斤破壁灵芝孢子粉寄给你!要保养好身体啊!
2015-12-29 16:23 2 条评论
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勾股大神

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乖离说的是偏移度
macd说的是趋势差异和动量

吧macd结合乖离,我认为应该解决的是偏移度动量的这个问题。有一定参考意义,但是根据macd的本质来说,diff已经带有乖离的属性,所以来说实际的操作意义还需进一步证明
2016-01-05 14:52 0 条评论
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勾股大神

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打错了,是macd指标中的macd,不是diff。
2016-01-05 14:53 0 条评论
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长风几万里

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学习
2016-01-05 21:33 0 条评论
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icremember

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请问BIAS2.0的区域定义有些混乱啊。
A1以上区域:=-bias+A1,那等号右面这个A1是多少呢?还是取5%-15%么?

A2到A1区域:min(A1-bias,bias-A2),这是一个数值啊,怎么反映出一个区域呢?是否指最小值作为新的A2?
2016-01-06 00:35 0 条评论
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little315

赞同来自: 提莫队长

技术贴,先顶再看!
2016-01-06 00:47 0 条评论
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持有封基 - 公众号:持有封基

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@icremember
1、A1是一个需要优化的值,一般在10%到20%左右
2、在A2到A1之间,最强我们认为是均值average(A1,A2),过大或者过小都减弱,所以是取这两个计算值的最小值。
2016-01-06 04:39 0 条评论
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低风险投资入门 - 低风险学习者

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多谢共享
2016-02-04 22:54 2 条评论
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托尔失态

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BIAS1.0有严重的逻辑问题,所以建立在这个错误逻辑上面的2.0和3.0和4.0我看不下去了。您的满仓轮动逻辑,由于我目前只看到《持有封基说股市之五》,还不曾看到全貌。如果确实可以把这些品种量化到一个平台上那应该会得到有效的贝塔收益。但是利用BIAS择时,我不敢苟同。BIAS看似复杂,其实只不过是T日收盘价与均线的比值问题。那么在上涨大趋势出现的时候既会路过A3到A2之间,也会路过A2到A1之间,同样,下跌大趋势出现的时候也既会路过A2到A1之间,也会路过A2到A3之间。所以,同样在A1到A2之间,可能既是上升趋势,又是下跌趋势;同样在A2到A3之间,既是上升趋势也是下跌趋势。低于A3超跌买入是没问题的,高于A1超买应该卖出的逻辑也是没问题的。但是A1到A3之间,我认为,存在严重的逻辑错误。我们拿日线收盘价和500日均线进行回测就会明白。用这种策略,会在熊市初期过早满仓,吃到长线股灾,然后在低位割肉,然后等待更低的超跌低位满仓接回。
不知我说的是否有道理,请持有封基老师指教。
2016-02-04 23:33 1 条评论
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持有封基 - 公众号:持有封基

赞同来自: 浅水我

@托尔失态 可能你没仔细看,A1到A2就是持有区域,A2到A3就是空仓区域,简单的说,如果A1=100%,A2=0,A3=-100%,就是最简单的均线系统,线上持有,线性空仓。你仔细看看。我在鼎级11年开始就用了这个雏形了,而且在鼎级公开了前面的版本也1年多了,说不合理或者过度优化还说得过去,但绝对不会有逻辑上的不合理。
2016-02-05 07:13 0 条评论
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托尔失态

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@持有封基 乖离率并不是一个趋势指标,也不是一个强弱指标。在0到100%之间,既可能是上升趋势,也可能是下跌趋势。在上升趋势时候满仓,涨到100%以上了空仓。然后下跌一侧又满仓了。会导致严重的利润回撤吧?为什么不在超买和超卖直接分5个档,越低仓位越高,越高仓位越低?这样不是更合理吗?
2016-02-05 08:14 2 条评论
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harryluo

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谢谢老师分享!关键在于人性,执行!
2016-02-05 10:09 0 条评论
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yangjinwan

赞同来自: 拾年壹梦

越是深究一个指标, 越是觉得对市场的无力.
越是优化一个策略, 越是觉得对市场的无力.
2016-02-05 10:38 0 条评论
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hycome - 我要当VIP

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指标模型不应该只有一个指标,这样准确率不会太高得。要说优化的指标,TDX论坛里面很多得,但单独使用其实都是不太自信得

封基有时间可以考虑下多指标做佐证...当然必须选择逻辑思路不同的多个指标

很累人得,我放弃了,最后重回"一把直尺创天关..."
2016-02-05 11:07 0 条评论
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持有封基 - 公众号:持有封基

赞同来自: Login255 rered

我在11年的时候都做过多指标策略,最后得到的结论是可以优化过去的结果,但这样做的结果是过度优化,实战中并不效果好,有时还不如最简单的均线系统。你可以这样做,你用两个指标优化15年前的系统,然后用你优化的多指标策略系统来回算15年的结果,我可以断定你会后悔的。
2016-02-05 11:29 0 条评论
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咪大福

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不能一直停留在指标阶段,必须进一步提升。
2016-02-05 11:55 0 条评论
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低风险投资入门 - 低风险学习者

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@托尔失态
不知道我的理解对不对,这个模型不判断涨跌,到了A1-A2区间,如果往下走了,跌到空仓的A2-A3区就空仓(相当于止损)了。
2016-02-05 15:27 1 条评论
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allenblue - 思考就是一切

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@持有封基

请教封基老师,有没有试过在BIAS 4.0 轮动指数的基础上,进一步选择分散持有指数中强弱指标表现最好的一揽子个股,这种做法不知道是否可以取得相对于轮动指数的超额收益?
2016-02-16 16:08 0 条评论
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allenblue - 思考就是一切

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@持有封基

另外向请教封基老师,关于量化的一些基本思想。
比如A1,A2,A3数值的选择,回溯结果应该是使用倒推的最优参数,那么是否可以这么认为:根据线性回归的知识,之前的最优参数能够在今后的策略中使用,并且定期不断回溯测试,当最优参数在一段时间过去之后发生改变时,我们就调整参数为新的最优化参数,继续进行下去。

我不知道自己说清楚没有,请老师指点。如果是这个理论的话,那过度优化的问题就不存在了,因为历史指点了今天的操作,当今天过去成为新的历史后,加长的历史进一步给了我们未来操作的指向。
2016-02-16 16:17 0 条评论
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响爸

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给各位想探求设计交易系统的朋友们一个建议,学好VBA。
历史数据通达性就可以取得,导入excel,然后用VBA编个程序跑一下,让数据说话比在那里空想要很多。一些貌似可行的思路,其实在数据面前都很苍白。
你说vba太难?学啊。
2016-02-16 17:17 1 条评论
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黄单车

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以相同的方法对50ETF 从05年开始还是维持成本,从10年6月开始亏得渣渣都没了~~~是我算错了? 木有呀~~~10年到现在50ETF价格没变化 但是亏算解禁35% ,创业板获得这么多收益因为创业板相对10年还有2倍涨幅吧。
2016-02-18 20:00 0 条评论
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Richardcs

赞同来自: KT

我测了上证50,沪深300,中证500,中小300,医药100指数都大幅跑赢对应指数,最大回撤也基本缩小一半。跑赢指数都是在指数大跌时少亏,大涨时略低于指数,但基本跟住。应该算是个趋势投资模型吧。
@持有封基 请教下,发现BIAS4.0的信号似乎与海龟模型(张翼珍)的信号有时是同步的,若两个信号一起看是否成功率会更高?
2016-02-18 23:59 1 条评论
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Naich

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为什么bias上限是100%?
2016-02-19 00:28 0 条评论
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夜雨寄北 - 学习再学习

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1、是否要结合大盘的大趋势来结合乖离率判断ETF?
2、两头好判断,但是A2-A3之类的区间变化不好把握哦,是否要观察几个交易日在操作?
2016-07-07 09:38 0 条评论
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wwhedward

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雪球上的聚宝盆四号就是BIAS4.0?
2017-02-28 09:52 0 条评论

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