量化策略讨论

最近自己 vibe coding 了一套量化回测框架，跑了不少策略，整体感觉表现比较一般，想跟大家交流下思路和踩坑经验。
目前观察到的情况大致如下：

动量类策略
收益还行，但回撤明显偏大，风险收益比不太理想。
择时类指标
试过 VHSI、一些“神奇抄底”类信号、偏股基金三年滚动收益等，单看信号质量其实不错，但触发频率太低。
相对稳健的
目前看起来比较稳的是红利相关的年线波动类策略，回撤和收益的平衡比其他策略好一些。

整体表现
目前表现还过得去的策略，夏普比率基本都在 1 左右，很难再往上突破。也做了多因子，但目前因为底层数据只有量价相关的因子,表现也一般。