2026年7月跑分：当月重挫15.56%，出现模型创建以来最大回撤，2026年度转亏，过去31个月累

2026年7月跑分：当月重挫15.56%，出现模型创建以来最大回撤，2026年度转亏，过去31个月累计涨幅超过35% 7月份权益市场走出A杀行情，沪深300下跌7.86%，上证指数下跌6.4%，多策略FOF跑分下跌15.56%（初步核算），大幅跑输沪深300、上证指数，也大幅跑输业绩基准6.52%的跌幅。

自2024年1月起至今，累计31个月，多策略FOF累计跑分35.22%（初步核算）。最大回撤发生在本月，达到16.92%

2026年起至今，多策略FOF累计亏损0.98%（初步核算），差于业绩基准的亏损0.3%，差于沪深300的亏损0.9%，略好于上证指数的下跌3.44%。由于7月的大幅下跌，2026年年化波动率飙至18.77%，大幅差于业绩基准和相关指数。

过去一年累计跑分12.18%（初步核算），排名有所下降，在全市场631支成立3年以上的公募混合&偏股型FOF基金中排在前25%，跑赢业绩基准上证指数，差于沪深300的12.58%，波动率16.13%，夏普比率0.75，差于业绩基准和指数，β值1，α收益为-0.38%，周胜率55.8%；

过去两年累计跑分31.37%（复合年化14.62%，初步核算），公募FOF基金排名在前25%，跑赢业绩基准和相关指数，波动率为14.07%，夏普比率为1.04，优于业绩基准和指数，β值0.63，α收益（年化）为4.2%，周胜率56.7%。