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美股期权交易参考 · 2026-07-31
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一、市场概况
指标 | 数值 | 状态
SPX 收盘价(代理SPY) | 750.72 | —
VIX 收盘 | 17.09 | 正常（<35）
VIX 日变化 | -17.28% | 未触发（需>±20%）
200日均线方向 | 向上 | 正常
熔断状态 | * 未触发 | 允许开仓
一句话总结：VIX 处于中低位（17.09），市场情绪平稳，各轨道正常筛选。
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二、各轨道候选池速览
轨道 | 策略 | 候选数量 | 焦点标的
T1 个股铁鹰 | 高IV VRP收割 | 0 | 今日无候选
T2 低Beta铁鹰 | 蓝筹低波动 | 0 | 今日无候选
T3 ETF铁鹰 | SPY/QQQ/IWM | 0 | 今日无候选
T4 Bull Put Spread | 方向性卖方 | 14 | SPY、NVDA、TSLA 等14只
T5 铁蝶刺客 | 事件驱动 | 0 | 今日无候选
T6 Bear Call Spread | 方向性卖方(对称T4) | 0 | 今日无候选
当日合计候选：14 个标的（T1 个股铁鹰无候选、T2 低Beta铁鹰无候选、T3 ETF铁鹰无候选、T5 铁蝶刺客无候选、T6 Bear Call Spread无候选）
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三、各轨道候选明细
以下按轨道展开各候选的详细指标与状态。空仓轨道简述原因，有候选轨道列出完整数据表与操作逻辑。
今日全市场无标的满足该轨道筛选条件。
今日全市场无标的满足该轨道筛选条件。
今日全市场无标的满足该轨道筛选条件。
标的 | IVP | RSI | P/C OI | 财报 | 状态
SPY | 49.8% | 54.75 | 0.4378（关注） | 无（ETF） | 待权利金检查
NVDA | 77.7% | 52.15 | 1.3975（关注） | 2026-08-26 | 待权利金检查
TSLA | 35.9% | 45.99 | 1.4621（关注） | 2026-10-21 | 待权利金检查
MU | 59.4% | 41.27 | 0.7469 | 2026-09-22 | 待权利金检查
HOOD | 54.2% | 52.28 | 1.6323（关注） | 2026-10-29 | 待权利金检查
GOOGL | 30.3% | 46.23 | 1.6600（关注） | 2026-10-28 | 待权利金检查
BE | 78.9% | 36.61 | 0.8954 | 2026-10-27 | 待权利金检查
MSTR | 77.3% | 39.24 | 1.1165 | 2026-10-29 | 待权利金检查
NOW | 78.5% | 48.52 | 1.3499（关注） | 2026-10-28 | 待权利金检查
QCOM | 77.3% | 37.23 | 1.2178 | 2026-10-29 | 待权利金检查
AVGO | 62.9% | 45.02 | 1.0147 | 2026-09-03 | 待权利金检查
GOOG | 38.2% | 47.24 | 1.4605（关注） | 2026-10-28 | 待权利金检查
KWEB | 44.2% | 64.0 | 2.5131（关注） | 数据未覆盖 | 待权利金检查
CVNA | 52.2% | 42.45 | 0.9881 | 2026-10-29 | 待权利金检查
逻辑：IVP处于非恐慌区、RSI处于温和区间→ 下跌概率低，适合卖 Put。P/C OI 异常仅作标记提醒，不构成否决。
权利金厚度说明：T4 候选进入评估阶段需额外检查权利金/价差比是否达标。每个标的的权利金厚度不同，需在入场前逐笔确认，不达标则放弃。
今日全市场无标的满足该轨道筛选条件。
今日全市场无标的满足该轨道筛选条件。
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四、权利金厚度参考
本系统所有卖方策略均需满足「权利金/价差达标」的硬性门槛。不同标的的权利金厚度差异较大，入场前需逐笔确认。
权利金厚度的核心判断标准是：当前 IV 的历史位置 + 绝对 IV 水平。IVP 越高，权利金通常越厚；IVP 越低，权利金相对较薄。
以今日候选为例，各标的的 IVP 区间从 30.3%（GOOGL）到 78.9%（BE），实际权利金/价差比需在 交易平台 中查看对应 Delta 行权价的具体报价后确认。不达标的标的放弃开仓，不强行交易。
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五、次日重点关注
优先级 | 标的 | 轨道 | 看点
1 | NFP | 宏观 | 非农就业 2026-08-07 未来45天窗口，宏观事件窗口
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*半人马交易系统 v1.0 ｜ 数据来源：主流交易所公开行情数据*
期权交易 铁鹰策略 波动率交易 美股期权 量化交易系统
本报告基于半人马交易系统（v1.0）每日盘后筛选生成，仅供量化研究参考，不构成投资建议。期权交易存在高风险，请自行判断并承担相应后果。—————
数据来源：主流交易所公开行情数据（2026-07-31 收盘）
系统状态：* 熔断未触发 ｜ 市场情绪评估正常
今日（2026-07-31）半人马系统完成 6 轨道筛选，共 14 只候选进入观测列表，供读者结合自身风险偏好独立决策。
- 今日速览
- 市场温度：VIX 17.09（-17.28%），情绪平稳，各轨道正常筛选
- 候选总数：14 只标的进入待决策 —— T4×14（其余轨道无候选）
- 关键节点：非农就业 2026-08-07 在未来 45 天窗口内，相关策略暂缓，其余轨道不受影响
- 操作原则：所有卖方策略需满足「权利金/价差达标」硬门槛，不达标即放弃，不强行交易
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- 今日点评
VIX 17.09（-17.28%），处于中低位，情绪平稳，各轨道正常筛选。值得注意的是 非农就业 2026-08-07 即将到来，相关策略需提前规划。—————
一、市场概况
指标 | 数值 | 状态
SPX 收盘价(代理SPY) | 750.72 | —
VIX 收盘 | 17.09 | 正常（<35）
VIX 日变化 | -17.28% | 未触发（需>±20%）
200日均线方向 | 向上 | 正常
熔断状态 | * 未触发 | 允许开仓
一句话总结：VIX 处于中低位（17.09），市场情绪平稳，各轨道正常筛选。
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二、各轨道候选池速览
轨道 | 策略 | 候选数量 | 焦点标的
T1 个股铁鹰 | 高IV VRP收割 | 0 | 今日无候选
T2 低Beta铁鹰 | 蓝筹低波动 | 0 | 今日无候选
T3 ETF铁鹰 | SPY/QQQ/IWM | 0 | 今日无候选
T4 Bull Put Spread | 方向性卖方 | 14 | SPY、NVDA、TSLA 等14只
T5 铁蝶刺客 | 事件驱动 | 0 | 今日无候选
T6 Bear Call Spread | 方向性卖方(对称T4) | 0 | 今日无候选
当日合计候选：14 个标的（T1 个股铁鹰无候选、T2 低Beta铁鹰无候选、T3 ETF铁鹰无候选、T5 铁蝶刺客无候选、T6 Bear Call Spread无候选）
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三、各轨道候选明细
以下按轨道展开各候选的详细指标与状态。空仓轨道简述原因，有候选轨道列出完整数据表与操作逻辑。
- T1 个股铁鹰 · 0 个候选
今日全市场无标的满足该轨道筛选条件。
- T2 低Beta铁鹰 · 0 个候选
今日全市场无标的满足该轨道筛选条件。
- T3 ETF铁鹰 · 0 个候选
今日全市场无标的满足该轨道筛选条件。
- T4 Bull Put Spread · 14 个候选
标的 | IVP | RSI | P/C OI | 财报 | 状态
SPY | 49.8% | 54.75 | 0.4378（关注） | 无（ETF） | 待权利金检查
NVDA | 77.7% | 52.15 | 1.3975（关注） | 2026-08-26 | 待权利金检查
TSLA | 35.9% | 45.99 | 1.4621（关注） | 2026-10-21 | 待权利金检查
MU | 59.4% | 41.27 | 0.7469 | 2026-09-22 | 待权利金检查
HOOD | 54.2% | 52.28 | 1.6323（关注） | 2026-10-29 | 待权利金检查
GOOGL | 30.3% | 46.23 | 1.6600（关注） | 2026-10-28 | 待权利金检查
BE | 78.9% | 36.61 | 0.8954 | 2026-10-27 | 待权利金检查
MSTR | 77.3% | 39.24 | 1.1165 | 2026-10-29 | 待权利金检查
NOW | 78.5% | 48.52 | 1.3499（关注） | 2026-10-28 | 待权利金检查
QCOM | 77.3% | 37.23 | 1.2178 | 2026-10-29 | 待权利金检查
AVGO | 62.9% | 45.02 | 1.0147 | 2026-09-03 | 待权利金检查
GOOG | 38.2% | 47.24 | 1.4605（关注） | 2026-10-28 | 待权利金检查
KWEB | 44.2% | 64.0 | 2.5131（关注） | 数据未覆盖 | 待权利金检查
CVNA | 52.2% | 42.45 | 0.9881 | 2026-10-29 | 待权利金检查
逻辑：IVP处于非恐慌区、RSI处于温和区间→ 下跌概率低，适合卖 Put。P/C OI 异常仅作标记提醒，不构成否决。
权利金厚度说明：T4 候选进入评估阶段需额外检查权利金/价差比是否达标。每个标的的权利金厚度不同，需在入场前逐笔确认，不达标则放弃。
- T5 铁蝶刺客 · 0 个候选
今日全市场无标的满足该轨道筛选条件。
- T6 Bear Call Spread · 0 个候选
今日全市场无标的满足该轨道筛选条件。
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四、权利金厚度参考
本系统所有卖方策略均需满足「权利金/价差达标」的硬性门槛。不同标的的权利金厚度差异较大，入场前需逐笔确认。
权利金厚度的核心判断标准是：当前 IV 的历史位置 + 绝对 IV 水平。IVP 越高，权利金通常越厚；IVP 越低，权利金相对较薄。
以今日候选为例，各标的的 IVP 区间从 30.3%（GOOGL）到 78.9%（BE），实际权利金/价差比需在 交易平台 中查看对应 Delta 行权价的具体报价后确认。不达标的标的放弃开仓，不强行交易。
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五、次日重点关注
优先级 | 标的 | 轨道 | 看点
1 | NFP | 宏观 | 非农就业 2026-08-07 未来45天窗口，宏观事件窗口
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风险提示：半人马系统建立在"成本可控"的前提之上。即使策略有效，若您的摩擦成本接近权利金收入的四分之一，请三思而后行。本报告基于公开信息流的量化处理，仅用于评估当前市场的波动率环境与系统熔断边界，不构成任何投资建议。尊重市场，系统至上。*报告生成时间：2026-07-31 13:13（北京时间 2026-07-31）*
*半人马交易系统 v1.0 ｜ 数据来源：主流交易所公开行情数据*
期权交易 铁鹰策略 波动率交易 美股期权 量化交易系统
⚠️ 免责声明：本文为个人量化交易系统的每日复盘记录，仅供研究参考，不构成任何投资建议或要约。期权交易风险极高，可能导致全部本金损失；过往业绩不代表未来收益。读者须独立决策、自负盈亏，并遵守所在地区相关法律法规。
京公网安备 11010802031449号