【试验】套利组合中的期货合约能否自对冲？

我本以为套利组合中的合约不主动解锁就不能自对冲的，因为一些情况下（详后）自对冲反而可能让剩余仓位的交易所保证金升高。不知道大商所怎么处理这一点，难道升高了就让客户补？
例如6月8日，一手SP v2608&v2609多单需保证金1578.39元，一手SP v2609&v2609F多单需保证金1578.39元，共3156.78元。如果v2609自对冲了，留下一手v2608多单需保证金2607元，一手v2609F空单需保证金2630.65元，共5237.75元。
SP v2608&v2609
SP v2608&v2609
SP v2608&v2609

且喜且悲！
喜的是竟然可以直接自对冲；悲的是自对冲还要收一次手续费，好好的盈利变成了亏损！