关于策略回测与实盘检验大家都踩过哪些坑

想问下各位做量化策略回测的大佬，大家复盘实操时都踩过哪些典型坑？
结合自身经历有几个疑惑想问问做量化的回测的大佬们

1. 设定一套量化策略时，大家是否会优先判断策略底层逻辑，能否符合真实市场底层逻辑？
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2. 用历史数据做回测验证时，是按照策略规则筛选标的回测，还是固定个股时间段去反向验证策略有效性？
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3. 不少策略回测各项指标收益亮眼、逻辑推演也十分通顺，但落地实盘后表现差距极大，大家是否频繁遇到这种情况？
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4. 回测过程中会不会下意识挑选贴合自身策略收益的历史行情片段，忽略不符合逻辑、亏损的真实交易数据？

5在真实实盘交易中，即使制定了完整的交易策略，但是也会在实盘中出现各种交易问题，而没有遵守交易策略，该怎么解决？