突然发现期权卖方是很无脑的类固收策略

期权费是固定的，占用的保证金也是相对固定的，卖出期权，持有到期，随时间赚theta，不就个类固收策略吗。
以510300为例，平值附近每一档大概是正股的涨跌2%，挑选虚2档的档位，卖出近月，以沪深300的波动，除非黑天鹅，月内涨跌超过4%基本是小概率事件，胜率非常高。再佐以高价高iv时做t，择机组成宽跨式，增厚收益，年化10%～20%感觉很容易达到。
难怪当年券商雪球产品可以给到这么高的收益，也是直到自己开始做期权，才切身感受到雪球的原理。