用小龙虾练手写了短融ETF的实时折溢价估算

每天实时监控折溢价情况发送给我,统计几天看看准确度,后续可以扩展到其他品种,刚好现在很多基都不公布净值,之后套利得靠小龙虾了

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短融 ETF(511360) 盘中折溢价实时计算

ETF 实时行情 (2026-03-11 14:24:27)
├─ 当前价:113.157
├─ 开盘价:113.152
├─ 昨收价:113.152
└─ 涨跌幅:+0.0044%
净值估算
├─ 最新公布净值:113.1541 (2026-03-10)
└─ 估算今日净值:113.1573
┌──────────────────────────────────────┐
│ 当前折溢价率:-0.0003% │
│ 状态:折价 价差:0.0003 元 │
└──────────────────────────────────────┘
买入赎回套利分析 (T+2 到账)
├─ 买入价 (市价):113.157
├─ 赎回价 (估算净值):113.1573
├─ 折价收益:+0.0003%
├─ 到账日:03-13(周五), 锁定 2 自然日
└─ 年化收益率:+0.05%
发表时间 2026-03-11 14:30     来自江苏

赞同来自: 海浪9999 吴邪666

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haolexiao

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@陪伴成长
就我的肉眼观察,短融ETF很难有啥套利空间,可以试着换久期更长的债券ETF,套利空间大得多。。。
确实,去年还有一些机会,今天太卷了,超过万一的折价次数都不多
2026-03-11 23:37 来自上海 引用
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陪伴成长

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@haolexiao
毕竟上班没没法实时盯盘,所以只能让他每5分钟监控一次,折价率过大会直接发消息推送给我,这样我再操作
就我的肉眼观察,短融ETF很难有啥套利空间,可以试着换久期更长的债券ETF,套利空间大得多。。。
2026-03-11 19:07 来自上海 引用
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不够再加

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请问各位大佬,有项目提供信用矩阵的免费接口吗?
2026-03-11 18:31 来自安徽 引用
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haolexiao

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@babebu
没加信用矩阵的不准确,集思录能加入现金管理里面算实时估值就方便了,我都是用excel表格自己算
大佬,信用矩阵这个具体在哪里看呢
2026-03-11 17:44 来自江苏 引用
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haolexiao

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@陪伴成长
明明就是一个Excel的事情。。。
毕竟上班没没法实时盯盘,所以只能让他每5分钟监控一次,折价率过大会直接发消息推送给我,这样我再操作
2026-03-11 17:28 来自江苏 引用
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陪伴成长

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明明就是一个Excel的事情。。。
2026-03-11 16:28 来自广东 引用
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babebu

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没加信用矩阵的不准确,集思录能加入现金管理里面算实时估值就方便了,我都是用excel表格自己算
2026-03-11 15:44 来自广东 引用
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tangyin88

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不引入 信用矩阵?
2026-03-11 15:08 来自上海 引用

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