交易所的标准跨期套利是怎么实现的？

收藏关注

咨询一下各位期货大佬，标准套利代码挂单后，是不是实际没有在两个代码分别挂单，只是监控着价差，如果满足价差后再委托？技术上是怎么实现成交不瘸腿的？如果一个期货没有标准套利代码，自己实现套利这个过程？

还有就是挂单和成交是什么关系。经常我挂单标准套利代码买多以10块委托，但成交的有8块，6块的，但我自己的还是没有成交，是不是因为这个价差出现后，有更快的期货公司抢到了，而自己的期货公司速度慢的原因？查了大模型也还有点困惑，想咨询一下，谢谢大家。

发表时间 2025-10-24 11:56 来自上海

7 个回复

0

从系统角度，一笔交易就是一个事务，需要满足原子性，也就是要么成功要么失败，如果能做到这个级别就肯定不会瘸腿，而这个明显只能在交易所撮合引擎层面做

2025-10-24 18:33 来自广东引用

1

赞同来自: zcgh

@huxj2015

知识的海洋太大了，觉得有利只管去套，别问其它................

差生文具多，亏货懂得多。

2025-10-24 16:11 来自上海引用

0

@coolstone

这种手续费怎么收的，是单向一笔，还是双向收二笔？

保证金占用单笔，手续费收两笔。

2025-10-24 16:08 来自上海引用

0

知识的海洋太大了，觉得有利只管去套，别问其它................

2025-10-24 15:52 来自四川引用

0

不要搞，亏多赚少。

2025-10-24 15:14 来自四川引用

0

这种手续费怎么收的，是单向一笔，还是双向收二笔？

2025-10-24 14:58 来自上海引用

1

赞同来自: shishikan

交易所是作为一个指令去参与撮合，一定不会瘸腿，自己弄实现不了

2025-10-24 13:59 来自北京引用

要回复问题请先登录或注册