一个关于股指期货贴水波动的疑问

最近尝试精进一下IC/IM吃贴水的手艺，发现一个拿不准的地方，希望能在论坛里集思广益。

从实时数据上看，近月合约的贴水年化基差在到期前的一周经常会放大，往往从月初的10-12%变成20-30%甚至更多。我没想清楚这种现象是什么原因造成的，还是说这是数据上的假象？在实操中，选择这段时间持有IC/IM是不是风险收益比更好呢？