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9月末启动小市值量化策略实盘，开贴记录，也不知能走多久，第一次开始做股票量化策略实盘，借此持续学习、优化、精进，希望大牛、大神们多批判。
近年来一直在做可转债，没有固定策略，做了一个可转债的量化选债策略，跟踪一年多，没实盘，主打一个闹着玩，但也积累了手搓量化策略的初级经验！
近年来股票生肖概念在下半年表现火爆，年初起了下半年做一把生肖股的念头。今年2-3月份，就将带马字的股票纳入备选池，并根据几个因子，选出了重点看好的中马传动和野马电池，7月准备好了资金，打算9月大干一场，谁知中马在7月末提前启动迅速翻倍，野马也明显上涨价格来到高位，勉强还能下手，但也只敢小仓参与喝了口汤。
4月，阴差阳错将选生肖股的几个因子用在了全A上做了一个策略模型，选了一些标的便束之高阁。9月中旬，又是阴差阳错打开了这个文件，上纬新材赫然在列，再回测启动前6月数据，三个策略它都排前三名，那颗敏感的神经被挑动起来，我希望这不是偶然（但回测历史数据看，1个月涨10倍的确是偶然），加班加点刷历史数据做回测，数遍清理底层数据，确认入选标的是否能在彼时买进，多遍更新回测结果，目前做完了13-25年9月的数据回测，已迫不及待启动实盘验证，小试牛刀，做好了回撤40%准备，边做边学，边学边做，以做促学吧！
附1：不择时回测结果
附2：择时回测结果（固定月不做）
近年来一直在做可转债，没有固定策略，做了一个可转债的量化选债策略，跟踪一年多，没实盘，主打一个闹着玩，但也积累了手搓量化策略的初级经验！
近年来股票生肖概念在下半年表现火爆，年初起了下半年做一把生肖股的念头。今年2-3月份，就将带马字的股票纳入备选池，并根据几个因子，选出了重点看好的中马传动和野马电池，7月准备好了资金，打算9月大干一场，谁知中马在7月末提前启动迅速翻倍，野马也明显上涨价格来到高位，勉强还能下手，但也只敢小仓参与喝了口汤。
4月，阴差阳错将选生肖股的几个因子用在了全A上做了一个策略模型，选了一些标的便束之高阁。9月中旬，又是阴差阳错打开了这个文件，上纬新材赫然在列，再回测启动前6月数据，三个策略它都排前三名，那颗敏感的神经被挑动起来，我希望这不是偶然（但回测历史数据看，1个月涨10倍的确是偶然），加班加点刷历史数据做回测，数遍清理底层数据，确认入选标的是否能在彼时买进，多遍更新回测结果，目前做完了13-25年9月的数据回测，已迫不及待启动实盘验证，小试牛刀，做好了回撤40%准备，边做边学，边学边做，以做促学吧！
附1：不择时回测结果
附2：择时回测结果（固定月不做）
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实盘第2个月，策略实盘月度收益6%，策略理论月度收益8%，跟踪误差2个百分点；
本月还在凑北交所、科创板资质，月度收盘已经符合条件；
跟踪误差来自三个方面：
一是茂业商业分步减仓，未按理论模型轮动规则操作，这块导致的跟踪误差就有2%；
二是实盘标的与理论标的只有60%重合度，原因就是理论标的中，北交和科创标的本月还没法买；
三是本月还在还上月珠江钢琴操作变形欠下的账。
不考虑第一及第三两个因素，本月实盘收益是超过理论收益的！但事实、结果就这样！怎么可能不考虑呢，时间不可倒流，事实不容假设！
本月还在凑北交所、科创板资质，月度收盘已经符合条件；
跟踪误差来自三个方面：
一是茂业商业分步减仓，未按理论模型轮动规则操作，这块导致的跟踪误差就有2%；
二是实盘标的与理论标的只有60%重合度，原因就是理论标的中，北交和科创标的本月还没法买；
三是本月还在还上月珠江钢琴操作变形欠下的账。
不考虑第一及第三两个因素，本月实盘收益是超过理论收益的！但事实、结果就这样！怎么可能不考虑呢，时间不可倒流，事实不容假设！
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赞同来自: 西游
实盘第1个月，实际战绩基本为0，策略筛选标的月度理论收益率5%，实际与理论误差5个百分点。在10月24日左右，策略筛选标的月度理论收益率一度达到8%，实际持仓收益率也一度接近7%，误差也就1%；
导致实际与理论差异大的原因4点：
一是有一笔操作出现重大变形。对珠江钢琴10月24日的天地板及截止收盘时的大额封单错误解读，错误认为将开启一波强势拉升，在10月27日高位加仓一倍，未严格执行计划，太主观。
二是未完全按策略筛选标的建仓。为便于策略收益情况统计，单独启用一个开户多年轻仓了一点转债账户操作，因策略筛选标的有科创板和北交所，该账户还不具备开通相关板块权限，无奈只好找替代标的建仓。
三是提前卖出大部分标的换账户做此策略。10月中下旬，发现新启用的这个证券账户，开户以来在9月末交易股票前一直没买过股票，导致不具备开通科创板、北交所权限的条件；不得不换账户尽快重新凑相关权限资格，10月29日卖出大部分标的，导致出现较大误差。
四是建仓价格与理论价格略有差异，这个其实不大，可忽略。
25年还剩2个月，尽快凑齐全A资格，严格执行计划！
导致实际与理论差异大的原因4点：
一是有一笔操作出现重大变形。对珠江钢琴10月24日的天地板及截止收盘时的大额封单错误解读，错误认为将开启一波强势拉升，在10月27日高位加仓一倍，未严格执行计划，太主观。
二是未完全按策略筛选标的建仓。为便于策略收益情况统计，单独启用一个开户多年轻仓了一点转债账户操作，因策略筛选标的有科创板和北交所，该账户还不具备开通相关板块权限，无奈只好找替代标的建仓。
三是提前卖出大部分标的换账户做此策略。10月中下旬，发现新启用的这个证券账户，开户以来在9月末交易股票前一直没买过股票，导致不具备开通科创板、北交所权限的条件；不得不换账户尽快重新凑相关权限资格，10月29日卖出大部分标的，导致出现较大误差。
四是建仓价格与理论价格略有差异，这个其实不大，可忽略。
25年还剩2个月，尽快凑齐全A资格，严格执行计划！
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