菲阿里四价突破揭示量化逻辑

我们从菲里四价突破体系，来看看量化交易的逻辑。

首先菲里四价系统，是由昨日最高价、昨日最低价、昨日收盘价、今日开盘价四个价格共同构成四根价格线，以昨日最高价作为上轨，昨日最低价作为下轨。

趋势交易

开仓条件：当今日价格突破上轨时做多，当今日价格突破下轨时做空。

平仓条件：当日收盘前5分钟平仓。

止损条件：开仓后破当日开盘价止损。

其实从这个策略本身可以看出，这是一个条件非常单一，非常简单突破策略，通过历史回测，也能发现其具备一定的盈利的能力。但是其盈利能力，更多是来源于趋势产生时，而在震荡时期，资金回撤就比较厉害。

按照菲阿里四价模型的历史回测期累计收益率为52%，年化收益率为55%，最大回撤为17%。

所以从菲里四价，我们就可以发现，交易的核心还是在于交易模型本身，以及与交易环境是否匹配。

程序化的代码，只是更利于历史数据的回测与执行的高效性。