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交易标的：IM当月
择时依据：根据市场活跃资金的进出，活跃股票的涨跌，活跃股票的赚钱效应来决定
右侧交易，大的涨跌趋势应该都能抓到，震荡行情容易来回打脸。
初始开仓4手，后续大概率会增加，不过我会按照每一手盈亏点数来统计，所以开几手不影响统计结果。
目前只多不空，未来可能会加入裸空，如果假如裸空了也是按照盈亏点数来统计。
从超额收益的角度看策略预期：
- 最差的情况就是长期小涨小跌来回打脸，超额收益和绝对收益都亏。
- 最好的情况应该是比较流畅的大幅来回波动，这样可能指数回到原地，策略能有较多收益。
- （没有裸空的情况下）连续下跌行情会亏钱，但应该亏不多，而且从超额收益的角度是赚的。
- 连续上涨的行情可能跑不赢指数，因为往往会在上涨过程中回调的时候平仓，然后重新开仓的时候点位比平仓时更高。
总体预期在最大回撤不超过20%的情况下获取比长期持有IM更高的收益。
20250623，09：50，第一次开仓，开仓IM2507价格5963.5，开仓时指数点位6030，贴水67个点
择时依据：根据市场活跃资金的进出，活跃股票的涨跌，活跃股票的赚钱效应来决定
右侧交易，大的涨跌趋势应该都能抓到，震荡行情容易来回打脸。
初始开仓4手，后续大概率会增加，不过我会按照每一手盈亏点数来统计，所以开几手不影响统计结果。
目前只多不空，未来可能会加入裸空，如果假如裸空了也是按照盈亏点数来统计。
从超额收益的角度看策略预期：
- 最差的情况就是长期小涨小跌来回打脸，超额收益和绝对收益都亏。
- 最好的情况应该是比较流畅的大幅来回波动，这样可能指数回到原地，策略能有较多收益。
- （没有裸空的情况下）连续下跌行情会亏钱，但应该亏不多，而且从超额收益的角度是赚的。
- 连续上涨的行情可能跑不赢指数，因为往往会在上涨过程中回调的时候平仓，然后重新开仓的时候点位比平仓时更高。
总体预期在最大回撤不超过20%的情况下获取比长期持有IM更高的收益。
20250623，09：50，第一次开仓，开仓IM2507价格5963.5，开仓时指数点位6030，贴水67个点
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@lgamma
这一波除了持续性之外，还有一个特点就是短线资金在这一波行情中严重踏空，我的模型的主要输入数据也是短线资金的进出，所以在这一波行情中数次被抛下然后又被迫追高，但好在量化模型机械执行，如果换成让我自己主观干预，很可能第一波下车之后就再也不敢上车了，那样的话踏空就更严重了。
开仓点位6800整，贴水25个点。
看起来躲过了一波下跌，但仔细一看，IM离周二的高点不到2%的距离，而离我上周五平仓的点位，仅仅0.6%，如果下周没有趋势性回调的话，那我下次开仓的时候依旧是追高。牛市的感觉依旧非常强烈。追高，踏空一百多个点之后追高，这一波指数行情持续性，数年未见，要引起足够的重视。
这一波除了持续性之外，还有一个特点就是短线资金在这一波行情中严重踏空，我的模型的主要输入数据也是短线资金的进出，所以在这一波行情中数次被抛下然后又被迫追高，但好在量化模型机械执行，如果换成让我自己主观干预，很可能第一波下车之后就再也不敢上车了，那样的话踏空就更严重了。
开仓点位6800整，贴水25个点。
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6249.8平仓，平仓时指数6330，贴水80，本次亏损30.4，其中贴水亏损35。
累计盈利237.2个点，贴水亏损17个点
最近这个贴水的波动，比指数本身的波动还要大，说明大家看震荡？但我管不了这些，还是先平，以后再追。
累计盈利237.2个点，贴水亏损17个点
最近这个贴水的波动，比指数本身的波动还要大，说明大家看震荡？但我管不了这些，还是先平，以后再追。
京公网安备 11010802031449号