策略回测发现差异非常大，有什么可改进的地方呢？

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可转债策略可转债回测

看到持有封基金老师的各种回测轮动，自己也开始在禄得上面瞎折腾，虽然都说日轮动效果最好，但华泰沪市要1元起，不想贡献手续费也不想一天太多策略的情况下忙不过来，想试试周轮动。

轮动的条件如下：
5只5日轮动

结果回测的时候收益率和夏普比率相差太大了，一时不敢上实盘，但又不清楚为什么会这样，应该怎么优化，烦请大家帮忙看看。

发表时间 2025-06-11 16:13 来自广东

赞同来自: wjpspt

13 个回复

calorand

@俗人89757

老师，每天买卖5只都是手动吗？一般啥时候操作呢

最近一周血亏呢哈哈哈别买5只，风险极高

2025-06-20 15:03 来自上海引用

俗人89757

@calorand

我都不回测了，直接实盘30w，低溢价top5

老师，每天买卖5只都是手动吗？一般啥时候操作呢

2025-06-20 13:17 来自浙江引用

calorand

@沐柰

是我因子选错了吗？只看低溢价的话，回测
近三年年化为负啊。主要是2023年年化-30多。

23年22年应该都不太行

2025-06-18 16:08 来自上海引用

沐柰

@calorand

不均影响没那么大我觉得，不用追求精确

是我因子选错了吗？只看低溢价的话，回测

近三年年化为负啊。主要是2023年年化-30多。

2025-06-16 14:47 来自广东引用

calorand

@沐柰

低溢价回撤太猛了，受不了，而且入选的好多都是高价债，你这要入一手惠城就容易分配不均了。

不均影响没那么大我觉得，不用追求精确

2025-06-13 13:44 来自上海引用

沐柰

@calorand

我都不回测了，直接实盘30w，低溢价top5

低溢价回撤太猛了，受不了，而且入选的好多都是高价债，你这要入一手惠城就容易分配不均了。

2025-06-13 10:45 来自广东引用

calorand

我都不回测了，直接实盘30w，低溢价top5

2025-06-12 23:55 来自上海引用

沐柰

@御女雪千寻

持有标的太过集中，某个入选标的对于收益和回撤影响较大

我也是这么认为的，因为5天的话可能第一个回测时间没入选所以拔高了收益率，但第二个回测时间段里它又正好入选了。但是如果是5日轮动的话必然是会面临这种问题的呀。并且这个策略如果日轮动效果也一般，年化和回撤是10.51/-20.5

2025-06-12 10:56 来自广东引用

沐柰

@烈火1979

没有看到排除因子和打分因子，所以，大家都不知道你这个该如何优化*

参数是这些

2025-06-12 10:50 来自广东引用

沐柰

@试试调优

表示你的策略参数不稳定，类似与运气咯

意思这些参数不适合吗？

2025-06-12 10:49 来自广东引用

御女雪千寻

持有标的太过集中，某个入选标的对于收益和回撤影响较大

2025-06-11 16:57 来自广东引用

试试调优

表示你的策略参数不稳定，类似与运气咯

2025-06-11 16:48 来自广东引用

烈火1979

没有看到排除因子和打分因子，所以，大家都不知道你这个该如何优化*

2025-06-11 16:39 来自四川引用

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策略回测发现差异非常大，有什么可改进的地方呢？

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