不同股指期货贴水问题

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上证50的6月合约几乎0贴水，而9月贴水很多，说明市场认为6-9月之间会有很多分红，所以要给9月合约更多贴水。但是看中证1000的合约就不一样，目前6月合约贴水200+点，而9月比6月多贴水约160点，按理说应该这160点也应该是200+点甚至是250+点才对，我想了几个月没想明白这是怎么回事？难道是因为中证1000的成分股普遍6月前分红而上证50的成分股普遍6月后分红？这用脚趾头想也觉得不太靠谱呀

发表时间 2025-03-24 11:07 来自上海

8 个回复

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赞同来自: OpenAI

花生什么4？今天贴水突然大幅降低

2025-04-28 14:53 来自上海引用

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赞同来自: OpenAI

1000的贴水到了一种丧心病狂的程度原以为是高位到了低位应该贴水会少结果也是完全不少
4-5月换月贴水 5-6月换月贴水都非常丧心病狂

2025-04-11 13:23 来自上海引用

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拉格纳罗斯

赞同来自: OpenAI

2025-03-25 18:15 来自移动引用

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IM近月贴水比远月贴水多

2025-03-25 17:15 来自湖南引用

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赞同来自: 安节

我不管他三七二十一，目前已经移仓到9月，稳稳的400个点安全垫先收下了。

2025-03-25 16:15 来自山东引用

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一般是7月份分红比较多。

2025-03-25 14:59 来自北京引用

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都说能吃贴水，持有两个月了给我加了50点贴水...

2025-03-25 11:18 来自上海引用

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