Edge
Chrome
Firefox
2025.01.01 周三 新年开新帖，带着亏损踏上路途
也就普通日，
殊因首尾逢。
临潮知起落，
涨跌应从容。
被套非新事，
须将老路重。
去年收获少，
二五共君丰。
也就普通日，
殊因首尾逢。
临潮知起落，
涨跌应从容。
被套非新事，
须将老路重。
去年收获少，
二五共君丰。
0
xcdk2018 - 小韭菜
模拟盘卖出冲抵 与 回测 差异的来源
1、卖出才计算损益，但拉长时间后影响不大，且理论上差异不太可能累积
2、时点差异，比如9点34分，模拟盘是刚到9点34分就下单，回测是9点34分结束时才以收盘价进行交易
3、价格差异，模拟盘以卖1买入，买1卖出，回测缺失5档信息，都是以历史分钟线收盘价进行交易，即便是时刻完全一致，模拟盘也整体买入更高、卖出更低
4、佣金影响
总的来说
【4】佣金影响，最近11个交易日，3个模拟盘最大差异千1.2【模拟盘1影响千1】
【2】时点差异，最近11个交易日，3个模拟盘最大差异千1.8【模拟盘1影响千0.3】
上述2个 可以用模拟盘冲抵不计算佣金、回测时点前提1分钟来尽量减少其影响
最近11个交易日，模拟盘1 与 回测 尽力排除以上2点影响后，依然有千3.6的差异
鉴于模拟盘1 在28日才赚300元，卖出损益影响不可能大于千2，所以可以认为5档盘口差异才是回测与模拟盘的核心差异，感觉至少千2.6以上
那么接下来，方向或许应该 看看，非积极 交易【买1买，卖1卖】 vs 积极交易【卖1买，买1卖】 效率差异有多少
1、卖出才计算损益，但拉长时间后影响不大，且理论上差异不太可能累积
2、时点差异，比如9点34分，模拟盘是刚到9点34分就下单，回测是9点34分结束时才以收盘价进行交易
3、价格差异，模拟盘以卖1买入，买1卖出，回测缺失5档信息，都是以历史分钟线收盘价进行交易，即便是时刻完全一致，模拟盘也整体买入更高、卖出更低
4、佣金影响
总的来说
【4】佣金影响，最近11个交易日，3个模拟盘最大差异千1.2【模拟盘1影响千1】
【2】时点差异，最近11个交易日，3个模拟盘最大差异千1.8【模拟盘1影响千0.3】
上述2个 可以用模拟盘冲抵不计算佣金、回测时点前提1分钟来尽量减少其影响
最近11个交易日，模拟盘1 与 回测 尽力排除以上2点影响后，依然有千3.6的差异
鉴于模拟盘1 在28日才赚300元，卖出损益影响不可能大于千2，所以可以认为5档盘口差异才是回测与模拟盘的核心差异，感觉至少千2.6以上
那么接下来，方向或许应该 看看，非积极 交易【买1买，卖1卖】 vs 积极交易【卖1买，买1卖】 效率差异有多少
0
xcdk2018 - 小韭菜
模拟盘2、3 有点想停止了
过去118个交易日，整体来看：
1、分钟级滚动的，并没有比时效性更差的取日线历史的更佳，那盘中维护分钟级，后盘还要下载分钟线，这不都是白费力气吗？唯一的优势，是波动产生收益的效率更高
2、模拟盘3 对 模拟盘2 也是无优势的，不论是总收益，还是波动产生收益的效率，换言之，正股区间表现不佳，并不能得出，转债未来不行的结论
过去118个交易日，整体来看：
1、分钟级滚动的，并没有比时效性更差的取日线历史的更佳，那盘中维护分钟级，后盘还要下载分钟线，这不都是白费力气吗？唯一的优势，是波动产生收益的效率更高
2、模拟盘3 对 模拟盘2 也是无优势的，不论是总收益，还是波动产生收益的效率，换言之，正股区间表现不佳，并不能得出，转债未来不行的结论
0
xcdk2018 - 小韭菜
囧了，原来模拟盘1 在18号出了个问题
当时手滑，另存了了 成交记录 而没有另存为 委托记录
后面把 成交记录 的列名改为和 委托记录一致，就过了
但是，忘了看时间
成交记录的9点头时间，没有加0补位，这导致其生成的 识别标记 是错误的
结果就是 那9笔买入 从18号，一直持仓到了了现在，
修改了时间错误，单明天10点才能全部卖出，囧大了
当时手滑，另存了了 成交记录 而没有另存为 委托记录
后面把 成交记录 的列名改为和 委托记录一致，就过了
但是，忘了看时间
成交记录的9点头时间，没有加0补位，这导致其生成的 识别标记 是错误的
结果就是 那9笔买入 从18号，一直持仓到了了现在，
修改了时间错误，单明天10点才能全部卖出，囧大了
0
xcdk2018 - 小韭菜
模拟盘1的第35个交易日
xtdata.subscribe_whole_quote 这个订阅还是天坑
一开始以为很集中，所以用了百分位，抽取[0.1,0.9]9个点，如果相同的分位数多，自然就说明多数就更新了，实践结果是，6个相同偶尔出现，5个相同能日常使用，7个相同极端鲜见
周末重构了时间戳的判定，放弃了百分位的方式，把毫秒时间戳整除到秒后，老实用 tick_df['time'].value_counts(normalize=True)，看看众数究竟有多高的占比，顺便用上前面的经验，5个中位数相同，怎么看也能占比60%，然后再规定，该比例在未来0.2秒内不再有万1以上的变化【因为股债我订阅了大概790个，不足1千，随便变动一下，就是千1以上，0.1秒看1次，一共看2次，都不动，就视为本轮新结束】
另外，把时间戳对齐的过程，放在一开始，多数对齐才下一步，并舍弃本地时间戳，一切以推送的时间戳众数为准【不再需要盘前同步时间】，本地时间准不准无所谓
运行结果大跌眼镜，哪怕0.1秒看一次，等待众数占比超过60%，可以不成立 ，今天上午最后一笔交易就是 2025-11-17 10:14:05.088756 ，然后死循环了，因为 同一个时间戳的最高占比，它到不了60%，中午才发现的，没办法，紧急修改，给循环加上计数器，每轮循环，降低千1阈值，借此破除死循环
结果也令人失望，占比目前看到最低的是0.42，最高0.57，前者光0.6降下来都要18秒，也许阈值下降应该快点，比如千2？
最后，好消息是可转债似乎开始杀估值了，130以内跌幅多，弱势债跌得更多，坏消息也是这个，我都是130以内，跌幅比等权离谱多了
PS:预期本周转债都会杀估值杀过去
xtdata.subscribe_whole_quote 这个订阅还是天坑
一开始以为很集中，所以用了百分位，抽取[0.1,0.9]9个点，如果相同的分位数多，自然就说明多数就更新了，实践结果是，6个相同偶尔出现，5个相同能日常使用，7个相同极端鲜见
周末重构了时间戳的判定，放弃了百分位的方式，把毫秒时间戳整除到秒后，老实用 tick_df['time'].value_counts(normalize=True)，看看众数究竟有多高的占比，顺便用上前面的经验，5个中位数相同，怎么看也能占比60%，然后再规定，该比例在未来0.2秒内不再有万1以上的变化【因为股债我订阅了大概790个，不足1千，随便变动一下，就是千1以上，0.1秒看1次，一共看2次，都不动，就视为本轮新结束】
另外，把时间戳对齐的过程，放在一开始，多数对齐才下一步，并舍弃本地时间戳，一切以推送的时间戳众数为准【不再需要盘前同步时间】，本地时间准不准无所谓
运行结果大跌眼镜，哪怕0.1秒看一次，等待众数占比超过60%，可以不成立 ，今天上午最后一笔交易就是 2025-11-17 10:14:05.088756 ，然后死循环了，因为 同一个时间戳的最高占比，它到不了60%，中午才发现的，没办法，紧急修改，给循环加上计数器，每轮循环，降低千1阈值，借此破除死循环
结果也令人失望，占比目前看到最低的是0.42，最高0.57，前者光0.6降下来都要18秒，也许阈值下降应该快点，比如千2？
最后，好消息是可转债似乎开始杀估值了，130以内跌幅多，弱势债跌得更多，坏消息也是这个，我都是130以内，跌幅比等权离谱多了
PS:预期本周转债都会杀估值杀过去
0
xcdk2018 - 小韭菜
本想看一下，模拟盘是否按照回测的结果在走，但难度还挺大的，回测计算的是[t,t+1] 两个时刻间的收益，经历的时间是[t,close,t+1],而模拟盘的收盘盈亏 本质是 首日[t,close] ,非首日[close,close],其是 旧的[close,t+1] 与 新的 [t,close] 这2者之和，如果想要尽量消除这种影响，则需要看一段时间，这样它就仅少了首日的[t,close] ，并加入了 最后一日的[t,close]
另一种趋近方式 就是只计算 卖出盈亏，鉴于换仓的频繁程度，一个时间节点的持仓通常不会超过3天，通过后者发线，14号的亏损，主要是新买入的部分造成的，等周一收盘验证，除了模拟盘3确实13日买入卖出后亏了300多，模拟盘1、2的13日买入在14日卖出，都没有亏钱，至于收盘看似亏得差不多，其实是新买入导致的亏损
意外之处，是发现了原来冲抵程序逻辑错误，原来冲抵是先跨日，最后处理时间节点不对的，从远期的开始砍，虽然最终能保证 数量、持仓正确，但正如夜路走多了总会遇到鬼，其时间节点并不能保证正确性，问题就出在跨日整体冲抵上，数量多了，不同日期，但同一个时点买同一个债还是存在的，重新做逐日冲抵，慢归慢，但时点不对的，都能立刻处理，不会影响到后面
PS：从卖出冲抵看，模拟盘3 确实挺惨的，13号的买入就亏了，另外模拟盘2就算有抽风的150-160元收益加持，还是没有跑过模拟盘1，别说全程跑不过，最近4天也输，下周再看吧
另一种趋近方式 就是只计算 卖出盈亏，鉴于换仓的频繁程度，一个时间节点的持仓通常不会超过3天，通过后者发线，14号的亏损，主要是新买入的部分造成的，等周一收盘验证，除了模拟盘3确实13日买入卖出后亏了300多，模拟盘1、2的13日买入在14日卖出，都没有亏钱，至于收盘看似亏得差不多，其实是新买入导致的亏损
意外之处，是发现了原来冲抵程序逻辑错误，原来冲抵是先跨日，最后处理时间节点不对的，从远期的开始砍，虽然最终能保证 数量、持仓正确，但正如夜路走多了总会遇到鬼，其时间节点并不能保证正确性，问题就出在跨日整体冲抵上，数量多了，不同日期，但同一个时点买同一个债还是存在的，重新做逐日冲抵，慢归慢，但时点不对的，都能立刻处理，不会影响到后面
PS：从卖出冲抵看，模拟盘3 确实挺惨的，13号的买入就亏了，另外模拟盘2就算有抽风的150-160元收益加持，还是没有跑过模拟盘1，别说全程跑不过，最近4天也输，下周再看吧
0
xcdk2018 - 小韭菜
中午收盘 模拟盘1、2、3 分别亏 478、195、319
神奇，模拟盘3的备选 作为模拟盘2的子集，居然亏得比模拟盘2还多
此外，虽然百元溢价略微下降到31.308 但惰性债的弱势溢价，已经涨到了今年第四高的位置，说人话，就是等着大珠小珠落玉盘吧，真下跌，低价的不会少跌的
神奇，模拟盘3的备选 作为模拟盘2的子集，居然亏得比模拟盘2还多
此外，虽然百元溢价略微下降到31.308 但惰性债的弱势溢价，已经涨到了今年第四高的位置，说人话，就是等着大珠小珠落玉盘吧，真下跌，低价的不会少跌的
0
xcdk2018 - 小韭菜
@xcdk2018
模拟盘3其实 就是对短期正股涨幅有要求的模拟盘2，所以107日与模拟盘2差不多
模拟盘1 与 模拟盘2 本质区别 因为时效不一样，分钟滚动，短的观察区间，注定等不起，所以模拟盘2的备选范大幅缩减，这导致在拉估值阶段，它天然更弱，它更依赖正股发力【模拟盘3更显著，备选更少】，但快速杀估值阶段，却不一定会明显受伤，3个模拟盘表现差不多的【8.22-9.01 都跌了0.04以上】
想要模拟盘2、3 超越此刻的模拟盘1 千1，大概是做不到了，除非能选股，更何况拉估值段，债的上涨可以与股无关o(╯□╰)o
看了一下，模拟盘2、3 和 回测数据的的差异以2025/11/12为起点，2025/6/9为终点，107个交易日，取range(7,108,10) 这些区间，3个模拟盘，以回测来讲，最大累积收益差值是过去57个交易日 0.052，全程107个交易日差值不过0.0305，坦诚的说，模拟盘1加上实时均线后，并不弱，能赢的次数也最多，44/107，问就是 长期上涨段 与 震荡下跌段 要差一些，攻击、防御都弱一点，9.22至今都拉估值段，其表现是最好，准确说是最近7或11个交易日
比模拟盘1 对比 2、3 的差异还大
本韭菜认为，原因是2点
1、均线搞错了，T-1的数据 没使用，有可能是主因
2、缩容顺序和回测有微小差异，认为是次要原因
均线问题昨晚修正了，至于顺序，算了今天修正得了
跑不跑得赢模拟盘1先放一边，先趋近回测结果再说
模拟盘3其实 就是对短期正股涨幅有要求的模拟盘2，所以107日与模拟盘2差不多
模拟盘1 与 模拟盘2 本质区别 因为时效不一样，分钟滚动，短的观察区间，注定等不起，所以模拟盘2的备选范大幅缩减，这导致在拉估值阶段，它天然更弱，它更依赖正股发力【模拟盘3更显著，备选更少】，但快速杀估值阶段，却不一定会明显受伤，3个模拟盘表现差不多的【8.22-9.01 都跌了0.04以上】
想要模拟盘2、3 超越此刻的模拟盘1 千1，大概是做不到了，除非能选股，更何况拉估值段，债的上涨可以与股无关o(╯□╰)o
0
xcdk2018 - 小韭菜
看了一下，模拟盘2、3 和 回测数据的的差异
比模拟盘1 对比 2、3 的差异还大
本韭菜认为，原因是2点
1、均线搞错了，T-1的数据 没使用，有可能是主因
2、缩容顺序和回测有微小差异，认为是次要原因
均线问题昨晚修正了，至于顺序，算了今天修正得了
跑不跑得赢模拟盘1先放一边，先趋近回测结果再说
比模拟盘1 对比 2、3 的差异还大
本韭菜认为，原因是2点
1、均线搞错了，T-1的数据 没使用，有可能是主因
2、缩容顺序和回测有微小差异，认为是次要原因
均线问题昨晚修正了，至于顺序，算了今天修正得了
跑不跑得赢模拟盘1先放一边，先趋近回测结果再说
0
xcdk2018 - 小韭菜
中午收盘，3个模拟盘分别亏损 721、946、1018，什么情况，为何历史收益高的亏得更多？除了简单的【盈亏同源】，本韭菜认为，可能和位置有关系，模拟盘1的选择范围更广，导致其包含了相对估值更低的债券，这种债，包括其正股，多数都自带低波属性，正是因为低波，所以上涨时会跑输，下跌时也跌得更少
至此衍生出2个思路：
A、高估值时，放宽选择范围，让低波动的也能入选，增强下跌的抗性，低估时，则收窄选择范围，来尽量获取高的收益，不过，这个思路难以回测，一来历史数据可能难以获取，且体积可能巨大，二来，回测的过程会异常漫长，容易发生 用战术的勤奋，掩盖战略懒惰的 事情
B、追求效率，原来的思路是，低估，先买着，后续涨不涨看运气，那如果是低估+正在涨呢，是不是效率会更高？回测也会更容易一些，这才是接下来的思考重点
PS：此刻本韭菜，心情矛盾，盼大跌，跌了估值才可能降低，这样能更早的接入实盘；同时，又不希望大跌，模拟盘如此难看，显得自己非常愚蠢
至此衍生出2个思路：
A、高估值时，放宽选择范围，让低波动的也能入选，增强下跌的抗性，低估时，则收窄选择范围，来尽量获取高的收益，不过，这个思路难以回测，一来历史数据可能难以获取，且体积可能巨大，二来，回测的过程会异常漫长，容易发生 用战术的勤奋，掩盖战略懒惰的 事情
B、追求效率，原来的思路是，低估，先买着，后续涨不涨看运气，那如果是低估+正在涨呢，是不是效率会更高？回测也会更容易一些，这才是接下来的思考重点
PS：此刻本韭菜，心情矛盾，盼大跌，跌了估值才可能降低，这样能更早的接入实盘；同时，又不希望大跌，模拟盘如此难看，显得自己非常愚蠢
0
xcdk2018 - 小韭菜
把 手上的模拟盘1、2、3 重新写个程序跑一下，发现过去105个交易日，模拟盘2、3理论上确实可以强于模拟盘1近乎50%，即便去掉10.13的暴涨，也大概又万6左右的优势，模拟盘3虽然最终收益略逊于模拟盘2，但回撤控制更好一点，8.26-8.27的下跌区间，只跌了0.032，对比模拟盘1有千3优势，对模拟盘2有千2优势
虽然前面几个交易日，并没有表现出这种优势，但我相信，只要次数够多，最终会让概率发挥作用，截至中午收盘，百元溢价来到了30.85，继续等双杀，至于模拟盘收益，模拟盘1亏265、模拟盘2亏187，模拟盘3亏95，倒是符合模拟盘3回撤更小的预期
接下来，模拟盘1重新跑一次参数，毕竟用的强赎预警不一样，直接对比可能不公平，然后再思考一下，怎么构建模拟盘4
虽然前面几个交易日，并没有表现出这种优势，但我相信，只要次数够多，最终会让概率发挥作用，截至中午收盘，百元溢价来到了30.85，继续等双杀，至于模拟盘收益，模拟盘1亏265、模拟盘2亏187，模拟盘3亏95，倒是符合模拟盘3回撤更小的预期
接下来，模拟盘1重新跑一次参数，毕竟用的强赎预警不一样，直接对比可能不公平，然后再思考一下，怎么构建模拟盘4
0
xcdk2018 - 小韭菜
1、截至中午模拟盘2 又跑输了 模拟盘1，模拟盘1赚717，按持仓0.55%，模拟盘2只有449，按持仓0.3%，实际差异可能更大，原因见第2点
2、模拟盘1的 买入程序出问题了，当时只处理了 买入时代码名字带XD的情况，后续对买入预期预期代码名字带XD的处理忘了写回【为何预期会带XD呢？因为 T-1日jsl的名字带XD】，这导致模拟盘1在今日的第一个小时即10：30之前，对111009 盛泰转债 转债的买入都失效了，这也是目前模拟盘持仓只有13万的原因，差了接近2万的市值
3、虽然周末时间浪费了，但本着残值利用的想法，依然把长期不太行的【加入正股涨幅要求】做成了模拟盘3，用hyper-V 装个win7,在4600H这个模拟盘1的物理机上运行，虽然今天净买入是完全无意义的，但是，明天开始，可以和模拟盘2进行对比了，且发现：
a、hyper-V 在下单过程中慢不少，主要是代码、价格、数量 输入到出名字的过程，比物理机慢了0.21秒，物理机下单一笔0.35秒，虚拟机下一单要0.625秒以上，几乎慢一倍
b、因为模拟盘2、3我都没有登入同花顺，这导致它没有迁移性，日后当模拟盘2资产超越模拟盘1时，大概就可以停止模拟盘2了，毕竟4600H 比 G5420省电多了，虚拟机下单虽然慢，但影响不大
4、百元溢价继续上升到30.63，基于傻子、疯子过多，本韭菜对未来充满信心，虽然估值下降的等待期又会拉长
2、模拟盘1的 买入程序出问题了，当时只处理了 买入时代码名字带XD的情况，后续对买入预期预期代码名字带XD的处理忘了写回【为何预期会带XD呢？因为 T-1日jsl的名字带XD】，这导致模拟盘1在今日的第一个小时即10：30之前，对111009 盛泰转债 转债的买入都失效了，这也是目前模拟盘持仓只有13万的原因，差了接近2万的市值
3、虽然周末时间浪费了，但本着残值利用的想法，依然把长期不太行的【加入正股涨幅要求】做成了模拟盘3，用hyper-V 装个win7,在4600H这个模拟盘1的物理机上运行，虽然今天净买入是完全无意义的，但是，明天开始，可以和模拟盘2进行对比了，且发现：
a、hyper-V 在下单过程中慢不少，主要是代码、价格、数量 输入到出名字的过程，比物理机慢了0.21秒，物理机下单一笔0.35秒，虚拟机下一单要0.625秒以上，几乎慢一倍
b、因为模拟盘2、3我都没有登入同花顺，这导致它没有迁移性，日后当模拟盘2资产超越模拟盘1时，大概就可以停止模拟盘2了，毕竟4600H 比 G5420省电多了，虚拟机下单虽然慢，但影响不大
4、百元溢价继续上升到30.63，基于傻子、疯子过多，本韭菜对未来充满信心，虽然估值下降的等待期又会拉长
0
xcdk2018 - 小韭菜
@xcdk2018
发现：
1、如果想要偏离均线a,前置缩容比较好，不利于回测
2、想要正股涨幅大于a,同样前置更好，不利于回测
3、股债取同样的观察区间，相较原来的不同观察区间表现更弱，也就是统一观察区间的尝试失败了
4、如果非要找一个面子，那么只有一个地方，抽样的43日，对股票涨幅有要求的，能高万0.56，但过去104个交易日，要弱万0.67，当长、短区间截面标准化并求和后，对股票涨幅有要求的能拍第一【赢得一局，找回面子】，但对股票没要求的原来方式，也能排第二啊【虽然赢了，但和输了没两样】
周末两天宣告报废，喜提一个近乎错误的答案，T_T
关于涨速，实测结果债涨速基于区间range(30,361,30)都不理想，勉强在300有10万分之二的提升，之所以会如此，恐怕和策略框定了债的近期涨幅有关，也就是说虽然级别有差异，效果依然是差不多的，关于正股，在range(30,421,30)区间内的[300,420]其实都大差不差，最高是360有10万分之8的优势，有效，但极少，本韭菜怀疑是 债的近期涨幅 间接 的筛选了股的跌幅，换言之，真正需...涨速的探索提前结束了，经过昨天12小时回测的结果，最强的那个，也不怎么样，债涨速子不用说，股涨速虽然找到了相对的优势区间，但结果却令人失望
发现：
1、如果想要偏离均线a,前置缩容比较好，不利于回测
2、想要正股涨幅大于a,同样前置更好，不利于回测
3、股债取同样的观察区间，相较原来的不同观察区间表现更弱，也就是统一观察区间的尝试失败了
4、如果非要找一个面子，那么只有一个地方，抽样的43日，对股票涨幅有要求的，能高万0.56，但过去104个交易日，要弱万0.67，当长、短区间截面标准化并求和后，对股票涨幅有要求的能拍第一【赢得一局，找回面子】，但对股票没要求的原来方式，也能排第二啊【虽然赢了，但和输了没两样】
周末两天宣告报废，喜提一个近乎错误的答案，T_T
0
xcdk2018 - 小韭菜
关于涨速，实测结果债涨速基于区间range(30,361,30)都不理想，勉强在300有10万分之二的提升，之所以会如此，恐怕和策略框定了债的近期涨幅有关，也就是说虽然级别有差异，效果依然是差不多的，关于正股，在range(30,421,30)区间内的[300,420]其实都大差不差，最高是360有10万分之8的优势，有效，但极少，本韭菜怀疑是 债的近期涨幅 间接 的筛选了股的跌幅，换言之，真正需要讨论的，恐怕是 债近期涨幅 的这个近期，究竟是什么时段 vs 债股各自的近期，这可有点复杂，因为这货动的是基础假设，需要重写回测程序
不过不管怎么折腾，模拟盘2的 潜力在挖掘点恐怕到头了，争取3天内结束吧
不过不管怎么折腾，模拟盘2的 潜力在挖掘点恐怕到头了，争取3天内结束吧
0
xcdk2018 - 小韭菜
期待模拟盘2的胜利，却迎来2连败的打击，今日也不敢乐观，截止中午收盘，模拟盘1亏47，模拟盘2赚74，差值不到持仓的0.1%
最难的是模拟盘2，目前缺乏继续提升收益率的思路了，本想尝试一下 看30分钟涨速，结果不论是正股，还是转债，不管是尝试掐头，还是去尾，收益预期都会弱化，即对这个策略而言，30分钟涨速不靠谱，对提升收益率是负向的，后面测其他的区间，但不乐观，既然30分钟不行，15、60、大概率也不行，因为分布没有体现出正向贡献
最难的是模拟盘2，目前缺乏继续提升收益率的思路了，本想尝试一下 看30分钟涨速，结果不论是正股，还是转债，不管是尝试掐头，还是去尾，收益预期都会弱化，即对这个策略而言，30分钟涨速不靠谱，对提升收益率是负向的，后面测其他的区间，但不乐观，既然30分钟不行，15、60、大概率也不行，因为分布没有体现出正向贡献
0
xcdk2018 - 小韭菜
在引入实时日均线的过程中，有了意外收获，因历史数据不足时，引入了np.nan，导致整个交易日被舍弃，简单的说，获得了只算40%交易日的机会，极大的节约了计算时间
就结论来说，实时在均线上，确实能提高收益率【万1】，但是，和预期不同，远离均线的，并没有因潜在回归导致低收益，反倒是只要去掉了离均线最远的10%后，不论怎么找补都是降低的，我想其原因可能在于2点：
1、股债之间相关，但不维持比例，系数时正时负，如果说股票交易的是美好愿望，那债就是对该愿望的发展进行二次交易
2、和策略选取的逻辑相关，本就是为了持有性价比高的，涨跌中性，非持续下跌风险已经计价，而破均线的持续下跌，这已经是趋势而非中性，所以不破均线有提高
扩展解释，正是因为跌破均线后的趋势跌风险，为了避免它，所以最佳的区间，反而是[a,正无穷]，至于a取多少合适，就只能算了，而这种方式，目测可以带来大约万1或2的提升，小区间看是万1，和不破均线差不多，拉长后，能到万2，也就超过了在均线上，那么问题来了，a的衰减是多少？a越大，入选的标的也就越少，只能回测看看
PS：今天模拟盘2跑不赢模拟盘1，模拟盘1今日赚708，模拟盘2今日才501，不会昨少亏的250今天就还回去了吧，那还超越个毛线( ╯□╰ )
就结论来说，实时在均线上，确实能提高收益率【万1】，但是，和预期不同，远离均线的，并没有因潜在回归导致低收益，反倒是只要去掉了离均线最远的10%后，不论怎么找补都是降低的，我想其原因可能在于2点：
1、股债之间相关，但不维持比例，系数时正时负，如果说股票交易的是美好愿望，那债就是对该愿望的发展进行二次交易
2、和策略选取的逻辑相关，本就是为了持有性价比高的，涨跌中性，非持续下跌风险已经计价，而破均线的持续下跌，这已经是趋势而非中性，所以不破均线有提高
扩展解释，正是因为跌破均线后的趋势跌风险，为了避免它，所以最佳的区间，反而是[a,正无穷]，至于a取多少合适，就只能算了，而这种方式，目测可以带来大约万1或2的提升，小区间看是万1，和不破均线差不多，拉长后，能到万2，也就超过了在均线上，那么问题来了，a的衰减是多少？a越大，入选的标的也就越少，只能回测看看
PS：今天模拟盘2跑不赢模拟盘1，模拟盘1今日赚708，模拟盘2今日才501，不会昨少亏的250今天就还回去了吧，那还超越个毛线( ╯□╰ )
0
xcdk2018 - 小韭菜
完整的穷举寻参真是太慢了，时间上不可接受，改为基于经验的精简寻参【跑一个完整的，观察表现优异组合的共性】可以压缩在2小时内用7840H不拆分的单线程跑完一个组合的107天分钟线，最终结论是，在25、30、35分钟三选1的情况下，选30分钟，至于强赎预警严格一点更好，所谓一波回测跑参猛如虎，结果收益原地杵：
1、模拟盘1，截至昨天运行25个交易日，日常持仓不超过15w，收益6K，折算4%，平均收益千1.6，但别急着骂，等今天亏损算上，还会更难看，很难不让人不口吐芬芳
2、实际最强的经验预期是千2.8，然后现在模拟盘2用的是预期千2.6的参数，理论上平均能战胜模拟盘千1，结果呢？截至中午，一个亏660，一个亏610，优势是万3，今天可没啥理由来开脱了，虽然早上改了参数收盘才完全起效，但昨天用的参数本就比模拟盘1更优，凭啥不能显著领先？
3、目前的定性的回测极限就是千2.8，如果加上数量不足的影响【预期买2个，结果备选只有1个，盈亏影响都会减半】，还会掉到千2.7，上限也太低了吧，/(ㄒoㄒ)/~~。我正为千3而不懈奋斗，这话说出去不被股民笑死才怪，吾知讲乜当初追求的下限都是千5。所以基于均线的范围研究，又来了。其实原理很简单，原始判断只说均线上下，但都知道，偏离过多会容易回归，那么实际应该有个偏离范围，这样更安全一点，不知道上限能不能提高一点，若还是不能，那就要涉及我最不原意碰的高频指标了【复杂+困难】
最后吐槽一下，我运气真差，7.29砍仓后，暴涨，然后昨天为了减小511880规模，毅然决然赎回了海通的880，这可是2天的，然后今天就溢价，欲哭无泪( ╯□╰ )
1、模拟盘1，截至昨天运行25个交易日，日常持仓不超过15w，收益6K，折算4%，平均收益千1.6，但别急着骂，等今天亏损算上，还会更难看，很难不让人不口吐芬芳
2、实际最强的经验预期是千2.8，然后现在模拟盘2用的是预期千2.6的参数，理论上平均能战胜模拟盘千1，结果呢？截至中午，一个亏660，一个亏610，优势是万3，今天可没啥理由来开脱了，虽然早上改了参数收盘才完全起效，但昨天用的参数本就比模拟盘1更优，凭啥不能显著领先？
3、目前的定性的回测极限就是千2.8，如果加上数量不足的影响【预期买2个，结果备选只有1个，盈亏影响都会减半】，还会掉到千2.7，上限也太低了吧，/(ㄒoㄒ)/~~。我正为千3而不懈奋斗，这话说出去不被股民笑死才怪，吾知讲乜当初追求的下限都是千5。所以基于均线的范围研究，又来了。其实原理很简单，原始判断只说均线上下，但都知道，偏离过多会容易回归，那么实际应该有个偏离范围，这样更安全一点，不知道上限能不能提高一点，若还是不能，那就要涉及我最不原意碰的高频指标了【复杂+困难】
最后吐槽一下，我运气真差，7.29砍仓后，暴涨，然后昨天为了减小511880规模，毅然决然赎回了海通的880，这可是2天的，然后今天就溢价，欲哭无泪( ╯□╰ )
0
xcdk2018 - 小韭菜
最终周末没有完善交易程序，因为发现一个令人沮丧的问题，
1、日线优秀的方式，套在分钟上不一定优秀【观察到的事实】
2、不能用日线理所当然的的推分钟线，因为日线历史是7年，面对区区100交易日的1分钟线，其信息密度也差了13倍以上【推测原因】
而硬推分钟线，则是非常消耗cpu算力的活动，即便按照经验把组合降到1500种【仅定性，且不涉及屏蔽强赎风险、分钟滚动数这2个参数的组合情况】，面对100交易日的2.4万轮判断点，这就有3600万个计算点，对手边只有老cpu的我来说，太杀时间了
2680V4 跑500组合*240根【1天】 370 秒，100天10小时开外【1500组合分成3部分并行】，想要速度，拆成9部分并行，预期3.5-4小时，能跑完 一种 强赎屏蔽+分钟滚动 的组合，但嫌弃费电【150瓦开外吧】，关机
4600H TDP限制38W 跑500组合*240根【1天】 280秒，3线并行，差不多8小时能跑一种组合，功耗40瓦以内，可行，运行模拟盘2的执行端，也要开机
7840H TDP限制38W 跑500组合*240根【1天】 170秒，6直并行，5小时左右，可以跑2种组合，实际功耗50瓦内，更可行，运气好，今天盘后，就能看到结果，还是争取早日搞完，买7945HX吧，核心翻倍+频率再快20%，能快2.4倍
1、日线优秀的方式，套在分钟上不一定优秀【观察到的事实】
2、不能用日线理所当然的的推分钟线，因为日线历史是7年，面对区区100交易日的1分钟线，其信息密度也差了13倍以上【推测原因】
而硬推分钟线，则是非常消耗cpu算力的活动，即便按照经验把组合降到1500种【仅定性，且不涉及屏蔽强赎风险、分钟滚动数这2个参数的组合情况】，面对100交易日的2.4万轮判断点，这就有3600万个计算点，对手边只有老cpu的我来说，太杀时间了
2680V4 跑500组合*240根【1天】 370 秒，100天10小时开外【1500组合分成3部分并行】，想要速度，拆成9部分并行，预期3.5-4小时，能跑完 一种 强赎屏蔽+分钟滚动 的组合，但嫌弃费电【150瓦开外吧】，关机
4600H TDP限制38W 跑500组合*240根【1天】 280秒，3线并行，差不多8小时能跑一种组合，功耗40瓦以内，可行，运行模拟盘2的执行端，也要开机
7840H TDP限制38W 跑500组合*240根【1天】 170秒，6直并行，5小时左右，可以跑2种组合，实际功耗50瓦内，更可行，运气好，今天盘后，就能看到结果，还是争取早日搞完，买7945HX吧，核心翻倍+频率再快20%，能快2.4倍
0
xcdk2018 - 小韭菜
模拟盘的第23.5个交易日
在观察 模拟盘2 懒更新 与 tick 更新差异时，发现一个 买了 盈峰 、另一个选了 绿动，打算观察一下这2个债的差异，不看不知道，一看吓一跳，我去 盈峰 正股均线这么差，怎么入选的？我不是屏蔽了这种正股日线很差的债吗？
回头看代码，发现一个远古的错误，当时为了省事，直接把回测的代码复制到模拟盘了，结果呵呵，站在日线模拟角度，T日开盘前，正股均线怎么样，不引入未来信息，确实只能使用 stock_pre_close ，但是，实盘（模拟盘），能看到的日线记录100%都是历史，日均线当然应该用 stock_close
这尼玛，意思是模拟盘1接近接近24天，都用的错误均线判断，不知道买了多少正股均线垃圾的债，这难道是模拟盘收益如此不济的原因？其实模拟盘1相对还好，最多是 T-1的收盘价 vs T-2的收盘均线 ，模拟盘2 则是，是T-2的收盘价 vs T-2的收盘均线 ，错得更离谱
下午顺带测试，懒更新的 分钟级，如果一切顺利，周一收盘时，模拟盘1、2都能回归正轨，到时候用周一的收盘资产重新对比吧
在观察 模拟盘2 懒更新 与 tick 更新差异时，发现一个 买了 盈峰 、另一个选了 绿动，打算观察一下这2个债的差异，不看不知道，一看吓一跳，我去 盈峰 正股均线这么差，怎么入选的？我不是屏蔽了这种正股日线很差的债吗？
回头看代码，发现一个远古的错误，当时为了省事，直接把回测的代码复制到模拟盘了，结果呵呵，站在日线模拟角度，T日开盘前，正股均线怎么样，不引入未来信息，确实只能使用 stock_pre_close ，但是，实盘（模拟盘），能看到的日线记录100%都是历史，日均线当然应该用 stock_close
这尼玛，意思是模拟盘1接近接近24天，都用的错误均线判断，不知道买了多少正股均线垃圾的债，这难道是模拟盘收益如此不济的原因？其实模拟盘1相对还好，最多是 T-1的收盘价 vs T-2的收盘均线 ，模拟盘2 则是，是T-2的收盘价 vs T-2的收盘均线 ，错得更离谱
下午顺带测试，懒更新的 分钟级，如果一切顺利，周一收盘时，模拟盘1、2都能回归正轨，到时候用周一的收盘资产重新对比吧
0
xcdk2018 - 小韭菜
@xcdk2018
模拟盘的第22.5个交易日，模拟盘2程序发现的bug找到 频繁获取1m的原因了，存档的变量不是全局变量，所以tick的截面没有保存到下一轮循环调用，最终就是两次获取的差距，当使用全局变量后，在盘中，假设程序不中断，重启，那么保存获取值与更新保存，毫无意义，假设中断，重启了，那么基于tick获取的截面将全部丢失，即便原意付出代价，每次获取截面后，都保存，其也只能对付不超过1分钟的中断，一旦超过了，后面1min还不是丢了【唯一的意义是盘后测试，或中午休盘，因为一开始就是完整的，不存在后续时刻，避免了频繁获取】，从稳健性考虑，是不如定时获取的。
Q1、因为分钟线获取速度慢，快则20秒左右，慢则40秒开外，存在跨分钟的情况，统一取N根，合并后会出现时间错位
A1、多取几个，比如N+5，用当日时间掐头，dropna去尾
Q2、同样由于获取缓慢，或者行情质量差 ，或2者叠加，很可能某个时间节点，它就漏了，原本对分钟线获取，是希望填补全推tick的偶然缺失，结果这个行为本身就容易引入缺失
A2...
0
xcdk2018 - 小韭菜
模拟盘的第22.5个交易日，模拟盘2程序发现的bug
Q1、因为分钟线获取速度慢，快则20秒左右，慢则40秒开外，存在跨分钟的情况，统一取N根，合并后会出现时间错位
A1、多取几个，比如N+5，用当日时间掐头，dropna去尾
Q2、同样由于获取缓慢，或者行情质量差 ，或2者叠加，很可能某个时间节点，它就漏了，原本对分钟线获取，是希望填补全推tick的偶然缺失，结果这个行为本身就容易引入缺失
A2、或许还是应该回归懒维护，即基于特定时间点，比如29分、59分 这样的，当观察间距为30分钟时，日内固定取6次就好 [09:59,10:29,10:59,11:29,13:29,13:59,14:29] ,且还能单次取的数量少，如果每次多取5根，则6次也就只取了270根，比单次暴力取245根文明太多，此外，更环保，目前400ms不到就会循环1次，只为不漏截面，结果还是漏了
PS：也有单纯的补丁方式，即截面记录时不要求 中位时间戳 与 本地时间戳 的差值，这是交易才涉及的东西，这样可以显著减低 因为行情质量差【高延迟】导致的 记录问题，毕竟只有交易时，才对价格的有效性敏感，截面大家一起慢，无所谓
Q1、因为分钟线获取速度慢，快则20秒左右，慢则40秒开外，存在跨分钟的情况，统一取N根，合并后会出现时间错位
A1、多取几个，比如N+5，用当日时间掐头，dropna去尾
Q2、同样由于获取缓慢，或者行情质量差 ，或2者叠加，很可能某个时间节点，它就漏了，原本对分钟线获取，是希望填补全推tick的偶然缺失，结果这个行为本身就容易引入缺失
A2、或许还是应该回归懒维护，即基于特定时间点，比如29分、59分 这样的，当观察间距为30分钟时，日内固定取6次就好 [09:59,10:29,10:59,11:29,13:29,13:59,14:29] ,且还能单次取的数量少，如果每次多取5根，则6次也就只取了270根，比单次暴力取245根文明太多，此外，更环保，目前400ms不到就会循环1次，只为不漏截面，结果还是漏了
PS：也有单纯的补丁方式，即截面记录时不要求 中位时间戳 与 本地时间戳 的差值，这是交易才涉及的东西，这样可以显著减低 因为行情质量差【高延迟】导致的 记录问题，毕竟只有交易时，才对价格的有效性敏感，截面大家一起慢，无所谓
0
xcdk2018 - 小韭菜
模拟盘的第22个交易日，打算使用 真分钟的 模拟盘2 今天遭遇各种bug，毕竟修改了一下基础数据源，以聚宽的数据为主，忘了它日线不含转债名字，同花顺模拟我写了名字验证【昨天遇到除权，半小时卖不出的情况，带了XD前缀，名字验证不通过】，真正的麻烦是，尝试子集维护盘中的1分钟记录，本来也简单，只要不断网，不半路开始，1分钟截面记录洒洒水，但遗憾的是，半路出家，中途断网，重启，都是是日常，最终还是绕不开请求当日的1分钟k线
另外，发现程序中的一个bug，新增买入用的买1价，当然可能难以成交，修正为卖1，同时为了契合1分钟的记录，对交易时点进行1个修正，一开始是11:30，但不想休市时委托，容错率低【限制了行情时间戳与本地的差距】，于是改为13:00，用了一段时间后没问题，但现在要求时间节点要和1分钟k线记录能对上，所以又改为13:01，因此整个13点的交易时点，全部往后移动了1分钟
至于抽风部分还没看错在哪里，争取明天能搞定大部分吧，估值高没法实盘，等搞完了，就是看模拟盘2的资产，啥时候能超过模拟盘1
另外，发现程序中的一个bug，新增买入用的买1价，当然可能难以成交，修正为卖1，同时为了契合1分钟的记录，对交易时点进行1个修正，一开始是11:30，但不想休市时委托，容错率低【限制了行情时间戳与本地的差距】，于是改为13:00，用了一段时间后没问题，但现在要求时间节点要和1分钟k线记录能对上，所以又改为13:01，因此整个13点的交易时点，全部往后移动了1分钟
至于抽风部分还没看错在哪里，争取明天能搞定大部分吧，估值高没法实盘，等搞完了，就是看模拟盘2的资产，啥时候能超过模拟盘1
0
xcdk2018 - 小韭菜
最终公司选择不作为，使得转债在本月28日结束前不可能强赎，哎，转股部分需要熬一阵了，悲剧
模拟盘的第17个交易日，再次大幅跑输等权，且模拟盘2弱于模拟盘1，屋漏偏逢连夜雨
模拟盘的第17个交易日，再次大幅跑输等权，且模拟盘2弱于模拟盘1，屋漏偏逢连夜雨
0
xcdk2018 - 小韭菜
虽然对实盘充满信心，但模拟盘1跑输等权就算了，模拟盘2更是大亏，这很难受：
过滤标准：14/15+当天小于转股价值小于130，似乎有问题的
遇到14/15+当天小于转股价值小于130+持仓这种情况，没有想到。神马亏也就算了，没想到天23也大亏，/(ㄒoㄒ)/~~
过滤标准：14/15+当天小于转股价值小于130，似乎有问题的
遇到14/15+当天小于转股价值小于130+持仓这种情况，没有想到。神马亏也就算了，没想到天23也大亏，/(ㄒoㄒ)/~~
0
xcdk2018 - 小韭菜
神马转股被套了，对策是装死：
今日装死：因为无法排除尾盘偷袭的可能性【最坑的是尾盘集合竞价偷袭】
明日、后日也装死，因为假设今天失败【公司亏大发了】，后续需要多维持4天，此外，本次转股3.36亿，折算为股票金额是 3.36*1.3=4.368亿，可能要过了今天，本次转股影响才会稀释，目前第一小时正股成交才3.23亿，连转股金额都没覆盖
至于转债，直觉是127以内有博弈价值，高了就算了，因为，130*0.98=127.4，130*0.97=126.1，后者趋近于今日的最低价126.289，理由就是，假设尾盘偷袭成功，不预留3%折价说得过去吗？
对于转债的拉升，本韭菜不太理解，假设放心溢价，那么隐含的信息就是正股尾盘必然不存在偷袭，或正股其实会暴涨，在转股金额尚且没有完全超越的当下，本韭菜认为，不太合理
今日装死：因为无法排除尾盘偷袭的可能性【最坑的是尾盘集合竞价偷袭】
明日、后日也装死，因为假设今天失败【公司亏大发了】，后续需要多维持4天，此外，本次转股3.36亿，折算为股票金额是 3.36*1.3=4.368亿，可能要过了今天，本次转股影响才会稀释，目前第一小时正股成交才3.23亿，连转股金额都没覆盖
至于转债，直觉是127以内有博弈价值，高了就算了，因为，130*0.98=127.4，130*0.97=126.1，后者趋近于今日的最低价126.289，理由就是，假设尾盘偷袭成功，不预留3%折价说得过去吗？
对于转债的拉升，本韭菜不太理解，假设放心溢价，那么隐含的信息就是正股尾盘必然不存在偷袭，或正股其实会暴涨，在转股金额尚且没有完全超越的当下，本韭菜认为，不太合理
0
xcdk2018 - 小韭菜
神马正股推演
A、10.22满足，即[09.03,10,22]完成15/30
对策：正股挂10.54等出货
概率：站在公司角度，推进强赎最合适，只需要维护明天的收盘价即可，甚至可以尾盘偷袭
B、10.22失败,这会导致短期强赎消失，即随后每日满足，也需要10.28才能强赎【多付出3天09.03-09.05报废】
对策：如果开盘转债跌得多，可以低吸，缓刑4天，或有溢价
概率：小，错失了这天，公司得维护后续4天股价
C、不仅10.22失败，连后4天中任意一天失败，会再加2天【报废09.09-09.10】，即最快10.31号结束才能强赎，此时转债大概率有再冲130+的机会
对策，当然是低吸转债
A、10.22满足，即[09.03,10,22]完成15/30
对策：正股挂10.54等出货
概率：站在公司角度，推进强赎最合适，只需要维护明天的收盘价即可，甚至可以尾盘偷袭
B、10.22失败,这会导致短期强赎消失，即随后每日满足，也需要10.28才能强赎【多付出3天09.03-09.05报废】
对策：如果开盘转债跌得多，可以低吸，缓刑4天，或有溢价
概率：小，错失了这天，公司得维护后续4天股价
C、不仅10.22失败，连后4天中任意一天失败，会再加2天【报废09.09-09.10】，即最快10.31号结束才能强赎，此时转债大概率有再冲130+的机会
对策，当然是低吸转债
0
xcdk2018 - 小韭菜
等分时点模拟盘1 第16天
今天起，模拟盘2也改为等分时点，但使用截面归一化，融合潜在预期、ILLIQ逆序，取消预期为正、近期涨跌幅、收益分位过滤，因为：
1、做分钟级别回测时发现，加上后面的因子后，备选量会很少
2、ILLIQ 分组测试均值的结果是，它对股是正向，对债负向（最高组比最低组单次均值弱万8），但因子融合后，ILLIQ逆序融合top2 对 ILLIQ正序融合top2 的领先均值，便成了万1.25左右，怀疑潜在预期是主导地位，导致ILLIQ表现弱
目前本韭菜，对模拟盘2寄予厚望，因为：近期95日左右，以分钟回测，模拟盘2应该是碾压模拟盘1的【单次均值接近千1】，但运行首日看不出，何况早上模拟盘2忘了运行程序，开始运行已经是10点5分了，导致需要手工修正记录
同时，早上模拟盘2跑输模拟盘1时，查看原因是 大量买入神马，因为神马再14日公告说，未来6天，5天满足就是满足强赎，让我一度怀疑程序有bug，检查后发现，不算今天，过去30天，神马满足13天，加今天是14天，那凭啥今天就大折价，不服，实盘129.23 买入100张，挂129.87卖出，同时委托全部转股
假设情况1，神马明天满足强赎条件，则正股必须不低于 8.11*1.3 = 10.54，那么挂10.54卖出，100张，兑换1233股，1233*10.54=12995.82，成本千1计算，能回收资金12982.82元，成本这块是 129.47*100 = 12947 ，可以撸 12982.82 - 12947 = 35.82元
假设情况2，反之，全天不触及10.54【其实就是收盘不触及】，那么就等着就好，价格合适可以补点转债，说不定能赚折价的钱，至于要不要补债双持，明天看情况吧
今天起，模拟盘2也改为等分时点，但使用截面归一化，融合潜在预期、ILLIQ逆序，取消预期为正、近期涨跌幅、收益分位过滤，因为：
1、做分钟级别回测时发现，加上后面的因子后，备选量会很少
2、ILLIQ 分组测试均值的结果是，它对股是正向，对债负向（最高组比最低组单次均值弱万8），但因子融合后，ILLIQ逆序融合top2 对 ILLIQ正序融合top2 的领先均值，便成了万1.25左右，怀疑潜在预期是主导地位，导致ILLIQ表现弱
目前本韭菜，对模拟盘2寄予厚望，因为：近期95日左右，以分钟回测，模拟盘2应该是碾压模拟盘1的【单次均值接近千1】，但运行首日看不出，何况早上模拟盘2忘了运行程序，开始运行已经是10点5分了，导致需要手工修正记录
同时，早上模拟盘2跑输模拟盘1时，查看原因是 大量买入神马，因为神马再14日公告说，未来6天，5天满足就是满足强赎，让我一度怀疑程序有bug，检查后发现，不算今天，过去30天，神马满足13天，加今天是14天，那凭啥今天就大折价，不服，实盘129.23 买入100张，挂129.87卖出，同时委托全部转股
假设情况1，神马明天满足强赎条件，则正股必须不低于 8.11*1.3 = 10.54，那么挂10.54卖出，100张，兑换1233股，1233*10.54=12995.82，成本千1计算，能回收资金12982.82元，成本这块是 129.47*100 = 12947 ，可以撸 12982.82 - 12947 = 35.82元
假设情况2，反之，全天不触及10.54【其实就是收盘不触及】，那么就等着就好，价格合适可以补点转债，说不定能赚折价的钱，至于要不要补债双持，明天看情况吧
0
xcdk2018 - 小韭菜
今天开始 废弃优势时点 改为 对正股 求4小时 ILLIQ 后，取top20% 分位
原因是：优势时点存在错位情况，当两个日时点完全不同，资金需求要翻倍，且需要维护历史数据，才能知道近期的优势时点是什么，使用4小时 ILLIQ 后，只需要有T-1日正股分钟数据就好，这个就容易不少
可能存在的问题：目前观察到，Top20% 分位 与 现在的等分时点计算方式没有交集，因为用的是逻辑且，属于定性判断，而非定量判断，至于因子标准化后能否直接相加，加了之后能否增益，尚需回测检查
原因是：优势时点存在错位情况，当两个日时点完全不同，资金需求要翻倍，且需要维护历史数据，才能知道近期的优势时点是什么，使用4小时 ILLIQ 后，只需要有T-1日正股分钟数据就好，这个就容易不少
可能存在的问题：目前观察到，Top20% 分位 与 现在的等分时点计算方式没有交集，因为用的是逻辑且，属于定性判断，而非定量判断，至于因子标准化后能否直接相加，加了之后能否增益，尚需回测检查
0
xcdk2018 - 小韭菜
小韭菜 看 中信建投 高频选股因子分类体系 的8篇研报：《高频量价选股因子初探》、《买卖报单流动性因子构建》、《高频订单失衡及价差因子》、《多层次订单失衡及订单斜率因子》、《流动性因子系统解读与再增强》、《高频选股因子分类体系》、《流动性高频因子再构建与投资者注意力因子》、《技术指标因子高频化》
因为5档快照、历史的成交逐笔对本韭菜来说都太难了，所以简单一点，找它上面重点推荐的，且本地分钟或日线有验证机会的，回测备选，大概如下：
因为5档快照、历史的成交逐笔对本韭菜来说都太难了，所以简单一点，找它上面重点推荐的，且本地分钟或日线有验证机会的，回测备选，大概如下：
0
xcdk2018 - 小韭菜
等分时间模拟盘第9.5天，目前亏持仓的1%
优势时点模拟盘第2.5天，目前亏持仓的0.9%，但因为前面的选择时点有问题，所以不能参考，需要等收盘才能调整好
虽然跌了点，但估值下降实际非常少，大小盘的差距不仅没收敛还越大拉越大，位置不同，攻守之势异也，本韭菜认为这只是开胃前菜，并不是真正的下跌，因此在511880接近溢价，逆回购打发乞丐的情况下，决定收盘前申购reit
优势时点模拟盘第2.5天，目前亏持仓的0.9%，但因为前面的选择时点有问题，所以不能参考，需要等收盘才能调整好
虽然跌了点，但估值下降实际非常少，大小盘的差距不仅没收敛还越大拉越大，位置不同，攻守之势异也，本韭菜认为这只是开胃前菜，并不是真正的下跌，因此在511880接近溢价，逆回购打发乞丐的情况下，决定收盘前申购reit
0
xcdk2018 - 小韭菜
等分时间模拟盘第9天，赚200元
优势时点模拟盘第2天，赚400元
跑赢了等权，且今日优势时点更多，但并不能说优势时点就此胜出，原因在于运气，优势时点昨天买的首华更多，导致单票贡献多260元，但它整体来看，对比等分时点并没多出260元以上的收益，可见其他选择无优势，依靠运气赢的，需要继续观察
另外，转债等权虽然跌了，但估值却是上涨的，所以杀估值的愿望落空了，等下周吧
优势时点模拟盘第2天，赚400元
跑赢了等权，且今日优势时点更多，但并不能说优势时点就此胜出，原因在于运气，优势时点昨天买的首华更多，导致单票贡献多260元，但它整体来看，对比等分时点并没多出260元以上的收益，可见其他选择无优势，依靠运气赢的，需要继续观察
另外，转债等权虽然跌了，但估值却是上涨的，所以杀估值的愿望落空了，等下周吧
0
xcdk2018 - 小韭菜
等分时间模拟盘第8.5天，目前亏151元
优势时点模拟盘第1.5天，目前赚200元
暂时看起来，优势时点赢了一点，但代价是资金爆炸+一点运气，下午收盘再看吧，另外同花顺不登入，模拟盘也可以保留的，好评
PS：转债估值可能要下降了，亏损当是常态，面对疾风吧，模拟盘
优势时点模拟盘第1.5天，目前赚200元
暂时看起来，优势时点赢了一点，但代价是资金爆炸+一点运气，下午收盘再看吧，另外同花顺不登入，模拟盘也可以保留的，好评
PS：转债估值可能要下降了，亏损当是常态，面对疾风吧，模拟盘
0
xcdk2018 - 小韭菜
本韭菜以为自己足够小心了，没想到，冲抵还是出现了问题，导致今天旧的那个模拟盘出现了超卖，原因很简单，理论上9：18的卖出委托，实际9：19才发出，导致时间点错位，进而依靠时点冲抵失败【已经没有持仓的，但记录认为依然持仓】，这是同花顺这种无备注的专属问题【没有备注，依靠委托时间来确定时点】，解决方式也简单，就是对冲抵为为负的，保留出来，正常构成新记录后，依次删除冲抵异常的，每次只删除第一个，虽然时点可能错位，但这已经差不多是最佳方式了
另外，同花顺的貌似还有一个特点，即如果cpu单核性能不足，那么输入代码后，其证券名迟迟不会出来，今天早上本韭菜，为了省电【同花顺感觉有bug，打开交易窗口后，单核容易满载】，把老旧的4600H，最大处理器状态改成99【关闭睿频】，结果代码名字出不来，最终首个时点的买卖交易都嗝屁了【这还是同花顺专属问题，因为模拟的鼠键，旧难免可能输错代码，导致必须验证名字】( ╯□╰ )
最后，发现优势时点还有副作用，对资金的消耗比均分时点要大，因为T与T+1日时点不一样，这导致T+1买入时，T日的时点还没到卖出时间，在完全错位的情况下，资金消耗会是后者的两倍，好夸张(○´･д･)ﾉ
另外，同花顺的貌似还有一个特点，即如果cpu单核性能不足，那么输入代码后，其证券名迟迟不会出来，今天早上本韭菜，为了省电【同花顺感觉有bug，打开交易窗口后，单核容易满载】，把老旧的4600H，最大处理器状态改成99【关闭睿频】，结果代码名字出不来，最终首个时点的买卖交易都嗝屁了【这还是同花顺专属问题，因为模拟的鼠键，旧难免可能输错代码，导致必须验证名字】( ╯□╰ )
最后，发现优势时点还有副作用，对资金的消耗比均分时点要大，因为T与T+1日时点不一样，这导致T+1买入时，T日的时点还没到卖出时间，在完全错位的情况下，资金消耗会是后者的两倍，好夸张(○´･д･)ﾉ
0
xcdk2018 - 小韭菜
近期表现优秀时点 vs 等分时点 是否能赢？
在回测中过去60多天能提供万2左右的优势【不可连续的方式撑死万1左右，分散更多，下限抬高，上限也被压缩】，这个优势能抵御实际的交易成本吗？
近期表现优秀时点，就我个人感觉而言，它其实是趋近于随机，因为本质就是买入即暴赚，这怎么可能有规律呢？但这种随机性会带来一个显著的副作用，那就是T与T 1日的时点，大概率差异极大，即T日的合法时点，在T 1是非法的，换仓成本必然显著上升，且难以进行冲抵：
a、如果想减少换仓成本，那几乎就是把未来非法时点的code删除，然后记为当前合法时点，但这本质是违背了时间兑现，即当前时点 到 未来非法时点 之间，这个时间t，缺乏对特定代码的持仓【等效于提前卖出了历史持仓】，别忘了，策略本质还期待时间兑现收益呢，折损时间就是折损收益；
b、在没有发生实际委托单情况下，时点的code就凭空消失，盘后无法根据委托进行独立冲抵，得依靠三方记录，进一步增加了复杂性、脆弱性
实际如何，必须实践出真知，毕竟1分钟的数据回测，仅存在于理论中，实际都不可能在1分钟结束的时刻，拿到全部股债的close，就更别提以这个close进行交易。所以再新开一个模拟盘给近期表现好的，使用可连续的，但它有个bug是回测中无法体现，即两次下单的时间间距小于30秒，因为全推行情的质量不可掌控，有可能T时刻质量差，迟迟无法下单，而T+1时刻突然好转，这导致时间拉不开差距
在回测中过去60多天能提供万2左右的优势【不可连续的方式撑死万1左右，分散更多，下限抬高，上限也被压缩】，这个优势能抵御实际的交易成本吗？
近期表现优秀时点，就我个人感觉而言，它其实是趋近于随机，因为本质就是买入即暴赚，这怎么可能有规律呢？但这种随机性会带来一个显著的副作用，那就是T与T 1日的时点，大概率差异极大，即T日的合法时点，在T 1是非法的，换仓成本必然显著上升，且难以进行冲抵：
a、如果想减少换仓成本，那几乎就是把未来非法时点的code删除，然后记为当前合法时点，但这本质是违背了时间兑现，即当前时点 到 未来非法时点 之间，这个时间t，缺乏对特定代码的持仓【等效于提前卖出了历史持仓】，别忘了，策略本质还期待时间兑现收益呢，折损时间就是折损收益；
b、在没有发生实际委托单情况下，时点的code就凭空消失，盘后无法根据委托进行独立冲抵，得依靠三方记录，进一步增加了复杂性、脆弱性
实际如何，必须实践出真知，毕竟1分钟的数据回测，仅存在于理论中，实际都不可能在1分钟结束的时刻，拿到全部股债的close，就更别提以这个close进行交易。所以再新开一个模拟盘给近期表现好的，使用可连续的，但它有个bug是回测中无法体现，即两次下单的时间间距小于30秒，因为全推行情的质量不可掌控，有可能T时刻质量差，迟迟无法下单，而T+1时刻突然好转，这导致时间拉不开差距
0
xcdk2018 - 小韭菜
低级的分钟选择，基于过去90个交易日的回测数据：
1、如果是等分时间，比如，3分钟1买、4分钟一买、5分钟1买，最终和1分钟一买没啥显著差异，这符合预期
2、但持仓4小时，T+1换仓，的情况下，过去90天确实存在时间效应，即存在最差的入场点，与最佳入场点
3、备选数多时，单次均值会更高，但并不足以机会次数的减少
PS：基于时间分散的买法，恐怕难以从这个时间节点上收益
1、如果是等分时间，比如，3分钟1买、4分钟一买、5分钟1买，最终和1分钟一买没啥显著差异，这符合预期
2、但持仓4小时，T+1换仓，的情况下，过去90天确实存在时间效应，即存在最差的入场点，与最佳入场点
3、备选数多时，单次均值会更高，但并不足以机会次数的减少
PS：基于时间分散的买法，恐怕难以从这个时间节点上收益
0
xcdk2018 - 小韭菜
无聊中，打算看看可转债的1分钟级别的数据
聚宽是没指望了，它只提供转债的日线历史数据，QMT暂时不想用【不想维护数据、不想盘后更新，更何况海通还是绑网卡mac的】，最后拿起多年不用的pytdx，就目前观察到的，券商不提供退市债的1m数据，即便是行情软件中，输入退市债的代码
聚宽是没指望了，它只提供转债的日线历史数据，QMT暂时不想用【不想维护数据、不想盘后更新，更何况海通还是绑网卡mac的】，最后拿起多年不用的pytdx，就目前观察到的，券商不提供退市债的1m数据，即便是行情软件中，输入退市债的代码
0
xcdk2018 - 小韭菜
模拟盘第6.5天，大幅跑输等权，暂且不提，发现了一个前面没想过的问题
迅投QMT 的全推行情 ，居然会在无提示的情况下停止，需要先取消订阅，之后在次订阅，也就是需要重构一下订阅程序，发现交易时间段 很久没更新了，就先取消订阅，再重新订阅
顺便再修改2个地方：
1、鉴于同花顺喜欢 输入代码 不出 代码名的问题，因此 进行一次重试，就今天上午的情况来看，是 首次输入不出名字有3次，二次输入不出名字的0次，用牺牲单笔委托速度，换取委托顺利发送的可能性，代价是一笔委托由原来的1秒内完成，变成最高3.5秒，不过实盘不会遇到这种破事，因为QMT不需要以验证 证券名字 的方式来确保 输入代码正确
2、加入抽风逻辑，简单粗暴，回落大于冲高的10% + 当前涨幅还有 冲高的一半 + 日内冲高大于8% + 目前绝对溢价大于15 + 目前残差偏离5 以上 ，就先卖掉，同花顺模拟的麻烦一下，需要再写一个 时点映射，方便告诉收盘冲抵程序，此刻交易的是未来时间点的持仓，至于QMT依然不需要，因为它有 投资备注，按照投资备注的时点冲抵就好
PS：话说我运气要不要这么差啊，实盘重仓亏就算了，模拟盘重仓也是亏，这啥情况啊/(ㄒoㄒ)/~~
迅投QMT 的全推行情 ，居然会在无提示的情况下停止，需要先取消订阅，之后在次订阅，也就是需要重构一下订阅程序，发现交易时间段 很久没更新了，就先取消订阅，再重新订阅
顺便再修改2个地方：
1、鉴于同花顺喜欢 输入代码 不出 代码名的问题，因此 进行一次重试，就今天上午的情况来看，是 首次输入不出名字有3次，二次输入不出名字的0次，用牺牲单笔委托速度，换取委托顺利发送的可能性，代价是一笔委托由原来的1秒内完成，变成最高3.5秒，不过实盘不会遇到这种破事，因为QMT不需要以验证 证券名字 的方式来确保 输入代码正确
2、加入抽风逻辑，简单粗暴，回落大于冲高的10% + 当前涨幅还有 冲高的一半 + 日内冲高大于8% + 目前绝对溢价大于15 + 目前残差偏离5 以上 ，就先卖掉，同花顺模拟的麻烦一下，需要再写一个 时点映射，方便告诉收盘冲抵程序，此刻交易的是未来时间点的持仓，至于QMT依然不需要，因为它有 投资备注，按照投资备注的时点冲抵就好
PS：话说我运气要不要这么差啊，实盘重仓亏就算了，模拟盘重仓也是亏，这啥情况啊/(ㄒoㄒ)/~~
0
xcdk2018 - 小韭菜
模拟盘5.5天，上午行情时点漏了一个，把严格要求的重试次数由60次改为40次，提高非严格的通过概率，至于 委托之后 不出证券名字，放弃的共5笔，这个暂时不管他，如果下午不跌，今天大概是跑输等权了
然后，关于冲高回落的思考，样本是存在一定问题的，冲高回落是一种走势描述，如果它的转股溢价并不显著很高，那么可以认为是随正股波动，我想要找的样本，本质是单纯因为提升估值而张，又因为估值回落而跌的，也就是主导因素是估值，而非正股，这个怎么筛选，值得思考一下
然后，关于冲高回落的思考，样本是存在一定问题的，冲高回落是一种走势描述，如果它的转股溢价并不显著很高，那么可以认为是随正股波动，我想要找的样本，本质是单纯因为提升估值而张，又因为估值回落而跌的，也就是主导因素是估值，而非正股，这个怎么筛选，值得思考一下
0
xcdk2018 - 小韭菜
扯一下 冲高回落，先不谈估值问题，就历史数据，定义：
冲高 = 今高/昨收
回落 = 今收/金高 即上影线
以冲高为 阈值1，以回落 比例 为阈值2 ，变动各自的百分位，满足冲高的为全集，满足冲高且满足回落的为子集，计算子集/全集 的比例均值，得到下图：
非限定T-1收盘价
可知：
1、回落越多，概率越低，回落一半涨幅概率50-60%，回落70%涨幅，概率要跌15-20%
2、最小冲高 ，从计算上讲是限制了样本总数，从点图来说，它烫平了非冲高前10%的差异，且在概率上抑制了回落，并非直觉的涨得多，摔得狠
3、最后3点，特别是最后一点的明显下坠，也和2说的是同一件事
但如果限定T-1日收盘价不大于130呢
最大的区别在于最小冲高[0.01,0.04] 这个区间 有向上翘的动作，这和直觉中的涨得越多，摔得越惨可以对上，这个翘尾因素在0.05就无法观察到了，可见冲高到了5%后，百分位的影响除了最后一个点，其余都比较小了，如果说有什么收获，那就是涨过5%再观察呗
但这无法实际使用，原因在于，它是后验数据，站在收盘时点的结论，在盘中并非所有债同时达到最高点，因此，基于冲高百分位的做法就嗝屁了，只剩一个绝对冲高幅度
更合理的大概是跟随，即 发现回落——前面有冲高——估值偏离甚多——卖出
但估值偏离很多，则是个看似简单，实际复杂的问题，说它简单，因为观察溢价绝对值就可以发现，违背了溢价降低的大趋势，不说暴涨，也是维持溢价同步涨，说它复杂，是因为，可转债存在一个点，是理论溢价归零点【实际是保持较低的溢价，比如惠城转债，无法想象它现价基础上溢价50%吧】，而去找该点的函数，会在该点后失效，无法类比该点前后的差异，简单的说，定性容易，定量难
冲高 = 今高/昨收
回落 = 今收/金高 即上影线
以冲高为 阈值1，以回落 比例 为阈值2 ，变动各自的百分位，满足冲高的为全集，满足冲高且满足回落的为子集，计算子集/全集 的比例均值，得到下图：
非限定T-1收盘价
可知：
1、回落越多，概率越低，回落一半涨幅概率50-60%，回落70%涨幅，概率要跌15-20%
2、最小冲高 ，从计算上讲是限制了样本总数，从点图来说，它烫平了非冲高前10%的差异，且在概率上抑制了回落，并非直觉的涨得多，摔得狠
3、最后3点，特别是最后一点的明显下坠，也和2说的是同一件事
但如果限定T-1日收盘价不大于130呢
最大的区别在于最小冲高[0.01,0.04] 这个区间 有向上翘的动作，这和直觉中的涨得越多，摔得越惨可以对上，这个翘尾因素在0.05就无法观察到了，可见冲高到了5%后，百分位的影响除了最后一个点，其余都比较小了，如果说有什么收获，那就是涨过5%再观察呗
但这无法实际使用，原因在于，它是后验数据，站在收盘时点的结论，在盘中并非所有债同时达到最高点，因此，基于冲高百分位的做法就嗝屁了，只剩一个绝对冲高幅度
更合理的大概是跟随，即 发现回落——前面有冲高——估值偏离甚多——卖出
但估值偏离很多，则是个看似简单，实际复杂的问题，说它简单，因为观察溢价绝对值就可以发现，违背了溢价降低的大趋势，不说暴涨，也是维持溢价同步涨，说它复杂，是因为，可转债存在一个点，是理论溢价归零点【实际是保持较低的溢价，比如惠城转债，无法想象它现价基础上溢价50%吧】，而去找该点的函数，会在该点后失效，无法类比该点前后的差异，简单的说，定性容易，定量难
0
xcdk2018 - 小韭菜
模拟盘第5天，跑赢等权，5连赢了，转债的估值今天只下降了0.17元，下跌都是转股价值下跌引起的，所以下周大概率会有杀估值的过程，等溢价回落，就可以接入实盘下单了
下午没有出现因为行情问题而放弃判断的时点，就有3次放宽行情要求，可见行情处理可能也完成了，模拟盘等实盘进行的时候就停了吧，似乎交易的流程暂时已经没有可修改的地方了，除非加入抽风的逻辑判断
下午没有出现因为行情问题而放弃判断的时点，就有3次放宽行情要求，可见行情处理可能也完成了，模拟盘等实盘进行的时候就停了吧，似乎交易的流程暂时已经没有可修改的地方了，除非加入抽风的逻辑判断
0
xcdk2018 - 小韭菜
模拟盘第4.5天，整个上午似乎没有因行情池的不合格而导致放弃交易时点，触发放宽行情条件的也只有1次，下午再观察吧
倒是持仓中天能的抽风暴涨然后回落，让我思考是否应该加入一个打地鼠逻辑
正方：站在收益最大化的程度应该加，特别是这货冲140时，转股价也没100元，典型的散财童子来了，如果不是程序化交易，我自身会卖出的
反方：破坏原有逻辑，且实现难度大。原有逻辑，本意是通过时点的分散去获得均值收益，假设某一时刻全部卖出，还能提高收益，唯一的可能就是“抽风”了，那么：
A、如何定义抽风？偏离多少算？
B、触发方式是怎样的？原有的逻辑是将特定时点的交易，视为一个独立账户，只需要用时间推动即可，而现在，则变成了纵观全局，即在特定时刻，不仅要计算一下全部持仓的偏离程度，另一面，还需要明确知道，在该时刻，对应策略下是否有持仓，且分别 属于什么时间节点，如果更进一步，不仅是历史操作，还想把前面时点的货一起卖了，那就要监控盘中委托变动了，相当复杂
倒是持仓中天能的抽风暴涨然后回落，让我思考是否应该加入一个打地鼠逻辑
正方：站在收益最大化的程度应该加，特别是这货冲140时，转股价也没100元，典型的散财童子来了，如果不是程序化交易，我自身会卖出的
反方：破坏原有逻辑，且实现难度大。原有逻辑，本意是通过时点的分散去获得均值收益，假设某一时刻全部卖出，还能提高收益，唯一的可能就是“抽风”了，那么：
A、如何定义抽风？偏离多少算？
B、触发方式是怎样的？原有的逻辑是将特定时点的交易，视为一个独立账户，只需要用时间推动即可，而现在，则变成了纵观全局，即在特定时刻，不仅要计算一下全部持仓的偏离程度，另一面，还需要明确知道，在该时刻，对应策略下是否有持仓，且分别 属于什么时间节点，如果更进一步，不仅是历史操作，还想把前面时点的货一起卖了，那就要监控盘中委托变动了，相当复杂
0
xcdk2018 - 小韭菜
模拟盘第4天，跑赢等权，4连赢了
今天发现的问题，就是 推送的行情池的判断方式，昨天说到用均值，中位数，实际上用的百分位，从0.1取到0.9，间距0.1，所谓才更新，那么中位数和本地时间戳差得就不多，且这些百分位很大部分是相等的，理想情况是都相等
昨天对收盘的观察是相等的6/9，鉴于L1行情是3秒一次，那么要求本地时间戳-中位值 小于2秒，以主观的感受就是，T时刻为以过去的行情时间点，然后站在T+2的时刻观察，希望大部分时间戳是一致的，实际上网络ok的情况下，是可以做到7/9，但也有网络卡顿，抽风的情况，无论如何在T+2也做不到6/9,暂时想到的解决办法是接受次一级的5/9，前60次获取，追求6/9，后面不行了，就勉强5/9，因为如果不接受这个行情，新买入自不必说，连单纯的卖出也做不到，今天因此而废弃的时间节点，估计有8个左右
另外，百元溢价2天抬升1.3元，且接近29，估计明天就能ICU吧，我海通QMT已经入金了，如果模拟盘的交易逻辑顺利，就等估值回落开实盘了，把下单程序单独分开后，真的可以感受到切换不同买入方式的快乐，因为 下单程序只是等待信号，执行下单而已，切换真是太简单了
今天发现的问题，就是 推送的行情池的判断方式，昨天说到用均值，中位数，实际上用的百分位，从0.1取到0.9，间距0.1，所谓才更新，那么中位数和本地时间戳差得就不多，且这些百分位很大部分是相等的，理想情况是都相等
昨天对收盘的观察是相等的6/9，鉴于L1行情是3秒一次，那么要求本地时间戳-中位值 小于2秒，以主观的感受就是，T时刻为以过去的行情时间点，然后站在T+2的时刻观察，希望大部分时间戳是一致的，实际上网络ok的情况下，是可以做到7/9，但也有网络卡顿，抽风的情况，无论如何在T+2也做不到6/9,暂时想到的解决办法是接受次一级的5/9，前60次获取，追求6/9，后面不行了，就勉强5/9，因为如果不接受这个行情，新买入自不必说，连单纯的卖出也做不到，今天因此而废弃的时间节点，估计有8个左右
另外，百元溢价2天抬升1.3元，且接近29，估计明天就能ICU吧，我海通QMT已经入金了，如果模拟盘的交易逻辑顺利，就等估值回落开实盘了，把下单程序单独分开后，真的可以感受到切换不同买入方式的快乐，因为 下单程序只是等待信号，执行下单而已，切换真是太简单了
0
xcdk2018 - 小韭菜
模拟盘第3天，算市值可以跑赢等权，算模拟盘的总资产则够呛
新发现的bug如下：
1、因为物联网垃圾，可能某段时间延迟爆表，或者干脆断网了，新增一个全推的时间显示，比较本地时间戳与全推行情中，最新的一个时间戳，如果断网了，那么这个时间也会爆表，一定程度上解释了为何买1卖、卖1买，很多时候难以秒成的原因【即所用的行情，其时间比较旧】，但然并卵，这并不能解决实际问题，除非要求中位时间戳 与 本地时间戳 差值若干秒内，问题是这个若干秒现在也确定不了啊
2、将 行情、策略、下单拆分后，发现 下单的驱动逻辑是有问题的，当前的下单前提条件是，策略端可以找出符合标准的个卷，然而，实际上并不是每个时间节点都可以找到个卷的，这导致了没有新进就没有卖出，交易端成了换仓逻辑，和本意妥妥的南辕北辙，大相径庭。
合理下单的逻辑驱动是时间，在某个时刻，等待 本地时间戳 或历史行情节点 与 行情的时间戳 均值或中位数 的差值，差值应该小于某特特定值，这样差不多一半的行情，都在阈值时间内更新，然后通过策略计算，最后进行下单
新发现的bug如下：
1、因为物联网垃圾，可能某段时间延迟爆表，或者干脆断网了，新增一个全推的时间显示，比较本地时间戳与全推行情中，最新的一个时间戳，如果断网了，那么这个时间也会爆表，一定程度上解释了为何买1卖、卖1买，很多时候难以秒成的原因【即所用的行情，其时间比较旧】，但然并卵，这并不能解决实际问题，除非要求中位时间戳 与 本地时间戳 差值若干秒内，问题是这个若干秒现在也确定不了啊
2、将 行情、策略、下单拆分后，发现 下单的驱动逻辑是有问题的，当前的下单前提条件是，策略端可以找出符合标准的个卷，然而，实际上并不是每个时间节点都可以找到个卷的，这导致了没有新进就没有卖出，交易端成了换仓逻辑，和本意妥妥的南辕北辙，大相径庭。
合理下单的逻辑驱动是时间，在某个时刻，等待 本地时间戳 或历史行情节点 与 行情的时间戳 均值或中位数 的差值，差值应该小于某特特定值，这样差不多一半的行情，都在阈值时间内更新，然后通过策略计算，最后进行下单
0
xcdk2018 - 小韭菜
模拟盘第二天，继续跑赢等权
如果说昨天的的问题是【假买】，即程序发出了买入指令，结果各种原因没买到，比如：上涨了，记录行情的卖1价已经消失；客户端抽风不出转债名，导致放弃下单等。那么今天就要解决【假卖】问题，出现的原因和前面的【假买】很类似，价格下跌导致挂高了，客户端抽风等，但似乎无法像处理假买那样简单粗暴，即以当日委托有成交的买入为基准，先删除数据库的多余记录，然后以基准重构数据即可。
无法简单粗暴的原因在于，目前程序的交易逻辑是 如果T-1时点有旧货，那么就先卖掉，同时删除数据库内的旧时点记录，之后再买入，构建新的记录。那问题就在于，卖出可能不执行、部分执行、执行后无效，买入也同理。
换言之，落点还是在当日委托上，不过是从最初日开始，到最新日，全部当日委托，以其委托时点进行分组，分组内部买卖对冲，盈亏无所谓，核心记录的是该时点的净买入，以这个净买入为基准，写入数据库，从这个角度来讲，记录数据库就2个作用：
1、同一个时间节点内不要重复买入
2、告诉程序，在特定交易时间节点，有没有要先卖出的，是哪些需要卖出
因此，策略内的对冲【特定时间节点，策略说持有A，因为本来记录已经持有了，所以没必要先低价卖了A，再回头高价买回来】也好做了。
记录：分为2类
A、记录该时点存在的历史净买入 用list都行，只记录 代码
B、记录该时点 是否进行了 判断
对于上述2个，甚至都不需要数据库，单个字典就能打包带走，当然，以单个字典放redis也不是不行，该字典由 当日委托的集合生成，顺便把所有当日 买入时点标记给指出来，判断后修改时点标记值即可，整个程序可以再次简化
如果说昨天的的问题是【假买】，即程序发出了买入指令，结果各种原因没买到，比如：上涨了，记录行情的卖1价已经消失；客户端抽风不出转债名，导致放弃下单等。那么今天就要解决【假卖】问题，出现的原因和前面的【假买】很类似，价格下跌导致挂高了，客户端抽风等，但似乎无法像处理假买那样简单粗暴，即以当日委托有成交的买入为基准，先删除数据库的多余记录，然后以基准重构数据即可。
无法简单粗暴的原因在于，目前程序的交易逻辑是 如果T-1时点有旧货，那么就先卖掉，同时删除数据库内的旧时点记录，之后再买入，构建新的记录。那问题就在于，卖出可能不执行、部分执行、执行后无效，买入也同理。
换言之，落点还是在当日委托上，不过是从最初日开始，到最新日，全部当日委托，以其委托时点进行分组，分组内部买卖对冲，盈亏无所谓，核心记录的是该时点的净买入，以这个净买入为基准，写入数据库，从这个角度来讲，记录数据库就2个作用：
1、同一个时间节点内不要重复买入
2、告诉程序，在特定交易时间节点，有没有要先卖出的，是哪些需要卖出
因此，策略内的对冲【特定时间节点，策略说持有A，因为本来记录已经持有了，所以没必要先低价卖了A，再回头高价买回来】也好做了。
记录：分为2类
A、记录该时点存在的历史净买入 用list都行，只记录 代码
B、记录该时点 是否进行了 判断
对于上述2个，甚至都不需要数据库，单个字典就能打包带走，当然，以单个字典放redis也不是不行，该字典由 当日委托的集合生成，顺便把所有当日 买入时点标记给指出来，判断后修改时点标记值即可，整个程序可以再次简化
1
xcdk2018 - 小韭菜
赞同来自: franckC
嫌转债当前太贵，不敢买，就试着用同花顺的模拟盘，买入试试
主要看2点：
1、交易逻辑有哪些bug
2、策略在逆风情况下能赚不
今日遇到的问题:
Q1：redis 的存储文件放到内存盘+老电脑不定时死机=整个上午记录丢失
A1：用模拟软件导出委托记录，修正数据库的缺失，或错误
Q2：同花顺的模拟盘app和银河实盘的独立类似，都不接受
win32api.SendMessage(hwnd_int, win32con.WM_SETTEXT, len(code_to_send), code_to_send)
A2: 退一步用
win32gui.SendMessage(hwnd_int, win32con.WM_ACTIVATE, win32con.WA_ACTIVE, 0)
for char in code_to_send:
win32gui.PostMessage(hwnd_int, win32con.WM_CHAR, ord(char), 0)
time.sleep(x_float)
time.sleep(y_float)
调整延迟可以尽量提高速度
Q3: 可能是输入太快，导致，模拟软件认为 转载代码不存在 的问题
A3：可能需要加个验证？或其他方式，回头再想吧
主要看2点：
1、交易逻辑有哪些bug
2、策略在逆风情况下能赚不
今日遇到的问题:
Q1：redis 的存储文件放到内存盘+老电脑不定时死机=整个上午记录丢失
A1：用模拟软件导出委托记录，修正数据库的缺失，或错误
Q2：同花顺的模拟盘app和银河实盘的独立类似，都不接受
win32api.SendMessage(hwnd_int, win32con.WM_SETTEXT, len(code_to_send), code_to_send)
A2: 退一步用
win32gui.SendMessage(hwnd_int, win32con.WM_ACTIVATE, win32con.WA_ACTIVE, 0)
for char in code_to_send:
win32gui.PostMessage(hwnd_int, win32con.WM_CHAR, ord(char), 0)
time.sleep(x_float)
time.sleep(y_float)
调整延迟可以尽量提高速度
Q3: 可能是输入太快，导致，模拟软件认为 转载代码不存在 的问题
A3：可能需要加个验证？或其他方式，回头再想吧
京公网安备 11010802031449号