高溢价下的止盈对冲策略

现在外盘比A股溢价严重，300都有快20个点了，直接卖空或者卖call如果赌错了，换汇平仓也是个麻烦事。
考虑用期权部分对冲下，就是隐波高的可怕，接近100%了，两周后的平值期权对冲要6%的利润，这种情况下，你们会买虚值put还是实值put？还是直接卖call直接吃26%?