关于长期做铁蝶策略的想法

期权新手。

目前看 50ETF,

买2450沽, 卖2500沽,卖2500购,买2550购
初始权利金收入(即最大盈利)370左右,最大亏损130,盈亏平衡点在2463和2537
胜率的话,看2500的delta在56.8,2450的是21.1,2550的是23.2
感觉最大盈利的概率要大过最大亏损?这么看对吗?

做一个组合的保证金要求好像是1000元,组合申报一个牛差一个熊差各500元的话。
理论上一万元的账户可以做10手,最大亏损5000元即50%,理智一点做一手,最大亏5%。
这样长期做下去的数学期望有办法计算么?
发表时间 2024-06-03 11:32     来自四川

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