套利的教训

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套利就老老实实地套利，按规则、按程序办事。不要想着预测短期走势，每次吃亏都是因为以为自己看得准、把握大。屡教不改，多次吃亏。

发表时间 2024-04-03 11:34 来自广东

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13 个回复

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早上查了一遍，溢价率为负的转债，全部余额不足。请个秘书，每天查一遍。

2024-04-08 09:03 来自广东引用

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只有有阿尔法都叫套利，你们只是把贝塔对冲掉了而已。

2024-04-07 17:14 来自江西引用

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@正溢价套利善人

这里很多讨论的套利根本不是套利，只是有一定安全垫的投机而已

比如拖拉机转场内吃基金的溢价，吃的是小白顶上来的溢价，不是套利而是小鱼吃虾米

可转债负溢价转股套利，我每次看了都想笑，朝三暮四这个成语的典故大家应该知道吧，真正的转股套利除非你能融到券

确定性的价差收益才是套利，需要预测的都不是套利

套利就是收了A的现金再去找B拿货，成交后才叫套利。

2024-04-07 16:03 来自江苏引用

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@Monkey666

请教下为啥要融券才能套到利呀？

有券就锁定了利润，本身持有正股也行

2024-04-07 16:02 来自湖南引用

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@dafengtongxue

教科书上套利的定义很苛刻的，收益无风险、不占用自己的本金，符合条件的很少

不占用自己本金也有这条么
感觉这条很难啊

2024-04-07 14:30 来自广东引用

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市场比所有参与者都更聪明。我们来到市场，是为了赚钱。所以探索市场现象的根源，还是让经济学家去做吧。基金溢价是客观存在的，明智的做法，是利用其赚取利润。

2024-04-07 14:20 来自广东引用

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我以前说过很多长期持股基础之上的套利，一方面除了长期持股本身所具备的风险之外，并不增加风险，同时，长期持股也带来了企业创造的盈利。
所以转债折价套利和资源股以及石油期货基金的套利，由于我并不愿意长期持有底层资产，所以并没有长期开展套利。
最近我受到启发，可以在对冲的基础之上，开展套利。例如石油期货基金、转债正股的卖空保护。但是A股的卖空很困难，合适的品种很难融到券。

2024-04-07 14:19 来自广东引用

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赞同来自: Elimia 、williamaa911

教科书上套利的定义很苛刻的，收益无风险、不占用自己的本金，符合条件的很少

2024-04-07 13:59 来自广东引用

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@正溢价套利善人

这里很多讨论的套利根本不是套利，只是有一定安全垫的投机而已比如拖拉机转场内吃基金的溢价，吃的是小白顶上来的溢价，不是套利而是小鱼吃虾米可转债负溢价转股套利，我每次看了都想笑，朝三暮四这个成语的典故大家应该知道吧，真正的转股套利除非你能融到券确定性的价差收益才是套利，需要预测的都不是套利

请教下为啥要融券才能套到利呀？

2024-04-07 13:26 来自河北引用

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capm - 淡定。。。你要承受你心天的季候，如同你常常承受从田野上度过的四时。你要静守，度过你心里凄凉的冬日。

@正溢价套利善人

这里很多讨论的套利根本不是套利，只是有一定安全垫的投机而已

比如拖拉机转场内吃基金的溢价，吃的是小白顶上来的溢价，不是套利而是小鱼吃虾米

可转债负溢价转股套利，我每次看了都想笑，朝三暮四这个成语的典故大家应该知道吧，真正的转股套利除非你能融到券

确定性的价差收益才是套利，需要预测的都不是套利

只是有点优势的赌博而已，叫套利不过是给自己壮胆。。。集思路现在把套利 2个字用滥了

2024-04-07 11:31 来自上海引用

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正溢价套利善人 - 微笑就可以了

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这里很多讨论的套利根本不是套利，只是有一定安全垫的投机而已

比如拖拉机转场内吃基金的溢价，吃的是小白顶上来的溢价，不是套利而是小鱼吃虾米

可转债负溢价转股套利，我每次看了都想笑，朝三暮四这个成语的典故大家应该知道吧，真正的转股套利除非你能融到券

确定性的价差收益才是套利，需要预测的都不是套利

2024-04-07 10:38 来自浙江引用

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赞同来自: 火星兔

套利就得无脑操作

2024-04-07 08:23 来自江苏引用

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