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假设有一只新发ETF基金挂钩某指数（以A50ETF基金为例），投资者认购后得到关于该ETF的负面信息（短期内大概率亏钱），于是赶快去撤单，结果发现已经过了截止日期了。
此时，为了最小化损失，该投资者决定对冲该ETF仓位。请问，这种情况下，如何操作是成本最低的对冲方式？（我们以A50ETF为例，目前有10只产品处于募集期，也存在中国A50ETF 563000作为同类型的ETF产品。
真心请教，金币打赏。
如能提供具体操作思路和成本测算，那我将感激不尽！
此时，为了最小化损失，该投资者决定对冲该ETF仓位。请问，这种情况下，如何操作是成本最低的对冲方式？（我们以A50ETF为例，目前有10只产品处于募集期，也存在中国A50ETF 563000作为同类型的ETF产品。
真心请教，金币打赏。
如能提供具体操作思路和成本测算，那我将感激不尽！
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jjjlcym
- 做“基金经理”之梦
谢谢各位大哥的解答。部分懂哥还一眼看出我的意图是什么，哈哈
认真学习了买沽卖购合成空头的策略之后，我决定还是简单点操作。本次用期权买了上证50的认沽期权，然后在上市前一天平仓了。期权部分赚了0.3%左右，A50ETF净值1.014左右，但是开盘折价0.7%，这部分赚了约0.7%。也算是有惊无险了！
另外，最大的问题是，基金建仓时机不可把握。本次A50ETF募集书写的是上市前3天建仓，但是实际上从15号上市推迟到了18号，而且部分基金遭遇“窗口指导”，导致建仓时机与募集说明书不一致。我算运气好的，工银的净值开一块一分钱以上，有运气差的，净值九毛九的。这部分属于是对冲了也没用的了。
对于权益基金发行遇冷，但是A50ETF却募集火热的原因，部分从业人员表示是总部给的“zz任务”，必须卖，不卖扣分或者丢工作。这也一定程度上导致了上市首日的“巨幅”折价。按理说我有期权这个工具，完全可以买认沽+买折价A50ETF，等待净值收敛套利。但是上市首日这个红盘的ETF就像烫手山芋一样，我也和大多数人一样着急扔了。
认真学习了买沽卖购合成空头的策略之后，我决定还是简单点操作。本次用期权买了上证50的认沽期权，然后在上市前一天平仓了。期权部分赚了0.3%左右，A50ETF净值1.014左右，但是开盘折价0.7%，这部分赚了约0.7%。也算是有惊无险了！
另外，最大的问题是，基金建仓时机不可把握。本次A50ETF募集书写的是上市前3天建仓，但是实际上从15号上市推迟到了18号，而且部分基金遭遇“窗口指导”，导致建仓时机与募集说明书不一致。我算运气好的，工银的净值开一块一分钱以上，有运气差的，净值九毛九的。这部分属于是对冲了也没用的了。
对于权益基金发行遇冷，但是A50ETF却募集火热的原因，部分从业人员表示是总部给的“zz任务”，必须卖，不卖扣分或者丢工作。这也一定程度上导致了上市首日的“巨幅”折价。按理说我有期权这个工具，完全可以买认沽+买折价A50ETF，等待净值收敛套利。但是上市首日这个红盘的ETF就像烫手山芋一样，我也和大多数人一样着急扔了。
京公网安备 11010802031449号