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异常的期权时间价值
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今天是ETF期权202308的最后交易日,收盘时时间价值应该归零或接近零,但是有些却还有很高的时间价值,还有的是很高的负时间价值,应该可以套利,记录一下供研究:
发表时间 2023-08-23 17:13
最后修改时间 2023-08-23 17:36
来自四川
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你猜再猜
、
二三四八程哥
、
slgwy
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wicus
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时间不多了:
1.卖方不想进入交割(钱券不足);
2.溢价平总好过还要熬周四的未知(周四备券,周五到手才能在二级市场卖出);
3.是否能卖开到高溢价的竞价尾单?除非有提前挂单,(不异常下)本来就要博弈是否被交割;
4.谈论对冲套利,还要挑时间价值最小的实值认购卖开(等被割)/或实值认沽买开(申行权)。
备注:3不是常人能轻易敢挂单且配合着4吃到的
2023-08-23 18:45 来自广东
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huxj2015
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