史上最强可转债轮动策略回测分析

这两天做了可转债轮动的一个策略回测，平均持有5只可转债，5个交易日轮动一次，主要使用溢价率和剩余规模两个因子，排除强赎、新债、剩余期限1年以内、收盘价大于200、评级为CCC级及以下的转债，得出来的回测结果是这样的： 溢价率主要是考虑可转债的股性，债券剩余规模主要是考虑小盘的炒作空间更大。同时这个策略持仓相对比较集中，换仓的频率也比较高，整体进攻性应该是非常强的。
现在请教各位大佬，如果按照这个策略执行，可能会遇到哪些问题呢？谢谢！