策略1：可转债网格交易记录—2023

本人首次接触网格交易，大概在2019年期间，那时候刚刚经历完2018年大熊市，一直在探索能尽量烫平波峰波谷、降低回撤的交易方法，并一步步接触到网格交易。
经过几年对股票、ETF、可转债等各种类型的尝试，最终选定了用可转债做网格交易的路径。
一、网格交易指导思想。做交易盈利主要来源于持仓吃一段大涨幅，这是我们交易的最终目的，也是指导思想和战略安排。而做网格，收割波动利润，这是战术安排，战术必须服从战略，这是前提，必须要搞明白并坚持，不能做着做着网格就迷糊了，最后舍本逐末。
二、可转债对网格交易有天然独特的优势。1.有债底保护，有具体的价值锚定，具有一定的保护性，跌穿网格下限心也不慌。2.部分转债波动率很高，可以较好收割网格利润。3.上市公司发行可转债大多数不想还钱，从而拉动可转债触发强赎，有目标价位。
三、可转债网格交易策略。
（1）用可转债做网格交易，我不会选择单吊一只可转债，纵观其他如低溢价、双低等可转债策略，都是交易10只、20只甚至30只以上，摊大饼。同样，本人采用“网格+摊小饼”交易策略，持仓4至5只可转债做网格。
（2）网格交易工具。现在越来越多券商推出条件单交易，本人用的是HB和HT券商，特别HB券商已经有比较完善的网格交易工具。
（3）本人可转债网格交易标的筛选方法。
1.标的价格在本息价值附近，具有一定保护性，向下跌不怕涨不回来，只输时间不输钱。结合技术面低点最好。
2.溢价率小于50%最好小于30%。
3.成交额M10大于2千万。（越大越好，太小有些条件单成交不了）
4.转债和正股波动率要大。（越大越能撸差价）
5.转债规模建议小于5亿，博弈游资炒作可转债，具备一定妖性。
6.剩余期限不能太小，否则失去期权价值。
7.正股题材要有想象力，博弈正股上涨拉动转债上涨。
8.转债有大涨历史更好。
（4）网格大小以及格数设置。这个设置比较自由，可以完全根据个人喜好设置。不过上面指导思想说了，我们做交易的目的是持仓吃一段大涨幅，那么持仓一定不能太少，另一方面也可以提高资金使用效率，克服网格交易资金使用效率低的缺点。本人喜欢设置上下5格，跌穿网格下限躺平不动，涨过上限也持有一定仓位不动，达到一定目标价位后清仓。
四、举例。
（1）筛选标的。经过筛选，以2月27日数据为例，对比选出标的--科蓝转债。
1.标的价格在本息价值附近。（科蓝本息合计120.3元，2月27日收盘价120.62元，符合。技术面macd_dif小于0，相对低点，更好。）
2.溢价率小于50%最好小于30%。（科蓝溢价率30%）
3.成交额M10大于2千万。（10天平均交易额4600万）
4.转债和正股波动率要大。（近半年波动率1.27%，通达信数据）
5.转债规模建议小于5亿。（剩余规模4.95亿元）
6.剩余期限不能太小，否则失去期权价值。（剩余期限5.49年）
7.正股题材要有想象力，博弈正股上涨拉动转债上涨。（正股科蓝软件，有人工智能、国产软件、华为概念等题材）
8.转债有大涨历史更好。
综上，入选。
（2）网格大小及设置。每格涨跌1.3%，上下各5格，价格区间112.9--128.6元，初始仓位100张。总资金需要1.8w，初始仓位1.2w，初始资金使用效率67%。
（3）条件单设置。新人不会发图片，略~~~
慢慢筛选几只，同时运行。记得达到目标区间要毫不犹豫清仓（相对高也可以），不要留恋，不要把可转债当老婆，清仓后再筛选另一只可转债，可转债市场很大，最不缺机会和标的。
完。