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一、2022年的收益与总结
二、2023年的策略与目标
三、其他
备注：收益图黄色竖线，标注出22年体系外错误发生期（1.25至5.27），此前标注的是（1.25至6.2），今天总结的时候，才发现一处时间错误，之前周记提到的6.2那周，其实特指错误发生在5.24，也就是5.27那周。当时是补发上周周记导致后来统计时间发生错误。这些细节对于诸君意义不大，对于我回顾很重要，所以改正过来。
22年11.18及之前对标是中证500，11.18之后对标换成了中证1000，对标涨幅也进行了实时的嫁接：
个人年度跌幅：-18.44%
对标指数年度跌幅：-20.63%
中证500年度跌幅：-20.31%
中证1000年度跌幅：-21.58%
业界习惯沪深300年度跌幅：-21.63%
而从5.27周记为起点，对标指数跌幅：-0.8%，个人涨幅+8.84%，跑赢9.64%
此外，需要多说两点：
（1）22年无赌超额部分是21.51%，一方面，不如21年，里面既有市场因素，也有我仓管的问题；另一方面，如果完全仿照21年行为准则，22年可以取得正收益，但是，杠杆我最终接受了，越界个股是我认知还有误区，只有特指错误才是我按照自己反对的方法，在慌乱中倒行逆施，真正属于原体系外错误。
2022特指错误、越界个股的错误合计造成损失8.7+3.2=11.9%，这个大概率是不会再发生的，而杠杆额外损失7.42%，我接受长持了。相关功课已做了很多，不赘述。只有转化成经验，形成能力，才算挽回损失，企图用错误修补错误是不可取的。
（2）从体系外到体系内的事物：杠杆
22年很大的错误损失，起因就在于年初误上杠杆心中打鼓之际，恰恰惨遭急跌暴跌造成了心乱，打破了自己的防御极限，昏招祭出。
在问题泥沼当中，却发现了，自己的无赌超额完全可以覆盖住这部分杠杆，这样子的话未来结出果实是强逻辑。所以，22年的一个收获就是，在特定条件下保留20%杠杆，长持120%的仓位。
如果没有杠杆，我可以将大概率跑赢对标指数放在（15%-30%）。因为决定在体系内保留杠杆，所以我把将跑赢对标指数放在（0%-40%），极致下跌的情况下，杠杆的冲击会折损我的超额收益，而如果指数上涨，叠加杠杆会增大跑赢指数。（需要注意的是：在极致上涨的情况下，可能导致我提前拆除杠杆，甚至减仓，也可能达不到目标，但是一是这种情况很难，二是若出现了其实是缩短了投资的一个大周期，是好事是幸运，更长远看，总有一年会发生这类情况）
2023年的策略：一是操作上守在稳定进化的体系内，依靠体系；二是性情上拓深防御能力的极限。错误是难免的，但将成败概率的偏差进一步拉大，以最大机会最小出错的概率获取成功。
以前功课中提到的：先胜后战的正确方向、武器库的加成、白名单错题集的保护，投资逻辑闭环，未来一定美好。
正如我每篇周记中“前面的话”——我在投资方面的最大目标是：找到能够传承后代的可靠、简单的方法，将雪球一直滚动下去。从这个目标出发，无论是个股真正的价值投资，还是任何品种正统投机趋势，以及大资金操纵、内幕信息等等，都变成一样了，一样的需要“前置条件”。这个前置条件，可能是优秀的、聪明的、肮脏的等等，都是极难传承下去。
我的无赌超额能力，成熟于2016年，完全不依赖指数的话，目前的资金量可以保证每年至少获取10%+的稳定收益率，这是历经考验的，客观来看足够值得小富即安了，但为什么还要依赖指数呢，因为这不是我现阶段的选择题，而是我现阶段的必做题，也是无赌超额的一部分。如果23年市场继续从我这里借钱，我也没办法，但连本带息归还的日子越来越近了。
人无敬畏绝对自信，往往来自于认知不足，伴随而来的信心其实不值得一观，天残地缺的自然属性，市场的百变星君，这些困难，我都会认真对待，格外敬畏，同时也会努力。
祝大家新年好。
————————————
历年记录索引
2022年记录：https://www.jisilu.cn/question/447835
2021年总结：https://www.jisilu.cn/question/447703
2021年记录：https://www.jisilu.cn/question/407255
2019、2020年记录：https://www.jisilu.cn/question/335167
一、2022年的收益与总结
二、2023年的策略与目标
三、其他
一、2022年的收益与总结
备注：收益图黄色竖线，标注出22年体系外错误发生期（1.25至5.27），此前标注的是（1.25至6.2），今天总结的时候，才发现一处时间错误，之前周记提到的6.2那周，其实特指错误发生在5.24，也就是5.27那周。当时是补发上周周记导致后来统计时间发生错误。这些细节对于诸君意义不大，对于我回顾很重要，所以改正过来。
22年11.18及之前对标是中证500，11.18之后对标换成了中证1000，对标涨幅也进行了实时的嫁接：
个人年度跌幅：-18.44%
对标指数年度跌幅：-20.63%
中证500年度跌幅：-20.31%
中证1000年度跌幅：-21.58%
业界习惯沪深300年度跌幅：-21.63%
而从5.27周记为起点，对标指数跌幅：-0.8%，个人涨幅+8.84%，跑赢9.64%
此外，需要多说两点：
（1）22年无赌超额部分是21.51%，一方面，不如21年，里面既有市场因素，也有我仓管的问题；另一方面，如果完全仿照21年行为准则，22年可以取得正收益，但是，杠杆我最终接受了，越界个股是我认知还有误区，只有特指错误才是我按照自己反对的方法，在慌乱中倒行逆施，真正属于原体系外错误。
2022特指错误、越界个股的错误合计造成损失8.7+3.2=11.9%，这个大概率是不会再发生的，而杠杆额外损失7.42%，我接受长持了。相关功课已做了很多，不赘述。只有转化成经验，形成能力，才算挽回损失，企图用错误修补错误是不可取的。
（2）从体系外到体系内的事物：杠杆
22年很大的错误损失，起因就在于年初误上杠杆心中打鼓之际，恰恰惨遭急跌暴跌造成了心乱，打破了自己的防御极限，昏招祭出。
在问题泥沼当中，却发现了，自己的无赌超额完全可以覆盖住这部分杠杆，这样子的话未来结出果实是强逻辑。所以，22年的一个收获就是，在特定条件下保留20%杠杆，长持120%的仓位。
二、2023年的目标与策略
2023年的目标：大概率跑赢对标指数（0%-40%）之间，合理化可取中值20%。如果没有杠杆，我可以将大概率跑赢对标指数放在（15%-30%）。因为决定在体系内保留杠杆，所以我把将跑赢对标指数放在（0%-40%），极致下跌的情况下，杠杆的冲击会折损我的超额收益，而如果指数上涨，叠加杠杆会增大跑赢指数。（需要注意的是：在极致上涨的情况下，可能导致我提前拆除杠杆，甚至减仓，也可能达不到目标，但是一是这种情况很难，二是若出现了其实是缩短了投资的一个大周期，是好事是幸运，更长远看，总有一年会发生这类情况）
2023年的策略：一是操作上守在稳定进化的体系内，依靠体系；二是性情上拓深防御能力的极限。错误是难免的，但将成败概率的偏差进一步拉大，以最大机会最小出错的概率获取成功。
以前功课中提到的：先胜后战的正确方向、武器库的加成、白名单错题集的保护，投资逻辑闭环，未来一定美好。
三、其他
22年亏损金额很大，远超工资很多年，但心中踏实。对比08年入市到15年投资第一阶段中的年底心态，看到亏损收益就心虚难受，看到盈利收益就不由自主自信、心中油然而生闯劲十足、无畏豪迈的“勇气”，都是赌徒常见的兴奋和错觉而已。闯，太难了，充满了过多不确定的风险。正如我每篇周记中“前面的话”——我在投资方面的最大目标是：找到能够传承后代的可靠、简单的方法，将雪球一直滚动下去。从这个目标出发，无论是个股真正的价值投资，还是任何品种正统投机趋势，以及大资金操纵、内幕信息等等，都变成一样了，一样的需要“前置条件”。这个前置条件，可能是优秀的、聪明的、肮脏的等等，都是极难传承下去。
我的无赌超额能力，成熟于2016年，完全不依赖指数的话，目前的资金量可以保证每年至少获取10%+的稳定收益率，这是历经考验的，客观来看足够值得小富即安了，但为什么还要依赖指数呢，因为这不是我现阶段的选择题，而是我现阶段的必做题，也是无赌超额的一部分。如果23年市场继续从我这里借钱，我也没办法，但连本带息归还的日子越来越近了。
人无敬畏绝对自信，往往来自于认知不足，伴随而来的信心其实不值得一观，天残地缺的自然属性，市场的百变星君，这些困难，我都会认真对待，格外敬畏，同时也会努力。
祝大家新年好。
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历年记录索引
2022年记录：https://www.jisilu.cn/question/447835
2021年总结：https://www.jisilu.cn/question/447703
2021年记录：https://www.jisilu.cn/question/407255
2019、2020年记录：https://www.jisilu.cn/question/335167
1
①目前仓位：135%
②因22年中决定把杠杆从体系外融入到体系内，所以不再单独计算杠杆得失（可见“2022年总结，2023年目标”）。22年初误上杠杆导致，单算杠杆就额外亏损-7.42%，需要未来通过接受杠杆尺度（120%仓位）获取额外8.01%才能追平损失，完成它，对标指数需要相比2022年末上涨40.05%
这并不奇怪，大部分分股部队都是跌出价值才导致潜力满满，在大势羸弱的时候，会趋势性的弱者更弱，要明白，这类分股部队都是持仓时间以半年以上计量的；
还有一部分分股部队是以稳定性+小波动为主的，持仓体验会好很多。
以上两类，各有利弊，都是良驹。
本周，为数不多的个股集中在自定义新能源股票池，跌幅相当猛烈，所幸占比很小；
中小创合计13%仓位，跌幅约-2%；
500类仓位占比16%，跌幅约-1.4%；
医疗养殖已经在下跌中积蓄不少仓位，跌幅一个-1.52%，一个-2.66%（尤其是养殖，继续刷新我的眼球，虽然投资标的是女人，越跌越美丽，但要是发生医美事故，男人也不敢要，还好养殖还不至于），其他散兵游勇大致如此。
最近比较好点的操作是：
上周电池最高点清仓了；
周一清仓了场外北证50；
周四高点清仓了光伏；
电池和光伏都是在大跌趋势中获取正收益离场实属不易，更不应该此时离场，应该反复磨，主要还是仓位调配，风险往低处转移转移，资金不空置，又买入新的。。。
不过周五，因为城迪闹事，以电池为代表的创业板主力，砸的很猛，又在最低点买回了一点点的电池、光伏，又做多了一些创业板期权，但这个不计入总仓位，可能是短期行为（一个月内）。
祝好。
flyzizai - 金钱来之不易，花之多功，投之慎重，多买人力。
赞同来自: 更爱真理
本周收益率（2023.5.26）跌买跌买的
①目前仓位：135%
②因22年中决定把杠杆从体系外融入到体系内，所以不再单独计算杠杆得失（可见“2022年总结，2023年目标”）。22年初误上杠杆导致，单算杠杆就额外亏损-7.42%，需要未来通过接受杠杆尺度（120%仓位）获取额外8.01%才能追平损失，完成它，对标指数需要相比2022年末上涨40.05%
本周简析：
本周跑输对标较多。一是杠杆，二是分股部队的表现和上周不同，大部分都是大幅跑输对标指数。这并不奇怪，大部分分股部队都是跌出价值才导致潜力满满，在大势羸弱的时候，会趋势性的弱者更弱，要明白，这类分股部队都是持仓时间以半年以上计量的；
还有一部分分股部队是以稳定性+小波动为主的，持仓体验会好很多。
以上两类，各有利弊，都是良驹。
本周，为数不多的个股集中在自定义新能源股票池，跌幅相当猛烈，所幸占比很小；
中小创合计13%仓位，跌幅约-2%；
500类仓位占比16%，跌幅约-1.4%；
医疗养殖已经在下跌中积蓄不少仓位，跌幅一个-1.52%，一个-2.66%（尤其是养殖，继续刷新我的眼球，虽然投资标的是女人，越跌越美丽，但要是发生医美事故，男人也不敢要，还好养殖还不至于），其他散兵游勇大致如此。
最近比较好点的操作是：
上周电池最高点清仓了；
周一清仓了场外北证50；
周四高点清仓了光伏；
电池和光伏都是在大跌趋势中获取正收益离场实属不易，更不应该此时离场，应该反复磨，主要还是仓位调配，风险往低处转移转移，资金不空置，又买入新的。。。
不过周五，因为城迪闹事，以电池为代表的创业板主力，砸的很猛，又在最低点买回了一点点的电池、光伏，又做多了一些创业板期权，但这个不计入总仓位，可能是短期行为（一个月内）。
祝好。
3
①目前仓位：133%
②因22年中决定把杠杆从体系外融入到体系内，所以不再单独计算杠杆得失（可见“2022年总结，2023年目标”）。22年初误上杠杆导致，单算杠杆就额外亏损-7.42%，需要未来通过接受杠杆尺度（120%仓位）获取额外8.01%才能追平损失，完成它，对标指数需要相比2022年末上涨40.05%
以下是本周周记，其实就是每天都记录，统一发布在周末。
（1）周一记录
这天很忙，心较乱，错过了几个计划内操作。
遗憾部分：
①文科转债、帝欧转债的低点买入未果。上周四、五转债风波中买入的，上周末功课了一下，计划今天再分配一些仓位的，结果很忙错过最低点，看时已经反弹起来，反而最终选择卖出了文科转债。
②铁汉转债最低点错过了，结果就没买。这个属于比较容易把握的短线情绪标的，中长线不会要这个标的。
③低点挂单的医疗没有成交，这天后面大涨真是颇为可惜。
④低点挂单南钢，也没有成交。
中性部分：
①在1000弱和创业板强，差值最大超过1.9%时，极度想切换回1000，还是算了，一是忙，二是再等等，不妨让子弹飞一会。
②高点卖出所有电池etf，也算是对上周周记的一个回应，还是卖出了，而且不大想接回来了，毕竟已经在创业板成分中占比很多了。
③买入2格养殖。比较服气养殖坚决不反弹的深跌路线，幸好建仓很慢，不然就被动了。
周一虽然转债记录较多，但需要说明，我一直是集思录论坛屈指可数的、不认可转债具备长周期价值的人，但这不妨碍我一直都有一些转债持仓，个人转债持仓的定位是寻找现金类仓的机会（收益率高于现金理财、安全性高、随时取用），主要基于纯债逻辑和事件驱动。以前主要是本钢转债、大秦转债等，上周512大跌开始买入，主要就想瞅着错杀便宜的就买点，所以才有本周一的这些计划。
（转债的高光期不过才这几年，与其说价值，不如说是政策鼓励、引流水源之后的又一次热钱炒新而已，长周期价值从来没有被证实过，一家之言，仅供参考）
（2）周二记录：
创业板继续强势，加上我对创业板的双低定位中，其相对低位的回归兑现，我开始大批量的将创业板换回中证1000，把周一犹豫没做的事情给做了。收盘时，我1000和创业板的比值，从3:2变为4:1，
我对创业板的估值存在较大内心分歧，表面看历史估值底部，实际上其合理回报率数据方面，却是超过50，300，500，1000太多。所以我一开始就反复思考这次的置换，可能是中期行为，相对低位决定的是中短线机会，我相信买入创业板是肯定能赚钱，但如果相对低位纠偏很快，那我就要快速平仓，获取额外收获，可能比长持的相对收益和相对风险更好一些。
截止周二，置换创业板部分的资金，大约跑赢1000了有2%，这属于双低中相对低位的纠偏，我选择见好就收，落袋归位。
（3）周三记录
昨晚自己功课了，决定将余下创业板etf期权（不包括创业板etf）全部置换成500期货，而非像周二那样一味换回1000期货。
开盘眼睁睁的错过一天最佳剪刀差：创业板红500绿，随后一波抽抽之后，上下位置就此翻转。但从“右侧卖出”的大原则看，等待至改变也没错。两者剪刀差不断小幅变化，等到午盘还是坚决买入500期货，但卖出创业板etf期权发生了一些问题，成交很慢，几经折腾，还是毅然用主动方式了却余账，摩擦成本2千多块钱，肉疼不已。
粗算一下，最近不到一个月的调仓摩擦成本：主要集中在IM和创业板期权的调仓操作，期货端好说，而创业板etf期权买的都是远期深度实值权力，期权侧张数多，成交稀薄，建仓刚开始用被动钓鱼方式，但经常因此白白错过最佳剪刀差，一咬牙改为主动买入，平仓也差不多，最后调出调回整个过程，被动成交比例占比估计还不到30%，摩擦成本直接损失大约八九千块钱，心疼。
但也不能后悔，这保证了我抓住了时机，最终大方向上，用创业板先弱后强的整体小跌，避开了1000的先平后大弱的整体大跌，多赚了（或者说叫少赔了）不少，整体满意。
大家知道我是指数为主的全力做多选手，跑赢对标最满意。
目前仓位中，1000、500和余下的创业板etf，三者比例大约是8:1:1。
回顾本年至今，一个月前开始大仓慢慢切换骑乘创业板，可以看成是一种临时行为，所以重新做了收益图的修正：一直以1000作为对标指数。
晚上发布了一次帖子：《今天额外发帖记录一个较大变化的情况》
计划明天周四开始，增加配套的优化策略。
（4）周四记录
因为主仓归位，心态安定。
创业板开始回调，换入的1000和500强势。这个属于运气。
更加运气的是，周一电池卖出后不断回调，不过因为不大准备重新介入电池，所以这个运气意义不大。
全天买入2格光伏，1格养殖，还有一点点的隆基，想不到的是：低中更有新低在。
周三提到的“配套的优化策略”，本来主要指的是对冲类的反向操作，结果也没有建仓多少，反而碰到创业板大跌，索性做了一波低风险的创业板日内做多，好久没有操作日内期权了，顺利落袋。
（5）周五记录
继续配套一些反向创业板期权、MO期权。
安定。
祝好。
flyzizai - 金钱来之不易，花之多功，投之慎重，多买人力。
本周收益率（2023.5.19）①重新修正1000作为今年对标指数的绝对位置，②换一种周记记录方式
①目前仓位：133%
②因22年中决定把杠杆从体系外融入到体系内，所以不再单独计算杠杆得失（可见“2022年总结，2023年目标”）。22年初误上杠杆导致，单算杠杆就额外亏损-7.42%，需要未来通过接受杠杆尺度（120%仓位）获取额外8.01%才能追平损失，完成它，对标指数需要相比2022年末上涨40.05%
本周简析：
本周大幅跑赢对标指数，主要得益于一个月前慢慢从中证1000切换骑乘创业板，在制定的没有预测、只做应对的方案中，碰到的是创业板相对低位的修复速度很快，于是就在大致最佳的“相对位置”（周二、周三），切换回到中证1000，另外其他部队也都不错。以下是本周周记，其实就是每天都记录，统一发布在周末。
（1）周一记录
这天很忙，心较乱，错过了几个计划内操作。
遗憾部分：
①文科转债、帝欧转债的低点买入未果。上周四、五转债风波中买入的，上周末功课了一下，计划今天再分配一些仓位的，结果很忙错过最低点，看时已经反弹起来，反而最终选择卖出了文科转债。
②铁汉转债最低点错过了，结果就没买。这个属于比较容易把握的短线情绪标的，中长线不会要这个标的。
③低点挂单的医疗没有成交，这天后面大涨真是颇为可惜。
④低点挂单南钢，也没有成交。
中性部分：
①在1000弱和创业板强，差值最大超过1.9%时，极度想切换回1000，还是算了，一是忙，二是再等等，不妨让子弹飞一会。
②高点卖出所有电池etf，也算是对上周周记的一个回应，还是卖出了，而且不大想接回来了，毕竟已经在创业板成分中占比很多了。
③买入2格养殖。比较服气养殖坚决不反弹的深跌路线，幸好建仓很慢，不然就被动了。
周一虽然转债记录较多，但需要说明，我一直是集思录论坛屈指可数的、不认可转债具备长周期价值的人，但这不妨碍我一直都有一些转债持仓，个人转债持仓的定位是寻找现金类仓的机会（收益率高于现金理财、安全性高、随时取用），主要基于纯债逻辑和事件驱动。以前主要是本钢转债、大秦转债等，上周512大跌开始买入，主要就想瞅着错杀便宜的就买点，所以才有本周一的这些计划。
（转债的高光期不过才这几年，与其说价值，不如说是政策鼓励、引流水源之后的又一次热钱炒新而已，长周期价值从来没有被证实过，一家之言，仅供参考）
（2）周二记录：
创业板继续强势，加上我对创业板的双低定位中，其相对低位的回归兑现，我开始大批量的将创业板换回中证1000，把周一犹豫没做的事情给做了。收盘时，我1000和创业板的比值，从3:2变为4:1，
我对创业板的估值存在较大内心分歧，表面看历史估值底部，实际上其合理回报率数据方面，却是超过50，300，500，1000太多。所以我一开始就反复思考这次的置换，可能是中期行为，相对低位决定的是中短线机会，我相信买入创业板是肯定能赚钱，但如果相对低位纠偏很快，那我就要快速平仓，获取额外收获，可能比长持的相对收益和相对风险更好一些。
截止周二，置换创业板部分的资金，大约跑赢1000了有2%，这属于双低中相对低位的纠偏，我选择见好就收，落袋归位。
（3）周三记录
昨晚自己功课了，决定将余下创业板etf期权（不包括创业板etf）全部置换成500期货，而非像周二那样一味换回1000期货。
开盘眼睁睁的错过一天最佳剪刀差：创业板红500绿，随后一波抽抽之后，上下位置就此翻转。但从“右侧卖出”的大原则看，等待至改变也没错。两者剪刀差不断小幅变化，等到午盘还是坚决买入500期货，但卖出创业板etf期权发生了一些问题，成交很慢，几经折腾，还是毅然用主动方式了却余账，摩擦成本2千多块钱，肉疼不已。
粗算一下，最近不到一个月的调仓摩擦成本：主要集中在IM和创业板期权的调仓操作，期货端好说，而创业板etf期权买的都是远期深度实值权力，期权侧张数多，成交稀薄，建仓刚开始用被动钓鱼方式，但经常因此白白错过最佳剪刀差，一咬牙改为主动买入，平仓也差不多，最后调出调回整个过程，被动成交比例占比估计还不到30%，摩擦成本直接损失大约八九千块钱，心疼。
但也不能后悔，这保证了我抓住了时机，最终大方向上，用创业板先弱后强的整体小跌，避开了1000的先平后大弱的整体大跌，多赚了（或者说叫少赔了）不少，整体满意。
大家知道我是指数为主的全力做多选手，跑赢对标最满意。
目前仓位中，1000、500和余下的创业板etf，三者比例大约是8:1:1。
回顾本年至今，一个月前开始大仓慢慢切换骑乘创业板，可以看成是一种临时行为，所以重新做了收益图的修正：一直以1000作为对标指数。
晚上发布了一次帖子：《今天额外发帖记录一个较大变化的情况》
计划明天周四开始，增加配套的优化策略。
（4）周四记录
因为主仓归位，心态安定。
创业板开始回调，换入的1000和500强势。这个属于运气。
更加运气的是，周一电池卖出后不断回调，不过因为不大准备重新介入电池，所以这个运气意义不大。
全天买入2格光伏，1格养殖，还有一点点的隆基，想不到的是：低中更有新低在。
周三提到的“配套的优化策略”，本来主要指的是对冲类的反向操作，结果也没有建仓多少，反而碰到创业板大跌，索性做了一波低风险的创业板日内做多，好久没有操作日内期权了，顺利落袋。
（5）周五记录
继续配套一些反向创业板期权、MO期权。
安定。
祝好。
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赞同来自: flyzizai
@flyzizai
今天，额外发帖记录一个情况：卖出券商之后手里现金多了，看创业板位置不高就买了50多万当作现金替代品，创业板仓位还不到总仓位的5%，也不是主要投资方向，希望能得到超过货基的收益就满足了
①大约从一个月前开始，我将主仓1000，逐步慢慢的调整到了1000占比60%不到，创业板占比40%多的双主仓模式，期间超跌时，曾短暂出现过创业板超过了1000。
②但在昨天和今天，我开始将大量的创业板etf期权（不包括我的etf和中小etf仓位）置换回了中证1000和500期货。
③这里只记录一下较大变化的一个事实，详情和逻辑后续在周记中慢慢说明。
也特别at一下 @...
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flyzizai - 金钱来之不易，花之多功，投之慎重，多买人力。
赞同来自: 乐鱼之乐 、差一点儿 、秋风客 、好奇心135 、lily1129更多 »
今天，额外发帖记录一个情况：
①大约从一个月前开始，我将主仓1000，逐步慢慢的调整到了1000占比60%不到，创业板占比40%多的双主仓模式，期间超跌时，曾短暂出现过创业板超过了1000。
②但在昨天和今天，我开始将大量的创业板etf期权（不包括我的etf和中小etf仓位）置换回了中证1000和500期货。
③这里只记录一下较大变化的一个事实，详情和逻辑后续在周记中慢慢说明。
也特别at一下 @ylshxajh 保安兄，因为你是在我之后杀入创业板的同仁，不陪兄台了，我不是能靠眼光做趋势的人，这次买入是因为创业板双低（绝对地位和相对低位），而我这两天离开创业板，是因为创业板双低中的相对低位回归较多，而我从长期回报率的角度功课，还是更看好500/1000，所以在相对低位回归一些之后，置换创业板的资金大约跑赢1000了有2%多，就转换回去，沿着自己的老路继续爬行。就好像堵车的时候，借旁道前进一段，还是回到自己的道上，能保证自己肯定比以前又更好了一些而已。
创业板目前还是积累了很多优势，我还保留了一部分etf仓位，祝君发财。
①大约从一个月前开始，我将主仓1000，逐步慢慢的调整到了1000占比60%不到，创业板占比40%多的双主仓模式，期间超跌时，曾短暂出现过创业板超过了1000。
②但在昨天和今天，我开始将大量的创业板etf期权（不包括我的etf和中小etf仓位）置换回了中证1000和500期货。
③这里只记录一下较大变化的一个事实，详情和逻辑后续在周记中慢慢说明。
也特别at一下 @ylshxajh 保安兄，因为你是在我之后杀入创业板的同仁，不陪兄台了，我不是能靠眼光做趋势的人，这次买入是因为创业板双低（绝对地位和相对低位），而我这两天离开创业板，是因为创业板双低中的相对低位回归较多，而我从长期回报率的角度功课，还是更看好500/1000，所以在相对低位回归一些之后，置换创业板的资金大约跑赢1000了有2%多，就转换回去，沿着自己的老路继续爬行。就好像堵车的时候，借旁道前进一段，还是回到自己的道上，能保证自己肯定比以前又更好了一些而已。
创业板目前还是积累了很多优势，我还保留了一部分etf仓位，祝君发财。
3
（1）目前最大的问题
最大的问题：主仓中大量创业板etf期权的既定策略一直没有构建完成，出现了大量的单腿权利仓，时间损耗很大，造成较多浮亏。
这里面多少还是有点预测的成分在里面，在低位等一等，想在构建两腿、三腿中多占点便宜，但是创业板一弱至斯……
接下来的应对策略分析：
①硬着头皮直接构建策略，利润和风险的平衡点很不理想，但总比继续支付相对多余的权利金实惠一点。
②保障Delta值，采用不断累加的方式，继续买入正向仓位，毕竟相对位置太低，但最怕保不齐会出现极度杀跌的情形，要知道：合理不是买入和卖出的操作依据，尤其是出现杠杆。
③投入精力，采用优化后的大仓位双卖策略（普通、日内、多组），双卖风险很大，但首先是低位下跌风险不大，其次上涨有大量的做多仓位保护对冲，所以也可以考虑考虑，毕竟是双倍补偿权利金。
我觉得，自己大概率会采用①②③的结合体。。。
（2）关于电池的仓位
周四开始思考，要不要把盈利后的电池etf置换到创业板或中小etf上。
电池一路买下来，T来T去，电池还是盈利了，这虽然是迟早的事情，但是在现在这种举步维艰的情况下，真不容易，比预期来得早，这时候放弃实在是很可惜，但是有两个原因让我还是想换：
①创业板里面大约有2成比例也是电池。
②宽指的抗风险能力远大于行业指数（当然前提是长线，放到短线里，作为一个被市场突然强烈当做周期性行业的指数，一旦趋势性起来，吊打所有宽指的可能性是极大的）
（3）关于跨期套利的浮亏
这次跨期套利是逆向的，相比正向偏离本身是有漏洞的，我以前好像在日记周记里说过，这次不会就赶上了吧？？？
不过按照我的经验，
就目前的时间，还能再等一等。
祝好。
flyzizai - 金钱来之不易，花之多功，投之慎重，多买人力。
本周收益率（2023.5.12）
本周简析：
本周在指数为主、135%的仓位，在下跌中跑赢对标指数（60%中证1000+40%创业板）很不容易，多少有点运气成分。比如南钢大涨的高点连续卖出不少，又在低位不断接回来，电池周五早盘冲高点了一半，当天大跌低点又接回来，医疗、养殖低点加了点都陆陆续续贡献点收益……说白了，靠的是散兵游勇仓，主仓指数反而有不少问题，跨期套利也浮亏较大……（1）目前最大的问题
最大的问题：主仓中大量创业板etf期权的既定策略一直没有构建完成，出现了大量的单腿权利仓，时间损耗很大，造成较多浮亏。
这里面多少还是有点预测的成分在里面，在低位等一等，想在构建两腿、三腿中多占点便宜，但是创业板一弱至斯……
接下来的应对策略分析：
①硬着头皮直接构建策略，利润和风险的平衡点很不理想，但总比继续支付相对多余的权利金实惠一点。
②保障Delta值，采用不断累加的方式，继续买入正向仓位，毕竟相对位置太低，但最怕保不齐会出现极度杀跌的情形，要知道：合理不是买入和卖出的操作依据，尤其是出现杠杆。
③投入精力，采用优化后的大仓位双卖策略（普通、日内、多组），双卖风险很大，但首先是低位下跌风险不大，其次上涨有大量的做多仓位保护对冲，所以也可以考虑考虑，毕竟是双倍补偿权利金。
我觉得，自己大概率会采用①②③的结合体。。。
（2）关于电池的仓位
周四开始思考，要不要把盈利后的电池etf置换到创业板或中小etf上。
电池一路买下来，T来T去，电池还是盈利了，这虽然是迟早的事情，但是在现在这种举步维艰的情况下，真不容易，比预期来得早，这时候放弃实在是很可惜，但是有两个原因让我还是想换：
①创业板里面大约有2成比例也是电池。
②宽指的抗风险能力远大于行业指数（当然前提是长线，放到短线里，作为一个被市场突然强烈当做周期性行业的指数，一旦趋势性起来，吊打所有宽指的可能性是极大的）
（3）关于跨期套利的浮亏
这次跨期套利是逆向的，相比正向偏离本身是有漏洞的，我以前好像在日记周记里说过，这次不会就赶上了吧？？？
不过按照我的经验，
就目前的时间，还能再等一等。
祝好。
4
①目前仓位：135%
②因22年中决定把杠杆从体系外融入到体系内，所以不再单独计算杠杆得失（可见“2022年总结，2023年目标”）。22年初误上杠杆导致，单算杠杆就额外亏损-7.42%，需要未来通过现在杠杆尺度获取额外8.01%才能追平损失，完成它，对标指数需要相比2022年末上涨40.05%
算下来，本周精确化后，对标指数跌幅-1.61%
本周操作上不多，也没有犯错。
当然扑街的不断，一是双主仓之一的创业板，二是分散持仓中比重较多的电池、医药、养殖、光伏、南钢、双创等等全部扑街，均大幅跑输中证1000……
不过，就像以往实盘日记里常常说的，跌的好像会一直跌下去一样……总有人会慌不择路……其实无所谓的。
有人说投资是反人性的，我从来不认可，但我知道他们想表达什么，只是词不达意而已。投资经验和很多生活经验不一致，所以很多生活得来的经验在“类比共情”中会促使我们恐惧、转向和错误优化。
不同的事物必然有不同的经验，你要做的不是反人性，而是分清楚事物的不同，进而才能盘算清楚。
祝好。
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本周收益率（2023.5.5）扛不住创业板不断扑街，只好把对标指数精确化
①目前仓位：135%
②因22年中决定把杠杆从体系外融入到体系内，所以不再单独计算杠杆得失（可见“2022年总结，2023年目标”）。22年初误上杠杆导致，单算杠杆就额外亏损-7.42%，需要未来通过现在杠杆尺度获取额外8.01%才能追平损失，完成它，对标指数需要相比2022年末上涨40.05%
本周简析：
在2023.4.21那周，将40%仓位从中证1000挪到了创业板，本来觉得没必要把对标指数精确化，但无奈创业板扑街不断，为了真实反应相对于对标指数的超额情况，所以从本周开始正式将对标指数调整为【60%中证1000+40%创业板】。算下来，本周精确化后，对标指数跌幅-1.61%
本周操作上不多，也没有犯错。
当然扑街的不断，一是双主仓之一的创业板，二是分散持仓中比重较多的电池、医药、养殖、光伏、南钢、双创等等全部扑街，均大幅跑输中证1000……
不过，就像以往实盘日记里常常说的，跌的好像会一直跌下去一样……总有人会慌不择路……其实无所谓的。
有人说投资是反人性的，我从来不认可，但我知道他们想表达什么，只是词不达意而已。投资经验和很多生活经验不一致，所以很多生活得来的经验在“类比共情”中会促使我们恐惧、转向和错误优化。
不同的事物必然有不同的经验，你要做的不是反人性，而是分清楚事物的不同，进而才能盘算清楚。
祝好。
2
①目前仓位：134%
②因22年中决定把杠杆从体系外融入到体系内，所以不再单独计算杠杆得失（可见“2022年总结，2023年目标”）。22年初误上杠杆导致，单算杠杆就额外亏损-7.42%，需要未来通过现在杠杆尺度（120%）获取额外8.01%才能追平损失，完成它，对标指数需要相比2022年末上涨40.05%
究其原因，主要就是上周周五平掉大量做空导致实际仓位135%，原计划本周周初会处理掉对应的多头，维持120%左右的稳定仓位，但实际上，我基本上保持了135%的仓位。（当然还有南钢这个拖油瓶，仓位也不低了。。。）
周初的体验如是：先是下不去手，后来连续暴跌两天，产生一种极为熟悉的感觉：类似22年的精确打击又来了？
2022年的体系外错误发生的诱因，就是贪心导致的仓位从100%升为130%，遭遇短时连续暴跌，引发了情绪波动，出现了体系外错误。
这一次是不是要“吸收经验”，迅速“止损”呢？
答案是：不是。
因为上次的真正经验：错误的根本不是贪心导致的仓位130%，而是慌乱中祭出的“体系外昏招：大仓位超短”（对于日内胜率很高的我来说，当时是慌乱中，基于既往统计强行抓住的一根稻草，但自己在逻辑上却非常认可超短必输的结局，这段充斥着矛盾的痛苦经历在2022特指错误分析三部曲有，不赘述）
这次一段时间内突破120%仓位（保持在130%左右）的两个原因：
（1）135%的仓位，按照既有经验（去除纯体系外错误的损失），拉长看，也和对标指数相差无几，只是120%更加舒服。
（2）我这次的仓位暴露全部在创业板期权及ETF、中小板ETF，而这两个本身就在绝对低位和相对低位的双低位。
五一节，我承担了带老人和带娃的职责，思考时间有，但落笔时间很少，所以更多的仓位个体分析就不写了，重要的事情记录如上（哦，对了，还有惯常的、周五临收盘才建立的长假临时做空保护仓，这个肯定是要开盘平掉的，所以不计入仓位）。
祝好。
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本周收益率（2023.4.28）暂时突破仓位限制一段时间（与22年的异同）
①目前仓位：134%
②因22年中决定把杠杆从体系外融入到体系内，所以不再单独计算杠杆得失（可见“2022年总结，2023年目标”）。22年初误上杠杆导致，单算杠杆就额外亏损-7.42%，需要未来通过现在杠杆尺度（120%）获取额外8.01%才能追平损失，完成它，对标指数需要相比2022年末上涨40.05%
本周简析：
本周表面上跑平了对标指数，但其实在收益率上是被杠杆牵连很大的。因为本周大主仓IM跌幅只有-0.2%，小主仓创业板跌幅只有-0.62%。究其原因，主要就是上周周五平掉大量做空导致实际仓位135%，原计划本周周初会处理掉对应的多头，维持120%左右的稳定仓位，但实际上，我基本上保持了135%的仓位。（当然还有南钢这个拖油瓶，仓位也不低了。。。）
周初的体验如是：先是下不去手，后来连续暴跌两天，产生一种极为熟悉的感觉：类似22年的精确打击又来了？
2022年的体系外错误发生的诱因，就是贪心导致的仓位从100%升为130%，遭遇短时连续暴跌，引发了情绪波动，出现了体系外错误。
这一次是不是要“吸收经验”，迅速“止损”呢？
答案是：不是。
因为上次的真正经验：错误的根本不是贪心导致的仓位130%，而是慌乱中祭出的“体系外昏招：大仓位超短”（对于日内胜率很高的我来说，当时是慌乱中，基于既往统计强行抓住的一根稻草，但自己在逻辑上却非常认可超短必输的结局，这段充斥着矛盾的痛苦经历在2022特指错误分析三部曲有，不赘述）
这次一段时间内突破120%仓位（保持在130%左右）的两个原因：
（1）135%的仓位，按照既有经验（去除纯体系外错误的损失），拉长看，也和对标指数相差无几，只是120%更加舒服。
（2）我这次的仓位暴露全部在创业板期权及ETF、中小板ETF，而这两个本身就在绝对低位和相对低位的双低位。
五一节，我承担了带老人和带娃的职责，思考时间有，但落笔时间很少，所以更多的仓位个体分析就不写了，重要的事情记录如上（哦，对了，还有惯常的、周五临收盘才建立的长假临时做空保护仓，这个肯定是要开盘平掉的，所以不计入仓位）。
祝好。
2
①目前仓位：120%/135%（周五平掉大量做空导致实际仓位135%，但是下周初会处理掉对应的多头，所以120%左右是稳定仓位）
②因22年中决定把杠杆从体系外融入到体系内，所以不再单独计算杠杆得失（可见“2022年总结，2023年目标”）。22年初误上杠杆导致，单算杠杆就额外亏损-7.42%，需要未来通过现在杠杆尺度获取额外8.01%才能追平损失，完成它，对标指数需要相比2022年末上涨40.05%
①做空500的大仓位是在周五大跌中才平仓掉的啊。
②周四，中证1000和IM强弱相差1个点时，将主仓IM的40%仓位快速切换到创业板etf期权，而周五创业板相对中证1000可是跑赢了将近1个点啊。
③小股部队虽然扑街，但是也低买高卖好几次。
所以，统计前，我预估即使带上大跌的杠杆效应，我的跌幅也能控制在-2.5%到-3%，实际上竟然高达-3.99%！
反复计算多次，确认统计无误，静下心查其原因：
①周四快速切换，建仓创业板etf期权的远期合约出现较大摩擦成本（不是往常的低吸为主，而是快速主动买入）。
②更大的原因，是出现在周五下跌中，做空500的保护仓位撤掉太快，当时全靠感觉估摸仓位变化，没有时间做准确的盘中仓位匹配。平摊下来，不少平掉的做空仓位实际上少赚了将近1个点的指数跌幅，同时，也没有积极的去寻机平掉对应部分的多头。
③另外小股部队中，医疗跌幅-5.48%（仓位3.48%），电池跌幅-3.72%（仓位3.37%），其他也萎靡不振。
本质上说，还是仓位相关的问题。以前功课曾提到，要每日计算仓位，实际上坚持的不好，更不可能准确把握盘中仓位。
平常倒是无所谓，但是操作较大的时候，常常就产生较大的出入。这对于我躺平体系本来就是一个内生难题。
还有一个问题需要记录。在4.9号功课之后，我在缓慢下跌和震荡中，一直利用买入大批的中小创来对冲大量做空仓位（这部分做空大仓是在早期做多波动率，因贪心留单腿导致的），周五大跌，大量做空仓位进入了盈利空间，让我有冲动平仓，其实完全可以不动，因为是定性长期的量化对冲仓位啊。（不过优势也很明显，风险易位了，现在是防范部分做多仓位的风险，这个完全不同于4.9功课说的防范部分做空仓位的风险，这个是我的相对舒适区，而且指数也下来了，但也要防止被迫摔碗，最好应对吧）
（二）本年度对标指数不变，依然是中证1000。
目前中证1000（IM）和中小创（大量创业板期权及etf，少量中小板etf）的占比大约是55%：45%的比例，基本上是双主仓了。
但是目前功课下来，还是觉得中证1000从超长期来看，目前依然优势明显，注意不是潜在绝对收益会好，而是相对位置优势依然优秀。所以创业板及中小板更多是应对下跌的中期选择。
（三）其他记录：
①本周还建仓了一点光伏，仓位占比0.7%。
②IM套利对增加到6对，下周一可能还会增加套利对。
随后，我会做大量功课对比创业板和中证1000，以决策未来可能出现的变化。
祝好。
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本周收益率（2023.4.21）全程感觉很好，周末算下来大跌眼镜
①目前仓位：120%/135%（周五平掉大量做空导致实际仓位135%，但是下周初会处理掉对应的多头，所以120%左右是稳定仓位）
②因22年中决定把杠杆从体系外融入到体系内，所以不再单独计算杠杆得失（可见“2022年总结，2023年目标”）。22年初误上杠杆导致，单算杠杆就额外亏损-7.42%，需要未来通过现在杠杆尺度获取额外8.01%才能追平损失，完成它，对标指数需要相比2022年末上涨40.05%
本周简析：
（一）全周感觉很好，周末算下来大跌眼镜，因为感觉上做的不错：①做空500的大仓位是在周五大跌中才平仓掉的啊。
②周四，中证1000和IM强弱相差1个点时，将主仓IM的40%仓位快速切换到创业板etf期权，而周五创业板相对中证1000可是跑赢了将近1个点啊。
③小股部队虽然扑街，但是也低买高卖好几次。
所以，统计前，我预估即使带上大跌的杠杆效应，我的跌幅也能控制在-2.5%到-3%，实际上竟然高达-3.99%！
反复计算多次，确认统计无误，静下心查其原因：
①周四快速切换，建仓创业板etf期权的远期合约出现较大摩擦成本（不是往常的低吸为主，而是快速主动买入）。
②更大的原因，是出现在周五下跌中，做空500的保护仓位撤掉太快，当时全靠感觉估摸仓位变化，没有时间做准确的盘中仓位匹配。平摊下来，不少平掉的做空仓位实际上少赚了将近1个点的指数跌幅，同时，也没有积极的去寻机平掉对应部分的多头。
③另外小股部队中，医疗跌幅-5.48%（仓位3.48%），电池跌幅-3.72%（仓位3.37%），其他也萎靡不振。
本质上说，还是仓位相关的问题。以前功课曾提到，要每日计算仓位，实际上坚持的不好，更不可能准确把握盘中仓位。
平常倒是无所谓，但是操作较大的时候，常常就产生较大的出入。这对于我躺平体系本来就是一个内生难题。
还有一个问题需要记录。在4.9号功课之后，我在缓慢下跌和震荡中，一直利用买入大批的中小创来对冲大量做空仓位（这部分做空大仓是在早期做多波动率，因贪心留单腿导致的），周五大跌，大量做空仓位进入了盈利空间，让我有冲动平仓，其实完全可以不动，因为是定性长期的量化对冲仓位啊。（不过优势也很明显，风险易位了，现在是防范部分做多仓位的风险，这个完全不同于4.9功课说的防范部分做空仓位的风险，这个是我的相对舒适区，而且指数也下来了，但也要防止被迫摔碗，最好应对吧）
（二）本年度对标指数不变，依然是中证1000。
目前中证1000（IM）和中小创（大量创业板期权及etf，少量中小板etf）的占比大约是55%：45%的比例，基本上是双主仓了。
但是目前功课下来，还是觉得中证1000从超长期来看，目前依然优势明显，注意不是潜在绝对收益会好，而是相对位置优势依然优秀。所以创业板及中小板更多是应对下跌的中期选择。
（三）其他记录：
①本周还建仓了一点光伏，仓位占比0.7%。
②IM套利对增加到6对，下周一可能还会增加套利对。
随后，我会做大量功课对比创业板和中证1000，以决策未来可能出现的变化。
祝好。
6
①目前仓位：116%
②因22年中决定把杠杆从体系外融入到体系内，所以不再单独计算杠杆得失（可见“2022年总结，2023年目标”）。22年初误上杠杆导致，单算杠杆就额外亏损-7.42%，需要未来通过现在杠杆尺度获取额外8.01%才能追平损失，完成它，对标指数需要相比2022年末上涨40.05%
①按照上周日既定功课（本次错误的处置功课）和后续线下功课，以单次大底仓、分批再加仓的方式买入中小板、创业板和创业板期权，对冲500期权做空仓，目前效果好。
②尝试用卖出盘中溢价ic替代500做空期权，因为卖购的Delta随回调会自动下降而且不均匀，很难和①的仓位精确同步匹配，或者说同步匹配起来太辛苦。但是很快封掉了，腾挪空间不灵活，导致节奏容易出错。
③卖出一点散兵游勇，及时止盈，腾出折腾空间。边想边试边调整，还要努力在脑子里面防御短时预测情绪的暗地滋生，但凡基于短时预测而去衡量的优点和缺点全部排查出来清理掉。
（2）仓位回升至116%，因为（1）所提。
（3）本周买入的除了创业板及期权、中小板之外，还有南钢，大秦，齐翔、电池、养殖、北证50等，卖出的有大秦，医疗、红利等，此外还多建立了3对IM跨期套利，并且在相对创业板的偏离最高点清仓了中证500做多中线仓，买入创业板单次大底仓也就在当时。买的都是低点，卖的都是高点，（我其实有点好奇，网友看这种总结虽然快捷过瘾，但是有用吗，以前实盘日记会在下跌、悲观、艰难中购买，在高点、憧憬、大众开心中卖出，还会有一些心态记录，这种后期的记录其实就是一句话，低买高卖，当然可以参考品种……）
（4）目前中证500的做空比例已经下降到了-12%，创业板及期权+中小的占比已经到了13%，而仓位腾挪空间还有，这是期权的好处。坏处也显而易见，仓位稳定性不足，目前做多gamma值不高，因为大量使用了etf，但做空全部在期权，这种双向不稳定的情况，只能在过渡期出现，要尽快仓位调整到位，这样才能轻松躺平。
（5）后续功课需要反思并总结一下，面对与主仓价值相近品种的科学处理方法。
祝好。
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本周收益率（2023.4.14）城头变换了小王旗
①目前仓位：116%
②因22年中决定把杠杆从体系外融入到体系内，所以不再单独计算杠杆得失（可见“2022年总结，2023年目标”）。22年初误上杠杆导致，单算杠杆就额外亏损-7.42%，需要未来通过现在杠杆尺度获取额外8.01%才能追平损失，完成它，对标指数需要相比2022年末上涨40.05%
本周简析：
（1）本周持仓城头变换了小王旗：①按照上周日既定功课（本次错误的处置功课）和后续线下功课，以单次大底仓、分批再加仓的方式买入中小板、创业板和创业板期权，对冲500期权做空仓，目前效果好。
②尝试用卖出盘中溢价ic替代500做空期权，因为卖购的Delta随回调会自动下降而且不均匀，很难和①的仓位精确同步匹配，或者说同步匹配起来太辛苦。但是很快封掉了，腾挪空间不灵活，导致节奏容易出错。
③卖出一点散兵游勇，及时止盈，腾出折腾空间。边想边试边调整，还要努力在脑子里面防御短时预测情绪的暗地滋生，但凡基于短时预测而去衡量的优点和缺点全部排查出来清理掉。
（2）仓位回升至116%，因为（1）所提。
（3）本周买入的除了创业板及期权、中小板之外，还有南钢，大秦，齐翔、电池、养殖、北证50等，卖出的有大秦，医疗、红利等，此外还多建立了3对IM跨期套利，并且在相对创业板的偏离最高点清仓了中证500做多中线仓，买入创业板单次大底仓也就在当时。买的都是低点，卖的都是高点，（我其实有点好奇，网友看这种总结虽然快捷过瘾，但是有用吗，以前实盘日记会在下跌、悲观、艰难中购买，在高点、憧憬、大众开心中卖出，还会有一些心态记录，这种后期的记录其实就是一句话，低买高卖，当然可以参考品种……）
（4）目前中证500的做空比例已经下降到了-12%，创业板及期权+中小的占比已经到了13%，而仓位腾挪空间还有，这是期权的好处。坏处也显而易见，仓位稳定性不足，目前做多gamma值不高，因为大量使用了etf，但做空全部在期权，这种双向不稳定的情况，只能在过渡期出现，要尽快仓位调整到位，这样才能轻松躺平。
（5）后续功课需要反思并总结一下，面对与主仓价值相近品种的科学处理方法。
祝好。
9
①目前仓位：104%
②因22年中决定把杠杆从体系外融入到体系内，所以不再单独计算杠杆得失（可见“2022年总结，2023年目标”）。22年初误上杠杆导致，单算杠杆就额外亏损-7.42%，需要未来通过杠杆获取额外8.01%才能追平损失，完成它，对标指数需要相比2022年末上涨40.05%
截止周五收盘仓位104%，仓位进一步下滑，这和仓位超过120%一样，同样是不可容忍的。意味着违背了去年在错误中痛苦获得的、现阶段我投资体系仓位的强健阈值，意味着在浪费我的时间，也对不起去年面对错误的付出和辛苦。
形成原因还是上周提到的，上周拆解做多波动率仓位中，单独留下大量的做空500仓位，显现的贪心和坏节奏，本来想等回调个0.5%即可，结果等来了周涨幅1.97%。
（2）占比8成多的IM，本周涨幅只有2.07%，这条绳子上拴的忠实狗，说过很多次了，不要去关注。长线仓是用来养命的，不是用来做超额的，所有的功课都在出发前，出发后就不要去关注了。
（3）短线做空500的仓位占比已经高达-17%，因为当初做多波动率配比的仓位很高，而且我选择用反向水平价差，遗留的是义务仓位，现在已经完全吞噬掉我中长线做多500仓位的盈利了，贪心往往伴随节奏的失控，慢慢好节奏中积累的中长线500方面军，瞬间就被坏节奏的敌人完全覆盖了。
（4）本周能跑赢这么多，要感谢以下规模小、分布广的超额部队。
首先是医疗，截止目前占比4%，头两天能逆势跌到让人不断加仓，后两天能大力涨让人适度减仓。
其次是同样波动的光威复材，这个上周的仓位是1.43%，周四周五连续大涨，截至目前，高点减仓至可以忽略不计，纳入自建新能源池。
电池虽跌犹荣，最低点给了加仓的机会，也减少了电池仓位的实际周亏损，而且探底之后的冲高又减仓了一些，截至目前仓位3.8%，比上周（4.84%-1.43%=3.41%）略有增加。
南钢头两天连续高点减仓和做t，整体还是仓位下降了，目前1.87%
齐翔腾达继续格局中，剩余仓位5.8%
科创继续强势，拖着我余下的双创也慢慢提升。还有养殖仓位0.92%，本周头两天涨的很好，我又忘记卖了，其他诸如红利等小杂仓，没有触碰操作条件。
本周较为可惜的是北交50的一次加仓机会错过了，周四可以加一点，但是因为是场外基金在天天基金app上，在家人术后照顾中也忘记了这茬事。北交50是孔老师的一个重点仓位，我还是挺认可的，但北交所本身的定位是有问题的，所以也不像孔老师那么看好，但肯定是好于现金理财的，甚至好于连续滞涨相对低位的上证50的现金替代功能，当然，上证50，我也有期权牛购仓介入一些，这会儿是4月8号下午三点，我打不开期权app，准确数字就算了，占比应该不到0.9%，还有上面提到的中长线做多500仓大概8%左右。少量IM跨期套利，本周浮盈继续增加。
标题里面的错误，指的是贪欲、坏节奏以及所形成的大量做空仓，对我很重要，但不在这里写了，老对手了，线下功课我自己打理，它能显现机会和土壤只会越来越少，至于做空仓的后续应对，我需要周末想一想。
祝好。
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本周收益率（2023.4.7）多路超额强势，同时年内第一次错误损失出现
①目前仓位：104%
②因22年中决定把杠杆从体系外融入到体系内，所以不再单独计算杠杆得失（可见“2022年总结，2023年目标”）。22年初误上杠杆导致，单算杠杆就额外亏损-7.42%，需要未来通过杠杆获取额外8.01%才能追平损失，完成它，对标指数需要相比2022年末上涨40.05%
本周简析：
（1）仓位问题。截止周五收盘仓位104%，仓位进一步下滑，这和仓位超过120%一样，同样是不可容忍的。意味着违背了去年在错误中痛苦获得的、现阶段我投资体系仓位的强健阈值，意味着在浪费我的时间，也对不起去年面对错误的付出和辛苦。
形成原因还是上周提到的，上周拆解做多波动率仓位中，单独留下大量的做空500仓位，显现的贪心和坏节奏，本来想等回调个0.5%即可，结果等来了周涨幅1.97%。
（2）占比8成多的IM，本周涨幅只有2.07%，这条绳子上拴的忠实狗，说过很多次了，不要去关注。长线仓是用来养命的，不是用来做超额的，所有的功课都在出发前，出发后就不要去关注了。
（3）短线做空500的仓位占比已经高达-17%，因为当初做多波动率配比的仓位很高，而且我选择用反向水平价差，遗留的是义务仓位，现在已经完全吞噬掉我中长线做多500仓位的盈利了，贪心往往伴随节奏的失控，慢慢好节奏中积累的中长线500方面军，瞬间就被坏节奏的敌人完全覆盖了。
（4）本周能跑赢这么多，要感谢以下规模小、分布广的超额部队。
首先是医疗，截止目前占比4%，头两天能逆势跌到让人不断加仓，后两天能大力涨让人适度减仓。
其次是同样波动的光威复材，这个上周的仓位是1.43%，周四周五连续大涨，截至目前，高点减仓至可以忽略不计，纳入自建新能源池。
电池虽跌犹荣，最低点给了加仓的机会，也减少了电池仓位的实际周亏损，而且探底之后的冲高又减仓了一些，截至目前仓位3.8%，比上周（4.84%-1.43%=3.41%）略有增加。
南钢头两天连续高点减仓和做t，整体还是仓位下降了，目前1.87%
齐翔腾达继续格局中，剩余仓位5.8%
科创继续强势，拖着我余下的双创也慢慢提升。还有养殖仓位0.92%，本周头两天涨的很好，我又忘记卖了，其他诸如红利等小杂仓，没有触碰操作条件。
本周较为可惜的是北交50的一次加仓机会错过了，周四可以加一点，但是因为是场外基金在天天基金app上，在家人术后照顾中也忘记了这茬事。北交50是孔老师的一个重点仓位，我还是挺认可的，但北交所本身的定位是有问题的，所以也不像孔老师那么看好，但肯定是好于现金理财的，甚至好于连续滞涨相对低位的上证50的现金替代功能，当然，上证50，我也有期权牛购仓介入一些，这会儿是4月8号下午三点，我打不开期权app，准确数字就算了，占比应该不到0.9%，还有上面提到的中长线做多500仓大概8%左右。少量IM跨期套利，本周浮盈继续增加。
标题里面的错误，指的是贪欲、坏节奏以及所形成的大量做空仓，对我很重要，但不在这里写了，老对手了，线下功课我自己打理，它能显现机会和土壤只会越来越少，至于做空仓的后续应对，我需要周末想一想。
祝好。
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①目前仓位：112%
②因22年中决定把杠杆从体系外融入到体系内，所以不再单独计算杠杆得失（可见“2022年总结，2023年目标”）。22年初误上杠杆导致，单算杠杆就额外亏损-7.42%，需要未来通过杠杆获取额外8.01%才能追平损失，完成它，对标指数需要相比2022年末上涨40.05%
（1）首先是仓位，从过量的123%直接降到了112%，本周后期将做多波动率仓位进行了拆解，留下了大量做空仓位。导致仓位下降，把上两周记提到的过量仓位降下来。但尺度略显大，一般情况下，行动过激都是不妥的，比如以前摔碗行动，比如以前ic切换im的短期遭遇等等。比如遗憾的是，我是准备冲高降一降，但是冲的不太高时，我就降了，而且降到很没有耐心，确实不如往常的节奏把控水平，草率了点，但是本周家人住院、手术，各种事情确实太多了。
（2）主仓还是im2306，占比8.5成多，本周唯一的变化是新开了两对套利。我记得前两周移仓一些的时候说过，我觉得还有更好的移仓机会，事实的发展，至少现在是反过来了，反而是先出现了逆向套利的机会，我也将部分仓位从2309移回了2306。期货套利是基于对贴水的理解，我对贴水的理解和论坛上所能看到的都不太一样，因此套利操作对于他人也没有多少借鉴意义，没有认知基础，肯定拿不住，况且我的观念也未必对。我曾经试图在数学公式上证明我的正确性，但无奈数学基础太差，还在尝试交流过程中还被人嘲笑太纠结太把细，索性就闭门造车，自己在实践中慢慢求证吧，目前收获还可以，也占个人无赌超额中的一席之地。
其他仓位确实挺均衡的，只能笼统一点说了。
（3）齐翔占比降至6%以下，本周初又卖了一些，成本已经在6.7以下，对我的态度也很明确，个人是能接受参与要约后的目前利润情况，所以可以格局等一等，不着急卖出，但是让我在要约价以上买入也是万万不能的。
（4）南钢占比不足3%，本周也高卖了一些，又低买了一些。
（5）自建新能源股票池，增增减减，目前5个小股票，合计2.34%，这其中还有光威的投机仓1.43%，实质上就是1%的仓位，短期看不出来，索性也没怎么管。但因为扣除了宁德、比亚迪，而转移到相关etf大约2.5%，新能源实际占比4.84%（含光威的1.43%投机仓）
（6）侦察兵部队截止周末缩减到4支，稍成规模的是医疗不足4%，其他0.1%到1%不等，侦察兵部队随机性较大，但均是胜率极高的标的，目前4支为医疗、养殖、双创、红利。
（7）转债是我一直不看好的长线品种，前期一直是本钢+大秦，但是仓位一度都很重，两条都是肉虫，在我持有的期间，两个的渣子都被我嚼了，目前都清仓状态。手里有一个猴年马月前买的帝欧转债，因为浮亏，一直没管它，可以忽略不计。
（8）本周科创板很好，我准备再卖一两格，结果发现原来自己也没买那么多，已经没货了。
（9）本周确实很忙，家里事情多，投资差强人意的做一做，较为有失水准的是裸露500做空仓的节奏，确实草率了。
结束语：
于我自己的理解而言，如果说以前日记+周记是展现一路风景，现在就是一副画。
视角似乎更集中，但其实是从三维回到了二维，只是一个横截面，缺少的不仅仅是细节，而是运动的串联。
我现在尽力做好新的离线日记。
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本周收益率（2023.3.31）
①目前仓位：112%
②因22年中决定把杠杆从体系外融入到体系内，所以不再单独计算杠杆得失（可见“2022年总结，2023年目标”）。22年初误上杠杆导致，单算杠杆就额外亏损-7.42%，需要未来通过杠杆获取额外8.01%才能追平损失，完成它，对标指数需要相比2022年末上涨40.05%
本周简析：
本周初开始不再公开发布日记，对应的，本周记也改变了形式，话语稍多一些。暂时借鉴孔曼子老师的周记方式。（1）首先是仓位，从过量的123%直接降到了112%，本周后期将做多波动率仓位进行了拆解，留下了大量做空仓位。导致仓位下降，把上两周记提到的过量仓位降下来。但尺度略显大，一般情况下，行动过激都是不妥的，比如以前摔碗行动，比如以前ic切换im的短期遭遇等等。比如遗憾的是，我是准备冲高降一降，但是冲的不太高时，我就降了，而且降到很没有耐心，确实不如往常的节奏把控水平，草率了点，但是本周家人住院、手术，各种事情确实太多了。
（2）主仓还是im2306，占比8.5成多，本周唯一的变化是新开了两对套利。我记得前两周移仓一些的时候说过，我觉得还有更好的移仓机会，事实的发展，至少现在是反过来了，反而是先出现了逆向套利的机会，我也将部分仓位从2309移回了2306。期货套利是基于对贴水的理解，我对贴水的理解和论坛上所能看到的都不太一样，因此套利操作对于他人也没有多少借鉴意义，没有认知基础，肯定拿不住，况且我的观念也未必对。我曾经试图在数学公式上证明我的正确性，但无奈数学基础太差，还在尝试交流过程中还被人嘲笑太纠结太把细，索性就闭门造车，自己在实践中慢慢求证吧，目前收获还可以，也占个人无赌超额中的一席之地。
其他仓位确实挺均衡的，只能笼统一点说了。
（3）齐翔占比降至6%以下，本周初又卖了一些，成本已经在6.7以下，对我的态度也很明确，个人是能接受参与要约后的目前利润情况，所以可以格局等一等，不着急卖出，但是让我在要约价以上买入也是万万不能的。
（4）南钢占比不足3%，本周也高卖了一些，又低买了一些。
（5）自建新能源股票池，增增减减，目前5个小股票，合计2.34%，这其中还有光威的投机仓1.43%，实质上就是1%的仓位，短期看不出来，索性也没怎么管。但因为扣除了宁德、比亚迪，而转移到相关etf大约2.5%，新能源实际占比4.84%（含光威的1.43%投机仓）
（6）侦察兵部队截止周末缩减到4支，稍成规模的是医疗不足4%，其他0.1%到1%不等，侦察兵部队随机性较大，但均是胜率极高的标的，目前4支为医疗、养殖、双创、红利。
（7）转债是我一直不看好的长线品种，前期一直是本钢+大秦，但是仓位一度都很重，两条都是肉虫，在我持有的期间，两个的渣子都被我嚼了，目前都清仓状态。手里有一个猴年马月前买的帝欧转债，因为浮亏，一直没管它，可以忽略不计。
（8）本周科创板很好，我准备再卖一两格，结果发现原来自己也没买那么多，已经没货了。
（9）本周确实很忙，家里事情多，投资差强人意的做一做，较为有失水准的是裸露500做空仓的节奏，确实草率了。
结束语：
于我自己的理解而言，如果说以前日记+周记是展现一路风景，现在就是一副画。
视角似乎更集中，但其实是从三维回到了二维，只是一个横截面，缺少的不仅仅是细节，而是运动的串联。
我现在尽力做好新的离线日记。
祝好。
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@韩大先生
就是公开记录的内容，对于他人的价值。
我回复了一次删除了，整理想法后，我想借此机会调整一下实盘记录的方式。
举个例子：
我的每日操作记录，我自己觉得价值很大，具体到每一天，对比当日分时图看操作记录，无论是市场人声鼎沸的大涨日，还是市场万念俱灰的大跌日，从来没有追涨杀跌过，这话说起来简单，但是人深处当时的情景，能够稳定的做到一格格的低买，一格格的高卖，我想这里面的一份沉淀、一份清醒、一次次标的选择，以及几乎全部在事后获利的验证（每日记录，虽然没有买卖点，但看日K前后对比即可验证），都能使人、使自己体会到投资的一些真谛。
但其实并不是，大家更喜欢看到的是线索，
真谛提高的是底层逻辑，
线索可能提供的是直接的机会。
大家都说底层逻辑的价值最大，但又都很难身体力行。
上周的周记已经提到：
后续记录方式可能会发生变化，可能会取消或选择隐藏今日操作记录，而丰富周记如兄台所说。
楼主有可能公开持仓并点评吗？兄台其实说到了我最近一直思考的一件事情。
就是公开记录的内容，对于他人的价值。
我回复了一次删除了，整理想法后，我想借此机会调整一下实盘记录的方式。
举个例子：
我的每日操作记录，我自己觉得价值很大，具体到每一天，对比当日分时图看操作记录，无论是市场人声鼎沸的大涨日，还是市场万念俱灰的大跌日，从来没有追涨杀跌过，这话说起来简单，但是人深处当时的情景，能够稳定的做到一格格的低买，一格格的高卖，我想这里面的一份沉淀、一份清醒、一次次标的选择，以及几乎全部在事后获利的验证（每日记录，虽然没有买卖点，但看日K前后对比即可验证），都能使人、使自己体会到投资的一些真谛。
但其实并不是，大家更喜欢看到的是线索，
真谛提高的是底层逻辑，
线索可能提供的是直接的机会。
大家都说底层逻辑的价值最大，但又都很难身体力行。
上周的周记已经提到：
每日操作记录，我犹豫是否取消，从个人实用价值来讲，类似我的仓控一样，做成本地表格，更容易回顾、比对和统计，也更简易我不是说每日操作记录不重要，对于我很重要，但对于大家中的绝大部分来说，实在太无味，没有兴趣拉长串起来体会，所以很不重要，这个重要性是大家赋予的，不是我能给予的。
后续记录方式可能会发生变化，可能会取消或选择隐藏今日操作记录，而丰富周记如兄台所说。
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①目前仓位：123%（超过个人可接受杠杆的范围）
②因22年中决定把杠杆从体系外融入到体系内，所以不再单独计算杠杆得失（可见“2022年总结，2023年目标”）。22年初误上杠杆导致，单算杠杆就额外亏损-7.42%，需要未来通过杠杆获取额外8.01%才能追平损失，完成它，对标指数需要相比2022年末上涨40.05%
在公众号上首发的原标题是《一年过去将近1/3了》，后来经网友提醒，才发现自己当时直觉上把3.24当成了过了3月又过了24天，心情一下子轻松很多，但是内容基本上不变了，还是适用的，年度超额目标还需要加把劲。
本周简析：
本周跑赢指数。
本周的特点是，种子多点开花，科创，双创，500期权，电池，医疗，医药，有减仓落袋的，有持仓继续发酵的。。。
至于新种种子北交50，南钢等等，都买在了最低点，所以仓位轻，意义不大，没什么用，期待这些品种能够暴跌扑街，继续被蹂躏吧。
本周跑输对标指数的部分有：波动率做多仓，养殖。
主仓IM微幅跑输，可算持平。
本周初也彻底清仓了多次重仓的大秦转债，希望它不要像本钢转债一样云里浪里冲高再回调，尽快浪子回头。
本钢转债年报公布之后，才会逢低迎回。南钢股份一定程度弥补周期股事件机会。
养殖上周最高点至少该卖出一点，当时犹豫了。
其他小打小闹，如正邦，50都各有去处。
其他详见日记吧。
说实话，今年超额做的还是不错，但收益占比不足，还是一季度反复提到的老问题：今年的主仓和超额仓配比失衡，虽然超额仓做的不错，但是影响力不够，年度任务目前完成度不好。造成原因值得反思，随后要想想办法。
祝好。
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本周收益率（2023.3.24）一年过去将近1/4了
①目前仓位：123%（超过个人可接受杠杆的范围）
②因22年中决定把杠杆从体系外融入到体系内，所以不再单独计算杠杆得失（可见“2022年总结，2023年目标”）。22年初误上杠杆导致，单算杠杆就额外亏损-7.42%，需要未来通过杠杆获取额外8.01%才能追平损失，完成它，对标指数需要相比2022年末上涨40.05%
在公众号上首发的原标题是《一年过去将近1/3了》，后来经网友提醒，才发现自己当时直觉上把3.24当成了过了3月又过了24天，心情一下子轻松很多，但是内容基本上不变了，还是适用的，年度超额目标还需要加把劲。
本周简析：
本周跑赢指数。
本周的特点是，种子多点开花，科创，双创，500期权，电池，医疗，医药，有减仓落袋的，有持仓继续发酵的。。。
至于新种种子北交50，南钢等等，都买在了最低点，所以仓位轻，意义不大，没什么用，期待这些品种能够暴跌扑街，继续被蹂躏吧。
本周跑输对标指数的部分有：波动率做多仓，养殖。
主仓IM微幅跑输，可算持平。
本周初也彻底清仓了多次重仓的大秦转债，希望它不要像本钢转债一样云里浪里冲高再回调，尽快浪子回头。
本钢转债年报公布之后，才会逢低迎回。南钢股份一定程度弥补周期股事件机会。
养殖上周最高点至少该卖出一点，当时犹豫了。
其他小打小闹，如正邦，50都各有去处。
其他详见日记吧。
说实话，今年超额做的还是不错，但收益占比不足，还是一季度反复提到的老问题：今年的主仓和超额仓配比失衡，虽然超额仓做的不错，但是影响力不够，年度任务目前完成度不好。造成原因值得反思，随后要想想办法。
祝好。
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①目前仓位：125%（超过个人可接受杠杆的范围）
②因22年中决定把杠杆从体系外融入到体系内，所以不再单独计算杠杆得失（可见“2022年总结，2023年目标”）。22年初误上杠杆导致，单算杠杆就额外亏损-7.42%，需要未来通过杠杆获取额外8.01%才能追平损失，完成它，对标指数需要相比2022年末上涨40.05%
本周简析：
本周跑赢对标指数。
首先，主仓IM跌幅-0.5%跑赢了对标跌幅，这个意义不大，均衡下来跑赢量是固定的。
但因为IM本周跌幅依然是负，所以杠杆本周贡献的也是负收益。
而且，上周记提到的仓位还是没有能降下来，还是要找机会尽快降下来。
本周之所以跑赢不少，主要是前段播种多，本周不少品种，有落袋的实盈，有继续发酵的浮赢，这两周的无赌超额都不错。
本周亮眼的，有期货套利，波动率仓位，中建信息，大秦转债，科创等等。其中中建信息卖完了，大秦转债也快卖完了。
详情在每日操作记录，不赘述。
另外，每日操作记录，我犹豫是否取消，从个人实用价值来讲，类似我的仓控一样，做成本地表格，更容易回顾、比对和统计，也更简易。
目前暂时还做记录，①是作为事实的记录，可以有案可查，虽然没有交割图，但买卖的日节点还是很清晰，避免口说无凭，很多有价值的情绪状态是能体现出来的；②是有时候会加一些当日感想，还是很有价值。而周记也会因此简单处理，这一点有利有弊。
最大缺点就是麻烦，再想想。
标题想半天，还是写如常吧，什么高开低走，什么诱多诱空，什么南向北向，什么关键节点，什么果不其然，什么意料之中，什么乱七八糟，难道波动不“如常”吗。
祝好。
flyzizai - 金钱来之不易，花之多功，投之慎重，多买人力。
本周收益率（2023.3.17）如常
①目前仓位：125%（超过个人可接受杠杆的范围）
②因22年中决定把杠杆从体系外融入到体系内，所以不再单独计算杠杆得失（可见“2022年总结，2023年目标”）。22年初误上杠杆导致，单算杠杆就额外亏损-7.42%，需要未来通过杠杆获取额外8.01%才能追平损失，完成它，对标指数需要相比2022年末上涨40.05%
本周简析：
本周跑赢对标指数。
首先，主仓IM跌幅-0.5%跑赢了对标跌幅，这个意义不大，均衡下来跑赢量是固定的。
但因为IM本周跌幅依然是负，所以杠杆本周贡献的也是负收益。
而且，上周记提到的仓位还是没有能降下来，还是要找机会尽快降下来。
本周之所以跑赢不少，主要是前段播种多，本周不少品种，有落袋的实盈，有继续发酵的浮赢，这两周的无赌超额都不错。
本周亮眼的，有期货套利，波动率仓位，中建信息，大秦转债，科创等等。其中中建信息卖完了，大秦转债也快卖完了。
详情在每日操作记录，不赘述。
另外，每日操作记录，我犹豫是否取消，从个人实用价值来讲，类似我的仓控一样，做成本地表格，更容易回顾、比对和统计，也更简易。
目前暂时还做记录，①是作为事实的记录，可以有案可查，虽然没有交割图，但买卖的日节点还是很清晰，避免口说无凭，很多有价值的情绪状态是能体现出来的；②是有时候会加一些当日感想，还是很有价值。而周记也会因此简单处理，这一点有利有弊。
最大缺点就是麻烦，再想想。
标题想半天，还是写如常吧，什么高开低走，什么诱多诱空，什么南向北向，什么关键节点，什么果不其然，什么意料之中，什么乱七八糟，难道波动不“如常”吗。
祝好。
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①目前仓位：125%（超过个人可接受杠杆的范围）
②因22年中决定把杠杆从体系外融入到体系内，所以不再单独计算杠杆得失（可见“2022年总结，2023年目标”）。22年初误上杠杆导致，单算杠杆就额外亏损-7.42%，需要未来通过杠杆获取额外8.01%才能追平损失，完成它，对标指数需要相比2022年末上涨40.05%
在本周125%仓位，对标指数大幅下跌的情况下，回撤基本与对标指数持平，说明超额部分一如既往提供了正能量。
但是，仓位已经超出我接受的120%标准，下周会尽快处理，原因详见下方功课。
本周波动率仓位、齐翔腾达等表现较好，即使是中建信息、双创、科创、大秦转债等等这些负收益的品种，也都是跑赢对标指数的。尤其是齐翔，拉胯三天买三天，周四爆发一下落袋一点。。。
关于分项情况，每日的操作记录都有具体描述，以后不再在周记里赘述分项，太啰嗦，有兴趣可以翻阅查证。
仓控，不是一个一概而论的事物。
对于唐朝老师，难度可能就小很多。（没有不敬重的感觉，熟悉我的网友知道，这是我心目中最认可的老师了，当然，必须说，我和唐老师同思不同路）
对于我这种类型：跟随指数且需要不断超额，就难很多。
还有一种类型，比如上周周记提到的辣眼睛的网友，虽然口中常说仓位控制，但我觉得完全没有踏入仓控门内，不在本功课范畴。
我的仓控是有进步，这是吃亏和努力共同的结晶。
我把仓控阶段分为6阶。
第一阶段是敬畏，
第二阶段是摸索，
第三阶段是稳定，
第四阶段是查漏，
第五阶段是重整，
第六阶段是全胜。
我觉得，我现在处于第四阶段。
第一阶段是感性逻辑的开悟，
第二、三阶段更多是：始于感受体验、行于直观矫正、止于粗线条计算。
第五阶段，我觉得是彻底梳理清楚了可量化的精细逻辑，完成了我最看重的“事物层次”的关系和权重。
进阶到第五阶段，需要第四阶段：查漏的努力。
我需要补补漏。
（2）
基本上，我的股票仓（主要是一揽子指数，没有个股，即使有也是套利仓），前三个阶段的能力差不多保证我直接达到了实质上的先胜后战，是有点不谦虚，其实客观地说，完全可以再直接点：达到了实战的全胜。
但对于仓控中的期权，我其实是有问题的，最近一次案例，我在日记和周记都提到过，时间上应该是2022年底最后一跌中我在不断的建仓，我曾经在日记中说，对于我们这种人来说，对策很简单，就是大跌要拿碗来接，还开玩笑说，就是碗别摔破了，结果实际上最后我主动摔碗了，因为建仓太快，建仓太快是因为500期权当时有大量义务仓，没留神直接深度实值，导致delta超标太多，最后我主动选择摔碗，这个也有总结，最后摔碗是正确的，但是前期是有错误的。
原因，是太随性。因为我曾有一个阶段是以期权方向为主仓，持仓量后来发展的很大，而再后来我主仓挪移到期货，期权成为超额辅助仓，但脑子对张数的感受，还是太容易错位，经常出手“豪迈”而“无度”。与此同时，临期期权的greek变化快，稍不留神就被碗口的刺拉破了手。
最近，又有这个问题的苗头（这就是我为什么本周仓位越线撸到了125%）。
我最近建立了很多轮动落袋的波动率仓位，在平仓落袋的时候，我曾留下了一些临期权利仓，既有贪小便宜，也有耍小聪明的潜意识，逐渐酿成了较大的问题。
危害不想赘述了，我想了几个“应对”列一列：
①每日仓位计算必须做，以前有意识到并提出过，但还是懒惰了，因为是应对为主的投资理念，身上总有一种“葛优躺”的气质，有时候是好事，有时候就带来不足。
②在用期权做方向仓时，把T0属性扔掉。
③在用期权做轮动波动率仓时，坚决抛弃方向，用纪律打造可以大仓的保障。
祝好。
flyzizai - 金钱来之不易，花之多功，投之慎重，多买人力。
本周收益率（2023.3.10）+功课：仓控中的薄弱点
①目前仓位：125%（超过个人可接受杠杆的范围）
②因22年中决定把杠杆从体系外融入到体系内，所以不再单独计算杠杆得失（可见“2022年总结，2023年目标”）。22年初误上杠杆导致，单算杠杆就额外亏损-7.42%，需要未来通过杠杆获取额外8.01%才能追平损失，完成它，对标指数需要相比2022年末上涨40.05%
（一）本周简析
本周小幅跑输指数。在本周125%仓位，对标指数大幅下跌的情况下，回撤基本与对标指数持平，说明超额部分一如既往提供了正能量。
但是，仓位已经超出我接受的120%标准，下周会尽快处理，原因详见下方功课。
本周波动率仓位、齐翔腾达等表现较好，即使是中建信息、双创、科创、大秦转债等等这些负收益的品种，也都是跑赢对标指数的。尤其是齐翔，拉胯三天买三天，周四爆发一下落袋一点。。。
关于分项情况，每日的操作记录都有具体描述，以后不再在周记里赘述分项，太啰嗦，有兴趣可以翻阅查证。
（二）功课：仓控中的薄弱点
（1）仓控，不是一个一概而论的事物。
对于唐朝老师，难度可能就小很多。（没有不敬重的感觉，熟悉我的网友知道，这是我心目中最认可的老师了，当然，必须说，我和唐老师同思不同路）
对于我这种类型：跟随指数且需要不断超额，就难很多。
还有一种类型，比如上周周记提到的辣眼睛的网友，虽然口中常说仓位控制，但我觉得完全没有踏入仓控门内，不在本功课范畴。
我的仓控是有进步，这是吃亏和努力共同的结晶。
我把仓控阶段分为6阶。
第一阶段是敬畏，
第二阶段是摸索，
第三阶段是稳定，
第四阶段是查漏，
第五阶段是重整，
第六阶段是全胜。
我觉得，我现在处于第四阶段。
第一阶段是感性逻辑的开悟，
第二、三阶段更多是：始于感受体验、行于直观矫正、止于粗线条计算。
第五阶段，我觉得是彻底梳理清楚了可量化的精细逻辑，完成了我最看重的“事物层次”的关系和权重。
进阶到第五阶段，需要第四阶段：查漏的努力。
我需要补补漏。
（2）
基本上，我的股票仓（主要是一揽子指数，没有个股，即使有也是套利仓），前三个阶段的能力差不多保证我直接达到了实质上的先胜后战，是有点不谦虚，其实客观地说，完全可以再直接点：达到了实战的全胜。
但对于仓控中的期权，我其实是有问题的，最近一次案例，我在日记和周记都提到过，时间上应该是2022年底最后一跌中我在不断的建仓，我曾经在日记中说，对于我们这种人来说，对策很简单，就是大跌要拿碗来接，还开玩笑说，就是碗别摔破了，结果实际上最后我主动摔碗了，因为建仓太快，建仓太快是因为500期权当时有大量义务仓，没留神直接深度实值，导致delta超标太多，最后我主动选择摔碗，这个也有总结，最后摔碗是正确的，但是前期是有错误的。
原因，是太随性。因为我曾有一个阶段是以期权方向为主仓，持仓量后来发展的很大，而再后来我主仓挪移到期货，期权成为超额辅助仓，但脑子对张数的感受，还是太容易错位，经常出手“豪迈”而“无度”。与此同时，临期期权的greek变化快，稍不留神就被碗口的刺拉破了手。
最近，又有这个问题的苗头（这就是我为什么本周仓位越线撸到了125%）。
我最近建立了很多轮动落袋的波动率仓位，在平仓落袋的时候，我曾留下了一些临期权利仓，既有贪小便宜，也有耍小聪明的潜意识，逐渐酿成了较大的问题。
危害不想赘述了，我想了几个“应对”列一列：
①每日仓位计算必须做，以前有意识到并提出过，但还是懒惰了，因为是应对为主的投资理念，身上总有一种“葛优躺”的气质，有时候是好事，有时候就带来不足。
②在用期权做方向仓时，把T0属性扔掉。
③在用期权做轮动波动率仓时，坚决抛弃方向，用纪律打造可以大仓的保障。
祝好。
2
①目前仓位：118%
②因22年中决定把杠杆从体系外融入到体系内，所以不再单独计算杠杆得失（可见“2022年总结，2023年目标”）。22年初误上杠杆导致，单算杠杆就额外亏损-7.42%，需要未来通过杠杆获取额外8.01%才能追平损失，完成它，对标指数需要相比2022年末上涨40.05%
本周简析：较多跑赢指数。
（1）期权500中线和短线的做多仓继续跑赢对标。
（2）本周，期权做多波动率仓的滚动落袋效果好。
（3）大秦转债本周很亮眼，前几周一直在零零碎碎买入，本周兑现不少。
（4）中建信息本周跑赢不少。
（5）其他小打小闹的网格、日内期权都不错。
（6）不过，主仓IM涨幅0.28%，继续跑输对标。
（7）齐翔腾达本周表现拉胯，但我还没有把高位卖出的部分接回来多少，所以还是希望再拉胯一些。
（8）买回来一些种子，比如养殖，双创等等，慢慢培育。
大概就这些吧，有些操作日常有说，有些心态也体现在日常了，不在周记赘述。
其他：
（1）关于波动率仓位。目前波动率仓位在最近一次平仓后，暂时还没有重建，因为最近一次平仓时裸露了一些500做多权力仓位，所以准备处理完毕后再做。
目前这个位置我觉得还是挺好。
权利仓的定价比较便宜。
机会不少。
（2）劣币驱逐良币。
以前偶然看到网上某事，还针对其中仓控有感而发，因为当时不了解情况，还挺客气的假设了一些话，而实际上……真是辣眼睛啊……，远没有踏入仓控门内。
那么辣眼睛却那么吸引人，这个逻辑很怪异吗，这里面有一个劣币驱逐良币的问题，其实就是平台氛围。
不同的氛围滋生和吸引出不同的场景。
所谓良禽择木而息，平台的健康和成熟氛围很重要。
祝好。
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本周收益率（2023.3.3）正常的一周
①目前仓位：118%
②因22年中决定把杠杆从体系外融入到体系内，所以不再单独计算杠杆得失（可见“2022年总结，2023年目标”）。22年初误上杠杆导致，单算杠杆就额外亏损-7.42%，需要未来通过杠杆获取额外8.01%才能追平损失，完成它，对标指数需要相比2022年末上涨40.05%
本周简析：较多跑赢指数。
（1）期权500中线和短线的做多仓继续跑赢对标。
（2）本周，期权做多波动率仓的滚动落袋效果好。
（3）大秦转债本周很亮眼，前几周一直在零零碎碎买入，本周兑现不少。
（4）中建信息本周跑赢不少。
（5）其他小打小闹的网格、日内期权都不错。
（6）不过，主仓IM涨幅0.28%，继续跑输对标。
（7）齐翔腾达本周表现拉胯，但我还没有把高位卖出的部分接回来多少，所以还是希望再拉胯一些。
（8）买回来一些种子，比如养殖，双创等等，慢慢培育。
大概就这些吧，有些操作日常有说，有些心态也体现在日常了，不在周记赘述。
其他：
（1）关于波动率仓位。目前波动率仓位在最近一次平仓后，暂时还没有重建，因为最近一次平仓时裸露了一些500做多权力仓位，所以准备处理完毕后再做。
目前这个位置我觉得还是挺好。
权利仓的定价比较便宜。
机会不少。
（2）劣币驱逐良币。
以前偶然看到网上某事，还针对其中仓控有感而发，因为当时不了解情况，还挺客气的假设了一些话，而实际上……真是辣眼睛啊……，远没有踏入仓控门内。
那么辣眼睛却那么吸引人，这个逻辑很怪异吗，这里面有一个劣币驱逐良币的问题，其实就是平台氛围。
不同的氛围滋生和吸引出不同的场景。
所谓良禽择木而息，平台的健康和成熟氛围很重要。
祝好。
4
①目前仓位：110%
②因22年中决定把杠杆从体系外融入到体系内，所以不再单独计算杠杆得失（可见“2022年总结，2023年目标”）。22年初误上杠杆导致，单算杠杆就额外亏损-7.42%，需要未来通过杠杆获取额外8.01%才能追平损失，完成它，对标指数需要相比2022年末上涨40.05%
本周简析：表面微幅跑输指数，但主仓IM涨幅0.93%，其他仓位实际上跑赢了，而且不少超额种子还没有结果收获。
（1）期权500中线和短线的做多仓跑赢较多。
（2）大秦、本钢贡献利润，只是本钢按上周计划周一周二就分批撤退，少拿很多。
（3）小打小闹的个别网格。
（4）主仓IM涨幅0.93%，跑输对标。
（5）500波动率做多仓随着500的回涨，利润回撤较多。我不滚动落袋的时候，市场就很矜持。我选择滚动落袋，市场就很放肆。
（6）中建信息涨幅较小。
（7）还有一个影响利润较大的因素：本周方向仓位下降较大。一部分是按计划减仓了较多本钢转债，另外一部分是不少资金转化delta中性仓位。
其他：
（1）关于本钢。
本钢转债执行上周末的计划，周一卖出半仓，周二卖出半仓，没想到卖出后继续上涨接近1%，本钢不同其他，这个涨幅实属较大，而且这部分资金较大，实际上少赚不小的一段。
但是不可惜。
本钢的现实逻辑无论涨跌都可以理解，但是内在硬逻辑，在我看来，应该是有潜在下跌因素，预亏公告兑现后，本钢的标准券折算率肯定是会受影响的，即使万一不影响评级，到时候节点前后较大概率是要下跌的。鉴于相对钢铁、基建和正股的过于优异的表现，我不知道本周这波上涨是否有2022年最后一天最后一分钟爆拉的那些机构借机演戏提前跑路的成分？但近期我肯定不会大仓在这一个上，所以才有上周末的撤退计划。
（2）关于波动率仓位，其实还是有问题的。一是落袋节奏，二是布局位置，周末功课，优化完善吧。
祝好。
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本周收益率（2023.2.24）
①目前仓位：110%
②因22年中决定把杠杆从体系外融入到体系内，所以不再单独计算杠杆得失（可见“2022年总结，2023年目标”）。22年初误上杠杆导致，单算杠杆就额外亏损-7.42%，需要未来通过杠杆获取额外8.01%才能追平损失，完成它，对标指数需要相比2022年末上涨40.05%
本周简析：表面微幅跑输指数，但主仓IM涨幅0.93%，其他仓位实际上跑赢了，而且不少超额种子还没有结果收获。
（1）期权500中线和短线的做多仓跑赢较多。
（2）大秦、本钢贡献利润，只是本钢按上周计划周一周二就分批撤退，少拿很多。
（3）小打小闹的个别网格。
（4）主仓IM涨幅0.93%，跑输对标。
（5）500波动率做多仓随着500的回涨，利润回撤较多。我不滚动落袋的时候，市场就很矜持。我选择滚动落袋，市场就很放肆。
（6）中建信息涨幅较小。
（7）还有一个影响利润较大的因素：本周方向仓位下降较大。一部分是按计划减仓了较多本钢转债，另外一部分是不少资金转化delta中性仓位。
其他：
（1）关于本钢。
本钢转债执行上周末的计划，周一卖出半仓，周二卖出半仓，没想到卖出后继续上涨接近1%，本钢不同其他，这个涨幅实属较大，而且这部分资金较大，实际上少赚不小的一段。
但是不可惜。
本钢的现实逻辑无论涨跌都可以理解，但是内在硬逻辑，在我看来，应该是有潜在下跌因素，预亏公告兑现后，本钢的标准券折算率肯定是会受影响的，即使万一不影响评级，到时候节点前后较大概率是要下跌的。鉴于相对钢铁、基建和正股的过于优异的表现，我不知道本周这波上涨是否有2022年最后一天最后一分钟爆拉的那些机构借机演戏提前跑路的成分？但近期我肯定不会大仓在这一个上，所以才有上周末的撤退计划。
（2）关于波动率仓位，其实还是有问题的。一是落袋节奏，二是布局位置，周末功课，优化完善吧。
祝好。
1
①目前仓位：120%
②因22年中决定把杠杆从体系外融入到体系内，所以不再单独计算杠杆得失（可见“2022年总结，2023年目标”）。22年初误上杠杆导致，单算杠杆就额外亏损-7.42%，需要未来通过杠杆获取额外8.01%才能追平损失，完成它，对标指数需要相比2022年末上涨40.05%
本周简析：跑输指数。
（1）跑赢部分：①跨期套利仓落袋一些，②期权波动率仓表现不错，③小打小闹，如日内期权、基建等等，④齐翔高点卖了一部分，低点接回来更多。
（2）跑输部分：①主仓IM跌幅-1.72%，②大秦转债和本钢转债，相对常规幅度出现大跌，而且仓位很重，拖累较大，③前两周保留的一些500中线仓和本周新增500短线仓都增加了浮亏，④中建信息跌幅大，但是又不愿意未来追加仓位，换句话说就是这个点的仓位分配节奏有问题。⑤整体仓位也上满了，伴随下跌陆续买入，这部分暂时也增加了亏损。
其他：
回顾了一遍本周日记，觉得高点和低点处置都还比较冷静，大部分都正常。标题也说了，本周播种加仓为主（短期高位多加Delta值中性仓）。
前两周周记都提到的波动率仓位，本周落实，而且后两天发挥了作用，还会继续增加。
目前替代前两周获利品种的新一批种子亏损点较多（医药、科创、养殖、红利等等都回撤了），老品种本钢大秦也回撤不少，但里面的“问题点”只有一个，就是中建信息的定性和操作，周末会想想应对方法，其他，等着即可。
本周在日记里零碎记录的比较多，包括个股的想法，周记不赘述了。
慢慢来。
祝好。
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本周收益率（2023.2.17）播种加仓为主（短期高位多加D值中性仓）
①目前仓位：120%
②因22年中决定把杠杆从体系外融入到体系内，所以不再单独计算杠杆得失（可见“2022年总结，2023年目标”）。22年初误上杠杆导致，单算杠杆就额外亏损-7.42%，需要未来通过杠杆获取额外8.01%才能追平损失，完成它，对标指数需要相比2022年末上涨40.05%
本周简析：跑输指数。
（1）跑赢部分：①跨期套利仓落袋一些，②期权波动率仓表现不错，③小打小闹，如日内期权、基建等等，④齐翔高点卖了一部分，低点接回来更多。
（2）跑输部分：①主仓IM跌幅-1.72%，②大秦转债和本钢转债，相对常规幅度出现大跌，而且仓位很重，拖累较大，③前两周保留的一些500中线仓和本周新增500短线仓都增加了浮亏，④中建信息跌幅大，但是又不愿意未来追加仓位，换句话说就是这个点的仓位分配节奏有问题。⑤整体仓位也上满了，伴随下跌陆续买入，这部分暂时也增加了亏损。
其他：
回顾了一遍本周日记，觉得高点和低点处置都还比较冷静，大部分都正常。标题也说了，本周播种加仓为主（短期高位多加Delta值中性仓）。
前两周周记都提到的波动率仓位，本周落实，而且后两天发挥了作用，还会继续增加。
目前替代前两周获利品种的新一批种子亏损点较多（医药、科创、养殖、红利等等都回撤了），老品种本钢大秦也回撤不少，但里面的“问题点”只有一个，就是中建信息的定性和操作，周末会想想应对方法，其他，等着即可。
本周在日记里零碎记录的比较多，包括个股的想法，周记不赘述了。
慢慢来。
祝好。
1
备注：①目前仓位：111%，②因22年中决定把杠杆从体系外融入到体系内，所以不再单独计算杠杆得失（可见“2022年总结，2023年目标”）。22年初误上杠杆导致，单算杠杆就额外亏损-7.42%，需要未来通过杠杆获取额外8.01%才能追平损失，完成它，对标指数需要相比2022年末上涨40.05%
本周收益简析：
概述：表面跑赢对标指数不少，但其实一般，因为主仓IM弥补了“上周的暂时性落后指数的情况”，这都是预期内的事情。
（1）主仓IM，这条被绳子牵着的狗，本周弥补性上涨较多（涨幅1.04%）。
（2）跨期套利浮盈仓，浮盈相比上周又多赚了一些，但还是觉得不到平仓的时机，倒是有些建仓的机会再次出现机会苗头。
（3）吃了不少大笨钢，日记都有，时机也不错，大秦转债也拿回来了一些。
（4）500中线仓也低点增仓了一点，可是这就浮盈了，就意味着超额的果子也小的很，期待跌一跌。。
（5）稳如老狗，是因为对于各方第六感预测大师们，本周既可以叫做“岌岌可危”，也可以叫做“机机可为”，不同“理论”不一样哈。。。
但凡对“不预测”这件事，不够习惯成自然的、有点依靠压制方式的同学，本周可能都很难克服内心滋生的一些情绪，进行一些处理，弄不好，仓控出点问题，还估计能整出不如愿的大仓位变化。。。本周，日内仓我都很少参与，只是鸡零狗碎的吃点汤汤水水。。
其实，说“稳”更多是自嘲，其实就是超额机会不太多啊，啥时候极端行情或认知内机会出现（ST策略我就做不来），我也会动如脱兔的。。。
（6）可能错过的机会，就是指中航机电，停牌前最后一天冲高卖出，没发现最后竞价竟然打回原形，而电子没动，事后觉得完全可以中仓上一上了，过后觉得自己是有点怂了。日记里也念叨过了，这事的应对方案就是：算了，没太多经验值得获取，超额仓一定要落袋才是第一原则。
上周记提到，上周超额收获了一些，导致种子不足，仓位下降，但是本周操作其实还是非常少。。。
有点着急但又不能硬干。。
所以说，上周记提到的：增加波动率策略的期权期货操作还是要抓紧做，本周又琢磨了一下，觉得作为应对超额种子不足的情况，当前这还是个好路子。最近有点懒，后续要努力。
祝好。
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本周收益率（2023.2.10）
备注：①目前仓位：111%，②因22年中决定把杠杆从体系外融入到体系内，所以不再单独计算杠杆得失（可见“2022年总结，2023年目标”）。22年初误上杠杆导致，单算杠杆就额外亏损-7.42%，需要未来通过杠杆获取额外8.01%才能追平损失，完成它，对标指数需要相比2022年末上涨40.05%
本周收益简析：
概述：表面跑赢对标指数不少，但其实一般，因为主仓IM弥补了“上周的暂时性落后指数的情况”，这都是预期内的事情。
（1）主仓IM，这条被绳子牵着的狗，本周弥补性上涨较多（涨幅1.04%）。
（2）跨期套利浮盈仓，浮盈相比上周又多赚了一些，但还是觉得不到平仓的时机，倒是有些建仓的机会再次出现机会苗头。
（3）吃了不少大笨钢，日记都有，时机也不错，大秦转债也拿回来了一些。
（4）500中线仓也低点增仓了一点，可是这就浮盈了，就意味着超额的果子也小的很，期待跌一跌。。
（5）稳如老狗，是因为对于各方第六感预测大师们，本周既可以叫做“岌岌可危”，也可以叫做“机机可为”，不同“理论”不一样哈。。。
但凡对“不预测”这件事，不够习惯成自然的、有点依靠压制方式的同学，本周可能都很难克服内心滋生的一些情绪，进行一些处理，弄不好，仓控出点问题，还估计能整出不如愿的大仓位变化。。。本周，日内仓我都很少参与，只是鸡零狗碎的吃点汤汤水水。。
其实，说“稳”更多是自嘲，其实就是超额机会不太多啊，啥时候极端行情或认知内机会出现（ST策略我就做不来），我也会动如脱兔的。。。
（6）可能错过的机会，就是指中航机电，停牌前最后一天冲高卖出，没发现最后竞价竟然打回原形，而电子没动，事后觉得完全可以中仓上一上了，过后觉得自己是有点怂了。日记里也念叨过了，这事的应对方案就是：算了，没太多经验值得获取，超额仓一定要落袋才是第一原则。
上周记提到，上周超额收获了一些，导致种子不足，仓位下降，但是本周操作其实还是非常少。。。
有点着急但又不能硬干。。
所以说，上周记提到的：增加波动率策略的期权期货操作还是要抓紧做，本周又琢磨了一下，觉得作为应对超额种子不足的情况，当前这还是个好路子。最近有点懒，后续要努力。
祝好。
2
①目前仓位：109%
②因22年决定把杠杆从体系外融入到体系内，所以不再单独计算杠杆得失（可见“2022年总结，2023年目标”）。22年误上杠杆导致超额亏损-7.42%，需要未来通过杠杆获取超额8.01%才能追平损失，完成它对标指数需要相比2022年末上涨40.05%（算一算太可怕。22年初误上130%仓位遭遇暴跌，痛抗到底部开始认可杠杆并坦然接受120%仓位，如果长持接受按照130%仓位，对标指数只需要上涨26.7%，可是我的性格接受不了。这个视角一算，22年又让我疼一下）
（1）本周表面看是微幅跑输对标指数，但其实超额很好，因为主仓IM又出现了暂时性的落后指数的情况（涨幅只有2.12%），所以实际超额部分的贡献很好，只是还是老问题，超额仓位一直被主仓挤占，如果在以往这种超额兑现的场景，本周收益率会更高。
（2）大秦转债，齐翔腾达在本周大仓位高点卖出，大秦已经出了大部分，齐翔也出了一半，本钢本来是要卖，但错过了时间，反而在后半周又有增仓。
（3）跨期套利收获了一些，还有一批早期建仓的还处于浮盈。
（4）中证500中线仓继续在高点减仓。
（5）小打小闹：期权日内仓、华夏建材等等。
（6）新建仓：红利、基建是老友了，但目前盈利空间一般，慢慢来；中航机电是博弈仓位，略带风险；光大转债是现金仓，多少都可以忽略不计。
后续操作，还是需要找好种子，并控制好打理节奏，避免出现上次用大碗接好种子太快，导致扛不住下跌，为了仓控而把碗砸了的糗事。
本周依然是上涨卖卖卖，下跌买买买的模式，但一方面，受限于超额仓位挤占，收获的果子个头小了点；另一方面，因为控仓节奏谨慎，所以买的也不太多。另外还是那句话，目前不要动主仓，不要理会主仓涨跌。
（1）乐观的一面
本周虽然对标2.79%，主仓跟随的IM实际2.12%，本周实际超额2.65%-2.12%=0.53%，按照这个速度，只需要38周就可以完成本年度的目标。
而另一个角度，前四周平均每周超额是：2.87%÷4=0.72%，按照这个速度，只需要28周就可以完成本年度的目标。
目前，这个速度还是在没有碰到特别好无赌超额大机会的情况下，所以即使目前仓位受挤压的前提下，今年达到合格目标也还是较为乐观。
（2）问题的一面
目前大盘处于上涨期，权益类无赌超额部分兑现较快，下跌期很可能会减慢不少（还要避免摔碗情形）。此前，权益类部分在节前、节后两周已经高点卖出大部分，替代的基建红利等，刚刚建仓，另外短期风险也不小，而且波动率不足，不足以撑起权益类无赌超额，需要再做功课。
当处于下跌期，杠杆的威慑力就要体现出来，若集中在超额仓位中的权益类，将大大不利于超额。但因为我极度厌恶预测，所以杠杆在超额仓位中的权益类和非权益类的分配比例，多少有一定的偶然性。
弥补的对策是：可能进一步加大期权、期货上的波动率策略，转债操作也会增加（但转债会集中在优质低估上面，而非大饼、事件这些，关于转债的观点，以前和网友有所交流，不赘述）
（3）两个变数
一个变数，就在于无赌超额大机会的出现，这个需要甄别和仓控，大的机会出现，超额就可以快很多，这个要等、等来要认真功课。
另一个变数，还是要避免错误。错误在所难免，但极大增强防御能力的极限，将成败概率的偏差进一步拉大，以最大机会最小出错的概率获取成功。我也想看看，关于错误防御能力，我到底增加多少功力，所以对极端行情有所期待，当然热心则乱，平常心是第一位。若极端暴跌，我还比较有信心，若极端暴涨，我的应对可能会有问题，需要功课提前预演应对。
祝好。
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本周收益率（2023.2.3）超额仓收获为主+功课：年度目标再审视
①目前仓位：109%
②因22年决定把杠杆从体系外融入到体系内，所以不再单独计算杠杆得失（可见“2022年总结，2023年目标”）。22年误上杠杆导致超额亏损-7.42%，需要未来通过杠杆获取超额8.01%才能追平损失，完成它对标指数需要相比2022年末上涨40.05%（算一算太可怕。22年初误上130%仓位遭遇暴跌，痛抗到底部开始认可杠杆并坦然接受120%仓位，如果长持接受按照130%仓位，对标指数只需要上涨26.7%，可是我的性格接受不了。这个视角一算，22年又让我疼一下）
一、本周收益率
本周收益简析：超额仓收获为主，总仓位有所下降。（1）本周表面看是微幅跑输对标指数，但其实超额很好，因为主仓IM又出现了暂时性的落后指数的情况（涨幅只有2.12%），所以实际超额部分的贡献很好，只是还是老问题，超额仓位一直被主仓挤占，如果在以往这种超额兑现的场景，本周收益率会更高。
（2）大秦转债，齐翔腾达在本周大仓位高点卖出，大秦已经出了大部分，齐翔也出了一半，本钢本来是要卖，但错过了时间，反而在后半周又有增仓。
（3）跨期套利收获了一些，还有一批早期建仓的还处于浮盈。
（4）中证500中线仓继续在高点减仓。
（5）小打小闹：期权日内仓、华夏建材等等。
（6）新建仓：红利、基建是老友了，但目前盈利空间一般，慢慢来；中航机电是博弈仓位，略带风险；光大转债是现金仓，多少都可以忽略不计。
后续操作，还是需要找好种子，并控制好打理节奏，避免出现上次用大碗接好种子太快，导致扛不住下跌，为了仓控而把碗砸了的糗事。
本周依然是上涨卖卖卖，下跌买买买的模式，但一方面，受限于超额仓位挤占，收获的果子个头小了点；另一方面，因为控仓节奏谨慎，所以买的也不太多。另外还是那句话，目前不要动主仓，不要理会主仓涨跌。
二、年度投资目标的再审视
本年的投资目标设定为超过对标指数20%为合格。因为无赌超额仓位受挤压，所以最近几周一直有担忧，也都有提到，今天还是来算一算心理踏实。（1）乐观的一面
本周虽然对标2.79%，主仓跟随的IM实际2.12%，本周实际超额2.65%-2.12%=0.53%，按照这个速度，只需要38周就可以完成本年度的目标。
而另一个角度，前四周平均每周超额是：2.87%÷4=0.72%，按照这个速度，只需要28周就可以完成本年度的目标。
目前，这个速度还是在没有碰到特别好无赌超额大机会的情况下，所以即使目前仓位受挤压的前提下，今年达到合格目标也还是较为乐观。
（2）问题的一面
目前大盘处于上涨期，权益类无赌超额部分兑现较快，下跌期很可能会减慢不少（还要避免摔碗情形）。此前，权益类部分在节前、节后两周已经高点卖出大部分，替代的基建红利等，刚刚建仓，另外短期风险也不小，而且波动率不足，不足以撑起权益类无赌超额，需要再做功课。
当处于下跌期，杠杆的威慑力就要体现出来，若集中在超额仓位中的权益类，将大大不利于超额。但因为我极度厌恶预测，所以杠杆在超额仓位中的权益类和非权益类的分配比例，多少有一定的偶然性。
弥补的对策是：可能进一步加大期权、期货上的波动率策略，转债操作也会增加（但转债会集中在优质低估上面，而非大饼、事件这些，关于转债的观点，以前和网友有所交流，不赘述）
（3）两个变数
一个变数，就在于无赌超额大机会的出现，这个需要甄别和仓控，大的机会出现，超额就可以快很多，这个要等、等来要认真功课。
另一个变数，还是要避免错误。错误在所难免，但极大增强防御能力的极限，将成败概率的偏差进一步拉大，以最大机会最小出错的概率获取成功。我也想看看，关于错误防御能力，我到底增加多少功力，所以对极端行情有所期待，当然热心则乱，平常心是第一位。若极端暴跌，我还比较有信心，若极端暴涨，我的应对可能会有问题，需要功课提前预演应对。
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@番茄老爷
买房细节的记录对我自己有用，在旁人看来可能就是流水账，无非就是定需求，找中介、看房，筛选，自己估价，与业主谈价格，签约这些，有些环节可能会不断循环调整，比如重新确定需求。
我这次可能和一般人不太一样的地方是，当我上周考虑买房的时候，我先付费咨询了一个房地产微博博主，获得了他的意见，然后结合自己的意愿，直接定下了首选小区，事实上就是在这个小区买的，这也极大节省了时间。
4天?大佬能否仔细讲讲买房的事？从决定买房到和原房主签约是4天，看房其实满打满算也就3天，当然，后续还有贷款过户一些手续要处理。以前曾考虑过燕郊，但和家人认真讨论，觉得不如证券投资而放弃，这次疫情过去、看好燕郊加上可能未来父母可住才行动起来。
买房细节的记录对我自己有用，在旁人看来可能就是流水账，无非就是定需求，找中介、看房，筛选，自己估价，与业主谈价格，签约这些，有些环节可能会不断循环调整，比如重新确定需求。
我这次可能和一般人不太一样的地方是，当我上周考虑买房的时候，我先付费咨询了一个房地产微博博主，获得了他的意见，然后结合自己的意愿，直接定下了首选小区，事实上就是在这个小区买的，这也极大节省了时间。
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①目前仓位：120%（农历年前最后两个交易日买入大量保护性沽权，但年后很快就会去除，所以不计入仓位）
②因22年决定把杠杆从体系外融入到体系内，所以不再单独计算杠杆得失（可见“2022年总结，2023年目标”）。22年误上杠杆导致超额亏损-7.42%，需要未来通过杠杆获取超额8.01%才能追平损失，完成它对标指数需要相比2022年末上涨40.05%（算一算太可怕。22年初误上130%仓位遭遇暴跌，痛抗到底部开始认可杠杆并坦然接受120%仓位，如果长持接受按照130%仓位，对标指数只需要上涨26.7%，可是我的性格接受不了。这个视角一算，22年又让我疼一下）
（1）本周跑赢对标指数的部分有：IM涨幅为4.12%；替代最近砸碗转债的两笨债本钢和大秦，涨幅不行仓位大；新能源小仓组合亮眼；齐翔腾达涨幅不行仓位大，小打小闹期权日内、宁夏建材等等。
（2）本周跑输对标指数的部分有：中证500中线仓，其实也不错的，只是没跑赢对标指数而已。
还是主仓挤占无赌超额仓位的问题，本周超额虽不少，但不像以往，很难直接下手收获，仓位还需要调优。今年超额目标依旧因为仓位不合理而有压力。
上周五起意决定买套房，当天晚上就开始看房，上周六、日持续看房分析，本周一选定签约。
本周二起，自己持续静坐反思了整个过程。
过程中行动强度很大，细节详情也很多，不便在此赘述，会记录在自己的小本上（在这种楼市冷氛围下，我竟还遭遇了一次类似抢房……）
这里罗列反思结论如下：
（1）任何事情，系统性，也就是体系，对于天残地缺的我们来说，永远都是价值连城。我觉得自己天性谨小慎微、又有一把年纪阅历，自信虽是房产小白，也能做的不错，而实际上出现大的漏洞。比如，针对自以为选定的户型，靠着用心和敏感，零碎的摸索出了很多有价值的分析思路，尤其在建立合理价格的认知上，但时间太短，没有总结成可以普适的方法体系，当本周一拟定选择被打乱、更改为另一个好户型直接谈价格时，漏掉了几个特别有价值的分析思路，导致认知不佳，心理预期不对，价格控制不好。
（2）每个人靠实力赚的都是认知之内的钱。一定要收集各种信息，转化成自己的，才能形成合理认知、决断正确。否则很难避免或多或少、或有意或无意的被人拉偏预期，继而导致结果的偏离。
（3）自己的性格底色，不是天性恬淡的人，也不是天性稳重的人，投资中之所以能稳定持重，来自于一点点实践培育形成，需要时间、实践才能结出果实。
（4）自己心软手松。慈不带兵，义不养财，我心软、手松，在证券市场很久才矫正过来，在其他领域缺乏专业培育，立刻就暴露出来。谈价时，对方小两口人也很好，也不容易，也不想让对方太难受。。。价格真不算优惠。
（5）我已经不能承受短时高强度的脑力思考。几天下来，头疼又有点了。（头疼，和以前应酬喝酒、20年痛苦迷茫、22年自责都有关系）
（6）在理财方面，我训练有素的是在证券二级市场，其他领域不是说不能去涉足，而是要心存敬畏，真要涉足，就要从零开始培育自己，尽可能的非业余化。
最后说一说我买房的原因：
（1）符合我投资体系中的一个顶层指标：低点效应。
（2）利用具体的品种承载我对燕郊的期待。因为特殊原因，我来到了通州居住，切身体会到了燕郊的独特位置优势，也看到了我身边发生的变化，我想把这种期待转化成一种果实。
（3）我一直不愿意买房，是因为我觉得证券投资收益会高于房价，即使现在依然如此认为，但这一次操作中，一方面有对燕郊的期待，另一方面，有一定的居住价值，开车很近，后期父母可住。
（4）首付低，占用资金很少。
这一次，虽然我拿住了大的原则，但实操层面，缺乏系统的能力，好在遇到的都是好人，包括中介，如果遇到有坑情形，是有酿成较大错误的可能。
总结如上，共勉。
祝好。
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本周收益率（2023.1.20）+功课：房产小白4天买套房的种种问题
①目前仓位：120%（农历年前最后两个交易日买入大量保护性沽权，但年后很快就会去除，所以不计入仓位）
②因22年决定把杠杆从体系外融入到体系内，所以不再单独计算杠杆得失（可见“2022年总结，2023年目标”）。22年误上杠杆导致超额亏损-7.42%，需要未来通过杠杆获取超额8.01%才能追平损失，完成它对标指数需要相比2022年末上涨40.05%（算一算太可怕。22年初误上130%仓位遭遇暴跌，痛抗到底部开始认可杠杆并坦然接受120%仓位，如果长持接受按照130%仓位，对标指数只需要上涨26.7%，可是我的性格接受不了。这个视角一算，22年又让我疼一下）
（一）本周收益简析
本周跑赢对标指数。（1）本周跑赢对标指数的部分有：IM涨幅为4.12%；替代最近砸碗转债的两笨债本钢和大秦，涨幅不行仓位大；新能源小仓组合亮眼；齐翔腾达涨幅不行仓位大，小打小闹期权日内、宁夏建材等等。
（2）本周跑输对标指数的部分有：中证500中线仓，其实也不错的，只是没跑赢对标指数而已。
还是主仓挤占无赌超额仓位的问题，本周超额虽不少，但不像以往，很难直接下手收获，仓位还需要调优。今年超额目标依旧因为仓位不合理而有压力。
（二）起意到签约，房产小白4天买了套房
买的是燕郊的房子，过程简要罗列如下：上周五起意决定买套房，当天晚上就开始看房，上周六、日持续看房分析，本周一选定签约。
本周二起，自己持续静坐反思了整个过程。
过程中行动强度很大，细节详情也很多，不便在此赘述，会记录在自己的小本上（在这种楼市冷氛围下，我竟还遭遇了一次类似抢房……）
这里罗列反思结论如下：
（1）任何事情，系统性，也就是体系，对于天残地缺的我们来说，永远都是价值连城。我觉得自己天性谨小慎微、又有一把年纪阅历，自信虽是房产小白，也能做的不错，而实际上出现大的漏洞。比如，针对自以为选定的户型，靠着用心和敏感，零碎的摸索出了很多有价值的分析思路，尤其在建立合理价格的认知上，但时间太短，没有总结成可以普适的方法体系，当本周一拟定选择被打乱、更改为另一个好户型直接谈价格时，漏掉了几个特别有价值的分析思路，导致认知不佳，心理预期不对，价格控制不好。
（2）每个人靠实力赚的都是认知之内的钱。一定要收集各种信息，转化成自己的，才能形成合理认知、决断正确。否则很难避免或多或少、或有意或无意的被人拉偏预期，继而导致结果的偏离。
（3）自己的性格底色，不是天性恬淡的人，也不是天性稳重的人，投资中之所以能稳定持重，来自于一点点实践培育形成，需要时间、实践才能结出果实。
（4）自己心软手松。慈不带兵，义不养财，我心软、手松，在证券市场很久才矫正过来，在其他领域缺乏专业培育，立刻就暴露出来。谈价时，对方小两口人也很好，也不容易，也不想让对方太难受。。。价格真不算优惠。
（5）我已经不能承受短时高强度的脑力思考。几天下来，头疼又有点了。（头疼，和以前应酬喝酒、20年痛苦迷茫、22年自责都有关系）
（6）在理财方面，我训练有素的是在证券二级市场，其他领域不是说不能去涉足，而是要心存敬畏，真要涉足，就要从零开始培育自己，尽可能的非业余化。
最后说一说我买房的原因：
（1）符合我投资体系中的一个顶层指标：低点效应。
（2）利用具体的品种承载我对燕郊的期待。因为特殊原因，我来到了通州居住，切身体会到了燕郊的独特位置优势，也看到了我身边发生的变化，我想把这种期待转化成一种果实。
（3）我一直不愿意买房，是因为我觉得证券投资收益会高于房价，即使现在依然如此认为，但这一次操作中，一方面有对燕郊的期待，另一方面，有一定的居住价值，开车很近，后期父母可住。
（4）首付低，占用资金很少。
这一次，虽然我拿住了大的原则，但实操层面，缺乏系统的能力，好在遇到的都是好人，包括中介，如果遇到有坑情形，是有酿成较大错误的可能。
总结如上，共勉。
祝好。
1
①目前仓位：120%
②因22年决定把杠杆从体系外融入到体系内，所以不再单独计算杠杆得失（可见“2022年总结，2023年目标”）。
简析：本周跑赢对标指数。
和上周感受类似，虽然跑赢但一定程度上还是感受到了无赌超额仓位被挤占后的捉襟见肘，超额种子摘果子的较少，主要依靠主仓IM的短时较大跑赢，但IM只是拴在中证1000的一条小狗，平均下来超额是有限的。
本周基本上按照每日日记进行了一些事情，
而上周周记中提到了一些问题，还要进一步的落实和完善。
本周事情多，所以本周只是简单记录，想说的很多，回头补。
祝好。
flyzizai - 金钱来之不易，花之多功，投之慎重，多买人力。
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本周收益率（2023.1.13）事情多简单记录
①目前仓位：120%
②因22年决定把杠杆从体系外融入到体系内，所以不再单独计算杠杆得失（可见“2022年总结，2023年目标”）。
简析：本周跑赢对标指数。
和上周感受类似，虽然跑赢但一定程度上还是感受到了无赌超额仓位被挤占后的捉襟见肘，超额种子摘果子的较少，主要依靠主仓IM的短时较大跑赢，但IM只是拴在中证1000的一条小狗，平均下来超额是有限的。
本周基本上按照每日日记进行了一些事情，
而上周周记中提到了一些问题，还要进一步的落实和完善。
本周事情多，所以本周只是简单记录，想说的很多，回头补。
祝好。
4
①目前仓位：120%
②因22年决定把杠杆从体系外融入到体系内，所以不再单独计算杠杆得失（可见“2022年总结，2023年目标”）。22年误上杠杆导致超额亏损-7.42%，需要未来通过杠杆获取超额8.01%才能追平损失，完成它对标指数需要相比2022年末上涨40.05%（算一算太可怕。22年初误上130%仓位遭遇暴跌，痛抗到底部开始认可杠杆并坦然接受120%仓位，如果长持接受按照130%仓位，对标指数只需要上涨26.7%，可是我的性格接受不了。这个视角一算，22年又让我疼一下）
（一）简析：本周跑赢对标指数。虽然跑赢但一定程度上体现了无赌超额仓位被挤占后的效果减弱。这一点在“2023.1.5日记”中也有提到。
（1）本周跑赢对标指数的部分有：华泰证券、个别im对的收益、微仓的创维数字。
（2）本周跑输对标指数的部分有：主仓IM涨幅为3.12%，除（1）外其他散仓超额均有收获，但大部分低于对标涨幅。杠杆提供的涨幅虽然不大，但具备额外增加效果，综合下来才保证勉强跑赢指数。
主仓挤占无赌超额仓位，而且贴水很少的情况下，必然导致整体超额效果会下降，说实话，今年超额20%的目标我突然感觉压力很大，需要通过仓控调优才更合适。
（二）理了理本周日记，理出来的近期任务：
（1）再打磨仓控能力，把六知道每一项都踏实量化。
（2）专业化“耐心”主题，涉及程度定位、规划全程操作等。
（3）两个思路要落地：①指数增强和期指，②程序监控。
（三）标题是回复某帅气指数投资大v的一句话，我觉得值得也记录在此。
还是那句话：事外知道逻辑很容易，事中知道逻辑就不太容易，落实行动甚至变成脾性就特别困难一些。
连你这浓眉大眼的都这样，我们的对手盘得有多少错误等着他们犯。也算是给自己的超额目标鼓鼓劲，加加油。
祝好。
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本周收益率（2023.1.6）明明在用十年的理念，为何非要定论一年
①目前仓位：120%
②因22年决定把杠杆从体系外融入到体系内，所以不再单独计算杠杆得失（可见“2022年总结，2023年目标”）。22年误上杠杆导致超额亏损-7.42%，需要未来通过杠杆获取超额8.01%才能追平损失，完成它对标指数需要相比2022年末上涨40.05%（算一算太可怕。22年初误上130%仓位遭遇暴跌，痛抗到底部开始认可杠杆并坦然接受120%仓位，如果长持接受按照130%仓位，对标指数只需要上涨26.7%，可是我的性格接受不了。这个视角一算，22年又让我疼一下）
（一）简析：本周跑赢对标指数。虽然跑赢但一定程度上体现了无赌超额仓位被挤占后的效果减弱。这一点在“2023.1.5日记”中也有提到。
（1）本周跑赢对标指数的部分有：华泰证券、个别im对的收益、微仓的创维数字。
（2）本周跑输对标指数的部分有：主仓IM涨幅为3.12%，除（1）外其他散仓超额均有收获，但大部分低于对标涨幅。杠杆提供的涨幅虽然不大，但具备额外增加效果，综合下来才保证勉强跑赢指数。
主仓挤占无赌超额仓位，而且贴水很少的情况下，必然导致整体超额效果会下降，说实话，今年超额20%的目标我突然感觉压力很大，需要通过仓控调优才更合适。
（二）理了理本周日记，理出来的近期任务：
（1）再打磨仓控能力，把六知道每一项都踏实量化。
（2）专业化“耐心”主题，涉及程度定位、规划全程操作等。
（3）两个思路要落地：①指数增强和期指，②程序监控。
（三）标题是回复某帅气指数投资大v的一句话，我觉得值得也记录在此。
还是那句话：事外知道逻辑很容易，事中知道逻辑就不太容易，落实行动甚至变成脾性就特别困难一些。
连你这浓眉大眼的都这样，我们的对手盘得有多少错误等着他们犯。也算是给自己的超额目标鼓鼓劲，加加油。
祝好。
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请问LZ，按照你说的，我的无赌超额能力，成熟于2016年，完全不依赖指数的话，目前的资金量可以保证每年至少获取10%+的稳定收益率。不做权益类，专做这个策略才是王道啊。如果稳赚，可以上杠杆，收益率就更高了，何必冒权益类的风险。
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@易尔奇
刚照顾好家人，回复您如下：
可能是我描述问题，每天我都有记录在其他平台，积累很多话，这篇总结局限于篇幅意犹未尽，难免有局促的地方。
6月以来特指错误和越界个股就没有再犯了，而6月以来120%杠杆仓位在经历了指数下跌也较多跑赢了指数。
习惯性的不甘心是正常的，我消解可能是比较快的，因为个人比较认逻辑，6月份确实已经没有了。自责有，后来也慢慢原谅了自己。
其实我的想法和兄台一样，符合逻辑的错误还是要服气，不能用错误解决错误。
祝福您新年快乐，家人幸福安康 ：)
恕我直言哈，字里行间感觉还是不服，我的经验，服了就好了。感谢易兄点评，请易兄随意直言。
刚照顾好家人，回复您如下：
可能是我描述问题，每天我都有记录在其他平台，积累很多话，这篇总结局限于篇幅意犹未尽，难免有局促的地方。
6月以来特指错误和越界个股就没有再犯了，而6月以来120%杠杆仓位在经历了指数下跌也较多跑赢了指数。
习惯性的不甘心是正常的，我消解可能是比较快的，因为个人比较认逻辑，6月份确实已经没有了。自责有，后来也慢慢原谅了自己。
其实我的想法和兄台一样，符合逻辑的错误还是要服气，不能用错误解决错误。
祝福您新年快乐，家人幸福安康 ：)
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