卖沽赚贴水（实盘）

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策略：把资金分成等量的二份，一份长卖时间价值最高的认沽合约；一份用于择时。
目标：月收2%
策略理解：盈收=（时间价值+择时收益）- 指数下跌导致的亏损。认沽时间价值里包含期指当合约贴水收益。择时收益实际上是加仓收益，会成为达成目标的关键要素。
20231024:逢市场大跌，择时大幅亏损。期间操作费神费力，本实盘会找个合适时机退出择时部分的仓位，本实盘也将变成一个单卖裸沽的连续记录，会更加的枯燥乏味，哈哈！

发表时间 2022-08-28 10:43 最后修改时间 2023-10-24 07:11 来自湖南

赞同来自: hzhdj 、看看啊啊啊、cxwug 、招财彤子、yysongge 、chllnyc 、顶风作案1124 、川军团龙文章、Addivon 、HCM5775 、Braveht 、zxl023103 、svrrrr 、carlndlon 、Qwe38rasdf 、特能持、Fanchuang 、牵挂猪仔、CAT108 、财源广来、不炒股我就看看、wzy7565 、neptunus 更多 »

259 个回复

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@cosa121

兄弟，这个移仓有什么标准没？我就是不知道跌到什么情况必须移仓了？

我向下一般移仓到，于当前时间价值二倍以上并大于40个点的合约；实际操作是大约跌二百个点移一次，临近合约交割期时，会有所不同。向上一般是100点就移。

2023-06-26 22:08 来自湖南引用

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川军团龙文章 - 70后IT男

@xyz6435

卖开6500合约，平仓买错合约。

错了一进一出挣26个点厉害

2023-06-26 17:51 来自上海引用

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兄弟，这个移仓有什么标准没？我就是不知道跌到什么情况必须移仓了？

2023-06-26 16:38 来自四川引用

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川军团龙文章 - 70后IT男

@xyz6435

突然发现开仓把方向给搞错了，只能下午改回来啰*

福兮祸兮

2023-06-26 13:58 来自上海引用

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卖开6500合约，平仓买错合约。

2023-06-26 13:28 来自湖南引用

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突然发现开仓把方向给搞错了，只能下午改回来啰*

2023-06-26 11:51 来自湖南引用

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赞同来自: aposun

平仓6700合约，开仓6500合约，2307合约月累计亏损130点

2023-06-26 11:10 来自湖南引用

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@xyz6435

做个表格统计策略实盘数据，同时记录了当月合约对应的中证1000指数涨幅、期指涨幅、期指贴水理论收益

能请教一下吗？我看你是买的股指期权，买期权又能吃到贴水呢？这里的逻辑没有搞懂，一直以为贴水只有股市期货才能吃到。

2023-06-26 08:50 来自四川引用

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开仓2307月份6700合约

2023-06-19 09:51 来自湖南引用

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赞同来自: xyz6435

@xyz6435

平仓2306月6600合约，盈收123点，本月累计盈收123点。

0.2的不用平仓，交割日后按0结算，还不用交15元手续费，一里一外省35块钱。

2023-06-16 18:33 来自山东引用

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2306合约月累计盈收123点，跑赢指数，期指，贴水

2023-06-16 16:45 来自湖南引用

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平仓2306月6600合约，盈收123点，本月累计盈收123点。

2023-06-16 13:52 来自湖南引用

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赞同来自: lxf0888 、knight314

@knight314

期权端我也是卖出当月时间价值最大的品种，还有大部分资金会买基金和转债，两边对应市值接近。遇到暴涨裸卖期权感觉压力挺大

隐波在绝对多的时间里是要大历史波动几个点的，加上贴水，加上股指长期向上，几个因素下来，我是非常有信心靠此裸卖沽策略赚到钱的。

2023-06-07 23:24 来自湖南引用

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期权端我也是卖出当月时间价值最大的品种，还有大部分资金会买基金和转债，两边对应市值接近。遇到暴涨裸卖期权感觉压力挺大

2023-06-07 22:21 来自浙江引用

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@cosa121

那一般什么时候移仓喃，时间要到了？或者指数涨了，跌了，移到平值去？移仓仓位不好办，上涨后移仓变成加仓了。卖沽，越涨仓位越小，越跌仓位越大。。。

我的策略是卖最大的时间价值，目的是在承受小于期指的波动幅度下吃到贴水。移仓的处理就很简单了。

2023-06-07 11:12 来自湖南引用

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@xyz6435

我是随意卖的，两个都差不多吧。不过尽量减少交易次数，是减少损失的一个途径

那一般什么时候移仓喃，时间要到了？或者指数涨了，跌了，移到平值去？移仓仓位不好办，上涨后移仓变成加仓了。卖沽，越涨仓位越小，越跌仓位越大。。。

2023-06-06 23:03 来自四川引用

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@cosa121

另外如果判断近期可能有反弹，操作上的话，应该卖更实值一些的沽？

我是随意卖的，两个都差不多吧。不过尽量减少交易次数，是减少损失的一个途径

2023-05-30 13:12 来自湖南引用

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@cosa121

请问是卖时间价值最大的沽吗？如果时间价值最大的合约是虚值，价格72，而略实值的价格122，其中时间价值56。这种卖哪个合约更划算？

另外如果判断近期可能有反弹，操作上的话，应该卖更实值一些的沽？

2023-05-30 08:59 来自四川引用

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请问是卖时间价值最大的沽吗？如果时间价值最大的合约是虚值，价格72，而略实值的价格122，其中时间价值56。这种卖哪个合约更划算？

2023-05-30 08:58 来自四川引用

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开仓2306月份6600合约

2023-05-22 09:41 来自湖南引用

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收盘价为6600点，最完美的收官。本月虽亏损，但考虑到上月提前移仓的收益对冲，操作上我是蛮满意的。加仓部分换成长期合约后，交易次数变少，让交易也变得更加简单了！㖿

2023-05-19 15:14 来自湖南引用

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平仓6600合约，盈收72点，2305合约累计亏损270点

2023-05-19 15:02 来自湖南引用

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平仓6700合约，开仓6600合约，平仓盈收28点，2305合约累计亏损342点

2023-05-10 11:11 来自湖南引用

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保证金比例下调，再加2手

2023-05-04 10:33 来自湖南引用

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开仓2309月6800合约。此为择时加仓资金。为了减少交易次数，今后策略上的择时加仓部分，优先考虑卖出长期合约。

2023-05-04 10:18 来自湖南引用

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平仓6600合约，平仓盈收63点，2305合约月累计亏损370点。

2023-05-04 10:13 来自湖南引用

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平仓6800合约，开仓6600合约，平仓亏损98点
2305合约累计亏损433点

2023-04-26 09:41 来自湖南引用

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赞同来自: 川军团龙文章

平仓6900，开仓6700合约，平仓亏损214点，
2305合约累计亏损335点

2023-04-25 11:00 来自湖南引用

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川军团龙文章 - 70后IT男

@xyz6435

平仓7000合约，开仓6800合约，平仓亏损121点

坚持原则，牛。

2023-04-24 12:34 来自上海引用

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赞同来自: 川军团龙文章

平仓7000合约，开仓6800合约，平仓亏损121点

2023-04-24 11:29 来自湖南引用

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赞同来自: 川军团龙文章

2304合约取得正收益，大幅跑赢指数、期指与贴水。一是因为今天换仓后巿场大跌，本月累计盈收实际上没有这么多，虚高了150点左右，会影响到下月收益；二是本月行情走势向上，我又一直在加仓持有，拉高了收益。如果下月市场下跌，亏损同样会加大。

2023-04-21 15:19 来自湖南引用

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川军团龙文章 - 70后IT男

@xyz6435

平仓2304月份6900合约，7000合约
开仓2305月份6900合约，7000合约
平仓收盈收121+70=191点
2304月份累计盈收314点

厉害。
晚点平就是一个天上一个地下了。

2023-04-21 11:34 来自上海引用

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平仓2304月份6900合约，7000合约
开仓2305月份6900合约，7000合约
平仓收盈收121+70=191点
2304月份累计盈收314点

2023-04-21 10:09 来自湖南引用

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@hzhdj

做期权要持续赚钱太难了，，，难度比期货大多了，，，，卖期权赚那个时间价值真算不上好策略，，，多吃几次亏后，我是尽量不卖期权了，，，，

长期策略而已，看上的是贴水，希望用比期货波动小的工具，达成赚贴水的目标。收益比期货小，我可以接受。如果指数长期趋势有上涨，那么我的策略大概率会赚钱的。

2023-04-04 13:34 来自湖南引用

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大概多少本金才可以

2023-04-04 11:55 来自广西引用

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平仓6800合约，开仓7000合约，平仓盈收63点，2304合约累计盈收123点

2023-04-04 11:31 来自湖南引用

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大佬这个怎么玩

2023-03-28 14:36 来自广东引用

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加仓6900合约

2023-03-28 10:17 来自湖南引用

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平仓6700合约，盈收60点

2023-03-24 11:03 来自湖南引用

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加仓6800合约

2023-03-23 09:56 来自湖南引用

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2023-03-17 15:19 来自湖南引用

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赞同来自: Fanchuang 、川军团龙文章

平仓6800合约，开仓2304月份6700合约。平仓盈收21点。2303月份合约累计盈收25点。

2023-03-17 10:01 来自湖南引用

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仓位太小。怎么能适合JSL的大佬们？

2023-03-13 10:32 来自北京引用

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平仓6900合约，开仓6800合约，平仓亏损34点，2303合约累计盈收4点。

2023-03-13 09:59 来自湖南引用

0

平仓7000合约，开仓6900合约，平仓亏损28点，2303合约累计盈收38点

2023-03-08 09:43 来自湖南引用

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川军团龙文章 - 70后IT男

@xyz6435

这个月106个点了，厉害。

2023-02-23 14:42 来自上海引用

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2023-02-23 10:06 来自湖南引用

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平仓6900合约，开仓7000合约。

平仓盈收66点

2023-02-23 10:02 来自湖南引用

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卖方保证金比股指期货的保证金还高吧

2023-02-20 09:40 来自宁夏引用

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开仓6900合约

2023-02-20 09:33 来自湖南引用

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赞同来自: xineric

卖沽6000/6500/7000/7500/8000 档位永远不变，每个月剩余5天时移仓到下个月，这个策略怎么样？承担波动，赚点时间价值

2023-02-18 20:57 来自上海引用

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川军团龙文章 - 70后IT男

@xyz6435

7000合约未平仓，按收盘价计算，亏损53点。
2302合约累计盈利40点

昨天7000最低点5，那时卖沽不是已经吃到了绝大部分收益没平么

2023-02-17 19:06 来自上海引用

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2302合约月，收益惨淡，只有40个点，跑输指数和期指，看来没有贴水的日子不好过呀

2023-02-17 18:22 来自湖南引用

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7000合约未平仓，按收盘价计算，亏损53点。
2302合约累计盈利40点

2023-02-17 18:09 来自湖南引用

1

赞同来自: 川军团龙文章

平仓6900合约，开仓7000合约，平仓盈收55点，2302合约累计盈收93点

2023-02-10 09:42 来自湖南引用

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川军团龙文章 - 70后IT男

@xyz6435

平仓6800合约，开仓6900合约。平仓盈收38点

如果1000在17号前补6740那个跳空的缺口会止损吗

2023-02-02 14:58 来自上海引用

1

赞同来自: 朝阳南街

平仓6800合约，开仓6900合约。平仓盈收38点

2023-02-02 14:40 来自湖南引用

0

开仓6800合约

2023-01-31 11:13 来自湖南引用

0

本月不好做，没有贴水赚，跑输指数和期指

2023-01-20 19:00 来自湖南引用

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平仓6600合约，盈收29点，2301合约累计盈收178点，2302合约开仓未成交，开春后再干。

2023-01-20 18:49 来自湖南引用

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股市不可预测顶底这个实际困难题主要想清楚。

2023-01-17 14:13 来自北京引用

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川军团龙文章 - 70后IT男

赞同来自: 顶风作案1124

@xyz6435

开仓6600合约

C6600 还有3天到期，溢价57个点，大家是有多看好后市哈。

2023-01-17 14:07 来自上海引用

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开仓6600合约

2023-01-17 11:28 来自湖南引用

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平仓6500合约，平仓盈收49点，2301合约累计盈收148点
2301IM期指目前溢价25点，卖6600合约三天才给不到30点，真心难受，不想开仓

2023-01-17 11:13 来自湖南引用

1

赞同来自: xineric

@yubingem

2301合约开始的那一刻的IM2301点位是多少，如果持有指数的话盈亏是多少，中间最大回撤和简单持有指数有对比吗？感谢楼主，金币答谢

2212合约总结，目前个人能力有限，只有这一个简单版本，涉及到了与期指涨幅，指数涨幅，贴水理论收益的对比

2023-01-13 07:47 来自湖南引用

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@xyz6435

平仓6600合约，开仓6500合约，平仓亏损23点，2301合约累计盈收99点今天交易目的是改正错误，昨天向上移仓过于乐观了。本次错误直接损失18点

2301合约开始的那一刻的IM2301点位是多少，如果持有指数的话盈亏是多少，中间最大回撤和简单持有指数有对比吗？

感谢楼主，金币答谢

2023-01-12 21:37 来自上海引用

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平仓6600合约，开仓6500合约，平仓亏损23点，2301合约累计盈收99点
今天交易目的是改正错误，昨天向上移仓过于乐观了。本次错误直接损失18点

2023-01-12 09:38 来自湖南引用

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而且你没说你的实际杠杆是多少，楼上的大佬们都提示了杠杆的风险以及交割的必要性。
交割倒还好，毕竟是股指期货，只需要有保证金以及可用资金别爆仓就好，不用像ETF期权一样直接全额买入。即便交割了持有了股指期货也不是说必亏，还可以做背兑嘛。

2023-01-11 12:37 来自广东引用

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近月合约滚动会不会好一些？近月合约的时间价值缩水是最快的。
当然这肯定要考虑择时的因素，波动率的因素，无脑持仓感觉不是特别好。

2023-01-11 12:34 来自广东引用

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平仓6500合约，平仓盈收66点，2301合约累计盈收122点

2023-01-11 11:26 来自湖南引用

0

加仓6600合约

2023-01-11 10:43 来自湖南引用

0

2023-01-06 09:54 来自湖南引用

0

平仓6400合约，平仓盈收53点，2301合约累计盈收56点

2023-01-06 09:54 来自湖南引用

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赞同来自: 正溢价套利善人

平仓6300合约，开仓6500合约，平仓盈收80点，2301合约累计盈收3点

2023-01-05 10:01 来自湖南引用

0

平仓6200合约，开仓6400合约，平仓盈收101点，2301合约月累计亏损77点

2023-01-03 11:32 来自湖南引用

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川军团龙文章 - 70后IT男

@xyz6435

平仓6400合约，开仓6200合约，平仓亏损83点，2301合约累计亏损178点

昨天卖了一张P6300，亏了35个点

2022-12-23 11:47 来自上海引用

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川军团龙文章 - 70后IT男

@xyz6435

平仓6400合约，开仓6200合约，平仓亏损83点，2301合约累计亏损178点

LZ技术厉害，228是今天最低点。

2022-12-23 11:34 来自上海引用

2

赞同来自: xineric 、川军团龙文章

平仓6400合约，开仓6200合约，平仓亏损83点，2301合约累计亏损178点

2022-12-23 10:56 来自湖南引用

1

赞同来自: 川军团龙文章

加仓6300合约

2022-12-22 09:33 来自湖南引用

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川军团龙文章 - 70后IT男

@xyz6435

平仓6500合约，开仓6400合约，平仓亏损94点，2301合约月累计亏损95点

一张亏95个点，总共8张还是挺多的，不过坚持策略肯定能挣钱，整体趋势还是向上，底部会不断攀升，只要有资金不爆舱

2022-12-20 10:23 来自上海引用

1

赞同来自: xineric

2022-12-20 10:07 来自湖南引用

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平仓6500合约，开仓6400合约，平仓亏损94点，2301合约月累计亏损95点

2022-12-20 10:05 来自湖南引用

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平仓6600合约，开仓6500合约，平仓亏损1个点

2022-12-19 09:48 来自湖南引用

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@xyz6435

大致是根据收盘价第二天上午换

有没有测试过每周观察周一调仓，和日频调仓有没有差异?

2022-12-16 17:39 来自上海引用

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2212合约总结：赚150点，跑赢指数，期指，贴水。原因一，12月份指数波动幅度较小，有利于卖沽，共交易6笔，11月份交易14笔；原因二，有笔加仓盈收107点，贡献了本月大部分盈收。

2022-12-16 15:15 来自湖南引用

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川军团龙文章 - 70后IT男

@xyz6435

平仓6600合约，合约时间价值已经负值，盈收9点，12月合约累计盈收150点

厉害，后面一下子就涨上去了

2022-12-16 11:35 来自上海引用

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开仓2301合约

2022-12-16 10:41 来自湖南引用

0

平仓6600合约，合约时间价值已经负值，盈收9点，12月合约累计盈收150点

2022-12-16 10:40 来自湖南引用

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@yubingem

换期权合约周期是多少，每日查一次，还每分钟都实时监控，最大时间价值的合约和自己持仓不一致就换?

大致是根据收盘价第二天上午换

2022-12-14 12:26 来自湖南引用

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换期权合约周期是多少，每日查一次，还每分钟都实时监控，最大时间价值的合约和自己持仓不一致就换?

2022-12-14 08:08 来自上海引用

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不错哦

2022-12-13 14:46 来自浙江引用

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@川军团龙文章

12马上就要到期了，不怕这两天突然跌下去？

我的策略就是长期持有时间价值最大的合约，涨跌不需要考虑，但是加仓部分会考虑涨跌趋势和到期时间

2022-12-13 13:46 来自湖南引用

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川军团龙文章 - 70后IT男

@xyz6435

平仓6700合约，开仓6600合约。平仓盈收34点，12合约月累计盈收141点

12马上就要到期了，不怕这两天突然跌下去？

2022-12-13 11:55 来自上海引用

0

平仓6700合约，开仓6600合约。平仓盈收34点，12合约月累计盈收141点

2022-12-13 11:13 来自湖南引用

0

平仓6600合约，盈收107点

2022-12-01 10:01 来自湖南引用

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加仓6600合约

2022-11-22 14:44 来自湖南引用

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赞同来自: yssy7499

十一月实盘卖沽，跑平指数，跑输期指，共盈收230点，在指数上涨中，第一次达到并超过目标（6500*0.02=130）

2022-11-18 15:18 来自湖南引用

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平仓6700合约，开仓12月6700合约。
平仓盈亏收70点，十一月合约累计盈收230点

2022-11-18 13:22 来自湖南引用

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平仓6600合约，开仓6700合约。平仓盈收27点，十一月份合约累计盈收160点

2022-11-17 09:44 来自湖南引用

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平仓6700合约，开仓6600合约。平仓亏损6点，十一月份累计盈收133点。

2022-11-15 09:47 来自湖南引用

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