配债股策略记录贴

现在可转债打新是没油水了，只能转向配债策略。

讲下该策略思路，只买正股不参与配债，

今年以来发行可转债公司的数据回测，截止2022.8.11，



涨跌幅1是T-1日收盘价与批文日开盘价相比；
涨跌幅2是T-1日收盘价与批文日收盘价相比；
涨跌幅3是T-1日开盘价与批文日开盘价相比；
涨跌幅4是T-1日开盘价与批文日收盘价相比。

以上对应的都是批文日买入，T-1日卖出，四种方式都取得了正收益；不过可以看出批文日开盘买入，T-1日收盘卖出这个策略回测效果是最好，平均绝对收益率在3.22%，平均持股时间为63.25天（表中62.25为批文日与发行公告日T-2间隔）。折算成年化的话能有18.58%。

这个收益还是没有考虑今年指数是下跌的，年初至今天8月11日上证下跌9.1%；深成指下跌16.04%；沪深300下跌15.12%；中证1000下跌8.9%。

从公司拿到发行批文当天买入，一直到发行可转债前一天卖出，卖给抢权配债的朋友。基本平均分配仓位。

这周一8.8开始试验这个策略，今天卖出002959.SZ/002996.SZ/3001040.SZ，买入301002.SZ，688676.SH后持股如下

688676.SH
301002.SZ
688590.SH
603601.SH
688148.SH
603535.SH
601128.SH
300839.SZ
688323.SH
003009.SZ
001203.SZ
002645.SZ
688219.SH

基准日2022.8.8日，配债股策略初始净值为1

2022.8.10，配债股策略净值1.025；同期沪深300涨跌-0.924%

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