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@Hypoth
ok 确实可以发图片了谢谢，哈哈运气而已。
谢谢
今天加了一手IC2306 和40张 11月6000的call
下午涨这么多超出预期了 以为今天接近涨1%差不多
你的20手IC2212多单太厉害了 空单平的节奏完美
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@joeychris2022
谢谢
今天加了一手IC2306 和40张 11月6000的call
下午涨这么多超出预期了 以为今天接近涨1%差不多
你的20手IC2212多单太厉害了 空单平的节奏完美
买一个月的就行，马上就能发图片ok 确实可以发图片了
谢谢
今天加了一手IC2306 和40张 11月6000的call
下午涨这么多超出预期了 以为今天接近涨1%差不多
你的20手IC2212多单太厉害了 空单平的节奏完美
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@Hypoth
“您好！买一个月的就行，马上就能发图片
欢迎您注册集思录，集思录是一个以数据出发的投资社区。
作为新注册用户，您会经历一个新人观察期，在观察期内，您在社区的发帖、回复、评论等功能会受限，但本站数据访问权限并不受此影响。
本站的核心价值观是“重数据，重逻辑，轻结论，杜绝情绪”。因此本站对灌水贴、营销贴、热门话题贴等浪费大家时间的帖子深恶痛绝，请您在发帖和回复之前三思。
我们的管理员会根据您的发帖和回复的质量决定您是否能尽快度过新...
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@joeychris2022
欢迎您注册集思录，集思录是一个以数据出发的投资社区。
作为新注册用户，您会经历一个新人观察期，在观察期内，您在社区的发帖、回复、评论等功能会受限，但本站数据访问权限并不受此影响。
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我们的管理员会根据您的发帖和回复的质量决定您是否能尽快度过新人观察期，这个观察期并没有固定的结束时间，希望您能清楚了解这一点。
最后，感谢您的理解和支持。
集思录管理员”
不确定买可转债评分系统后 会不会直接过新人期
“目前不能发图片 已经注册几年了 还是新人 可能是不太留言的原因”“您好！
买个可转债评级服务，就能发图了
可转债评分系统说明（作者：我是一个host）
欢迎您注册集思录，集思录是一个以数据出发的投资社区。
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最后，感谢您的理解和支持。
集思录管理员”
不确定买可转债评分系统后 会不会直接过新人期
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@Hypoth
买个可转债评级服务，就能发图了
可转债评分系统说明（作者：我是一个host）
猪爸爸好“目前不能发图片 已经注册几年了 还是新人 可能是不太留言的原因”
上周五创了单日亏损纪录 真是惨烈 也挺失落的 现在无论市场有什么样的多单 体验都很糟糕
上周五趁着大跌 把IM2303换到IM2306去了 今天10：40又减了2手IM2306
目前只持有3手IM2306 留着资金应对最艰难的情况 目前锚定的是pb百分位
中证500 10年pb百分位最低点在 2018-12-28 pb为1.558 收盘点位是4168.04
中证1000...
买个可转债评级服务，就能发图了
可转债评分系统说明（作者：我是一个host）
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@Hypoth
猪爸爸好上周五创了单日亏损纪录 真是惨烈 也挺失落的 现在无论市场有什么样的多单 体验都很糟糕 上周五趁着大跌 把IM2303换到IM2306去了 今天10：40又减了2手IM2306目前只持有3手IM2306 留着资金应对最艰难的情况 目前锚定的是pb百分位中证500 10年pb百分位最低点在 2018-12-28 pb为1.558 收盘点位是4168.04中证1000 10年...我也是看到了万一的极端情况，所以今天先把12月份的废纸沽买上，接下来趁能有反弹我会把保险能有机会往明年3.6月份的合约移。暂时的计划是不管怎么反弹或者涨先保护到明年6月再说，大环境暂时看不好买点保险以应对多头头寸。希望明年大环境最差的时候能过去，这样拿着废纸沽没有极端情况大不了贴水白吃，出现极端情况的话到时候这个沽能保命。
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赞同来自: 丢失的十年
@猪爸爸安福
上周五创了单日亏损纪录 真是惨烈 也挺失落的 现在无论市场有什么样的多单 体验都很糟糕
上周五趁着大跌 把IM2303换到IM2306去了 今天10：40又减了2手IM2306
目前只持有3手IM2306 留着资金应对最艰难的情况 目前锚定的是pb百分位
中证500 10年pb百分位最低点在 2018-12-28 pb为1.558 收盘点位是4168.04
中证1000 10年pb百分位最低点在 2018-10-19 pb为1.749 收盘点位是4241.23
单纯这样锚定有些刻舟求剑 但至少能作为风控来用一用
数据来自理杏仁
目前不能发图片 已经注册几年了 还是新人 可能是不太留言的原因
今天10月的PMI数据已经出了 可以参考广发宏观的解读 （新人额外链接也发不了 sad）
“在新一轮区域疫情多发散发的背景下，高频数据所代表的经济活动再度放缓已是事实，10月PMI是对这一特征在数据端的确认。这一确认一则对应短期增长预期的再度调整；二则对应着政策继续积极稳增长的想象空间再度打开，尤其是年内尚有空间的货币政策。在新的信息出现前，增长敏感型和流动性敏感型资产可能会是不同的反映逻辑。”
说下我的想法吧
入市马上6年 今年面对的情况是最糟糕的 国内外都是
国外市场 下个观察点是11.3号 fed对于加息路径的表述
国内市场 没有额外的政策干预 作为情绪指标 上证大概率是要年内新低
实际上 50 300 已经持续年内新低了 北向9月份开始大幅净卖出 当然也是有不可描述的原因
中证全指年内低点目前是4302 今天收盘在4500
目前的位置 不能说悲观吧 但我还是选择谨慎一些 市场从来不缺赚钱机会
从身边的人 （虽然参考意义不大）无论入市与否 对于未来的都没什么信心 情绪迷茫失望为主 疫情看起来无休无止
中间打了很多字 偏消极 还是删掉了
希望都能够熬过这段艰难时间吧
加油 共勉！
9月份长线仓位建好以后，9月中旬尝试短线卖沽抄底失败割肉，尝试牛差抄底失败。反而是逢高开卖购，逢大涨开小仓位im空慢慢加进行对冲胜率100%。熊市无疑，因为逢高加仓没有错的，但是直接对冲只能小仓位慢慢加，防止啥时候万一反转可以保本出。猪爸爸好
看了中概和50，对这轮熊市的级别不好判断了。今天买了废纸沽应对极端情况，多头仓位偏重的都建议买点保险关键时刻能保命。
上周五创了单日亏损纪录 真是惨烈 也挺失落的 现在无论市场有什么样的多单 体验都很糟糕
上周五趁着大跌 把IM2303换到IM2306去了 今天10：40又减了2手IM2306
目前只持有3手IM2306 留着资金应对最艰难的情况 目前锚定的是pb百分位
中证500 10年pb百分位最低点在 2018-12-28 pb为1.558 收盘点位是4168.04
中证1000 10年pb百分位最低点在 2018-10-19 pb为1.749 收盘点位是4241.23
单纯这样锚定有些刻舟求剑 但至少能作为风控来用一用
数据来自理杏仁
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今天10月的PMI数据已经出了 可以参考广发宏观的解读 （新人额外链接也发不了 sad）
“在新一轮区域疫情多发散发的背景下，高频数据所代表的经济活动再度放缓已是事实，10月PMI是对这一特征在数据端的确认。这一确认一则对应短期增长预期的再度调整；二则对应着政策继续积极稳增长的想象空间再度打开，尤其是年内尚有空间的货币政策。在新的信息出现前，增长敏感型和流动性敏感型资产可能会是不同的反映逻辑。”
说下我的想法吧
入市马上6年 今年面对的情况是最糟糕的 国内外都是
国外市场 下个观察点是11.3号 fed对于加息路径的表述
国内市场 没有额外的政策干预 作为情绪指标 上证大概率是要年内新低
实际上 50 300 已经持续年内新低了 北向9月份开始大幅净卖出 当然也是有不可描述的原因
中证全指年内低点目前是4302 今天收盘在4500
目前的位置 不能说悲观吧 但我还是选择谨慎一些 市场从来不缺赚钱机会
从身边的人 （虽然参考意义不大）无论入市与否 对于未来的都没什么信心 情绪迷茫失望为主 疫情看起来无休无止
中间打了很多字 偏消极 还是删掉了
希望都能够熬过这段艰难时间吧
加油 共勉！
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@Hypoth
来看看猪爸爸 持仓里的IC2212 目前已经浮盈了 IF2212也快了 加油！10.12号 10年中证500pb百分位是0.74% 希望是今年最后一次接近0%昨晚8.30之后也确实够惊险的 8.2%的cpi 美国股指瞬间跳水3%当时已经在计提今天的亏损了 结果美股纳斯达克大V了5% 标普4% 真是够奇迹的 期权现在品种多不少了 500etf期权 创业板etf期权 当月的流动性也挺...哈哈，最近没咋动，本来9月中旬卖了点没几天就要交割3.9的沽，谁知道一路移到12月3.7星期一都要变实值了，稍微亏了点换成了一手IF变成了6手IF。星期三中午收盘看了下IF2212的名义实值大于IC2303的名义实值一部分了，所以午后开盘换了一半过去。后面还有机会IF2212›IC2212，我就全换ic了。等Ic2212陆续大于IM2303和2212的时候，我就换一半ic到IM上。2次失败的卖沽，我现在长线多头仓位很足了，以后不管怎么往下跌或者涨的很高再往下调整我都不开卖沽了，防止大跌的时候保证金吃紧。只有快交割的时候有大涨做下卖购，然后IM连续涨很快一段时间后网格开下IM空对冲一下。如果没有波动很剧烈的时候就长线吃贴水了
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来看看猪爸爸 持仓里的IC2212 目前已经浮盈了 IF2212也快了 加油！
10.12号 10年中证500pb百分位是0.74% 希望是今年最后一次接近0%
昨晚8.30之后也确实够惊险的 8.2%的cpi 美国股指瞬间跳水3%
当时已经在计提今天的亏损了 结果美股纳斯达克大V了5% 标普4% 真是够奇迹的
期权现在品种多不少了 500etf期权 创业板etf期权 当月的流动性也挺不错的
创业板的反弹也挺有力的 打算long call+sell put合成创业板股指期货了
10.12号 10年中证500pb百分位是0.74% 希望是今年最后一次接近0%
昨晚8.30之后也确实够惊险的 8.2%的cpi 美国股指瞬间跳水3%
当时已经在计提今天的亏损了 结果美股纳斯达克大V了5% 标普4% 真是够奇迹的
期权现在品种多不少了 500etf期权 创业板etf期权 当月的流动性也挺不错的
创业板的反弹也挺有力的 打算long call+sell put合成创业板股指期货了
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星期1按计划把25张IO卖沽亏10万换成了4手IF，IC2212合约5800按计划买入。长线仓位已经基本建立好了，准备5700，5600再各买一手，能买到就买，买不到也算了反正仓位也基本打足了。之后只会在急涨或者快到交割日的时候做下谨慎的备兑熬到下一个结构性牛市。
4月底部的时候我是年初1900万左右起始亏到1300万，其中600万个股亏了300万，600万私募量化亏了200万，700万公募亏了150万。当时在4.27号开始几天把持有5年只赚了20%的中铁全带杠杆换了IC3手，IH2手，本来跌下去准备慢慢换的后来就是一路上涨，后来就在7月初和8月初趁反弹不带杠杆把大部分个股和公募换成了IC。现在是期指期权800万（下跌抄底追加100万），私募量化550万，公募200万，个股200万，现在等于亏了250万。比4月底的情况好多了，如果4季度来一波反弹今年就是正收益。
总结了一下这次能跑回来那么多亏损的原因就是，果断把个股换成了期指，个股现在真的是跌起来时候比指数狠，反弹的时候又没指数弹的高，再跌下来的时候又新低了，如果我还持有原来的个股头寸我回头看了一下不是比4月底的股价底就是和那个时候也差不了多少，反弹我持有不动的到8月份的时候也没反弹上去多少啊。量化上半年指数跌还是负超额，但是这波反弹指数跌加超额反弹最高的时候都比4月底涨了35-40%，9月初的时候绝对收益今年还都跑正了。公募现在没花头基本就是个沪深300还动不动阶段性跑输。
基本上接下来3-5年就是准备拿着现在仓位的期指和指数量化私募拿到下一轮结构性牛市的对应宽基的顶部区域了，个股有不错的盈利就卖了把资金当做期指的保证金增厚等于变相的再指数涨的不错位置降杠杆了，我拿的个股大概率不可能走独立行情。
我的兵营已经建立好了，从今天开始我会基本上不做短线和波段了，再长线仓位买好的情况下多动多错。周末把19年底-20年中行情不好的时候玩的游戏账号从盟友手上拿回来了，准备开始自己玩了，让自己不要在熊市底部想太多，整体盈利前我不动了也不更新了。等在更新时也希望大家会有个好的收益。
4月底部的时候我是年初1900万左右起始亏到1300万，其中600万个股亏了300万，600万私募量化亏了200万，700万公募亏了150万。当时在4.27号开始几天把持有5年只赚了20%的中铁全带杠杆换了IC3手，IH2手，本来跌下去准备慢慢换的后来就是一路上涨，后来就在7月初和8月初趁反弹不带杠杆把大部分个股和公募换成了IC。现在是期指期权800万（下跌抄底追加100万），私募量化550万，公募200万，个股200万，现在等于亏了250万。比4月底的情况好多了，如果4季度来一波反弹今年就是正收益。
总结了一下这次能跑回来那么多亏损的原因就是，果断把个股换成了期指，个股现在真的是跌起来时候比指数狠，反弹的时候又没指数弹的高，再跌下来的时候又新低了，如果我还持有原来的个股头寸我回头看了一下不是比4月底的股价底就是和那个时候也差不了多少，反弹我持有不动的到8月份的时候也没反弹上去多少啊。量化上半年指数跌还是负超额，但是这波反弹指数跌加超额反弹最高的时候都比4月底涨了35-40%，9月初的时候绝对收益今年还都跑正了。公募现在没花头基本就是个沪深300还动不动阶段性跑输。
基本上接下来3-5年就是准备拿着现在仓位的期指和指数量化私募拿到下一轮结构性牛市的对应宽基的顶部区域了，个股有不错的盈利就卖了把资金当做期指的保证金增厚等于变相的再指数涨的不错位置降杠杆了，我拿的个股大概率不可能走独立行情。
我的兵营已经建立好了，从今天开始我会基本上不做短线和波段了，再长线仓位买好的情况下多动多错。周末把19年底-20年中行情不好的时候玩的游戏账号从盟友手上拿回来了，准备开始自己玩了，让自己不要在熊市底部想太多，整体盈利前我不动了也不更新了。等在更新时也希望大家会有个好的收益。
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@猪爸爸安福
加杠杆要谨慎
卖沽也是，非线性的，下跌中亏损会加速，来个大杀跌，太难受了，既要承受亏损，又要增加保证金。得仔细算一下保证金。
周末复盘了一下这一周的操作和持仓，让我对卖沽策略有了新的感悟。7月低因为当时的持有8手ic对应期指本金大概是130%的仓位，加上贴水如同鸡肋食之无味，弃之可惜。账上躺着大把的保证金想着利用一下做下低风险增厚利润。所以当时建立30手IO在3900-4000的卖沽，当时锚定10年30PE分位11.6PE3950点左右，思路就是300指数不可能长期跌破3900-4000这个平台。那么就围绕这个平台长期吃...感谢分享。
加杠杆要谨慎
卖沽也是，非线性的，下跌中亏损会加速，来个大杀跌，太难受了，既要承受亏损，又要增加保证金。得仔细算一下保证金。
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周末复盘了一下这一周的操作和持仓，让我对卖沽策略有了新的感悟。7月低因为当时的持有8手ic对应期指本金大概是130%的仓位，加上贴水如同鸡肋食之无味，弃之可惜。账上躺着大把的保证金想着利用一下做下低风险增厚利润。所以当时建立30手IO在3900-4000的卖沽，当时锚定10年30PE分位11.6PE3950点左右，思路就是300指数不可能长期跌破3900-4000这个平台。那么就围绕这个平台长期吃卖沽的时间价值，只要每个月有20-30点以上的时间价值就不断往后移。
7月22号建立了30手，当时点位4230点左右，8月17号4220点左右减了5手，当时觉得杠杆还是要控制。一直有机会就往后移到昨天位置是持有25手IO2306-P-4000的卖沽合约，按昨天的收盘价计算这个操作一路下来亏了10万，如果当时是持有8手IF等同于25手IO的到现在大概每手亏9万那就是亏72万，从这个角度来说卖沽作为一个想建立长线仓位的抄底策略是有一定的容错性的，当然中间有因为卖的时候隐波比现在高了3-5和吃了2个月的时间价值现在亏的不多。
昨天晚上我好好又计算了一下保证金，假如接下来出现极端情况，我觉得3757就是沪深新一轮行情的大底了，给与容错性200点3500点是新一轮行情的大底了。我站在3900点用4手IF平替25手IO卖沽长线的性价比，保证金角度4手IF保证金66万加上后续每手12万的预估浮亏我准备114万就可以持有4手IF了。IO25手现在占有保证金217万，卖出时获得的权利金70万，跌到3500的时候考虑极速下跌时候的隐波上升等参考现在的4400合约，估计价格在600左右，那就是每手亏3万就是还要亏75万，保证金每手要上升3万就是75万。那就现在保证金217万加实际亏损10万加预亏和保证金追加的150万减去获得的权利金70万，实际要准备307万。后续亏损45比75万，需要准备资金307万比114万。进攻性来说，只要回到4000点IO不亏，IF也能把现在亏损的10万赚回来。能顺利把合约移到2312的话，预计盈利100万，当时我判断经过2年的调整时间明年应该4000这个合约就变的很虚了没有继续吃时间价值的必要了。对于IF的盈利我是看3-5年的一个时间里在6500点左右走的那就是每手80万的盈利。从长线角度看我在现在把IO换成IF性价比可以，释放出了大笔的保证金应对IC贴水策略有可能出现的调整。唯一劣势就是好几年都把4000点作为一个平台整理那么持有IF是大大的跑输，那我还有IC可以吃贴水获得一部分增量资金。
所以计划就是周一开盘清理25手IO卖沽，开3950点以上买3手，还有一手跌3900以下买。长线加上原来的一手IF，4-5手IF不会增加这部分的任何头寸了。IC在5900点买了第10手，计划分别在5800.5700.5600最多买到13手停止。这次抄底给我了感悟，因为已经持有期指从保证金管理的角度，下次再有急跌不会用卖沽抄底了，只用牛差或者买购短线抄底，有上涨的时候可以网格择时做做300和500的卖购，算一个长持期指的备兑策略套利。
短线250张的ETF卖沽抗抗就过去了，这次急跌让我再次学习到了，卖沽缓跌抄底有优势，急跌用卖沽有可能踩坑里，策略可以千变万化应对，保证金的红线必须时时刻刻的计算，因为玩的是期指和期权。
7月22号建立了30手，当时点位4230点左右，8月17号4220点左右减了5手，当时觉得杠杆还是要控制。一直有机会就往后移到昨天位置是持有25手IO2306-P-4000的卖沽合约，按昨天的收盘价计算这个操作一路下来亏了10万，如果当时是持有8手IF等同于25手IO的到现在大概每手亏9万那就是亏72万，从这个角度来说卖沽作为一个想建立长线仓位的抄底策略是有一定的容错性的，当然中间有因为卖的时候隐波比现在高了3-5和吃了2个月的时间价值现在亏的不多。
昨天晚上我好好又计算了一下保证金，假如接下来出现极端情况，我觉得3757就是沪深新一轮行情的大底了，给与容错性200点3500点是新一轮行情的大底了。我站在3900点用4手IF平替25手IO卖沽长线的性价比，保证金角度4手IF保证金66万加上后续每手12万的预估浮亏我准备114万就可以持有4手IF了。IO25手现在占有保证金217万，卖出时获得的权利金70万，跌到3500的时候考虑极速下跌时候的隐波上升等参考现在的4400合约，估计价格在600左右，那就是每手亏3万就是还要亏75万，保证金每手要上升3万就是75万。那就现在保证金217万加实际亏损10万加预亏和保证金追加的150万减去获得的权利金70万，实际要准备307万。后续亏损45比75万，需要准备资金307万比114万。进攻性来说，只要回到4000点IO不亏，IF也能把现在亏损的10万赚回来。能顺利把合约移到2312的话，预计盈利100万，当时我判断经过2年的调整时间明年应该4000这个合约就变的很虚了没有继续吃时间价值的必要了。对于IF的盈利我是看3-5年的一个时间里在6500点左右走的那就是每手80万的盈利。从长线角度看我在现在把IO换成IF性价比可以，释放出了大笔的保证金应对IC贴水策略有可能出现的调整。唯一劣势就是好几年都把4000点作为一个平台整理那么持有IF是大大的跑输，那我还有IC可以吃贴水获得一部分增量资金。
所以计划就是周一开盘清理25手IO卖沽，开3950点以上买3手，还有一手跌3900以下买。长线加上原来的一手IF，4-5手IF不会增加这部分的任何头寸了。IC在5900点买了第10手，计划分别在5800.5700.5600最多买到13手停止。这次抄底给我了感悟，因为已经持有期指从保证金管理的角度，下次再有急跌不会用卖沽抄底了，只用牛差或者买购短线抄底，有上涨的时候可以网格择时做做300和500的卖购，算一个长持期指的备兑策略套利。
短线250张的ETF卖沽抗抗就过去了，这次急跌让我再次学习到了，卖沽缓跌抄底有优势，急跌用卖沽有可能踩坑里，策略可以千变万化应对，保证金的红线必须时时刻刻的计算，因为玩的是期指和期权。
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@Hypoth
14:25:35 开了4手IM2212 6308的空单做保护 虽然动作太晚 但还是有点效果
目前IF2212 1手多单 IC2303 4手多单 IM2212 4手空单 已经做好系统下跌的准备
这个位置看中证500 10年pb百分位 差不多对应3月16的位置 3.6%左右
回到3月16 如果看到10年pb百分位在3.6%位置就去买入 那之后还有1000点的跌幅等着
3、4月份大佬们的风险教育不能这么快的忘了 确实悲观了一些 但还是要做好空单保护
中证500已经跌破了之前锚定的6000位置 中证1000从8月19高点7369跌了近1000点
控制杠杆 做好风控 吃贴水的路上至少不能被市场消灭吧
周二趁着下跌 把IC换到2303 日均贴水比2212多一点今天又是凄惨的一天 sad 问题还是出在昨天盘中没有开空单保护
昨天算是跌了个狠的 盘中没去开IM空单去保护下 太可惜了 小票杀跌起来还是很厉害的
过山车一趟
今天10点看到 “8月份，社会消费品零售总额36258亿元，同比增长5.4%。其中，除汽车以外的消费品零售额32283亿元，增长4.3%”
尝试开了手IF2212 也是在3990 但IF属于单纯上杠杆 没贴水 去卖沽好一些
股指控制...
14:25:35 开了4手IM2212 6308的空单做保护 虽然动作太晚 但还是有点效果
目前IF2212 1手多单 IC2303 4手多单 IM2212 4手空单 已经做好系统下跌的准备
这个位置看中证500 10年pb百分位 差不多对应3月16的位置 3.6%左右
回到3月16 如果看到10年pb百分位在3.6%位置就去买入 那之后还有1000点的跌幅等着
3、4月份大佬们的风险教育不能这么快的忘了 确实悲观了一些 但还是要做好空单保护
中证500已经跌破了之前锚定的6000位置 中证1000从8月19高点7369跌了近1000点
控制杠杆 做好风控 吃贴水的路上至少不能被市场消灭吧
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本来以为会是稳稳的一天拿着40手io的sc明天交割了再去ETF的期权薅点羊毛，结果今天这一个杀那就提前把10月份的期权套利小单子搞起来300的卖沽3.9这一腿一直从200块卖一张卖到了360，底仓计划200张。然后就是等300反弹到4.2块以上的时候慢慢搞点4.5和4.6卖购。
长线还是耐心等ic到5900开始网格最多加4手，ic现在这贴水不搞点期权薅点羊毛真的是躺不住。
长线还是耐心等ic到5900开始网格最多加4手，ic现在这贴水不搞点期权薅点羊毛真的是躺不住。
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长线沪深300指数PE11.6倍，10年30分位长线加了一手IF，计划锚定PE11.2和10.8倍再各加一手，长线IF计划持仓3手最多目前。IC5900开始加一手，每跌100-150点加一手，极限在加4手最多持仓13手。
短线主要做了一下IH和IM的风格转换，目前成交量不够处于跌也跌不下去涨也涨不上去的阶段。只有不断的大小切换了。本来今天把多IH空IM趁有小盈利先平了，考虑IM没几天贴水要收敛顶着做空不合算。最近又走不出趋势性的行情了，就告诫自己不要做期指的短线投机，交割没几天了要管住手还是卖点跨薅点羊毛吧。结果下午快到2点又快速杀跌想趁着2点这个重要时点抓个小反弹，果然被套了我就知道会这样。只能躺平抗着了，幸好IF位置不高应该会给解套机会真的深跌了那只有开启大的日线级别的大网格耐心慢慢来了。
短线主要做了一下IH和IM的风格转换，目前成交量不够处于跌也跌不下去涨也涨不上去的阶段。只有不断的大小切换了。本来今天把多IH空IM趁有小盈利先平了，考虑IM没几天贴水要收敛顶着做空不合算。最近又走不出趋势性的行情了，就告诫自己不要做期指的短线投机，交割没几天了要管住手还是卖点跨薅点羊毛吧。结果下午快到2点又快速杀跌想趁着2点这个重要时点抓个小反弹，果然被套了我就知道会这样。只能躺平抗着了，幸好IF位置不高应该会给解套机会真的深跌了那只有开启大的日线级别的大网格耐心慢慢来了。
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@kenyonseer
哎，一路走来，有些地方跟楼主思路有些相似。个股靠自己真的很难做出超额收益，20年底就想着通过知名公募做一些300的超额出来，没想到被锤惨了。21下半年开始吃贴水，7000上下加过两次仓，4月那波差点腿摔断了，5900的抄底仓被吓了出去，还是流动资金不够充分，加上恐慌，确实还是不在认知内，没赚到这个钱。同样想法，未来基本不碰个股，现有ic找机会转向im，真是好东西，但也得hold得住，杠杆风险控制...在低位上点合理杠杆才能拿的住，如果杠杆过重就算买在低点波动大了也拿的很难受我发现，涨了想卖跌了浮亏过大。
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14:55:56 IC2212 6013.6 买入一手
目前持有5手IC2212多单 3手IM2209空单 1.645倍杠杆
近两周IC回撤挺多的 也幸好昨天IM空了3手
看了楼主记录 IM空单平的太早了 sad
希望明天能反弹一些
目前持有5手IC2212多单 3手IM2209空单 1.645倍杠杆
近两周IC回撤挺多的 也幸好昨天IM空了3手
看了楼主记录 IM空单平的太早了 sad
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中证1000指数连续4天创4月底反弹以来新高，当50几乎回到4月底新低，300指数也是从反弹最高点下来了反弹涨幅的60%。这段时间明显是中证1000特别强势拒绝深度调整，也和衍生品的上市和ETF的集中建仓有关。但也正因为有了衍生品可以对股票现货做反方向保护，肯定会有一段小票和大票的高低切换的行情，等风格比较平衡的时候再重新选择做多的方向。
所以最近我的计划就是底仓2-3手im空单做ic多单的保护。现在是持有2手成本7162im2209的空单，往下最少持有2手空单保护到指数反弹新高回调200点以上考虑平掉，短期计划im09合约7262（比成本高100点，也破了今天7255的反弹新高）开始建立底仓以外的第一手网格，50-60点一格吧，尽量来回网格把底仓成本做低等一个大回调。
现阶段我是觉得不带杠杆吃im贴水都不合算，更别说还是带着杠杆吃im贴水谨防大回调。
所以最近我的计划就是底仓2-3手im空单做ic多单的保护。现在是持有2手成本7162im2209的空单，往下最少持有2手空单保护到指数反弹新高回调200点以上考虑平掉，短期计划im09合约7262（比成本高100点，也破了今天7255的反弹新高）开始建立底仓以外的第一手网格，50-60点一格吧，尽量来回网格把底仓成本做低等一个大回调。
现阶段我是觉得不带杠杆吃im贴水都不合算，更别说还是带着杠杆吃im贴水谨防大回调。
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去年的这个时候也是ic天天不断新高，50和300没法看，当时我和朋友聊天就说500走出了纳斯达克的走势，当时的感觉就是500慢牛会勇闯新高本身叠加指数里面的周期权重让pe看起来非常低估。最近又是这种感觉，是1000etf的增量资金建仓让中小票一下跌不下去了。
后面到底是权重磨底回升去找500和1000指数，还是权重等着中小盘下来回合。大家要做好预案了。我的预案就是锚定5850点的500指数和6000点的1000指数上2倍杠杆就躺平了。不管是从今年的指数低点到高点回落一半（50回落了65%，300回落接近50%），还是从12年12月份那个低点按每年8%的增长算。5850是个比较安全的长线上车位。所以接下来一段时间会做好资金规划在，能到这个点位会把所有的长线没有性价比的仓位一次性在这里打满。然后躺平
所以因为这个谨慎考虑，觉得有可能1000的增量资金打完就回落所以mo的8月份卖沽没平，10月份的卖沽昨天平了。之后期权卖沽只会拿30手io不会增加，只会等ic和im的上车点。
今年期货账户加上卖沽的提前收入盈利100万
后面到底是权重磨底回升去找500和1000指数，还是权重等着中小盘下来回合。大家要做好预案了。我的预案就是锚定5850点的500指数和6000点的1000指数上2倍杠杆就躺平了。不管是从今年的指数低点到高点回落一半（50回落了65%，300回落接近50%），还是从12年12月份那个低点按每年8%的增长算。5850是个比较安全的长线上车位。所以接下来一段时间会做好资金规划在，能到这个点位会把所有的长线没有性价比的仓位一次性在这里打满。然后躺平
所以因为这个谨慎考虑，觉得有可能1000的增量资金打完就回落所以mo的8月份卖沽没平，10月份的卖沽昨天平了。之后期权卖沽只会拿30手io不会增加，只会等ic和im的上车点。
今年期货账户加上卖沽的提前收入盈利100万
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20年的时候，发现18年以前用的那种潜伏已经跌到底的个股潜伏，在保证安全的情况下，就算等个2-3年，不管是概念站在了风口上，或者因为股价实在太低随着指数的上涨在比价效应下低价股也会有很大的拉升，趁着拉升止盈在继续换还没涨起来的低价股的策略完全失效。只能偶尔跑赢上证指数，完全跑输几大主流的宽基指数。
首先是在20年下半年的时候趁着行情不错，基本上把逐渐止盈的半仓个股换成了名气较大均衡风格的公募和头部的私募指数增强，思路就是公募作为股市核心资产的配置对标沪深300跑出超额，私募指数增强作为中小盘成长性的配置对标中证500做出配置，剩下的半仓个股在后续止盈的情况下往这2个方向配置。结果悲催的是半仓的5只个股到了22年的今天都没有止盈的机会的换仓。
关于个股基本上都是在17年行情不错的基础上在18年的慢慢阴跌中建立起来的，爆发起来的思源电气，盛和资源，中国中冶，包钢股份都在不错的位置换成了基金，但是也有拿到现在都没起色中国中铁，中体产业，国网英大到今天位置没出现很好的止盈点，年初说看好新能源看好汽车，选来选去选了个感觉不管是股价还是基本面最让我满意的上汽集团，把一点年底分红18.5买了3万股上汽集团，结果就是4月底开始整车指数都翻倍了，这货就反弹了30%。随着新股的不断发行，我自认在以个股做为主要投资标的，想在安全的情况下再做出超额是很难的了，以后我再也不会碰个股了。
公募均衡基金也由于这年规模的大发展，有名气的那一批要做出让人满意的超额也比较难了感觉，所以以后我在7月初把公募均衡基金的仓位卖出不带杠杆买了2手IC吃贴水，只留下了抄底的恒生互联网和医药基金，我还是坚信这2个行业现在就是底部区域，只要肯等过几年会有不错的回报。
私募指数增强给我的体验还是不错的，21年4季度以前费后轻轻松松年化跑赢指数20%，但是一旦一个策略有肉吃的时候，资金就会把超额踏平，产品规模的大干快上直接让超额崩塌，基本上是跑了好几个月的负超额。因为很多产品都是发在中证500指数7000点以上，后面半年负超额和指数本身的大跌，在加上平仓线和预警线的风控机制，量化规模持续下降。神奇的是超额能力在规模大降以后超额能力又回来了。任何策略看来都是有容量，给了我经验等到下次指数高位叠加产品发行规模大增的时候我会赎回。换成同等市值的买购，如果有大涨也能享受一部分的泡沫，又用一点权利金锁定了大跌的风险。
也正是因为基金增强的不稳定甚至负反馈我学习到了期指吃贴水，但期指本身带着高杠杆会让人上头的属性，不在一个低位我是不敢进场的，4月底给了机会卖了分3天用15万股中国中铁换了3手IC，但是差不多对应的是3倍杠杆，当时的思路就是继续跌就继续保持3倍杠杆不断的把个股换过来，一手一年可以吃600点贴水，3倍杠杆就差不多实际一手的市值可以吃1800点贴水。但是现在看来我已经把预期放低了，一手IC一年除掉分红能吃400点贴水就差不多了，一手IM我现在算他一年除掉分红能吃600-700点贴水。现在IM比IC标的本身是高了700多点，比值差不多是1.1，几个重要的底部12年的12月份，18年的10月份，今年的4月底2个指数的差不多就是1比1了。
所以后续不考虑贴水的情况下，这2个指数之间的转换有可能我会在实践中再得出一个比较好的转换比例，比如说当IM比IC的比值1.05以下的时候，把IC换成IM，当比值高于1.1的时候，把IM换成IC，这个需要在后续的实践中根据2个指数的贴水差值在决定怎么换比较好，贴水的不断变化有可能也会照成滑点很大。
接下来就是在期指杠杆不高的情况下，现在看来光靠贴水要跑赢指数增强类的私募或者公募都有点难。期指对比指数基金的杠杆属性，带2倍杠杆的情况下基本上alpha就能持平，上涨也能多一倍涨幅，但是下跌也要多一倍的下跌，所以怎么运用好杠杆让他对投资产生正反馈的第一原则就是风控，简单点说就是指数不到低位不管贴水多么诱人都不能扩大比例，比如我给自己划定的就是估值合理的时候要加仓最多就是加到1.5倍杠杆，低位也最多加到2倍杠杆，时间长了吃出来的贴水或者有新增资金可以投入到期指投资中都是以这个风控原则要求自己的。
期指对比指数基金的有一个天然的优势就是保证金制度，在杠杆不高的情况下，怎么运用这部分闲置资金做一些超额，可以存银行理财，可以买债券基金也可以买可转债。我最近的选择就是围绕300指数的做3900和4000点合约的卖沽。首先裸卖沽策略本质上我觉得是现货加卖购，就是止盈不止损，为了赚一点卖购的权利金要承担现货的大幅下跌，这里就要看你觉得你的现货买入的点位你认为是不是安全了，那理论上你要付出一手期指加对应期权名义市值的保证金，比直接卖沽要付出差不多多一倍的保证金才能建立起相应的吃时间价值的头寸，唯一比直接卖沽的优势就是多了能吃到期指和期权合约差值的那一段涨幅。比如现在沪深300指数4200点左右你觉得拿期指是不是安全，简单的算了一下现在的市盈率基本上3900-4000点是10年PE30分位置，那么4000点肯定不会是一个长期的顶部。
所以我就把3900-4000点一线做为卖沽合约的一个基准线。这个时候的第一风控就是要算一下卖权保证金是怎么计算，在此基础上算到万一期权变成实值5档的时候保证金能不能吃的消做好风控机制。我简单的计算了一下，在这个波动率下，虚实2档之内的期权基本上隔季合约每个月能吃30点左右的差值，虚实3档能吃每个月20点左右的差值，虚实5档也能每个月吃10个点以上。所以我也建立了30手IO卖沽类似与滚贴水策略策略，如果在合约快到期之前都没有机会吃10个点以上的差值每个月就往隔月合约移，在持有的期限内隔季合约出现每个月平均能吃30个点以上的机会就直接往隔季合约上移。
因为沪深300指数调整的时间已经一年多了，在没有系统性风险的情况下跌幅很深时间持续很长的概率很小，我会以10年PE30分位值的卖沽合约作为基准不断的滚。直到哪一天指数上涨到如果滚不出来每个月10个点的差值我就不滚了，因为卖沽合约有可能要承受深虚值变成深实值合约的风险没有性价比了。大幅下跌的话期指和卖权都已经算好了极端风控，扛扛就过去了。
还有90万对应的理财到期会陆续转入期指账号，差不多权益对应期指是1.5倍杠杆。后期卖权30手IO准备长期滚，MO虽然波动率大权利金更高，但不好锚定点位所以不会长期上仓位滚，有可能就弄个2-3手滚一下。
首先是在20年下半年的时候趁着行情不错，基本上把逐渐止盈的半仓个股换成了名气较大均衡风格的公募和头部的私募指数增强，思路就是公募作为股市核心资产的配置对标沪深300跑出超额，私募指数增强作为中小盘成长性的配置对标中证500做出配置，剩下的半仓个股在后续止盈的情况下往这2个方向配置。结果悲催的是半仓的5只个股到了22年的今天都没有止盈的机会的换仓。
关于个股基本上都是在17年行情不错的基础上在18年的慢慢阴跌中建立起来的，爆发起来的思源电气，盛和资源，中国中冶，包钢股份都在不错的位置换成了基金，但是也有拿到现在都没起色中国中铁，中体产业，国网英大到今天位置没出现很好的止盈点，年初说看好新能源看好汽车，选来选去选了个感觉不管是股价还是基本面最让我满意的上汽集团，把一点年底分红18.5买了3万股上汽集团，结果就是4月底开始整车指数都翻倍了，这货就反弹了30%。随着新股的不断发行，我自认在以个股做为主要投资标的，想在安全的情况下再做出超额是很难的了，以后我再也不会碰个股了。
公募均衡基金也由于这年规模的大发展，有名气的那一批要做出让人满意的超额也比较难了感觉，所以以后我在7月初把公募均衡基金的仓位卖出不带杠杆买了2手IC吃贴水，只留下了抄底的恒生互联网和医药基金，我还是坚信这2个行业现在就是底部区域，只要肯等过几年会有不错的回报。
私募指数增强给我的体验还是不错的，21年4季度以前费后轻轻松松年化跑赢指数20%，但是一旦一个策略有肉吃的时候，资金就会把超额踏平，产品规模的大干快上直接让超额崩塌，基本上是跑了好几个月的负超额。因为很多产品都是发在中证500指数7000点以上，后面半年负超额和指数本身的大跌，在加上平仓线和预警线的风控机制，量化规模持续下降。神奇的是超额能力在规模大降以后超额能力又回来了。任何策略看来都是有容量，给了我经验等到下次指数高位叠加产品发行规模大增的时候我会赎回。换成同等市值的买购，如果有大涨也能享受一部分的泡沫，又用一点权利金锁定了大跌的风险。
也正是因为基金增强的不稳定甚至负反馈我学习到了期指吃贴水，但期指本身带着高杠杆会让人上头的属性，不在一个低位我是不敢进场的，4月底给了机会卖了分3天用15万股中国中铁换了3手IC，但是差不多对应的是3倍杠杆，当时的思路就是继续跌就继续保持3倍杠杆不断的把个股换过来，一手一年可以吃600点贴水，3倍杠杆就差不多实际一手的市值可以吃1800点贴水。但是现在看来我已经把预期放低了，一手IC一年除掉分红能吃400点贴水就差不多了，一手IM我现在算他一年除掉分红能吃600-700点贴水。现在IM比IC标的本身是高了700多点，比值差不多是1.1，几个重要的底部12年的12月份，18年的10月份，今年的4月底2个指数的差不多就是1比1了。
所以后续不考虑贴水的情况下，这2个指数之间的转换有可能我会在实践中再得出一个比较好的转换比例，比如说当IM比IC的比值1.05以下的时候，把IC换成IM，当比值高于1.1的时候，把IM换成IC，这个需要在后续的实践中根据2个指数的贴水差值在决定怎么换比较好，贴水的不断变化有可能也会照成滑点很大。
接下来就是在期指杠杆不高的情况下，现在看来光靠贴水要跑赢指数增强类的私募或者公募都有点难。期指对比指数基金的杠杆属性，带2倍杠杆的情况下基本上alpha就能持平，上涨也能多一倍涨幅，但是下跌也要多一倍的下跌，所以怎么运用好杠杆让他对投资产生正反馈的第一原则就是风控，简单点说就是指数不到低位不管贴水多么诱人都不能扩大比例，比如我给自己划定的就是估值合理的时候要加仓最多就是加到1.5倍杠杆，低位也最多加到2倍杠杆，时间长了吃出来的贴水或者有新增资金可以投入到期指投资中都是以这个风控原则要求自己的。
期指对比指数基金的有一个天然的优势就是保证金制度，在杠杆不高的情况下，怎么运用这部分闲置资金做一些超额，可以存银行理财，可以买债券基金也可以买可转债。我最近的选择就是围绕300指数的做3900和4000点合约的卖沽。首先裸卖沽策略本质上我觉得是现货加卖购，就是止盈不止损，为了赚一点卖购的权利金要承担现货的大幅下跌，这里就要看你觉得你的现货买入的点位你认为是不是安全了，那理论上你要付出一手期指加对应期权名义市值的保证金，比直接卖沽要付出差不多多一倍的保证金才能建立起相应的吃时间价值的头寸，唯一比直接卖沽的优势就是多了能吃到期指和期权合约差值的那一段涨幅。比如现在沪深300指数4200点左右你觉得拿期指是不是安全，简单的算了一下现在的市盈率基本上3900-4000点是10年PE30分位置，那么4000点肯定不会是一个长期的顶部。
所以我就把3900-4000点一线做为卖沽合约的一个基准线。这个时候的第一风控就是要算一下卖权保证金是怎么计算，在此基础上算到万一期权变成实值5档的时候保证金能不能吃的消做好风控机制。我简单的计算了一下，在这个波动率下，虚实2档之内的期权基本上隔季合约每个月能吃30点左右的差值，虚实3档能吃每个月20点左右的差值，虚实5档也能每个月吃10个点以上。所以我也建立了30手IO卖沽类似与滚贴水策略策略，如果在合约快到期之前都没有机会吃10个点以上的差值每个月就往隔月合约移，在持有的期限内隔季合约出现每个月平均能吃30个点以上的机会就直接往隔季合约上移。
因为沪深300指数调整的时间已经一年多了，在没有系统性风险的情况下跌幅很深时间持续很长的概率很小，我会以10年PE30分位值的卖沽合约作为基准不断的滚。直到哪一天指数上涨到如果滚不出来每个月10个点的差值我就不滚了，因为卖沽合约有可能要承受深虚值变成深实值合约的风险没有性价比了。大幅下跌的话期指和卖权都已经算好了极端风控，扛扛就过去了。
还有90万对应的理财到期会陆续转入期指账号，差不多权益对应期指是1.5倍杠杆。后期卖权30手IO准备长期滚，MO虽然波动率大权利金更高，但不好锚定点位所以不会长期上仓位滚，有可能就弄个2-3手滚一下。
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今天中证1000期指期权上市，比ic的年化贴水目前来看能年化高2-3%，我看很多人都把ic换成了im。
我暂时不会换，再大票那么疲软的情况下im连创反弹新高，结合最近都在发挂钩中证1000的指数基金，增量资金进入明显，结合现在可以做空，我觉得在指数层面安全性没有已经充分调的指数安全性高，所以暂时我还是持有ic不动。但是后续在ic和im同涨同跌的情况下，我的计划是后续在1000指数如果能到6000点左右，把个股仓位移到im上吃贴水，im6000点左右和ic的差值能收敛到3-4百点的话我会把ic移到im上吃贴水。
针对ic最近贴水实在不给力，我会把原来ic对应的理财资金慢慢移入期货账户，策略围绕300期指做3800-4000点的卖沽，如果到结算日附近被套就往远期合约移卖沽，因为沪深300指数3800-4000点不可能成为一个长期的顶部。然后im隔季合约6000点左右有不错的价格我也会先卖沽，因为我本身im也想在6000点左右把个股仓位往这边移。
先在底部区间用卖沽补贴一下贴水收敛吧，还是要吸取之前的教训，只看到了贴水没看到风险，结果上半年的ic让人扛不住，im不回到一个合适的位置我不会去吃他的贴水，我宁愿卖沽补贴。
我暂时不会换，再大票那么疲软的情况下im连创反弹新高，结合最近都在发挂钩中证1000的指数基金，增量资金进入明显，结合现在可以做空，我觉得在指数层面安全性没有已经充分调的指数安全性高，所以暂时我还是持有ic不动。但是后续在ic和im同涨同跌的情况下，我的计划是后续在1000指数如果能到6000点左右，把个股仓位移到im上吃贴水，im6000点左右和ic的差值能收敛到3-4百点的话我会把ic移到im上吃贴水。
针对ic最近贴水实在不给力，我会把原来ic对应的理财资金慢慢移入期货账户，策略围绕300期指做3800-4000点的卖沽，如果到结算日附近被套就往远期合约移卖沽，因为沪深300指数3800-4000点不可能成为一个长期的顶部。然后im隔季合约6000点左右有不错的价格我也会先卖沽，因为我本身im也想在6000点左右把个股仓位往这边移。
先在底部区间用卖沽补贴一下贴水收敛吧，还是要吸取之前的教训，只看到了贴水没看到风险，结果上半年的ic让人扛不住，im不回到一个合适的位置我不会去吃他的贴水，我宁愿卖沽补贴。
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星期一按计划卖出260多万的公募不带杠杆换成2手ic，2手ih换成了一手ic，ih对应的卖购期权趁今天空头回补平了。还是好好把握住低位的ic吧做个大长线。
收盘账户权益240万左右，加上公募基金后续赎回还要到账230来万我准备放年化2.5%左右随时可取的现金理财。大概等于470万本对应770万期货市值，差不多1.6-1.7倍杠杆现在期指。
后续能回到按中证500这次走出来的6500点的高点回落一半，我计划在5800-5900的点位卖250万市值的股票再搞共计6手ic+im，差不多就是2倍杠杆。如果到5500点以下我就把抄底的医疗和恒生互联网也换成个4-5手期指。总之就是回到下面了我就保持2倍杠杆不断把基金股票不断换成期指，能换多少换多少。希望下半年再给个机会换点期指
期指累计盈利70.8万
收盘账户权益240万左右，加上公募基金后续赎回还要到账230来万我准备放年化2.5%左右随时可取的现金理财。大概等于470万本对应770万期货市值，差不多1.6-1.7倍杠杆现在期指。
后续能回到按中证500这次走出来的6500点的高点回落一半，我计划在5800-5900的点位卖250万市值的股票再搞共计6手ic+im，差不多就是2倍杠杆。如果到5500点以下我就把抄底的医疗和恒生互联网也换成个4-5手期指。总之就是回到下面了我就保持2倍杠杆不断把基金股票不断换成期指，能换多少换多少。希望下半年再给个机会换点期指
期指累计盈利70.8万
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年线附近压力山大，但是这么快速的拉升大家情绪完全转变，风险偏好变高短时间要跌的很深也不太可能。随着中报杀一杀3季度看调整。
半年总结了一下略微跑赢沪深300，得益于4月28号把个股仓位换了一点ic，作为一个11年就入市的老股民19-20就发现了只赚指数不赚钱，所以慢慢的把个股换成了基金，公募当做沪深300增强，私募是中证500增强。
以后的操作策略就是如果今年还有机会指数再调整一半下去就慢慢再把个股换成期指。调整不深就算了，不低估绝对不上杠杆，等低估在上杠杆了。
半年总结了一下略微跑赢沪深300，得益于4月28号把个股仓位换了一点ic，作为一个11年就入市的老股民19-20就发现了只赚指数不赚钱，所以慢慢的把个股换成了基金，公募当做沪深300增强，私募是中证500增强。
以后的操作策略就是如果今年还有机会指数再调整一半下去就慢慢再把个股换成期指。调整不深就算了，不低估绝对不上杠杆，等低估在上杠杆了。
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沪指年线3430点左右，上证50年线3100，沪深300年线4600，很重的压力位就在面前，这个时候踏空的千万要忍住短期风险在加速上升，看期权和期指的衍生品多空占比空单比例也在上升。说明短期肯定有一次认沽期权的翻倍行情。
我也在上证50的半年线附近卖购了70张期权用2手IH对冲，涨多了就等时间价值不多的时候同时平掉吃时间价值。然后星期五在前高3358附近和今天高开的时候卖了4张年线附近的IO购，基本上一张iC可以对冲3张IO。用期权做个容错率比较高的空单，涨的快了变成实值期权期货对冲吃时间价值，虚值且时间价值不多时平了或等到期，算做个小波段也算容错率很高的一种。如果涨的那么快必定说明风险加剧短期有回调需要，大概率能在低点把期指仓位加回来。
这轮的上涨幅度也是没想到的，本来是预备5400以下加ic的，但是现在涨的那么高改变了个股换期指的方法。这轮ic的5158暂时看算一个级别比较大的低位了，等啥时候最高点走出来。把准备换期指的个股换成3份，回落50%的时候加一份，回落65%的时候加一份，回落80%的时候加一份。同时IF也用这个方法有机会稍微买一点。
我真的不相信就一路往上了今年，真上去了大不了就是没杠杆也有肉吃，回落了加点杠杆。进可攻退可守。
我也在上证50的半年线附近卖购了70张期权用2手IH对冲，涨多了就等时间价值不多的时候同时平掉吃时间价值。然后星期五在前高3358附近和今天高开的时候卖了4张年线附近的IO购，基本上一张iC可以对冲3张IO。用期权做个容错率比较高的空单，涨的快了变成实值期权期货对冲吃时间价值，虚值且时间价值不多时平了或等到期，算做个小波段也算容错率很高的一种。如果涨的那么快必定说明风险加剧短期有回调需要，大概率能在低点把期指仓位加回来。
这轮的上涨幅度也是没想到的，本来是预备5400以下加ic的，但是现在涨的那么高改变了个股换期指的方法。这轮ic的5158暂时看算一个级别比较大的低位了，等啥时候最高点走出来。把准备换期指的个股换成3份，回落50%的时候加一份，回落65%的时候加一份，回落80%的时候加一份。同时IF也用这个方法有机会稍微买一点。
我真的不相信就一路往上了今年，真上去了大不了就是没杠杆也有肉吃，回落了加点杠杆。进可攻退可守。
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调整开始了吗？观察了一下，50期指太难吃基差了，10.3基差移仓2209的合约准备长持不动，用期指每手IH对应30张虚值卖购只要临近结算没变成实值就可以把权利金当成贴水了，如果变成实值的话就趁时间价值剩余不多的时候同时平仓吃时间价值和期指高挂的盈利。
IC平均91.8的基差07合约移09合约，准备等基差收敛的时候再移回去。账户累计盈利44.9万。
IC平均91.8的基差07合约移09合约，准备等基差收敛的时候再移回去。账户累计盈利44.9万。
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又是和美股大反向的一天，这轮的脊梁真是硬硬的。虽然我一直都是多头思维，6月初在虚值卖沽已经没啥性价比的时候，当时大盘也在第5次突破3150这个重要阻力位我觉得有调整需求，不管是时间上还是大盘位置上。所以在性价比不错的时候开了各35张的7月2950和3000的卖购。
想不到这波那么猛，这么谨慎的做空都有点心慌慌了，体会到了书上说的期权卖方收益有限，风险无限的感觉。周三那波大拉伸想了想还是在IH快速拉伸的时候，在50指数2920和2970的点位各上了一手ih对冲。
这2天思考了一下2手ih如果期权卖购7月合约到期之前没有变成实值期权的话准备长持一下，因为向下空间没有爆仓风险。如果跌了的话就准备即吃贴水，也建立相应市值的深虚值卖购增厚点安全垫。涨的还比较好的话就，相应少搞点卖购，放一点做多的风险敞口。
这种行情最起码不能在是死空思维了。账户累计盈利57.3万。
想不到这波那么猛，这么谨慎的做空都有点心慌慌了，体会到了书上说的期权卖方收益有限，风险无限的感觉。周三那波大拉伸想了想还是在IH快速拉伸的时候，在50指数2920和2970的点位各上了一手ih对冲。
这2天思考了一下2手ih如果期权卖购7月合约到期之前没有变成实值期权的话准备长持一下，因为向下空间没有爆仓风险。如果跌了的话就准备即吃贴水，也建立相应市值的深虚值卖购增厚点安全垫。涨的还比较好的话就，相应少搞点卖购，放一点做多的风险敞口。
这种行情最起码不能在是死空思维了。账户累计盈利57.3万。
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中国人寿都涨停了，这完全拉不住啊。卖沽的2950的7月35张我都有点怕了，2880有40点基差开了手IH2207做对冲了。先把想吃的权利金收益锁定一下，反正这个位置也套不住。涨上去的话就吃点期权权利金和期指的贴水。跌下去的话就即吃权利金每个月然后吃贴水等赚钱。原来开的35张3000点卖沽感觉稳的很现在都觉得不稳了，再涨50点再开一张IH做对冲。
这轮反弹真是打破认知
这轮反弹真是打破认知
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这也太强了吧，券商开始了，这完全是吊打外围市场直接干水晶的节奏了。ic07的基差都给干收窄了，前2天06升水就一般是短期顶部区域了，多少人在等调整就是不调啊。
今天50.3的基差06合约移07。账户累计盈利55.3万
今天50.3的基差06合约移07。账户累计盈利55.3万
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今天总算调整，大盘踩5日线后拉回上方。今天连续第二天拉券商，小小的资金就稳住大盘不深度调整掩护高低切换了。
我觉得这里是底部区域的反弹顶部，但是从这轮反弹的空间来看和大家的情绪来看，只有接下来没有黑天鹅事件，不太可能破新低了我觉得，真能回3000绝对是倒车接人的好机会。账户累计盈利44.9万。
我觉得这里是底部区域的反弹顶部，但是从这轮反弹的空间来看和大家的情绪来看，只有接下来没有黑天鹅事件，不太可能破新低了我觉得，真能回3000绝对是倒车接人的好机会。账户累计盈利44.9万。
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无聊的一周结束了，反弹进入后半场，看看接下来反弹结束能不能站稳3000之上了。
最悲观的时候过去了，只要确立了市场底。最差就是震荡，随时冲天而起涨上去。持有ic不动摇，然后搞点深虚值卖沽趁大跌的时候薅点羊毛，3000点以下就是底部区域没有多少下跌空间了。账户累计盈利28.4万
最悲观的时候过去了，只要确立了市场底。最差就是震荡，随时冲天而起涨上去。持有ic不动摇，然后搞点深虚值卖沽趁大跌的时候薅点羊毛，3000点以下就是底部区域没有多少下跌空间了。账户累计盈利28.4万
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一天icu一天ktv的，短线太难做了，还是立足长线。今天90点基差ic2209换2207，最近都是近月和远月基差越扩越大，所以准备都在当月和隔月之间操作了。
政策底已经很明显了，市场底再观察观察啥时候走出来。希望这轮冬天不要太长
政策底已经很明显了，市场底再观察观察啥时候走出来。希望这轮冬天不要太长
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真的是个博弈的市场，大家都觉得要跌了，就涨的踏空的呼呼追进去。大家情绪都起来，只要砸一点就觉得是低吸的机会，直接放量出货了。ic还是耐心等待网格建立好底仓以后，就长持吃贴水吧，博弈的市场太难了。账户累计盈利18.4万
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市场刚转暖，政策也频频打强心针，大家刚恢复一点信心。周末就新股发行加速，又提出了股市融资救灾，大盘也摸到了重要阻力位。反弹踏空的还是谨慎，等跌下来低点再建仓我觉得不会直接v形反转。
ic继续耐心等待加仓点的出现。账户累计盈利30.9万。
ic继续耐心等待加仓点的出现。账户累计盈利30.9万。
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太提气了，4月底到今天的这段日子真的是今年感觉最美好的一段时间了。反弹感觉短期有调整的需要越来越强烈，但就是不来折腾了。长持长持，真有机会ic调整到5300在股换ic，没有就算了。
股民真的太容易满足了，这段反弹都想给gjd颁面锦旗了，前面大盘3700跌下来的伤痛暂时痊愈了。账户累计盈利 31.1万。
股民真的太容易满足了，这段反弹都想给gjd颁面锦旗了，前面大盘3700跌下来的伤痛暂时痊愈了。账户累计盈利 31.1万。
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这轮反弹中证500连续比上证50沪深300强势。上周五2手ic平均基差42.5点ic2206移ic2205，今天成功平均49.2点05移06，成功吃到13点。本周没极限机会不移仓操作了，毕竟05本周五要交割了没几天了。账户累计盈利20.1万。
京公网安备 11010802031449号