上不上？纠结的清明策略

马上就是清明节了，今天发的是许多老读者在等待的一个长系列文，《假日策略》系列之2022年清明节。

在一些长假前后，大A指数涨跌存在很强的统计学规律，据此可以进行ETF或股指期货交易。某些关键时间节点上，短线赢率甚至可能超过80%。

马上来到的清明节，可能就是这么一个时间节点。

数据说话。下面是近年来的清明节前后指数涨跌统计：

上证50：

沪深300：

中证500：

从上面三张表可以看出，清明节前后大小盘指数走势差异不大。

如果在节前1天和节后2天持有上证50或沪深300指数对应标的，从2012年至今是9次盈利1次亏损。而中证500则是10次全胜。

历史上3个交易日平均收益率+2%。

假日策略占用时间资金短，年化收益高，符合积小胜为大胜的低风险投资理念，我已经实盘执行了多年。

但最近3次假日策略都发生了亏损。未来逻辑是否仍然有效？这次上不上？也许还需要谨慎看待。

数据我已梳理完毕，这个判断就留给读者自己了。

如果认可这一策略，实操上股指期货是不错的选择，因为体量巨大流动性极好，只需占用保证金，交易成本也非常低。

但如果没有中金所期货账户，也可以考虑对应的指数基金，这个普通证券帐户就能交易。各大基金公司发行的指数基金短期表现都差不多，原则上可以优选流动性好、成交量大的。

我个人的假日做多中国计划：

3月31日周四（T-2日）收盘做多。

4月7日周四（T+2日）收盘平仓。

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